1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题课件

第1章绪论

关于绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法。不必全懂，只需似懂非懂。§1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题

一、问题提出

二、计量经济学模型的检验功能与发现功能

三、计量经济学模型的归纳推理与演绎推理

四、计量经济学应用研究的总体回归模型设定

五、计量经济学应用模型对数据的依赖性

一、计量经济学方法论计量经济学模型方法论的核心什么是计量经济学弗里希（RagnarFrisch,1933）：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”萨缪尔森（P.A.Samuelson,1954）：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”戈登伯格（S.Goldberger,1964）：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。”计量经济学模型方法论的核心计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。计量经济学模型方法论的核心问题就是如何实现经济理论、数学和统计学的科学的结合。理论计量经济学的研究对象一般认为，理论计量经济学的任务，是研究和发展计量经济学模型方法，这当然是重要的。任何一个具体的计量经济学模型可以称为方法或者工具（method），是为了实现特定的研究目的而发展的。而一般意义的计量经济学模型是方法论（methodology）。方法论研究的是共性，是产生和发展方法的系统化理论。方法论的科学性和方法的科学性同样重要，甚至更重要。理论计量经济学研究中的重视具体方法而忽视系统方法论的倾向应该受到关注，关于计量经济学模型方法论基础问题的研究，应该成为计量经济学理论研究的重要内容。二、计量经济学模型的检验功能

与发现功能问题：计量经济学模型是否“只能检验，不能发现”？产生该问题的原因：计量经济学教科书的误导。传统的计量经济学教科书认为：从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不断地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家的任务。《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati

）：“计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立的学科”。《IntroductoryEconometrics》（M.Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。“完整的计量经济学模型理论与方法”关于经济活动的观察（即行为分析）→关于经济理论的抽象（即理论假说）→建立总体回归模型→获取样本观测数据→估计模型→检验模型→应用模型。古扎拉蒂在《BasicEconometrics》中将计量经济学方法归结为以下8个步骤：“理论或假说的陈述、理论的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报或预测、利用模型进行控制或制定政策。”

结论：计量经济学模型研究，不是“只能检验，不能发现”，而是一个完整的科学发现的研究。三、计量经济学模型的归纳推理

与演绎推理问题：计量经济学模型是否“只是归纳，不是演绎”？经济学研究方法的变迁

在早期经济学研究方法史上，演绎法一直是经济学的基本研究方法论，归纳法在经济学中几乎没有位置。西尼尔：“这门科学依靠的主要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用”。穆勒：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。20世纪20年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上升。J·N·凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的结合。哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和经验命题。科学的经济学命题应当能够被经验地检验，而已有的经济学命题深陷于限制条件或“其他条件不变”的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法的地位。毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。但是，不应由此而简单地断言，计量经济学仅仅是经验归纳法。计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。前者属于演绎法的范畴，后者属于归纳法的范畴。演绎法和归纳法是紧密结合在一起的，这种结合不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量经济研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。结论：计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型方法论。四、计量经济学应用研究的

总体回归模型设定1、对于同一个研究对象，模型是否

是唯一的？实质上是模型与数据生成过程（DGP）的关系问题。D.F.Hendry：经济学的基础假设前提是：现实经济活动中存在着某种具有规律性的机制。我们进一步假设经济机制的某些规律性是可以测度的，并把这种可以测度的机制称为数据生成过程。也就是说，我们将数据生成过程视为现实经济生成经济数据的客观机制。—DGP是唯一的。经济理论模型是经济学家为描述现实经济规律性所构造的假说。它们往往是对应数据生成过程而设定的，任何理论模型的构造都要受到经济学家主观出发点的影响。—理论模型可能不唯一。统计机制由概率分布类型与抽样形式两个要素构成，一般被视为经济理论模型现实运行的对应体。在应用研究中，统计机制往往由分布复杂的高维数据生成过程之某种简化模型表示，称为统计模型。—统计模型可能不唯一。从某种意义上说，经济理论模型是从经济行为的角度对数据生成过程的主观构造，而统计模型是从数据特征的角度对数据生成过程的主观构造。计量经济学应用模型是接理论模型和统计模型的结合，应该力求描述客观的数据生成过程。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同，而且是唯一的。2、“从简单到复杂”的建模路线正确吗？在应用研究的总体模型设定中始终存在两条路线之争：“从简单到复杂”和“从一般到简单”，哪一条是正确的？具体表现：作为研究起点的总体回归模型应该是简单模型（包含较少的解释变量）还是复杂模型（包含所有的解释变量）？国内外应用研究常见的模式：从简单到复杂“从简单到复杂”和“从一般到简单”，两条不同的路线，看上去是殊途同归，但是却存在本质区别。

从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。所以作为起点的模型必须是“复杂的”。从经济学上讲，现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且所有变量都是变化的。所以作为起点的模型必须是“复杂的”。从统计学上讲，只有首先建立最一般的模型，才能保证模型的随机扰动项满足“源生性”和基本假使。结论：“从一般到简单”的建模路线是合理的，而“从简单到复杂”的建模路线是不合理的，容易走向实用主义。3、总体回归模型设定的依据是什么？能否以研究目的为导向设定模型？实际应用研究中的研究目的导向任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。必然导致实用主义。研究目的导向实例研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：结论：制度变迁指数增长1%，将使得GDP增长2.1%。在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。能否以先验的经济理论为导向设定模型？经典计量经济学模型的经济理论导向。正统经济学理论导向存在的问题第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是“理性”的，也不是“最优”的。第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。结论：计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的动力学关系；简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的一部分经济关系。经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。能否以数据关系为导向设定模型？现代时间序列计量经济学的数据关系导向对先验理论导向的批评问题的本质数据关系是经济关系的必要条件而不是充分条件。典型错误夸大因果关系检验的功能。夸大协整检验的功能：误将协整方程作为均衡方程。例题：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。首先进行单位根检验，发现它们都是2阶单整序列。然后进行Granger因果关系检验，发现在5%的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的Granger原因。最后进行协整检验，发现它们之间存在（2，2）阶协整。于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费＝558.07+0.1817城镇居民人均收入。更进一步指出，城镇居民人均收入提高100元，可以使得农村居民人均消费提高18.17元。这个结论显然是错误的，但是所有统计检验却是严格的。正确认识数据关系的作用：由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作用。总体模型设定的关系论导向实现先验理论导向和数据关系导向的综合“关系论导向”分析框架五、计量经济学应用模型对数据

的依赖性重点问题模型类型的选择对数据类型的依赖性。总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。模型估计对