计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题

第一章导论

一、单项选择题

L计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【B】

A总量数据B横截面数据

C平均数据D相对数据

2.横截面数据是指【A】

A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3.下面属于截面数据的是【D】

A1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值

B1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值

C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D某年某地区20个乡镇各镇工业产值

4.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B】

A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据

5.回归分析中定义【B】

A解释变量和被解释变量都是随机变量

B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C解释变量和被解释变量都是非随机变量

D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

二、填空题

1.计量经济学是经济逐的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为

数学、统计学和一经济学—三者的结合。

2.现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分析三大支柱。

3.经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

精心整理

计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、

检验和模型修正、预测和政策分析。

4.常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

5.经济变最间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题

1.什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？

计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分

析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型

和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代

统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字

化特征和结论，也有对经济参数的估计和分圻，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进

行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分

析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。

计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济

数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、

判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,

虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计

学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，

统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。

此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学

工具对经济问题作深刻剖析。经过“星经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的

经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程，也是对经济理论证实或

证伪的过程。这些是以处理数据为主，与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能，也是计量经济学与

统计学的区别。

2.经济数据在计量经济分析中的作用是什么？

经济数据是计量经济分析的材料。经济数据是通过对经济变量进行观测和统计，从现实经济和经济历史中得

到的，反映经济活动水平的数字特征。从本质上说，经济数据都是由相关的经济规律生成的，因此是反映经济规

律的信息载体，确定经济规律的基本材料。经济数据的数量和质量，对计量经济分析的有效性和价值有举足轻重

轻重的影响。

3.试分别举出时间序列数据、横截面数据、面板数据的实例。

时间序列数据指对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列，或者以时间为序收集统计

和排列的数据，如浙江某省从1980年到20C7年各年的GDP；横横面数据是指在现一时点上，对不同观测单位观

测得到的多个数据构成的数据集，如2007年全国31个省自治区直辖市的GDP；面板数据就是由对许多个体组成

的同一个横截面，在不同时点的观测值构成的数据，如从1980年到2007年各年的全国31个省自治区直辖市GDP。

第二章两变量线性回归

一、单项选择题

1.表示X与y之间真实线性关系的是【C】

A少=A+6|X,BE(M)=&+4%

C%=Bo+仇阳+*DK=0o+

2.参数?的估计量6具备有效性是指【B】

AVar(ft)=OBVar(p)为最小

C(6—?)=0D(/-?)为最小

3.产量1x,台)与单位产品成本(y,元/台)之间的回归方程为勺=356—L5x,这说明【B】

A产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

4.对回归模型y阳+J进行统计检验时，通常假定％服从【C】

AN(0,")Bt(n-2)

CN(0,a2)Dt(n)

5.以y表示实际观测值，夕表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【D】

A2(工一X)=0BZ(X—力尸=0

CZ(另一力)为最小D一反尸为最小

6.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成

为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?(D)

A.Yi=po+(3[Xi+内B.lnYi邛o+PiXi+jii

C.Yi=0o+BiInXi+piD.]nYi=po+pilnXi+内

7.下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?(C)

A.Yi=50+0.6Xirx丫=0.8B.丫尸14+0.8XirXY=0.87

C.Yi=15-1.2XjrxY=0.89D.Yi=-l8-5.3XirXY=-0.96

8.已知某一直线回归方程的判定系数为0.81,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为(B)

A.0.81B.0.90

C.0.66D.0.32

9.对于线性回归模型Yi=Bo+KX汁L，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足(A)

A.E(Pi)=0B.Var(ui)=o2

C.Cov(u心uj)=0D.u।服从正态分布

10.用一组有30个观测值的样本估计模型y=凡+后演+/，在0.05的显着性水平下对用的显着性作1检验,

则自显着地不等于零的条件是其统计量t大于【D】

A%os(30)BZ0025(30)CZ005(28)DtQ025(28)

H.某一特定的x水平上，总体y分布的离散度越大，即b?越大，则【A】

A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小

C预测区间越窄，精度越高D预测区间越容，预测误差越大

12.对于总体平方和TSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的相互关系，正确的是【B】

ATSS>RSS+ESSBTSS=RSS+ESS

CTSS<RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS2

13.对于随机误差项ei,Var(£i)=E(£；尸小内涵指(B)

A.随机误差项的均值为零B.所有随机误差都有相同的方差

C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布

二、判断题

1.随机误差项门与残差项普是一回事。(X)

2.对两变量回归模型，假定误差项口服从正态分布。(V)

3.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。(V)

4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。(V)

5.在实际中，两变量回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(X)

