2022年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案

单选题(共50题)1、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，()。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用2、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A3、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.错误监控/报告D.结算/支付错误6、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低()。7、主要货币汇率出现大的变化，属于()压力测试情景。商业银行应重视并强化()的管理。13、银行机构进行信息披露的要求不包括()。B.完整C.真实【答案】C瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】C21、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型22、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值，努力争取()年实现碳中和。23、客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户的大小。持有期为()个营业日。26、商业银行的零售存款通常被认为是()是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是()年。【答案】C【答案】C30、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是()。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷31、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】C32、金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C则商业银行的流动性将()。C.保持不变35、假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()。36、CreditRisk+模型认为，且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数37、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易38、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量39、下列关于信用风险的作用说法正确的是()。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险41、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济资本规模A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高42、在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率43、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操中()风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法D.高级计量法44、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C49、商业银行的决策机构是()。B.监事会利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元多选题(共20题)1、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有()。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据2、有效的声誉风险管理是()共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】ABCD3、以下属于风险监管框架步骤的有()。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动E.实施风险为本的现场检查并确定评级4、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的上案例分析，下列描述正确的有()。E.存贷比6、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()模的()决定的。C.净利润9、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质，进行综合授信A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?11、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有()。C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示12、商业银行风险监测的具体内容包括()。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果13、经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它是()。14、下列各项中，()属于风险评估环节。15、国际银行业开展风险评估的基本原则包括()。D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标16、风险为本的监管模式的特点包括()。A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂17、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括()。A.风险偏好与利益相关人的期望D.监管要求E.充分考虑压力测试A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式E.收购承接方式管理人员提供，其内容应主要包括()。B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理20、下列说法正确的是()。A.故意骗取、