【论我国商业银行个人消费信贷风险及防范12000字（论文）】

论我国商业银行个人消费信贷风险及防范摘要随着我国经济实力的增强，个人消费信贷业务已成为商业银行零售业务中增长速度最快的一部分。个人消费信贷业务作为一种新型业务，给我国商业银行个人消费信贷行业带来了新的机遇，同时问题也逐渐显现了出来，进而引发个人消费信贷风险，导致商业银行出现不良贷款，蒙受损失。消费信贷业务在诸多方面都存在不确定性，这就需要商业银行不仅要抓住机遇，充分拓展业务领域和业务规模，而且要努力实现利润最大化，为商业银行创造更大的利益，在抓住机遇的同时，商业银行要充分把握衡量相关风险，并采取有效的防范措施，对个人消费信贷的发展趋势要有清醒的认识，积极寻求更加有效的个人消费信贷风险管理方法，以防范个人消费信贷风险。现如今，关于商业银行风险管理的研究大都将重心放在公司信贷上，而个人消费者信贷和公司信贷在主体、金额、类别等方面存在着诸多差异，但目前我国个人消费信贷业务还没有针对性的风险管理方法，个人消费信贷风险识别也缺少标准化方法，与消费者信贷相关的法律制度、银行管理方法和消费者行为等都是导致形成个人消费信贷风险爆发的引线。首先，本文采用了定性分析的方式，在分析我国商业银行个人消费信贷的风险现状的基础上，指出风险来自于哪些方面；然后，分别从法律制度、消费者这两个外部原因以及商业银行自身的内部原因入手，逐一研究，分析其在个人消费信贷风险形成的过程中是如何产生影响作用的，细化原因，分析每个可能会导致风险形成的因素；然后使用SPSS软件进行实证分析，说明不良贷款率与经济增长率负相关，与个人消费信贷总额和居民消费指数（CPI）负相关；最后，在充分了解个人消费信贷风险及其成因的基础上，提出相应的防范措施，改善外部环境，加强内部管理，提高个人消费信贷质量，有效防范个人消费信贷风险。关键词：个人消费信贷；风险；防范目录序言 1一、文献综述 2二、商业银行个人消费信贷风险现状 31.法律和制度风险 42.借款人风险 43.经营管理风险 44.借款流程中存在问题 65.缺乏有效的风险转移机制 6三、商业银行个人消费信贷风险成因 61.制度方面 72.银行方面 83.消费者方面 10四、实证分析 111.数据来源 112.描述性统计分析 113.相关性分析 12五、结论和建议 131.结论 142.风险防范对策 14参考文献 17④违规处罚力度不足我国商业银行对违规从业者处罚力度不足，银行本应对违反规定的人施加严厉的惩罚，但实际上，违反规定的个人和机构在银行业务的发展中往往是绩效高的，它们在短期内为银行带来了高额利润，并取得了明显的成效。因此，对于那些没有损失的事件，银行经常采取形式上的手续交付银行监管部门进行检查，处罚力度很小，导致违规成本较低，不足以对日后的违规操作起到警示作用。（2）外部欺诈外部欺诈是指客户通过提供虚假信息，如：假收据、假身份证明、伪造购房合同等进行欺诈的手段。个人信贷业务贷款金额小且客户分散，贷款后的管理工作分散、工作量大，银行只依赖借款人身份证、收入证明等原始书面材料进行筛选，个人信用评估主要基于借款人的自我评估和工作单位的简短描述，这样获得的信息缺少透明度和真实性，并不足以使银行对借款人的实际收入做出权威性的判断，一些借款人为获取银行贷款便利用这样的漏洞，虚报收入，或开具虚假收入证明以骗取贷款。我国个人信用信息系统虽已建立，但在数据库积累、覆盖范围、地域覆盖等方面还需进一步完善，对借款人的资产负债状况和信用状况的调查，仍然缺少正式完善的征信渠道，信息可信度不够高，商业银行和贷款申请人之间存在信息不对称和不必要的资源浪费，且操作手段和监督检查都滞后，不能及时追踪调查对借款人对协议的履行状况、资产使用状况和个人信用状况，贷前调查不严，贷中审查不严，贷后管理不力，一旦发现风险而不能及时采取补救措施，潜在风险继续增大。3、消费者方面来自消费者方面的风险主要是道德风险和信用风险。（1）道德风险道德风险是一种客观存在的风险，指在信息不对称的情况下，经济行为主体中一方无法监控另一方行为所造成的风险。经济行为主体不承担其行为的后果，进行会对他人造成损失的经济活动，以图最大限度地提高自身的利益，也可以说道德风险是一种不确定或不完全契约的结果。根据西方经济理论，追求自身利益最大化、有限理性和机会主义是经济人的三个特征，在商业银行个人消费信贷中，由于信息不对称和监管不完善，银行往往无法对借款人借款的用途和偿还概率进行预测，道德风险也会逐渐暴露出来。