三、填空题

1.在计量经济模型中引入误差项午是因为经济变量关系一般是随机函数关系。

2.样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为残差，我们用残差估计线性回归槿型中的误差项。

3.33反映样本观测值总体离差的大小；_SSR一反映由模型中解释变景所解释的那部分离差的大小:

反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

4.拟合优度（判定系数）R2=—=1--.它是由一回归一引起的离差占总体离差的一比重.若

TSSTSS

拟合优度A?越趋近于」一，则回归直线拟合越好；反之,若拟合优度宠2越趋近于」，则回归直线拟合越

差。

5.在两变量回归中，S2=-是的无偏估计。

n-2

四、简答题

1•什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？

影响Y的较小因素的集合：被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差项的方差进行估计。

2.决定系数内说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？

P53和P56

3.最小二乘估计具有什么性质？

P37线性、无偏性和有效性（或最小方差性）

4.在回归模型的基本假定中，后（弓）=0的意义是什么？

该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位，随机误差只是次要因素时，那么虽然随机扰

动会使个别观测值偏离线性函数，但给定解释变量时多次重复观测被解释变量,概率均值会消除随机扰动的影响,

符合线性函数趋势.

第三章多元线性回归模型

一、单项选择题

1.决定系数R2是指【C】

A剩余平方和占总离差平方和的比重

B总离差平方和占回归平方和的比重

C回归平方和占总离差平方和的比重

D回归平方和占剩余平方和的比重

2.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500,则调整后的

决定系数为【D】

A0.8603B0.8389C0.8655D0.8327

b

3.对于=Bo++P->X2j+,,,+。/汕+%,检验Ho：ftj=0(Z=0』,时，所用的统计量t=—V服

从【A】

At(n-k-1)Bt(n-k-2)Ct(n-k+l)Dt(n-k+2)

4.调整的判定系数豆2与多重判定系数R2之间有如下关系[D]

A方=R2^JBR2=1一/^

n-k-\n-k-\

(:产=]—(1+K)“TDk=1-(1-/?2)n~l

n-k-\n-k-\

5.用一组有30个观测值的样本估计模型y=0。+必出+人今+《后，在0.05的显着性水平下对用的显着性

作t检验，则自显着地不等于零的条件是其统计量大于等于【C】

A，o.o5(30)Bq025(28)C4g(27)D"烟(匕28)

6.对模型Yi=Bo+BIXH+B2X2i+山进行总体显着性F检验，检验的零假设是(A)

A.Bi=B2=0B.Bi=0

C.B2=0D.Bo=O或Bi=0

7.在多元线性回归中，判定系数R?随着解释变量数目的增加而(B)

A.减少B.增加

C.不变D.变化不定

二、判断题

1.在多元回归模型的检验中，判定系数R2一定大于调整的R2。(V)

2.在EVIEWS中，genr命令是生成新的变量。(V)

3.在EVIEWS中，建立非线性模型的方法只有将非线性模型线性化的方法。(义)

三、填空题

1.调整的可决系数的作用是消除由解释变量数目差异造成的影响

R2

2.在多元线性回归模型中，F统计量与可决系数之间有如下关系：F=­J

\-R~

n-k-\

3.有k个解释变量的多元回归模型的误差项方差。2的无偏估计是一

n-k-\

4.在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计量具有最小方差的特性。

四、简答题

1.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

P121由于没调整的决定系数只与被解释变量的观测值，以及回归残差有关，而与解释变量无直接关系。但

多元线性回归模型解释变量的数目有多有少，数学上可以证明，决定系数是解释变量数目的增函数，意味着不管

增加的解释变量是否真是影响被解释变量的重要因素，都会提高决定系数的数值，解释变量个数越多，决定系数

一定会越大。因此，用该决定系数衡量多元线性回归模型的拟合程度是有问题的，会导致片面追求解释变量数量

的错误侦向。正是由于存在这种缺陷，决定系数在多元线性回归分析拟合度评价方面的作用受到很大限制，需要

修正。

2.回归模型的总体显着性检验与参数显着性检验相同吗？是否可以互相替代？

多元线性回归模型每个参数的显着性与模型总体的显着性并不一定一致，因此除了各个参数的显着性检验以

处，，还需要进行模型总体显着性，也就是全体解释变量总体对被解释变量是否存在明显影响的检验，称为“回

归显着性检验”。总体显着性检验是多元回归分析特有的，两变量线性回归解释变量系数的显着性检验与模型的

总体显着性检验一致，不需要进行总体显着性检验。

第四章异方差性

一、单项选择题

1.下列哪种方法不是检验异方差的方法【D】

A戈德菲尔特一一夸特检验B残差序列图检验

C戈里瑟检验D方差膨胀因子检验

2.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【A】

A加权最小二乘法B工具变量法

C广义差分法D使用非样本先验信息

3.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【A】

A重视方差较小样本的信息，轻视方差较大样本的信息

B重视方差较大样本的信息，轻视方差较小样本的信息

C重视方差较大和方差较小样本的信息

D轻视方差较大和方差较小样本的信息

4.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差“与匹有显着的形式为1=0.28715为+弓的相关关系

