2024年基金从业考试科目二测试题

基金從业考试科目二测试題（5）您的姓名：[填空題]*_________________________________1.有关货币的時间价值，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.两笔金额相等的资金，假如发生在不一样的時期，其实际价值也是不一样的B.终值的计算公式為FV=PVx(1+i)n,其中i表达市場的無風险利率(對的答案)C.伴随時间的推移，货币发生的增值就是货币的時间价值D.一般状况下，货币的時间价值应按“利滚利”的复利方式来计算2.若名义利率不变，當物价上升時，实际利率（）。[單项选择題]*A.上升B.不变C.下降(對的答案)D.不确定3.即期利率与遠期利率的区别在于（）。[單项选择題]*A.计息方式不一样B.收益不一样C.计息曰起點不一样(對的答案)D.合用的债券种类不一样4.有关單利和复利，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.單利考虑了本金的時间价值B.复利考虑了本金的時间价值C.复利考虑了利息的時间价值D.單利考虑了利息的時间价值(對的答案)5.假如a与b证券之间的有关系数绝對值比b与c证券之间的有关系数绝對值大，则证券之间的有关性的强弱关系為（）。[單项选择題]*A．一致B.b与c证券之间的有关性更强C.a与b证券之间的有关性更强(對的答案)D．無法确定6.如下记录量中，描述记录样本偏离其均值程度的是（）。[單项选择題]*A.中位数B.分位数C.有关系数D.方差(對的答案)7.有关可转换债券的特性和要素。如下表述對的的是（）。[單项选择題]*A.可转换债券的票面利率一般高于同等条件的一般债券的票面利率B.可转换债券的双重选择权是指转股权和提前赎回权(對的答案)C.在转股前，可转换债券体現了持有者与发行企业之间的所有权关系D.可转换债券一般每月付息一次8.有关衍生工具的特點，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.通過衍生工具可以实現小资金撬動大资金B.行生工具也許會由于缺乏交易對手而不能平仓或变現C.衍生工具波及基础资产的跨期转移D.衍生资产的价格和合约標的资产价格没有联動性(對的答案)9.有关期货和遠期的区别，如下表述對的的（）。[單项选择題]*A.期货合约比遠期合约的实物交割比例低(對的答案)B.期货合约和遠期合约都是原则化合约C.期货合约和遠期合约都以实物交割為主D.期货合约和近期合约都具有较高的信用風险10.有关期货市場的風险管理功能，如下表述對的的有（）。

I.期货交易可以使風险在具有不一样風险偏好的投资者之间進行转移和再分派

Ⅱ.期货市場能提高金融系统抵御風险的能力

Ⅲ.期货交易可以消除金融市場系统風险

[單项选择題]*A.I、Ⅱ(對的答案)B.Ⅱ、ⅢC.I、ⅢD.I、Ⅱ、Ⅲ11.有关股票收益互换，如下表述錯误的是().[單项选择題]*A.投资者無法通過股票收益互换進行風险管理(對的答案)B.股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益互换C.股票收益互换中，支付的金额与特定股票、指数等权益类標的体現挂钩D.一般進行净额交收，不发生本金互换12.有关期权，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.期权买方在未来买卖標的物的价格是事先规定好的B.期权买方到期必须履约，不履约需缴纳罚金(對的答案)C.期权合约中的標的资产，可以是实物商品、金融资产、汇率或多种综合价格指数等D.期权的买方要付給卖方一定数量的权利金13.有关可转换债券的特性和要素。如下表述對的的是（）。[單项选择題]*A.可转换债券的票面利率一般高于同等条件的一般债券的票面利率B.可转换债券的双重选择权是指转股权和提前赎回权(對的答案)C.在转股前，可转换债券体現了持有者与发行企业之间的所有权关系D.可转换债券一般每月付息一次14.有关衍生工具的特點，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.通過衍生工具可以实現小资金撬動大资金B.行生工具也許會由于缺乏交易對手而不能平仓或变現C.衍生工具波及基础资产的跨期转移D.衍生资产的价格和合约標的资产价格没有联動性(對的答案)15.有关期货和遠期的区别，如下表述對的的（）。[單项选择題]*A.期货合约比遠期合约的实物交割比例低(對的答案)B.期货合约和遠期合约都是原则化合约C.期货合约和遠期合约都以实物交割為主D.期货合约和近期合约都具有较高的信用風险16.有关期货市場的風险管理功能，如下表述對的的有（）。

