银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷7（共1280题）

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷7（共9套）（共1280题）银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句经典的投资格言形象地说明了()的内涵。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避标准答案：A知识点解析：暂无解析2、假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是()。A、95.4%B、91.3%C、4.6%D、8.7%标准答案：D知识点解析：暂无解析3、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A、风险补偿B、风险转移C、风险分散D、风险对冲标准答案：A知识点解析：暂无解析4、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小标准答案：D知识点解析：暂无解析5、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和()两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家判断分析法标准答案：A知识点解析：暂无解析6、()主要分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。A、比例分析B、合规性分析C、结构分析D、总量分析标准答案：C知识点解析：优质流动性资产分析包括两方面：①结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性；②总量分析。7、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是()A、5Cs系统B、5Ps系统C、AMELs系统．D、5Ds系统标准答案：A知识点解析：暂无解析8、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。A、过分依赖于外部评级B、没有考虑到不同资产间的相关性C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性标准答案：D知识点解析：暂无解析9、关于操作风险的含义，理解正确的有()。A、它是由于商业银行无力为负债减少和资产增加提供融资而造成的损失或破产的风险B、它的主要表现形式分为违约风险和结算风险C、它具有普遍操作性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在授信业务不同，它主要存在于商业银行业务和管理两个方面D、它的管理水平直接体现了商业银行的整体经营情况标准答案：C知识点解析：暂无解析10、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是()。A、利息保障倍数B、股利发放率C、总资产周转率D、权益增长率标准答案：B知识点解析：盈利能力指标包括：总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。11、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是()。A、及时处理客户投诉和批评B、明确董事会和高级管理层的责任C、建立公平有效的奖惩机制D、客户至上理念的贯彻标准答案：B知识点解析：暂无解析12、下列选项中，最容易引发操作风险的业务环节为()。A、个人信贷业务B、法人信贷业务C、柜台业务D、资金交易业务标准答案：C知识点解析：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。所以，本题的正确答案为C。13、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险．采取的措施是()。A、采取必要措施B、密切关注C、尽量避免或高度重视D、接受风险标准答案：C知识点解析：暂无解析14、下列指标计算公式中，不正确的是()。A、不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款×100%.B、预期损失率：预期损失资产风险敞口×100%.C、单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额贷款类资产总额×100%.D、贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额贷款类资产总额标准答案：C知识点解析：暂无解析15、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会()。A、增加B、减少C、不变D、不确定标准答案：B知识点解析：暂无解析16、某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格()。A、上涨2.96%.B、下跌2.96%.C、上涨3.20%.D、下跌3.20%.标准答案：B知识点解析：暂无解析17、一般而言，国别限额的大小国家风险程度成()变动。A、正向B、反向C、两者没有关系D、以上都不对标准答案：B知识点解析：暂无解析18、下列关于信用风险预期损失的说法中，不正确的是（）A、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于预期损失率与资产风险暴露的乘积C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、是信用风险损失分布的方差标准答案：D知识点解析：是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。19、商业银行的流动性需求的变化是()。A、容易预测的B、可以预测的，但很难精确预测C、不可能预测的D、以上都不对标准答案：B知识点解析：暂无解析20、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资()。A、第一个B、第二个C、第一个或第二个均D、均不选择标准答案：B知识点解析：暂无解析21、商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A、每周B、每月C、每HD、每季度标准答案：C知识点解析：暂无解析22、资本规划的核心是()A、计算现在的损失率B、预测未来的资本充足率C、计算现在的资本充足率D、预测未来的损失率标准答案：B知识点解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。23、以下()不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。A、风险监控和分析能力B、数量分析能力和系统开发/集成能力C、价格核准能力D、模型创建能力和市场定价能力标准答案：D知识点解析：暂无解析24、下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()。A、通常情况下，资产的久期小于负债的久期B、通常情况下，资产与负债的久期相等C、通常情况下，资产与负债的久期缺口为零D、通常情况下，资产的久期大于负债的久期标准答案：D知识点解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，资产的久期大于负债的久期。25、对特定交易工具的多头宅头给予限制的市场风险控制措施是()。A、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、交易限额标准答案：D知识点解析：暂无解析26、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A、必须每季度披露风险管理政策B、根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C、必须提高信息披露的相关性D、必须保持合理频度标准答案：A知识点解析：暂无解析27、内部欺诈是指()。A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险．主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失标准答案：B知识点解析：暂无解析28、某商业银行分行2011年初关注类贷款余额共有100万元，其中，一笔10万元的贷款在2011年8月份到期收回，另一笔10万元的贷款在2011年12月末恶化为次级，其余仍为关注类贷款，则该分行2011年底的关注类贷款迁徙率为()。A、12.50%B、11.10%C、10.00%D、20.00%标准答案：B知识点解析：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％，其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。