风险经理岗位资格考试复习试题附答案

风险经理岗位资格考试复习试题附答案单选题（总共40题）1.银保监会绩效考评指引明确银行业金融机构考评指标包括()。(1分)A、合规经营B、政企关系C、纳税情况D、支援边疆答案：A解析：

暂无解析2.以下哪类不属于集中度风险所指的同一或相关联的客户()。(1分)A、借款人B、存款人C、交易对手D、银行股东答案：D解析：

暂无解析3.按照会计准则要求,资产信用风险自初始确认后并未显著增加的,损失阶段划分为()。(1分)A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四答案：A解析：

暂无解析4.逾期30天(不含)至90天(含)的法人信用类资产,损失阶段划分结果不得高于()。(1分)A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四答案：B解析：

暂无解析5.对损失类贷款,在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后,对其实际损失程度描述准确的是()。(1分)A、肯定要造成较大损失B、本息无法收回或只能收回极少部分C、至少达到80%以上D、可能会造成一定损失答案：B解析：

暂无解析6.以下哪一项不属于零售业务模型法的计量范围()。(1分)A、纳入农业银行零售内部评级法覆盖范围B、资产风险分类为关注类C、未违约的表内外信贷资产和业务D、资产风险分类为次级类答案：D解析：

暂无解析7.以下不属于操作风险管理工具的是()。(1分)A、损失数据库B、关键风险指标C、敏感性分析D、操作风险控制与自我评估答案：C解析：

暂无解析8.内部评级法要求商业银行建立完善(),评级认定人员不能从贷款发放中直接获益,不应受相关利益部门的影响。(1分)A、内部评级体系B、内部评级流程C、内部评级治理框架D、内部评级验证体系答案：B解析：

暂无解析9.不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里体现的风险策略是()。(1分)A、风险缓释B、风险对冲C、风险转移D、风险分散答案：D解析：

暂无解析10.根据评级业务的不同,内部评级不包括以下哪种类型()。(1分)A、客户评级B、业务评级C、个人评级D、贷款评分答案：C解析：

暂无解析11.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。(1分)A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本答案：B解析：

暂无解析12.银行某业务单元的税后净利润为10亿元,其经济资本规模为25亿元,如该业务单元的经济增加值()为7亿元,则银行对资本成本的要求为()。(1分)A、15%B、12%C、10%D、8%解题说明:EVA=经风险调整后税后净利润-经济资本×资本成本,本题为(10-7)/25=12%。答案：B解析：

暂无解析13.内部评级法下,违约概率是指()。(1分)A、在未来一段时间内借款人发生违约的可能性B、某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例C、债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额D、借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)所需要的最长剩余时间答案：A解析：

暂无解析14.以下关于零售申请评分的说法错误的是()。(1分)A、用于识别新申请贷款的信用风险B、根据客户申请贷款时的信息进行评分C、用于决定是否授予客户贷款D、用客户的还款行为等信息进行建模答案：D解析：

暂无解析15.当满足以下()风险预警条件时,系统将自动触发违约预警流程。(1分)A、客户某一笔凭证的本金发生逾期B、机构类客户最近两年收支结余连续为负C、公司类客户最近两年经营性现金净流量连续为负D、客户关键管理人员(决策层、财务和市场关键人员)突然离职、涉案答案：A解析：

暂无解析16.对开展非衍生交易业务的对公客户的风险评估侧重于()。(1分)A、对公客户业务性质B、客户履约能力和履约意愿C、对公客户风险偏好和风险承受能力评估D、衍生产品交易经验答案：C解析：

暂无解析17.银行业金融机构绩效考核指引要求银行业金融机构树立()绩效观。(1分)A、谨慎B、稳健C、平衡D、激进答案：B解析：

暂无解析18.下列关于子公司全面风险管理要求表述错误的是()。(1分)A、子公司应按照风险管理“三道防线”模式,建立由业务经营部门、风险管理部门、审计部门分工协作,前、中、后台相互制约的风险管理组织架构B、子公司风险偏好是指子公司为了实现战略目标和经营计划,愿意承担的主要风险类型,以及各类主要风险的承担水平和整体风险水平的定性陈述C、子公司应当对各类主要风险进行精准识别、客观计量、有效管理、持续监测与报告,规范开展风险管理相关工作D、子公司应建立完善风险报告管理体系,明确风险报告的种类、报告路径、报告主体和对象、报告的频率与时限、风险预警的标准及要求等答案：B解析：