信息不对称问题作为道德风险的一大诱因，存在于银行与客户之间，客户为了更快地获得更多的资金，往往隐瞒真实的个人信息和还款能力，导致个人消费信贷风险转移到商业银行，一旦客户自身收入水平发生变化，贷款无法及时偿还，就会出现逃避还款的情况出现，也就是产生道德风险。（2）信用风险借款人信用风险是个人消费信贷的主要风险，主要受借款人偿债能力和还款意愿的影响。目前，由于我国总体上还没有建立完善的个人信用体系，借款人的相关信息基本上由单位和个人提供，在这样的不够完善的条件下，对个人利益最大化和机会主义倾向会导致借款人隐瞒个人真实信息，导致信息来源具有风险，同时，银行没有有效手段调查借款人的信用水平，银行很难对借款人的财务状况做出准确评估。近年来随着经济体制改革的深化，劳动力的流动和单位裁员使个别借款人没有足够牢靠的经济基础支持，采取欺诈手段骗取商业银行的信用，又没有足够的支付能力来偿还贷款，因此，有必要加强对借款人信用风险的分析和识别，从源头避免不良贷款的产生，并及时采取预防消费者信用风险的措施。四、实证分析1、数据来源本文的研究对象主要是个人消费信贷风险，实证分析所使用的数据主要是国家统计局官网和银保监会官网所披露的数据，来源于2011年12月-2019年12月份的《国民经济和社会发展统计公报》，因此数据真实可信。表4.12011-2019年不良贷款率、经济增长率、个人消费信贷总额、CPI情况年份不良贷款率（%）经济增长率（%）个人消费信贷总额（亿元）CPI20111.009.55395.91100.520121.007.86441.36100.420131.007.77507.46100.420141.307.30605.53100.920151.676.91701.03101.420161.746.74807.67102.020171.716.76920.83101.620181.836.601026.3102.120191.866.101150.07102.92、描述性统计分析通过SPSS软件分析，我们可以得到不良贷款率与经济增长率、个人消费信贷总额和CPI的描述性统计分析。表4.2描述统计量N极小值极大值均值标准差方差统计量统计量统计量统计量标准误统计量统计量不良贷款率91.001.861.45670.125950.377860.143经济增长率96.109.557.28780.339181.017531.035个人消费信贷总额9395.911150.07728.462288.77759266.3327870933.150CPI9100.40102.90101.35560.293030.879080.773有效的N9通过表4.2的描述性统计图，我们可以看出不良贷款率与经济增长率、个人消费信贷总额和CPI的全部观测量的均值、标准差和观测值总数N。从上表中，我们可以看出，表中给出了四个统计量中，随着经济增长率的减少与个人消费信贷总额和CPI的增加，不良贷款率也在明显的增加，同时，不良贷款率低于国家监管标准要求的5%，表明商业银行信贷资产相对安全，不良贷款占比较小。3、相关性分析通过SPSS软件，分别对不良贷款率与经济增长率、个人消费信贷总额和CPI进行双变量相关性分析，结果如表4.3、表4.4、表4.5所示：表4.3不良贷款率和经济增长率相关性不良贷款率经济增长率不良贷款率Pearson相关性1-0.852显著性（在0.01水平双侧）0.000N99经济增长率Pearson相关性-0.8521显著性（在0.01水平双侧）0.000N99表4.4不良贷款率和个人消费信贷总额相关性不良贷款率个人消费信贷总额不良贷款率Pearson相关性10.931显著性（在0.01水平双侧）0.000N99个人消费信贷总额Pearson相关性0.9311显著性（在0.01水平双侧）0.000N99表4.5不良贷款率和CPI相关性不良贷款率消费价格指数不良贷款率Pearson相关性10.937显著性（在0.01水平双侧）0.000N99消费价格指数Pearson相关性0.9371显著性（在0.01水平双侧）0.000N99金融机构的不良贷款率是评价其资产安全程度的重要指标，也是衡量银行信贷风险的重要指标，可以通过不良贷款率来反映个人消费信贷的风险情况，而经济增长率、个人消费信贷总额和CPI均会影响不良贷款率。