因此本题关注类贷款迁徙率=10／(100－10)×100％≈11．1％。29、国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为()。A、15%.B、20%.C、25%.D、30%.标准答案：C知识点解析：暂无解析30、下列关于商业银行风险管理部门的说法．不正确的是()。A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D、分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息标准答案：C知识点解析：暂无解析31、下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。A、是一种定性分析的方法B、要对影．响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C、要进行不同时期的对比分析D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警标准答案：A知识点解析：是定量与定性分析相结合的方法。32、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A、查询人民银行个人信用信息基础数据库B、查询税务部门个人客户信用记录C、从其他银行购买客户借款记录D、查询海关部门个人客户信用记录标准答案：C知识点解析：商业银行不能从其他银行购买客户借款纪录。除了上述三种方式之外，还可以通过法院获得。33、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。A、大B、小C、一样D、无法判断标准答案：A知识点解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。34、下列选项中，与违规风险密切相关的有()A、市场风险B、法律风险C、信用风险D、汇率风险标准答案：B知识点解析：从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。35、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A、系统性风险B、非系统性风险C、市场风险D、国别风险标准答案：B知识点解析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。36、某商业银行的业务如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8。表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则2007年操作风险资本为()。A、3.3B、5C、10D、15标准答案：B知识点解析：风险资本=∑(GI1-8，×β1-8)/n，商业银行的β1-8=15%，故风险资本=(100+50-50)×15%/3=5。37、下列关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A、可以使用外部人员撰写的风险报告B、除高级管理层外，报告应发送给相应的各级管理层C、内容应包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分D、业务部门不必参与制作操作风险报告标准答案：D知识点解析：暂无解析38、远期?r率的决定因素小包括()。A、即期汇率B、交易规模C、期限D、两种货币之问的利率差标准答案：B知识点解析：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。39、下列不属于商业银行外包管理团队的职责的是()。A、负责执行外包风险管理的政策B、制定外包战略发展规划C、负责外包活动的日常管理D、向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议标准答案：B知识点解析：商业银行外包管理团队负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度；负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督；向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议；在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。选项B属于高级管理层的职责。40、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。A、住房抵押贷款信用风险暴露B、零售信用风险暴露C、企业／机构信用风险暴露D、公用事业信用风险暴露标准答案：C知识点解析：信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业／机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款)；后者主要是向企业／机构用户提供的国际和国内贷款组合，这是商业银行最主要的信用风险暴露。41、商业银行的风险管理策略中，有成本的是()。A、风险转移B、风险对冲C、风险补偿D、风险分散标准答案：D知识点解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。42、风险管理的最基本要求是()。A、适时、准确地识别风险B、准确、详细地计量风险C、适时、完整地监测风险D、迅速、有效地控制风险标准答案：A知识点解析：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有A符合“最基本”。43、下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交的金融工具和商品头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸标准答案：B知识点解析：如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。44、用来衡量企业流动性的指标是（）A、流动资产÷流动负债B、流动资产÷总资产C、(流动资产-流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产标准答案：C知识点解析：暂无解析45、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A、400B、300C、200D、—100标准答案：B知识点解析：融资需求=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额—核心存款平均额。46、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估标准答案：A知识点解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值；国际评估准则委员会将市场价值定义为：在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值；公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值；市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。47、（）是由不完善或有问题的内部程序、员工及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险标准答案：B知识点解析：暂无解析48、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A、风险分散B、风险转移C、风险对冲D、风险补偿标准答案：B知识点解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。49、由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。A、债项评级B、市场风险评级C、操作风险评级D、国家风险主权评级标准答案：D知识点解析：C.P是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写，由此联想记忆这是国家风险主权评级的模型。50、近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于()管理领域。A、法律风险B、流动性风险C、信用风险D、市场风险标准答案：C知识点解析：近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于信用风险管理领域。51、下列不属于商业银行评分卡方式特征的是()。A、优化信贷风险管控B、提高贷款审批的客观性C、提高贷款审批的数量D、提高贷款审批的效率标准答案：C知识点解析：一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营情况。该方式有如下几个特点：①提高贷款审批的客观性；②提高贷款审批的效率；③优化信贷风险管控。