（号满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【C】

1-11

Ax,B—C—D-=

x；Xi”，

5.如果戈德菲尔特一一夸特检验显着，则认为什么问题是严重的【A】

A异方差问题B序列相关问题

C多重共线性问题D设定误差问题

6.容易产生异方差的数据是【C】

A时间序列数据B面板数据

C横截面数据D年度数据

7.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【B】

A普通最小二乘法B加权最小二乘法

C广义差分法D工具变量法

8.假设回归模型为切=。+鱼,+4，其中var（巴尸Mx；,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换

为[C]

ya门yau

A—j==—+py]Xd广MB—=—y=+7=

y/xy/XVXy/XJxyjX

yayaBu

c—=-+^n+-D^y=—+—+—

XXXXXXX

9.设回归模型为H=段,+£/，其中var（%.）=b2",则?的最小二乘估计量为【B】

A.无偏上有效B无偏但非有效

C有偏但有效D有偏且非有效

三、判断题

1.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（X）

2.在异方差情况下，通常预测失效。(V)

3.在异方差情况下，通常OLS估计一定高沽了估计量的标准差。(X)

4.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。(X)

5.如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。(V)

6.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。(V)

7.用截面数据建立模型时，通常比时间序列资料更容易产生异方差性。(V)

四、简答题

1.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

两变量和多元回归线性回归模型的第三条假设都要求误差项是同方差的，就是误差项的方差是常数，即

var(%)=b2不随i变化。这条假设也不一定满足，也就是线性回归模型误差项的方差var(%)=b；有可能随i

变化，这时候称线性回归模型存在“异方差”或“异方差性”。

举例P162经济中不同收入家庭消费的分散度。

2.如何发现和判断线性回归模型是否存在异方差问题？

P166—PI74

3.克服和处理异方差问题有哪些方法？

P174—P180

第五章自相关性

一、单项选择题

1.如果模型％三存在序列相关，则【D】

Acov(xt,%)=0Bcov(%,£s)=0(t?s)

Ccov(xtt£t)?0Dcov(%,£s)?0(t?s)

2.D—W检验的零假设是(?为随机项的一阶自相关系数)【B】

ADW=0B?=0CDW=1D?=1

3.DW的取值范围是【D】

A-1?DW?OB-I?DW?1

C-2?DW?2D0?DW?4

4.当DW=4是时，说明【D】

A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关

C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关

5.根据20个观测值估计的结果，一兀线性冏归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=l,显着性水平

?=0.05时,查得乙=1,%=则可以判断【A】

A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关

C存在负的一阶自相关D无法确定

6.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【C】

A加权最小二乘法B间接最小二乘法

C广义差分法D工具变量法

7.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【B】

A??0B??lC-1<?<0D0<?<1

8.假定某企业的生产决策是由模型S,=%+。出+/描述的(其中S,为产量，巴为价格)，又知：如果该企业

在1-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【B】

A异方差问题B序列相关问题

C多重共线性问题D随机解释变量问题

9.根据一个n=30的样本估计凶=氐+6王+“后计算得DW=1.4,已知在5%得的置信度下，4=1.35,dv=

1.49,则认为原模型[B]

A不存在一阶序列自相关B不能判断是否存在一阶自相关

C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关

10.对于模型y=/o+//i+G，以?表示与与e-之间的线性相关系数(t=l,2,?,n),则下面明显错误的是

[B]

A?=0.8,DW=0.4B?=-0.8,DW=-0.4

C?=O,DW=2D?=1,DW=O

11.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【A】

AOB-1C1DO.5

12.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于【D】

AO??B1?C2?D4

13.戈德菲尔德一夸特检验法可用于检验【A】

A异方差性B多重共线性?？

C序列相关D设定误差

M.在给定的显着性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLvDWvdu时，可认为随机误

差项[D]

A存在一阶正自相关??B存在一阶负相关

C不存在序列相关??D存在序列相关与否不能断定

三、判断题

1.当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（X）

2.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（V）

3.假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有

效的，显着性检验失效，预测失效。（V）

4.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）

5.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于一1。（X）

6.发现模型中存在误差自相关时，都可以利用差分法来消除自相关。（X）

四、简答题

1.自相性对线性回归分析有什么影响？

P196—P198

2.发现和检验自相关性有哪些方法？

P198—P2088

3.克服自相关性有哪些方法？

P2O8—P215

第六章多重共线性

一、单项选择题

1.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【C】

A线性B无偏性C有效性D一致性

2.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF[C]