暂无解析19.被认定为关注三级后,()内未能收回或采取有效措施化解风险的信贷资产,分类形态不得高于次级类(次级一级)。(1分)A、90天B、180天C、一年内D、两年内答案：C解析：

暂无解析20.2010年5月,某网点柜员挪用客户张某账户资金220万元。2010年7月,柜员个人资金归还客户张某账户资金50万元。2010年9月,挪用客户李某账户资金100万元,用于归还张某账户资金缺口。2011年12月,该网点发现柜员挪用事实,该事件风险金额是()。(1分)A、220万元B、70万元C、100万元D、170万元答案：D解析：

暂无解析21.农业银行进行十二级分类客户评价时,以下哪个不是影响客户评价的因素?()(1分)A、年度信用等级B、担保方式C、财务因素D、非财务因素答案：B解析：

暂无解析22.以下关于IT风险事件(项)报告主体的表述中,不正确的是()。(1分)A、全行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为总行科技与产品管理局、软件开发中心、数据中心和总行相关业务部门B、因信息科技原因导致系统服务中断、交易处理缓慢或超时、成功率下降等影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。C、因程序错误、运维差错、内外部技术手段等原因形成损失或风险金额但未影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。D、分行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为一、二级分行的信息科技部门和业务部门答案：C解析：

暂无解析23.以下各项不属于风险转移策略的是()。(1分)A、担保B、备用信用证C、风险溢价D、期权答案：C解析：

暂无解析24.当客户在我行未清偿债务逾期超过5天的,系统自动调整为()级,逾期超过10天,调整为()级。(1分)A、A;BBB+B、A+;BBB+C、A;BBBD、A+;BBB答案：A解析：

暂无解析25.银保监会绩效考评指引明确银行业金融机构考评指标不包括()。(1分)A、精准扶贫B、合规经营C、风险管理D、社会责任答案：A解析：

暂无解析26.以下关于操作风险的描述,不正确的是()。(1分)A、不完善或有问题的内部程序会造成操作风险B、外部事件会造成操作风险C、法律风险不属于操作风险D、操作风险普遍存在于银行业务经营管理各个方面答案：C解析：

暂无解析27.下列情形中,表现流动性风险与操作风险关系的是()。(1分)A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等,其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,例如资金调拨与证券结算系统发生故障时,现金流便会受到直接影响D、任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失,进而导致流动性困难答案：C解析：

暂无解析28.农业银行按月监测风险偏好指标的执行情况,按()开展风险偏好回检。(1分)A、月B、季度C、半年D、年答案：D解析：

暂无解析29.一份关于A银行的报告称A银行每日VaR在95%置信水平下为1000万美元,下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释?()(1分)A、如果我们收集A银行100日的损失数据,那我们总是看到有大约5日的损失会超过1000万美元B、该银行有95%的概率在一日内的损失值低于1000万美元C、该银行有5%的概率在一日内的收益值低于1000万美元D、该银行有5%的概率在一日内的损失值低于1000万美元答案：B解析：

暂无解析30.对()信贷资产,原则上必须启动法律手段进行清收,加快处置抵质押品。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：C解析：

暂无解析31.信息科技风险计量中,由我行()负责收集计量数据,开展情景分析。(1分)A、风险管理部门B、内控与法律合规部门C、信息科技部门D、业务部门答案：C解析：

暂无解析32.同业存单是一种()。(1分)A、货币市场工具B、债券市场工具C、衍生品工具D、资本市场工具答案：A解析：

暂无解析33.对于零售内部评级法,以下说法错误的是()。(1分)A、商业银行需自行估计违约概率,其它风险要素按照监管规定的方法进行计量B、商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露C、商业银行对违约风险暴露的估计值应反映违约事件发生时或发生后债务人继续提款的可能性D、零售风险暴露的风险分池不允许推翻答案：A解析：