52、影响违约损失率的公司因素主要是借款企业的（）A、还款意愿B、现金流量C、还款能力D、资本结构标准答案：D知识点解析：暂无解析53、内部审计的主要内容不包括()。A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B、内部控制的健全性和有效性C、适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D、会计记录和财务报告的准确性和可靠性标准答案：C知识点解析：内部审计的主要内容包括：(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况；(2)内部控制的健全性和有效性；(3)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性；(4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；(5)会计记录和财务报告的准确性和可靠性；(6)与风险相关的资本评估系统情况；(7)机构运营绩效和管理人员履职情况等。所以，选项A、B、D属于内部审计的主要内容。选项C属于法律／合规部门的职责。54、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。A、700万美元B、300万美元C、600万美元D、500万美元标准答案：B知识点解析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。所以，即期净敞口头寸=1000－700=300(万美元)。55、经济资本计量对象为（）A、风险资产B、表外业务C、表内业务D、A和B标准答案：D知识点解析：暂无解析56、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。A、正值B、零C、负值D、不固定标准答案：A知识点解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。57、对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除()。A、20％B、50％C、70％D、100％标准答案：B知识点解析：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。58、监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括()。A、对商业银行股东实施的纠正措施B、对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C、对商业银行风险管理部门采取的纠正措施D、对商业银行机构采取的监管措施标准答案：C知识点解析：对资本不足银行的纠正措施包括：对商业银行股东实施的纠正措施；对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施；对商业银行机构采取的监管措施。59、根据资本扣除的有关规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）A、0B、50％C、75％D、100％标准答案：D知识点解析：暂无解析60、()就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A、随机模型B、计量模型C、资本模D、因果分析模型标准答案：D知识点解析：因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。随着相关因素发生变化，模型还能预测出潜在损失，并找出根本原因和对未来环境进行情景分析。61、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对()设定严格的程序。A、模型开发和模型控制B、模型开发和模型预测C、模型开发和模型操作D、模型开发和模型验证标准答案：D知识点解析：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对模型开发和模型验证设定严格的程序。故本题选D。62、A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为()。A、2％B、5％C、10％D、25％标准答案：C知识点解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％=(500+300+200)／10000×100％=10％。63、监控／报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控／报告指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据／信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、内部控制标准答案：C知识点解析：这是错误监控／报告的定义。64、实际生活中对投资收益的最直接和直观的计量方式是（）A、相对收益B、绝对收益C、单一收益率D、组合收益率标准答案：B知识点解析：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。实际生活中对投资收益的最直接和直观的计量方式是绝对收益。选B。65、下列关于市场风险的说法，错误的是()。A、市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B、市场风险具有明显的非系统性特征C、市场风险与其他风险相比，容易计量D、银行表内外都存在市场风险标准答案：B知识点解析：市场风险具有明显的系统性特征。故本题选B。66、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。A、0.05%B、0.04%C、0.03%D、0.01%标准答案：A知识点解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。67、声誉风险可能产生于商业银行()环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。A、任何B、某些C、特定D、一些标准答案：A知识点解析：声誉风险可能产生于商业银行任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉。68、以下关于久期缺口的叙述中，正确的是（）A、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越不敏感B、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感C、久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量就越小D、以上都不对标准答案：B知识点解析：暂无解析69、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：B知识点解析：很多银行倒闭案例由信用风险引发。70、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、()的特点。A、人工化B、智能化C、自动化D、计算机化标准答案：B知识点解析：企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点。71、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。A、标准法B、替代标准法C、内部模型法D、高级计量法标准答案：C知识点解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。72、下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。A、战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手B、经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C、战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D、最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案标准答案：B知识点解析：A应为战略、宏观、微观三个层面。C战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D应为以风险为导向。73、下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。A、市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B、根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C、巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D、《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本标准答案：A知识点解析：市场风险在“表内外”这个地方经常出考点，市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险。