《金融时间序列分析A》教学大纲

《金融时间序列分析A》教学大纲适用范围：2022本科人才培养方案课程代码：09140451课程性质：专业必修课学分：2学分学时：32学时（理论32学时）先修课程：微积分、计量经济学、概率论与数理统计等适用专业：金融数学开课单位：经济学院一、课程说明本课程是金融数学专业本科学生的一门重要的专业选修课。本课程有着广泛的应用背景，并与金融计量学、风险管理技术领域联系密切。本课程的主要任务是使学生了解金融序列数据的一般特征；掌握线性时间序列的基本理论、方法和应用；具备利用计量方法分析研究现实经济金融问题的初步能力，以适应社会主义市场经济中各类问题的实证研究、科学决策、经济与金融管理的需要。课程教学目标通过本课程的学习，使学生达到如下目标：课程目标1：掌握时间序列的基本原理及实证分析方法；理解平稳线性时间序列回归模型的内在逻辑，能够结合计量经济学通过软件建立时间序列相关模型，同时也能够带入数据进行实践操作和分析。课程目标2：培养学生具备较强的识别和解决金融问题的能力，培养学生分析和处理数据或信息的能力，使具有初步的金融决策和咨询管理能力。课程目标3：培养学生的职业素养和知识素养，以及爱国主义精神；培养学生的创新思维方式，使学生养成良好的职业习惯，形成严谨的工作作风，提升专业素养；同时培养学生树立正确的世界观、人生观和价值观，以及发现问题解决问题的能力。三、课程目标与毕业要求《金融时间序列分析A》课程教学目标对金融数学专业毕业要求的支撑见表1。表1课程教学目标与毕业要求关系毕业要求指标点课程目标支撑强度1.学科专业知识1.2能够将学科专业知识方法用于金融领域相关问题的识别、推演、分析。课程目标1：掌握时间序列的基本原理及实证分析方法；理解平稳线性时间序列回归模型的内在逻辑，能够结合计量经济学通过软件建立时间序列相关模型，同时也能够带入数据进行实践操作和分析。H2.问题分析2.3能根据数学、经济学、金融学和统计学的基本原理，并结合文献研究，比较不同的解决方案，以获得有效结论。课程目标2：培养学生具备较强的识别和解决金融问题的能力，培养学生分析和处理数据或信息的能力，使具有初步的金融决策和咨询管理能力。H4.研究4.2能够根据对象特征，选择技术路线，设计研究方案，进行数据处理、金融建模、统计分析等。课程目标2：培养学生具备较强的识别和解决金融问题的能力，培养学生分析和处理数据或信息的能力，使具有初步的金融决策和咨询管理能力。H注：表中“H（高）、M（中）”表示课程与相关毕业要求的关联度。四、教学内容、基本要求与学时分配理论部分课程的教学内容、基本要求与学时分配见表2。表2教学内容、基本要求与学时分配教学内容教学要求，教学重点难点理论学时对应的课程目标金融计量学初步认识1.1一阶差分方程；1.2动态乘数与脉冲响应函数；1.3高阶差分方程；1.4滞后算子与滞后运算法。课程教学要求：1.理解金融计量学的范畴；2.掌握金融分析相关概念和学科地位；3.掌握金融时间序列数据。重点:金融时间序列数据的特征，金融计量分析相关概念和学科地位。难点:随机变量与随机过程的相关概念。21、2差分方程、滞后运算与动态模型2.1一阶差分方程；2.2动态乘数与脉冲响应函数；2.3高阶差分方程；2.4滞后算子与滞后运算法。课程教学要求:（1）掌握一阶差分方程的计算方法与经济含义；（2）掌握一阶差分方程的动态乘数与脉冲响应函数；（2）了解高阶差分方程；（3）掌握滞后算子与滞后运算法。重点:差分方程的动态乘数与脉冲响应函数，滞后算子定义与滞后算法。难点:差分方程的动态乘数与脉冲响应函数的计算方法与经济含义。41、2、3平稳（AR）模型3.1基本概念；3.2一阶自回归模型AR（1）；3.3二阶自回归模型AR（2）；3.4p阶自回归模型AR（p）。课程教学要求:（1）理解平稳（AR）模型基本概念；（2）掌握一阶自回归模型AR（1）和二阶自回归模型（2）。重点:二阶、p阶自回归模型AR（p）的统计特征与计算方法。难点:p阶自回归模型AR（p）的自相关函数图像特征以及系数a的关系。61、2、3平稳ARMA模型4.1移动平均过程（MA）；4.2自回归移动平均过程（ARMA）；4.3部分自相关函数；4.4样本自相关和部分自相关函数；4.5自相关性检验；4.6ARMA模型的实证分析及应用。课程教学要求:（1）掌握移动平均过程（MA）和自回归移动平均过程（ARMA）；（2）掌握部分自相关函数；（3）理解样本自相关和部分自相关函数；（4）掌握ARMA模型的实证分析及应用；（5）了解自相关性检验。重点:MA模型的均值、自协方差、自相关函数等统计特征；ARMA模型的MA模型的均值、自协方差、自相关函数等统计特征；部分在相关函数的含义、计算方法；ARMAM模型的识别、估计与诊断；ARMA模型的实证分析与运用。难点:ARMAM模型的识别、估计；运用ARMA模型分析实际金融时间序列变量的动态过程。81、2、3预测理论与应用5.1基本概念与预测初步；5.2基于MA模型的预测；5.3基于AR模型的预测；5.4预测准确性的度量指标。课程教学要求;（1）理解基本概念与预测准确性的度量指标；（2）掌握基于MA模型的预测和基于AR模型的预测方法。