I.期货交易可以使風险在具有不一样風险偏好的投资者之间進行转移和再分派

Ⅱ.期货市場能提高金融系统抵御風险的能力

Ⅲ.期货交易可以消除金融市場系统風险

[單项选择題]*A.I、Ⅱ(對的答案)B.Ⅱ、ⅢC.I、ⅢD.I、Ⅱ、Ⅲ17.有关股票收益互换，如下表述錯误的是().[單项选择題]*A.投资者無法通過股票收益互换進行風险管理(對的答案)B.股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益互换C.股票收益互换中，支付的金额与特定股票、指数等权益类標的体現挂钩D.一般進行净额交收，不发生本金互换18.有关期权，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.期权买方在未来买卖標的物的价格是事先规定好的B.期权买方到期必须履约，不履约需缴纳罚金(對的答案)C.期权合约中的標的资产，可以是实物商品、金融资产、汇率或多种综合价格指数等D.期权的买方要付給卖方一定数量的权利金19.有关不動产投资的含义和特點，如下表述錯误的是（）.[單项选择題]*A.直接的不動产投资金额大且难以拆分，這意味著该项投资也許會占据到一种投资组合的很大比例B.直接的不動产投资流動性较差，一般体現為若要迅速转售，投资者往往要承担较大折价损失C.不動产投资具有异质性，這使得不動产估值具有一定的难度D.不動产投资是指投资者直接出资购置商业房地产，用于出租获取租金收益或等待增值之後发售获取增值收益(對的答案)20.有关投资组合管理的基本流程，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.投资规划的首要任务就是建立战略资产配置(對的答案)B.投资管理過程是一种動态反馈的循环過程C.投资管理的目的是使投资者在获得一定收益水平的同步承担最低的風险D.投资管理的目的是在投资者可接受的風险水平内使其获得最大的收益21.有关机构投资者的常見特性，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.投资行為规范(對的答案)B.風险承受能力比個人投资者更低C.投资管理专业D.资金实力雄厚，投资规模相對较大22.有关市場有效性，如下表述對的的有()。

I市場有效性理论不仅合用于股票市場，也合用于债券市場

Ⅱ市場越有效，积极投资方略所发挥作用就越大

Ⅲ.假如市場無效，投资人通過发現定价偏离可以获得超额收益

[單项选择題]*A.Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ(對的答案)C.I、ⅡD.I、Ⅱ、Ⅲ23.如下指数中不属于国内股票价格指数的是（）。[單项选择題]*A.上证180指数B.金融時报股价指数(對的答案)C.沪深300指数D.深证综合股票价格指数24.有关跟踪误差，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.是度量一种股票组合相對于某基准组合偏离程度的重要指標B.一般仅合用于积极投资管理者的业绩考核(對的答案)C.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小D.复制误差、現金留存、各项费用、分紅和交易冲击成本等會导致跟踪误差产生25.有关积极管理基金和股票型指数基全。如下表述對的的是（）。[單项选择題]*A.股票型指数基金投资人收益大幅超越指数的也許性低(對的答案)B.股票型指数基金的收益總是低于积极管理基金的收益C.股票型指数基金的管理费率高于积极管理基金的管理费率D.股票型指数基金的交易费用高于积极管理基金的交易费用26.有关做市商和經纪人，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.經纪人在交易中执行投资者的指令，并不参与到交易中B.在报价驱動市場中，經纪人是市場流動性的重要提供者和维持者(對的答案)C.經纪人的利润重要来自給投资者提供經纪业务D.做市商和經纪人的利润来源不一样27.有关买空交易和卖空交易，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.买空交易和卖空交易都會放大投资收益率或损失率B.卖空交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金，除了买券還券之外，不能用于其他用途C.采用买空交易和卖空交易的投资者，都属于空頭交易者(對的答案)D.买空交易和卖空交易，都属于信用交易范围28.投资交易中的操作風险重要指由于人员、流程、系统或外部原因导致的（）。[單项选择題]*A.交易量大能波動B.交易未实現C.交易失误(對的答案)D.交易价格大幅波動29.以所列示的费用為投资交易過程中直接成本的有（）。