74、巴塞尔委员会在()颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。A、1996年9月B、1999年9月C、1996年6月D、1999年6月标准答案：B知识点解析：巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。75、有关CreditMetricsTM，下列说法错误的是()。A、该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C、该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D、该模型属于一个典型的有条件组合风险模型标准答案：D知识点解析：该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。76、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就()。A、获得盈利B、承受一定损失C、不受影响D、以上均不对标准答案：A知识点解析：差额减少，说明贷款信用状况提高，交易方获得盈利。77、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。A、假按揭B、汽车消费信贷C、信用卡消费信贷D、违约概率标准答案：D知识点解析：假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷、信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容。78、下列属于法人信贷业务的是()。A、贴现业务B、账户管理C、现金库箱D、会计核算标准答案：A知识点解析：法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。79、()是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A、期权B、期货C、资产管理D、账户划分标准答案：D知识点解析：账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义进行明确要求。80、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于()。A、资产方的资金流入减负债方的资金流入B、资产方的资金流出减负债方的资金流入C、资产方的资金流入减负债方的资金流出D、资产方的资金流出减负债方的资金流出标准答案：C知识点解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。81、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括()。A、制定外包战略发展规划B、制定外包风险管理的操作流程C、制定外包风险管理的内控制度D、定期安排内部审计标准答案：D知识点解析：商业银行高级管理层负责制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。选项D属于董事会的职责。82、最常用的风险事前控制的手段是()。A、风险限额管理B、风险文化管理C、风险偏好管理D、风险识别管理标准答案：A知识点解析：风险限额是有效传导风险偏好的重要工具，风险限额管理是最常用的风险事前控制的手段。83、在个人信贷业务中，质物持有人在权利上有缺陷的操作风险一般发生在()业务品种中。A、个人住房按揭贷款B、个人生产经营贷款C、个人质押贷款D、个人大额耐用消费品贷款标准答案：C知识点解析：个人质押贷款的操作风险有：质押单证未办理止付手续或止付手续不严密，质押单证未经所有人书面承诺、签字形成无效质押；未对保单、存单等质押物进行真实性验证；申请人以假存单和假有价单证办理质押贷款；质物持有人在权利上有缺陷等。84、操作风险外部事件方面主要表现为()。A、自然灾害B、流程执行失败C、文件或合同缺陷D、职员欺诈标准答案：A知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。85、下列选项中，承担商业银行资本管理首要责任的是()。A、董事会B、股东大会C、风险管理部门D、高级管理层标准答案：A知识点解析：中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。86、在流动性覆盖率低于()时，应对情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。A、50％B、80％C、100％D、120％标准答案：C知识点解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。87、风险计量对单笔交易承担的风险进行计量，也对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，称为()。A、风险评估B、风险加总C、风险缓释D、风险控制标准答案：B知识点解析：风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。88、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备是()。A、一般准备B、特种准备C、专项准备D、流动准备标准答案：B知识点解析：特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。89、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在()。A、全面风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段D、资产负债风险管理模式阶段标准答案：D知识点解析：资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。90、()负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。A、业务条线部门B、风险管理部门C、合规部门D、内部审计部门标准答案：B知识点解析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度涉及银行的()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析92、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析93、收益率曲线的特征为()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析94、以下关于客户信用评级，说法正确的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析95、下列选项中，属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有()。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析96、对市场约束和信息披露的表述，下面选项中正确的有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析97、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析98、战略风险管理的作用包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析99、关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析100、对于推出的新产品／业务，商业银行应对新产品／业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容包括()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：对于推出的新产品／业务，商业银行应对新产品／业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容可包括业务部门新产品／业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。101、除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析102、信用风险监管指标包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析103、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：本题A、B、D、E选项表述均正确，监管流程变化属于外部风险，C选项错误。