从表中看出个人经济增长率、个人消费信贷总额、CPI与不良贷款率之间，在0.01水平的双侧检验中均存在较为显著的相关关系，相关系数分别为-0.852、0.931、0.937，相关关系为负相关、正相关、正相关，三个相关系数绝对值均大于0.8，属于高度相关。按照常识，它们之间的线性相关关系也是符合事实的，对减少不良贷款、降低个人消费信贷风险具有实际指导意义。五、结论和建议1、结论不良贷款率是反映商业银行信贷风险的重要指标，由实证分析可知，不良贷款率与经济增长率、个人消费信贷总额和CPI息息相关。经济增长率能够反映一个国家或地区总体经济实力增长速度，是反映一个国家经济实力的重要指标，而银行外部的法律、制度等因素都是构成良好经济环境的重要部分，商业银行需要这样的环境以更好地发展业务；个人消费信贷总额能够反映商业银行对贷款的把控程度，个人消费信贷总额呈现逐年增长的趋势，说明信贷规模的扩大，商业银行需要把握好贷款规模、提高自身管理能力，这样才能顺应信贷业务发展趋势；CPI即居民消费价格指数，不仅能够反映居民家庭的生活水平和居民的消费理念，其变动率能在一定程度上反映通货膨胀或通货紧缩的程度，进而反映宏观经济状况，消费者的信贷行为会受到消费理念和宏观环境的影响，进而影响商业银行信贷风险。通过对实证分析结论的进一步分析，可知不良贷款率的影响因素可以分为制度、银行、消费者三个方面，以便在此基础上提出具体的可行性防范对策。2、风险防范对策如图5.1所示为商业银行发放个人消费贷款的流程，为防范个人消费信贷风险，要严格把控每一步，降低不良贷款率，时刻防控风险的产生，同时也需要有良好的外部环境以及外部制度的有力支。作为借款人，消费者也要与商业银行配合，遵守契约精神，要有良好的信贷意识，使制度、银行、消费者三者相辅相成，有效结合，共同降低个人消费信贷风险，创造更健康的消费信贷环境。图5.1个人消费贷款流程制度、银行、消费者这三个方面都蕴藏着潜在的风险，在制度方面，法律法规还需要继续完善，且对商业银行个人消费信贷要有针对性，同时个人信用体制、抵押物二级市场机制、风险转移机制也都被给予更多关注，以防范个人消费信贷风险；在银行方面，银行要找出自身的薄弱之处，修补漏洞，加强管理与监督，提高从业人员素质，以避免内部欺诈和外部欺诈带来的损失；在消费者个人方面，消费者应提高自身的消费意识，树立正确的价值观和消费观，诚实守信，遵守契约精神，避免来自于消费者的信用风险和道德风险。具体的防范对策如下：（1）建立科学的个人信用等级评价体系个人信用制度是一种与个人的信用活动方式、组织、管理等相适应的社会程序和运行机制，为了降低个人信用风险，商业银行必须对信用消费者的实际经济收入有深入清晰的了解，这样才能保证贷前调查和贷款审批的有效性，而最有效的方式就是建立健全的个人消费信用评级体系以进行个人信用评级。商业银行应建立全行个人信用数据库，逐步建立完善个人消费信贷网络，更好地管理和控制个人信用，减少银行因个人信用风险造成的经济损失。（2）健全个人消费信贷相关制度发展商业银行个人消费信贷要求我国建立健全的个人消费信贷相关制度，必须用制度来保障商业银行发放个人消费贷款的安全性。首先在发放贷款前，要严谨把控借款人的抵押登记手续、严格按照有关规定管理抵押物过户，同时，要明确相关保险条款，将个人消费贷款与保险相结合，为商业银行提供制度保障。加强商业银行和政府、司法部门的联系，使法律法规成为个人消费信贷业务最坚实有力的支持，积极完善加强抵押物二级交易市场，不断升级消费贷款的担保制度，从制度与机制方面降低贷款风险。（3）加强个人消费信贷风险管理体系为了防范个人消费信贷风险，商业银行有必要不断加强自身的风险管理体系。一方面，要建立消费者信用风险快速预警机制，及时掌握借款人动态，形成贷前要彻查、贷时要规范审核、贷后要做好跟踪监测的全程风险监控。对于未能及时还本付息或有不良信用记录的借款人，商业银行应其列入加大追偿力度、拒绝再次借款的名单中。同时提高信贷人员的业务素质和职业操守，制定岗位责任制，确保信贷人员职责明晰、操作规范、奖罚分明，增强信贷人员对职业重要性和责任权认识的充分性，严格遵守行业道德规范，保证贷款流程的每一步都是合规的，避免因银行内部人员道德败坏和欺诈行为而导致的资产损失。（4）实行浮动贷款利率实行浮动贷款利率不仅有利于信贷资金的成本核算，还可以改善资产负债比例、优化成本结构，同时，浮动贷款利率有利于商业银行的信贷资产风险管理，通过利率高低与风险高低相匹配的利率手段，给商业银行个人消费信贷业务以更大的余地，使商业银行更好地服务客户、改善经营管理、防范风险、提高效益。（5）增