暂无解析34.以下关于“三农”个人贷款的评级流程、审批权限的说法正确的是():(1分)A、与具体信贷业务流程、审批权限保持一致,评级可随具体信贷业务一并调查、审查、审批。B、“三农”个人贷款信用等级有效期与授信期限可不一致。授信有效期结束后,在信用等级有效期内,如客户再次申请授信,无须重新发起评级。C、与具体信贷业务流程、审批权限可不一致,评级业务需单独审批。D、与具体信贷业务流程分开,但审批权限保持一致。答案：A解析：

暂无解析35.股票价格风险属于()。(1分)A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险答案：B解析：

暂无解析36.久期是用来衡量金融工具的价格对()的敏感性指标。(1分)A、利率B、汇率C、股票指数D、商品价格指数答案：A解析：

暂无解析37.以下关于违约损失率的说法错误的是()。(1分)A、违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B、损失是指经济损失而非会计损失C、仅包含由于债务人违约造成的较大的直接损失或成本D、还考虑违约债项回收金额的时间价值和商业银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响答案：C解析：

暂无解析38.监管机构、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定非信贷资产风险分类级次应调整的,自接到正式通知起()个工作日内,非信贷资产分类发起部门应确认有关风险信息,进行分类发起,按程序、按权限重新认定分类级次。(1分)A、3B、5C、7D、10答案：A解析：

暂无解析39.下列关于内部评级结果在风险战略与偏好方面应用的说法,不正确的是()。(1分)A、风险战略和偏好的确定,应以全行资产组合的内部评级结果为基础B、风险战略和偏好的确定,应综合考虑经营战略、资本管理等因素C、对于风险较高、需要战略支持的业务,可设置较高的风险容忍度D、对于风险较高、属于限制发展的业务,可设置较高的风险容忍度答案：D解析：

暂无解析40.我行法人客户划分为支持类、维持类、压缩类和()四个类别。(1分)A、关注类B、控制类C、正常类D、退出类答案：D解析：

暂无解析多选题（总共30题）1.理财资金投资于权益类业务,应符合我行年度风险管理策略要求,且原则上不得投资于()。(1分)A、不得投资最近一个报告期(季度、年度、半年度)净资产为负值的股票或净资产低于面值的股票B、不得投资ST、∗ST及未股改股票;C、不得投资最近期公布的年报中被出具“保留意见”、“带解释性说明的保留意见”或“拒绝表示意见”等年报审计意见异常的股票D、不得投资最近一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚、谴责、调查的上市公司的股票答案：ABCD解析：

暂无解析2.《中国农业银行“十三五”时期“三农”和县域业务发展规划(2016-2020年)》提出的风险管理要求中,持续加强“三农”信贷基础管理和基层员工行为管理,严格落实案防工作职责,加强内控合规管理和审计监督,构建()的约束机制(1分)A、不敢作案B、不能作案C、不想作案D、不会作案答案：ABC解析：

暂无解析3.下列违规行为中,未造成严重后果的,给予记过至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至开除处分的是()。(1分)A、隐瞒关键风险信息,造成评级结果低估客户风险的B、未按规定正确选择行业属性、模型敞口或评级方法进行评级,造成评级结果低估客户风险的C、定性指标评估与客户实际风险状况明显不符,造成评级结果低估客户风险的D、未按规定开展违约认定的答案：ABC解析：

暂无解析4.自用类资产,是指农业银行为维持自身正常运营而持有、使用的资产,主要以使用价值为风险判断依据,包括()。(1分)A、贵金属B、固定资产、在建工程C、无形资产D、长期股权投资、待摊费用答案：BCD解析：

暂无解析5.操作风险具有()特点。(1分)A、多样性B、隐蔽性C、集中度D、分散性答案：ABD解析：

暂无解析6.剩余风险产生的原因包括()。(1分)A、抵押品无法占用B、抵押品难以变现C、保证人拒绝支付D、企业之间进行互保答案：ABCD解析：

暂无解析7.在内部评级法银行账户信用风险暴露分类中,我国银保监会将专业贷款划分为()。(1分)A、项目融资B、物品融资C、商品融资D、产生收入的房地产答案：ABCD解析：