104、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析105、以下是属于商业银行客服风险监测内生变量指标的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析106、风险管理信息系统应当()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：风险管理信息系统应当：(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别，例如禁止使用、有限使用、无限使用但无权修改、无限使用且有权修改等；(2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵；(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；(6)设置灾难恢复以及应急操作程序；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。所以，本题的正确答案为A、B、C、D。107、有效的信用监测体系应实现的目标包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：D项不是监控体系要实现的目标。108、商业银行风险管理部门的主要职责有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行风险管理部门的主要职责即上述所有选项。109、盈利能力比率主要有()。标准答案：A，B，E知识点解析：资产负债率是杠杆比率，总资产周转率是效率比率。110、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析111、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为（）标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析112、银行业监督管理机构应当遵循()的原则。标准答案：A,B,C,E知识点解析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。113、以下属于代理业务操作风险的是（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析114、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：E属于个人零售贷款的风险分析应关注的内容。115、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取()。标准答案：A,D,E知识点解析：信用风险的计量方法是“标准内评”，内部评级又分为初级和高级。内部模型法是市场风险计量方法；高级计量表是操作风险计量方法。116、操作风险的类别包括()。标准答案：B，C，D，E知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。117、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率。故本题选ABCDE。118、情景分析中的情景可以()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：人为设定不等同于任意设定，这个地方会设置陷阱，考生要留意。119、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，所以以上五种情况都可能给商业银行带来声誉风险。120、流动性风险预警信号中的融资信号包括()。标准答案：D,E知识点解析：流动性风险在发生之前，表现出的融资指标／信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。121、担保业务计入外汇敞口头寸的条件包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用同时又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。122、商业银行操作风险的外部欺诈示例包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：外部欺诈示例包括盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈、黑客攻击损失、盗取信息造成资金损失。123、风险计量模型的监督检查主要包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：监督管理机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面：①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；②是否积累足够的历史数据，用于计量、检测风险的各种主要假设、参数是否恰当；③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；⑥风险管理人员是否充分理解模型原理、并充分应用其结果。124、以下属于主要金融交易产品的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括：即期、远期、期货、互换、期权。故本题选ABCDE。125、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。标准答案：A,C知识点解析：根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，公司／机构客户能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。尤其大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。126、关于商业银行贷款转让的以下说法，正确的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：大多数贷款转让是属于一次性、无追索、一组同质性的贷款，在贷款二级市场上公开打包出售。组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而各单笔贷款的转让则相对容易。127、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是()。标准答案：C,D,E知识点解析：风险不可管理，那么就转移出去，或者直接规避，或者承担下来提前对风险进行补偿。128、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。129、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大：130、下列关于核心负债比率的说法，正确的是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比率的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、通过现场检查可以对商业银行的整体经营状况作出准确、客观的评价，从而对整个金融体系的风险状况进行分析和判断。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析132、流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：即期不是衍生工具。134、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析135、在商业银行中，能够维持市场信心、充当保护存款人利益缓冲器的是银行现金流。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：在商业银行中，能够维持市场信心，作为保护存款人利益的缓冲器的是银行资本金。136、监督检查是银行宏观审慎监管的核心。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。137、风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。138、承担过多的信用风险会减少流动性风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：承担过多的信用风险会增加流动性风险。139、商业银行法律／合规部门不需要接受内审部门的审计。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：审计部门有审计任何部门的权利，包括法律／合规部门。140、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：虽然从表面上看，各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此，企业的盈利能力和偿债能力受多种因素影响。