重点:基于MA模型的预测和基于AR模型的预测方法。难点:基于MA模型的预测和基于AR模型的预测方法。41、2、3非平稳时间序列模型6.1确定性趋势模型；6.2随机趋势模型；6.3去除趋势的方法。课程教学要求;（1）理解确定性趋势模型和随机趋势模型；（2）掌握去除趋势的方法。重点:时间序列非平稳的的趋势成分来源；随机趋势模型的含义；去除趋势的方法。难点:时间序列非平稳的的趋势成分来源；去除趋势的方法与选择。41、2、3单位根检验法7.1DF单位根检验法；7.2ADF单位根检验法；7.3其他单位根检验法；7.4各种单位根检验法的应用。课程教学要求:（1）熟练DF单位根检验法；（2）掌握ADF单位根检验法；（3）掌握各种单位根检验法的应用与比较；（4）了解其他单位根检验法。重点:DF、ADF单位根检验的原理与步骤；ADF检验的实际应用；各种单位根检验的应用与比较。难点:ADF单位根检验的原理、模型选择与检验步骤。41、2总计32五、教学方法及手段本课程主要以讲授和直观演示为主，结合提问和课上讨论的形式，激发学生对课程的认知和自主思考的能力；采用任务驱动法，结合练习和小组作业的形式，引导学生自主学习和团队合作的能力；鼓励学生提问，使学生在思想的碰撞过程中加深对知识的理解与运用，提高其识别问题、分析问题、解决问题的能力；运用学习通等现代化教学工具进行随堂测验、随机点名、投票、生成词云等课堂活动。六、课程资源库1.推荐教材(1)张成思.《金融计量学：时间序列分析的视角》（第3版）[M]，中国人民大学出版社,2021.2.参考书(1)RueyS.Tsay.《金融时间序列分析》(第3版)[M].北京:人民邮电出版社,2019.(2)潘红宇.《金融时间序列模型》[M].北京:中国对外经济贸易大学出版社,2008.(3)王燕.《应用时间序列分析》(第6版)[M],北京:中国人民大学出版社,2022.3.期刊(1)管理世界,中华人民共和国国务院发展研究中心.(2)金融研究,中国金融学会.(3)金融经济学研究,广东金融学院.(4)国际金融研究,中国银行股份有限公司,中国国际金融学.(5)JournalofTimeSeriesAnalysis,Wiley-BlackwellPublishing.4.网络资源(1)中国金融网,(2)金融界网,(3)经济金融网,七、课程考核对课程目标的支撑课程成绩由过程性考核成绩和期末考核成绩两部分构成，具体考核/评价细则及对课程目标的支撑关系见表3。表3课程考核对课程目标的支撑考核环节占比考核/评价细则课程目标123过程性考核课堂表现10（1）根据课堂回答问题情况及课堂参与度进行考核，满分100分。（2）以平时考核成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√442章节测验20（1）根据每个同学的章节测验完成情况和质量单独评分，满分100分；（2）每次测验单独评分，取各次测验成绩的平均值作为此环节的最终成绩。（3）以测验成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√1064小组讨论10（1）根据每个主题讨论参与情况以及答案是否紧扣主题，明显体现出理论知识的运用满分100分；（2）每次讨论单独评分，取讨论成绩中得分较高的5次平均值作为此环节的最终成绩。（3）以讨论成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√532期末考核60（1）卷面成绩100分，以卷面成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。（2）主要考核内容：、消费者选择、企业的生产和成本、完全竞争市场、不完全竞争市场、生产要素市场和收入分配、市场失灵与微观经济政策。（3）考试题型为：选择题、判断题、简答题、计算题和综合分析题等类型。√√√302010合计：100分493318八、考核与成绩评定1.考核方式及成绩评定考核方式：本课程主要以课堂表现、章节测验、小组讨论和期末考试的方式对学生进行考核评价。考核基本要求：考核总成绩由期末试卷成绩和过程性评价成绩组成。其中：期末试卷成绩为100分（权重60%），试题类型为选择题、判断题、简答题、计算题和综合分析题等类型，试卷中基本知识、基本理论、基本技能的试题分值占比50%左右，综合应用题、分析题的分值占比50%左右；课堂表现、作业评价、章节测验、小组报告等过程性评价成绩为100分（权重40%）；过程性评价和考试试题分值分配与教学大纲各章节的学时基本成比例。2.过程性考核成绩的标准过程性考核方式重点考核内容、评价标准、所占比重见表4。表4过程性考核方式评价标准考核方式所占比重(%)100>x≥9090>x≥8080>x≥7070>x≥6060>x课堂表现25积极参与教学活动，踊跃回答问题。认真参与教学活动，积极回答问题。偶尔参与教学活动，正常回答问题。上课不认真，偶尔参与教学活动。上课不认真，不参与教学活动。线上作业50作业完整，思路清晰，按规定时间内完成，准确率大于90%，字迹工整。作业完整，思路清晰，按规定时间内完成，准确率大于80%，字迹工整。作业不按规定时间完成，准确