A大于1B小于1C大于10D小于5

3.如果方差膨胀因子VIF=10,则认为什么问题是严重的[C]

A异方差问题B序列相关问题

C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性

4.在多元线性回归模型中，若某个解拜变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在【A】

A多重共线性?B异方差性??C序列相关?D高拟合优度

5.在线性回归模型中，若解释变量毛和X2的观测值成比例，即有其中k为非零常数，则表明模型

中存在[B]

A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差

二、判断题

1.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）

2.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）

3.在多元回归中，根据通常的I检验，每个参数都是统计上不显着的，你就不会得到一个高的R2值。（X）

4.变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（X）

三、填空题

1.强的近似多重共线性会对多元线性回归的有效拄产生严重的不利影响。

2.第k个解释变量与其他解释变量之间相关系数平方越大，方差膨胀因子（VIF）越大。

3.存在完全多重共线性时，多元回归分析是无法进任。

4.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：方差扩大因子法和逐步回归检验法。

5.处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、增加样本容量、差分模型

四、简答题

1刁么是多重共线性？多重共线性是由。么原囚造成的？

多重共线性是指多元线性回归模型中，模型的解释变量之间存在某种程度的线性关系（或P226—P227）,原

因见P227—228）。

2.如何发现和判断多重共线性？

P230—P235

3.克服多重共线性有哪些方法？

P235—P244

第七章计量经济分析建模与应用

一、单项选择题

1.某商品需求函数为切=%+仿巧+处,其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季

节"（春,夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【B】

A2B4C5D6

2.根据样本资料建立某消费函数如下：©=100.50+55.352+0.45乙，其中C为消费，x为收入，虚拟变量D=

1城镇家庭

二二二；，所有参数均检验显着，则城镇家庭的消费函数为【A】

[0农村家庭

A©=155.85+0.45x,BC=\00.50+0.45再

CC=\00.50+5535x,DC=\00.95+55.35%

二、填空题

1.在计量经济建摸时，对非线性模型的处理方法之一是线性化。

2.虚拟变量不同的引入方式有两种。若要描述各种类型的模型在截距水平的差异，则以

加法方式引入虚拟解释变量;若要反映各种类型的模型的不同相对变化率时，则以乘法引入虚拟解释变量。

3.对于有m个不同属性的定性因素，应该设置贮]_个虚拟变量来反映该因素的影响。

三、简答题

1.什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？

P255

2.引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？

P258—P260

四、综合分析计算题

㈠设某商品的需求量丫（百件），消费者平均收入Xi（百元），该商品价格（元月经Eviews软件对观察的

10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为丫）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERR0RT-STAT2-TAILSIG

C99.46929513.4725717.38309650.000

X12.50189540.7536147（3.3199）

X2-6.58074301.3759059（-4.7828）

R-squaredO.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregrftssion4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-H'atsonstat（）F-statistics（）

完成以下问题：（至少保留三位小数）

1.写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

2.解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

3.对该模型做经济意义检验。

4.估计调整的可决系数。

5.在95%的置信度下对方程整体显着性进行检验.

6.在95%的置信度下检验偏I可归系数（斜率）的显着性。

7.检验随机误差项的一阶自相关性。（ZL/J=300,4=1.叫心=L36）

解：i.y=99.4693+2.5019X1-6.5807x2

2.需求量和收入正相关，和价格负相关，收入每增加一个单位，需求量上升2.5个单位，价格每增加一个单

位，需求量下降6.58个单位；

3.该模型经济意义检验通过;

4.产=1_(1_R2)"7=1-(1-0.9493)XU=0.945

n-k-\10-2-1

R20.9493

5.尸=―J-二亘^^65.53.F检验通过

HR?

n-k-\10-3

6.tl=3.3199,t2=-4.7828,t检验通过

7.检验随机误差项的一阶自相关性。£）叩=苫（之一?-'=^22_=1.7163,叁=108,%=136

174.79

不存在一阶自相关。

。设某地区机电行业销售额丫（万元）和汽车产量（万辆）以及建筑业产值（千万元）。经Eviews软件

对1981年一一1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：

表1

Dependentvariable:Y

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-57.4549681.02202-0.7091280.4899

XI45.7055815.668852.9169710.0113

X211.933391.5165537.8687610.0000

R-squared0.903899Meandependentvar545.5059

AdjustcdR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659

S.E.ofregression64.08261Akaikeinfocriterion11.31701

Sumsquaredresid57492.12Schwarzcriterion11.46405

Loglikelihood-93.19457F-statistic65.83991

Durbin-Watsonstat2.103984Prob(F-statistic)0.000000

表2

DependentVariable:Ln(Y)

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C