故本题选B。141、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。142、商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：法律/合规部门的工作也需要接受内部审计部门的检查。143、货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：互换分为利率互换和货币互换。货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。144、在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析145、无论何种情况，债权人都不能以保证财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、2014年4月，中国银监会批准六家银行实施资本管理高级方法，其中不包括()。A、招商银行B、建设银行C、交通银行D、光大银行标准答案：D知识点解析：随着《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。2、商业银行的风险管理策略中，有成本的是()。A、风险转移B、风险对冲C、风险补偿D、风险分散标准答案：D知识点解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。3、商业银行应至少建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。A、两；两B、三；两C、两；三D、三；三标准答案：C知识点解析：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。4、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A、自我对冲B、商品对冲C、期权对冲D、市场对冲标准答案：D知识点解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可分为自我对冲和市场对冲两种情况。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。5、()是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。A、风险限额说明B、风险文化说明C、风险偏好声明D、风险管理声明标准答案：C知识点解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。6、下列不属于设计良好的风险指标体系应满足的原则的是()。A、敏感性B、及时性C、可靠性D、重要性标准答案：B知识点解析：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。7、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。A、利率风险B、股票风险C、汇率风险D、期权风险标准答案：A知识点解析：利率风险特定风险计提依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。8、()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A、资产流动性B、负债流动性C、表内流动性D、表外流动性标准答案：B知识点解析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。9、声誉风险管理的具体做法不包括()。A、强化声誉风险管理培训B、确保实现承诺C、确保及时处理投诉和批评D、减弱对客户／公众的透明度标准答案：D知识点解析：声誉风险管理的具体做法有：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑤增强对客户／公众的透明度；⑥将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；⑦保持与媒体的良好接触；⑧制定危机管理规划。10、内部控制框架的核心要素之一是()人控制资产、()人签字。A、1；1B、1；2C、2；1D、2；2标准答案：D知识点解析：内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序；具备适当的制衡机制，确保关键职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字；银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。11、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这是对优质流动性资产的()。A、结构分析B、总量分析C、趋势分析D、需求分析标准答案：B知识点解析：优质流动性资产分析包括两方面：①结构分析；②总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。12、不良贷款拨备覆盖率的计算公式是()。A、(一般准备+专项准备)／(可疑类贷款+损失类贷款)×100％B、(专项准备+特种准备)／(可疑类贷款+损失类贷款)×100％C、(专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％D、(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％标准答案：D知识点解析：不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％。13、()是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A、个人信贷业务B、代理业务C、资金业务D、柜面业务标准答案：D知识点解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。14、当债务人无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程是()。A、不良贷款清收B、贷款重组C、贷款核销D、贷款转让标准答案：B知识点解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。15、下列属于风险偏好的收益类维度的是()。A、监管资本B、定性指标C、收益的波动水平D、定量指标标准答案：C知识点解析：风险偏好的维度包括以下方面：①资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；②收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；③特定风险类的指标，包括定量和定性(包括零容忍)的指标。16、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于()。A、资产方的资金流入减负债方的资金流入B、资产方的资金流出减负债方的资金流入C、资产方的资金流入减负债方的资金流出D、资产方的资金流出减负债方的资金流出标准答案：C知识点解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。17、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少()重新检查一次。A、半年B、1年C、2年D、3年标准答案：B知识点解析：国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。18、商业银行的内部评级体系中，针对客户的违约风险的是()。A、第一维度B、第二维度C、第三维度D、债项评级标准答案：A知识点解析：商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。19、储备资本要求和逆周期资本要求分别为()。A、1％；0—1％B、2％；0—2．5％C、2．5％；0—2．5％D、2．5％；0—5％标准答案：C知识点解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求：①最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。②储备资本要求和逆周期资本要求。包括2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求。③系统重要性银行附加资本要求，为1％。④以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。20、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()。A、5年B、10年C、20年D、永久标准答案：A知识点解析：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。