暂无解析8.银行信用风险计量大致经历的主要发展阶段包括()。(1分)A、专家判断B、信用评分模型C、违约概率模型分析D、资产负债模型答案：ABC解析：

暂无解析9.关于零售信用评分的频率,以下说法正确的是()。(1分)A、对新申请的零售贷款,在贷款申请时采用申请评分卡开展申请评分B、对账龄大于3个月的个人贷款和贷记卡透支,根据贷款逾期状况的差异,采用行为评分卡或催收评分卡按月进行评分C、对采取一次性利随本清的个人贷款免行为评分D、对最近12个月无交易行为的睡眠贷记卡,免行为评分答案：ABCD解析：

暂无解析10.下列关于资本的说法,正确的是()。(1分)A、为保证资本吸收损失的质量,监管机构还规定将商誉、其他无形资产(土地使用权除外)项目从资本中进行扣除B、账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了覆盖未来一定期限内的非预期损失所需要的资本D、监管资本由银行根据自身的业务特征、风险计量模型自行计算答案：AC解析：

暂无解析11.地方政府债券可分为()三类。(1分)A、代发代还B、代发自还C、自发代还D、自发自还答案：ACD解析：

暂无解析12.违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额,包括()。(1分)A、已使用的授信余额B、应收未收利息C、未使用授信额度的预期提取数量D、可能发生的相关费用答案：ABCD解析：

暂无解析13.采用多重指标管理市场风险限额,市场风险限额可以采用()等。(1分)A、交易限额B、止损限额C、错配限额D、风险价值限额答案：ABCD解析：

暂无解析14.商业银行由于()而有较高的风险暴露,属于信用风险缓释工具维度的信用集中度风险。(1分)A、多个客户风险高度相关B、从事对外担保、承诺C、采用单一的抵质押品D、由单个担保人提供贷款担保答案：CD解析：

暂无解析15.按照来源不同,利率风险可以分为以下哪些风险?()(1分)A、重新定价风险B、收益率风险C、基准风险D、选择权风险答案：ABCD解析：

暂无解析16.以下哪些押品为三农特色押品():(1分)A、经总行认可的农民住房财产权B、经总行认可的集体土地建设用地使用权C、以家庭承包方式取得的土地经营权D、林地使用权和林木所有权答案：ABCD解析：

暂无解析17.满足以下条件的资产和业务使用一般法人模型法计量经济资本()。(1分)A、最终信用方为一般法人客户B、具有有效的内部评级,或虽未纳入内部评级但具备标普、穆迪等外部评级结果C、免评级、D级客户D、未逾期、未形成不良的业务答案：ABD解析：

暂无解析18.目前评级系统批处理的规则包括()。(1分)A、当客户在我行未清偿债务逾期超过5天的,系统自动调整为A级B、当客户在我行未清偿债务逾期超过15天的,系统自动调整为BB级C、当客户在我行未清偿债务逾期超过30天的,系统自动调整为C级D、当客户在我行信贷资产分类为不良的,系统自动调整为D级答案：ABD解析：

暂无解析19.信用风险内部评级法下,计量的关键风险指标包括()。(1分)A、违约概率(PD)B、违约损失率(LGD)C、违约风险暴露(EAD)D、期限(M)答案：ABCD解析：

暂无解析20.市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()。(1分)A、全部的外汇风险B、银行账户利率风险C、交易账户股票风险D、交易账户利率风险答案：ACD解析：

暂无解析21.商业银行风险调整后的资本收益率()分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。(1分)A、预期损失B、极端损失C、极小概率事件的损失D、非预期损失答案：AD解析：

暂无解析22.自用类资产中长期股权投资,被投资单位出现以下哪些情形的,应认定为不良类。()(1分)A、股票市价低于账面价值持续两年以上B、连续两年以上亏损C、处于非正常停业、半停业状态持续一年以上D、上年亏损超过其所有者权益10%答案：ABCD解析：

暂无解析23.同业往来类资产,主要根据下列哪些风险因素进行判断()。(1分)A、交易对手、票据承兑人信用评级B、债券发行主体类别C、账龄D、逾期时间答案：ABD解析：