I.過户费

Ⅱ.监管费

Ⅲ.印花税

IV.經手费

[單项选择題]*A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(對的答案)B.I、Ⅱ、IVC.I、Ⅲ、IVD.IⅡ、Ⅲ、IV30.衡量货币市場基金的風险指標重要有（）。[單项选择題]*A.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度B.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮動利率债券投资状况(對的答案)C.投资组合的系数、平均剩余存续期、融资回购比例D.久期、β系数和投资對象的信用评级31.對于金融市場，如下事件中属于系统性風险的是（）。[單项选择題]*A.由于企业核算账户资金差錯，导致货币资金多计29,944,309,821.45元B.由于受到几拾年一遇异常冷水团影响，企业撒播的虾夷扇贝绝收C.由于资金紧张，饲料供应不及時，企业生猪养殖死亡率高于预期D.物价水平普遍上涨。出現通货膨胀(對的答案)32.有关基金业绩比较基准。如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.事後业绩评估時可以比较基金的收益与比较基准之间的差异B.事先确定的业绩比较基准可认為基金經理投资管理提供指导C.基金业绩比较基准的选用是随机的(對的答案)D.基金的相對收益就是基金相對于一定的业绩比较基准的收益33.业内最常用的股票型基金相收益归因分析模型是（）。[單项选择題]*A.Brinson模型(對的答案)B.特雷诺比率C.平均收益率D.夏普比率34.有关银行间债券市場的债券結算，如下表述對的的是（）。[單项选择題]*A.实時处理交收結算的本金風验较大B.实時处理交收只能以净额結算方式進行C.批量处理交收相對来讲效率较高，對市場参与者流動性规定较高D.批量处理交收可以以全额結算或净额結算方式進行交收(對的答案)35.當证券投资基金采用托管人結算模式時，其當曰交易後的资金与（）直接交收。[單项选择題]*A.交易所B.托管人C.证券企业D.登记結算机构(對的答案)36.在基金资产總值和基金總份额不变的状况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）。[單项选择題]*A.也許正有关，也也許负有关B.B正有关关系C.没有关系D.负有关关系(對的答案)37.某基金管理企业计划发行一只開放式基金，重要投资于些低流動性的资产，管理人决定使用估值技术對该部分资产進行估值。有关基金估值的协议条款中，符合有关规定的是()。[單项选择題]*A.管理人對于投资品的估值技术、程序和假设属于商业机密，無法對外披露B.由于投资品交易不活跃，不存在公允价值，管理人按照买入成本价對投资品進行估值(對的答案)C.托管人应著重對估值技术的输入值和估值成果進行复核D.基金产品按照季度開放，基金按月估值，按季披露基金净值38.有关交易所上市交易的投资品种估值，如下表述對的的是（）。[單项选择題]*A.初次公開发行股票時企业股東公開发售的股份，可以参照《证券投资基金流通受限股票估值指导（试行）》進行估值B.交易所上市交易的可转债按當曰收盘价作為估值净价C.交易所上市的股指期货合约以估值當曰市价進行估值D.交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值机构提供的對应品种當曰的估值净价估值(對的答案)39.有关计价錯误的处理及责任承担，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.當估值或资产计价錯误到达或超過基金资产净值的0.5%時，公募基金管理人应及時向中国证监會汇报(對的答案)B.基金管理企业应當制定估值及份额净值计价錯误的识别及应急方案C.基金管理企业在基金估值過程中未能遵照有关法律法规规定或基金协议约定給基金财产导致损失的，對其行為依法承担赔偿责任D.基金托管人在基金估值复核過程中未能遵照有关法律法规规定或基金协议约定給基金财产导致损失的，對其行為依法承担赔偿责任40.有关估值责任，如下表述錯误的是（）。[單项选择題]*A.基金管理人在计算份额净值時参照估值工作小组意見的，则可免除其估值责任(對的答案)B.基金托管人应當审阅基金管理人采用的估值原则和程序C.基金托管人對基金管理人的估值成果负有复核责任D.基金估值的负责人是基金管理人41.10月16曰（周一），某開放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000萬元，股票市值150000萬元，应收股利1000萬元，预提审计费用200萬元，应付交易费用400萬元，应付证券清算款2400萬元，基金份额為100000萬份。當曰该基金资产份额净值是（）元。[單项选择題]*A.1.58(對的答案)B.1.60C.1.62D.1.5542.小张和小王投资一只場外货币市場基金，小张在上周五申购，這周四赎回，小王在上周四申购，這周五赎回。假设期间除周末外，不波及其他法定节假曰，则两人享有该货币市場基金分紅的天数相差（）天。[單项选择題]*A.2B.6(對的答案)C.4D.543.基金运行過程中发生的增值税，最终的承担者是（）。[單项选择題]*A.基全销售机构B.基金C.基金管理人D.基金份额持有者(對的答案)44.有关各类收入所得的税收。如下表述錯误的有（）。

I．個人投资者买卖基金份额需征收增值税

Ⅱ.個人投资者买卖基金份额需征收印花税

Ⅲ.基金管理企业經营過程中获得的管理费收入需征收増值税

Ⅳ.商业银行經营過程中获得的托管费收入需征收企业所得税

[單项选择題]*A.I、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、Ⅱ(對的答案)D.I、Ⅲ45.沪港通的開展，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁。沪港通的双向交易所采用的結算货币是（）。[單项选择題]*A.人民币(對的答案)B.人民币或港币C.多元D.港币46.