金融学概论(第二版)课件6

金融学概论(第二版)课件6目录contents金融市场与金融机构概述货币市场资本市场外汇市场与黄金市场金融衍生工具市场金融风险管理与监管体系01金融市场与金融机构概述金融市场是指资金供求双方借助金融工具进行各种金融交易活动的场所。它是一个无形的市场，通过电子化交易方式实现资金的融通。金融市场在经济发展中发挥着重要作用，主要功能包括资金融通、风险分散、价格发现、提供流动性等。金融市场定义及功能金融市场的功能金融市场的定义金融机构的类型金融机构是指从事金融活动的组织，主要包括商业银行、证券公司、保险公司、基金公司等。金融机构的职责不同类型的金融机构在金融市场中扮演着不同的角色，如商业银行主要负责吸收存款、发放贷款等；证券公司则负责证券的承销、交易等；保险公司提供风险保障服务；基金公司则负责基金的募集、管理等。金融机构类型与职责金融市场的发展为金融机构提供了广阔的业务空间和多样化的金融工具，同时也对金融机构的风险管理、业务创新等方面提出了更高的要求。金融市场对金融机构的影响金融机构是金融市场的重要参与者，它们的业务活动直接影响着金融市场的运行和效率。同时，金融机构也是金融市场创新的重要推动力量，不断推动着金融市场的发展和完善。金融机构对金融市场的作用金融市场与金融机构关系02货币市场货币市场是指交易期限在一年以内的短期金融市场，主要满足市场参与者的流动性需求。定义功能参与者提供短期资金融通、实现风险管理、作为政策传导场所等。包括商业银行、非银行金融机构、企业、政府等。030201货币市场概述同业拆借市场是金融机构之间进行短期资金借贷的市场。定义通过信用拆借、质押拆借等方式进行。交易方式同业拆借利率是市场利率体系中的重要组成部分，受市场供求关系、货币政策等因素影响。利率形成同业拆借市场回购协议市场是指通过回购协议进行短期资金融通的市场。定义资金融入方将持有的资产出售给资金融出方，并承诺在未来的某个时间点以约定的价格回购该资产。交易流程回购协议市场涉及信用风险、流动性风险等，需要建立完善的风险管理机制。风险管理回购协议市场定义票据市场是指由商业汇票、银行承兑汇票等短期债务凭证的发行、交易及兑付所形成的市场。功能为企业提供短期融资、促进商品流通、降低交易成本等。发展现状近年来，我国票据市场规模不断扩大，票据电子化、票据交易所等创新举措不断涌现。票据市场03资本市场123资本市场是指长期资金借贷和证券交易的场所，主要功能是筹集资金和提供投资机会。资本市场的定义和功能主要包括政府、企业、个人和金融机构等。资本市场的参与者包括股票市场、债券市场、证券投资基金市场等。资本市场的类型资本市场概述03股票市场的交易机制包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。01股票的定义和种类股票是公司发行的一种所有权凭证，代表股东对公司的所有权。根据股东权利的不同，股票可分为普通股和优先股。02股票市场的功能包括筹集资金、优化资源配置、分散风险等。股票市场债券是发行人向投资者发行的一种债务凭证，承诺在特定时间支付利息和偿还本金。根据发行主体的不同，债券可分为政府债券、企业债券、金融债券等。债券的定义和种类包括筹集资金、调节经济、风险管理等。债券市场的功能包括场内交易和场外交易，其中场内交易主要指证券交易所的交易，场外交易则包括银行间市场和柜台市场等。债券市场的交易机制债券市场证券投资基金的定义和种类证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，通过发行基金份额汇集投资者的资金，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具的投资。根据投资对象的不同，证券投资基金可分为股票型基金、债券型基金、混合型基金等。证券投资基金市场的功能包括提供多元化投资工具、降低投资门槛、促进资本市场发展等。