暂无解析24.拟评为AAA+、SAAA、AAA、SAAA-、AAA-级的客户,原则上须同时满足的条件包括()。(1分)A、企业法人的公司治理机制健全、有效,非企业法人建立了规范、有效的内部管理制度B、对国家或省域经济具有战略重要性和支柱性作用C、经营抗压性强,市场地位稳定,受市场价格波动影响较小,经营收入、现金流波动性较小,资金较为宽裕D、负债压力较小,没有过度融资(对外担保)和债务集中到期的风险答案：ABCD解析：

暂无解析25.下列关于经济资本的说法,正确的是()。(1分)A、经济资本又称为风险资本B、经济资本应大于账面资本C、商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多D、经济资本是为了覆盖非预期损失所需要的资本答案：ACD解析：

暂无解析26.种养殖经营评分卡和非种养殖经营评分卡适用于以下哪些贷款():(1分)A、农村个人生产经营贷款B、农用机械贷款C、出国务工贷款D、其他三农个人贷款答案：ABCD解析：

暂无解析27.下面哪些是针对运营中断突发事件的正确处理方式()。(1分)A、尽快恢复信息系统运行B、通过业务替代手段降低业务影响C、客户安抚和舆情管控D、由相应层级应急处置领导小组决策、指挥应急处置工作答案：ABCD解析：

暂无解析28.如分类人员认为测评结果低估了贷款形态,对满足以下条件中任何一条的信贷资产,可按权限、按程序进行向上调整。()(1分)A、担保措施具有明显的区域特点,第二还款来源保障度测评结果与其保障程度不符B、借款人为二级分行以上核心客户C、经总行审批同意,信贷业务办理时突破个别制度条款D、借款人为总行级或一级分行级核心客户答案：ACD解析：

暂无解析29.第二还款来源保障度测评,主要通过综合分析第二还款来源的(),评价第二还款来源对债权的保障程度。(1分)A、有效性B、充足性C、流动性D、全面性答案：ABC解析：

暂无解析30.农业银行对风险考核指标确定相应的考核权重,并根据全行风险状况的变化,适时调整指标及权重()。(1分)A、突出风险管理重点B、传导风险管理要求C、引导提升盈利能力D、激励加快业务发展答案：AB解析：

暂无解析判断题（总共30题）1.为保证商业银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠,零售贷款风险参数中违约损失率的估计值应不高于违约加权的长期平均损失率。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析2.外汇买卖,是指将一种外汇直接兑换成另外一种外汇的业务。(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析3.我行贷款定价遵循“风险收益对称、全面成本覆盖、效益市场兼顾、审慎风险决策”的基本原则。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析4.商业银行提取的损失准备用于覆盖非预期的贷款损失。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析5.区域风险作为一种系统性风险可以通过组合管理完全消除。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析6.需通过借新还旧或其他融资方式偿还的贷款[办理“连贷通”小微企业贷款且符合正常类核心定义的除外)分类形态不得高于关注类[关注二级)。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析7.容忍度是指根据“收益覆盖风险”的原则,对单项农户信贷产品综合考虑其收益水平和风险程度,所确定的最高可接受的不良率水平【农户小额贷款为5%,农村个人生产经营贷款为7.2%】。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析8.政府增信贷款业务中,采用风险分担机制的,当前采用风险分担机制试点的信贷业务仅限于小微企业、农民专业合作社、个人和农户信贷业务。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析9.农户不良贷款容忍度管理中,当支行农户信贷产品的不良率增幅超过增幅预警标准时,一级分行风险管理部要在5个工作日内对该农户信贷产品进行风险预警。其中增幅预警标准为农户小额贷款为6%,农村个人生产经营贷款为4%。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析10.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析11.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过15%。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析12.因各商业银行市场份额不同,监管部门允许银行业金融机构根据自身经营情况,设立时点性规模考评指标。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析13.审计部门、监管机构是信息科技风险管理的第三道防线。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析14.对正常四级信贷资产,要按照关注类的贷后管理要求实施管理,防范资产形态进一步恶化。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析15.一个法人信贷客户,当前评级为A+。近期,该客户被发现环保方面存在违规现象,对正常的生产经营已形成不利影响。由于当前评级未体现客户上述风险,因此经济资本计量中需对其实施据实调整(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析16.信用风险存在于银行开展的各项表内外业务中。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析17.2014年上半年,银保监会已正式核准农业银行实施非零售内部评级高