证券投资基金市场的运作机制包括基金募集、基金投资、基金收益分配和基金信息披露等环节。证券投资基金市场04外汇市场与黄金市场外汇市场是指进行外汇买卖的交易场所，是全球最大、最活跃的金融市场之一。外汇市场的定义包括商业银行、中央银行、投资银行、对冲基金、跨国公司等。外汇市场的参与者实现货币兑换、提供融资便利、规避汇率风险等。外汇市场的功能外汇市场概述指交易双方约定在交易后的两个工作日内完成交割的外汇交易，具有流动性强、交易灵活的特点。即期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以特定汇率进行交割的外汇交易，可用于规避汇率风险。远期外汇交易指交易双方约定在近端买入一种货币的同时，在远端卖出另一种货币的外汇交易，常用于调整外汇头寸结构。外汇掉期交易指交易双方通过签订外汇期权合约，赋予买方在未来某一特定日期以特定汇率购买或出售某种货币的权利，而非义务。外汇期权交易外汇交易类型及特点黄金市场概述及交易方式黄金市场的定义：黄金市场是指进行黄金买卖的交易场所，是全球重要的贵金属市场之一。黄金市场的参与者：包括商业银行、中央银行、黄金生产商、黄金消费者、投资者等。黄金市场的功能：实现黄金的流通和支付功能、作为避险资产和储备资产、提供投资渠道等。黄金交易方式：包括现货交易、期货交易、期权交易等。其中，现货交易是指即时交割的黄金买卖行为；期货交易是指通过签订标准化合约，在未来某一特定日期以特定价格交割的黄金买卖行为；期权交易是指通过签订黄金期权合约，赋予买方在未来某一特定日期以特定价格购买或出售黄金的权利，而非义务。05金融衍生工具市场金融衍生工具是从基础资产（如股票、债券、商品、货币等）派生出来的金融工具，其价值依赖于基础资产的价值变动。定义包括期货、期权、远期合约、互换合约等。种类风险管理、价格发现、资产配置等。功能金融衍生工具概述期货合约定义期货合约是一种标准化合约，约定在未来某个特定时间和地点交割一定数量和质量的标的物。交易规则在交易所内进行集中竞价交易，实行保证金制度、每日无负债结算制度等。风险管理通过套期保值、套利交易等方式进行风险管理。期货合约及交易规则030201交易策略包括买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权等基本策略，以及组合策略如跨式组合、宽跨式组合等。风险管理通过希腊字母（如Delta、Gamma、Vega等）进行风险度量和管理。期权合约定义期权合约是一种赋予持有者在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利的合约。期权合约及交易策略远期合约01远期合约是一种非标准化合约，约定在未来某个特定时间和地点交割一定数量和质量的标的物，与期货合约类似但更加灵活。互换合约02互换合约是一种双方同意交换未来现金流的合约，包括利率互换、货币互换等。信用衍生产品03信用衍生产品是一种用于管理信用风险的金融衍生工具，包括信用违约互换、总收益互换等。其他衍生产品简介06金融风险管理与监管体系风险识别通过风险因子分析、风险事件识别和风险损失预测等方法，全面识别金融机构面临的各类风险。风险评估运用风险评估模型、风险指标体系和风险评级等工具，对识别出的风险进行量化和定性评估，为风险管理决策提供依据。风险监测与报告建立风险监测机制和报告制度，实时监测风险变化，定期向管理层和监管部门报告风险状况。金融风险识别与评估方法论述内部控制和合规管理体系建设探讨内部控制是合规管理的基础，合规管理是内部控制的重要组成部分。二者相互促进、相互补充，共同构建金融机构稳健运营的保障体系。内部控制与合规管理的关系建立健全内部控制组织架构、内部控制制度和内部控制流程，确保金融机构业务活动的合规性和风险可控性。内部控制体系建设制定合规政策，明确合规目标和原则，建立合规风险识别、评估、监测和报告机制，确保金融机构遵守法律法规和监管要求。合规管理体系建设政策解读详细解读国家金