商业银行破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。21、商业银行通常仅接受()。A、一般保证B、连带责任保证C、有限责任保ED、无限责任保证标准答案：B知识点解析：保证分为连带责任保证和一般保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。商业银行通常仅接受连带责任保证，即债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。22、商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的()，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A、合理性、兼容性和一致性B、合理性、独立性和一致性C、独立性、兼容性和完整性D、独立性、完整性和及时性标准答案：A知识点解析：商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系。商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的合理性、兼容性和一致性，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。23、商业银行通常利用()来应对非预期损失。A、资本金B、提取损失准备金C、冲减利润D、严格限制高风险业务／行为标准答案：A知识点解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。24、下列各部门中，负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策执行情况的是()。A、内部审计B、合规部门C、风险管理部门D、业务条线部门标准答案：B知识点解析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。25、监管资本不包括()。A、核心一级资本B、其他一级资本C、二级资本D、三级资本标准答案：D知识点解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。26、系统重要性银行附加资本要求为()。A、1％B、2％C、2．5％D、5％标准答案：A知识点解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求：①最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。②储备资本要求和逆周期资本要求。包括2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求。③系统重要性银行附加资本要求，为1％。④以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。27、流动性风险成因的复杂性决定了引发其的直接风险是()。A、资产负债期限结构等不匹配等因素B、信用风险C、市场风险D、操作风险标准答案：A知识点解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。28、运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为()。A、融资B、洗钱C、贿赂D、诈骗标准答案：B知识点解析：《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。29、在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对()进行变现。A、一级流动性储备B、二级流动性储备C、三级流动性储备D、分级流动性储备标准答案：C知识点解析：在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备就分为三级，三级流动性储备中银行将全部交易账户、部分持有待售组合、票据等资产划为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品类型等可以提出相应的配置要求。30、()是指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内的可能形成的现金流量进行测算，将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流入量相除得到的比例，主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错配程度。A、缺口绝对值B、流动性缺口率C、缺口相对值D、长期缺口比例标准答案：B知识点解析：监管指标中的流动性缺口率指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内的可能形成的现金流量进行测算，并将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流入量相除得到的比例，主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错配程度。31、()是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。A、融资流动性风险B、短期流动性风险C、长期流动性风险D、市场流动性风险标准答案：D知识点解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。32、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括()。A、负责执行董事会批准的操作风险战略和体系B、负责监督评价操作风险治理架构的合理性C、负责监督评价操作风险内控体系的有效性D、负责监督评价操作风险管理流程的适用性标准答案：A知识点解析：内部审计部门负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性。选项A属于商业银行高管层及高管层风险管理委员会的职责。33、风险偏好指标选取需要体现()。A、全面性和重要性B、全面性和稳定性C、重要性和合规性D、合规性和稳定性标准答案：A知识点解析：风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。34、下列不属于信息科技部门职责的是()。A、信息科技项目发起B、灾难恢复计划C、参与业务发展决策D、信息科技内部控制标准答案：C知识点解析：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。选项C是首席信息官的职责。35、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括()。A、建立信息安全计划和保持长效的管理机制B、确保所有信息系统的安全C、确定风险防范措施及所需资源的优先级别D、确保所有计算机操作系统和系统软件的安全标准答案：C知识点解析：商业银行信息安全主要管理要素包括：信息科技部门负责落实信息安全管理职能，包括建立信息安全计划和保持长效的管理机制；有效管理用户认证和访问控制的流程，用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制，并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度；根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域(以下简称为域)；确保所有计算机操作系统和系统软件的安全；确保所有信息系统的安全；制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志，以支持有效的审核、安全取证分析和预防欺诈；应采取加密技术，防范涉密信息在传输、处理、存储过程中出现泄露或被篡改的风险，并建立密码设备管理制度，确保使用符合国家要求的加密技术和加密设备；配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查；制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁；对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策。36、国内外教训反复证明，()是银行业危机的主要原因。A、银行业市场准入制度不完善B、银行业面临的风险过高C、银行业资本充足率过高D、银行业资产规模的盲目扩张标准答案：D知识点解析：国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚了较高风险。强化资本充足率监管，完善商业银行资产扩张的资本约束机制，能够促使商业银行牢固树立科学发展观，改变传统的经营模式和增长方式，在风险、资本、效益、管理之间建立有效联系机制，寻求规模、速度、质量的平衡，推动商业银行信贷资产的有序扩张，保持合理的资产结构，这不仅有利于控制单个银行机构的风险，而且有利于控制整个银行体系的风险。37、商业银行核实借款人及保证人、出质人、抵押人的贷款材料是否真实，可采用的方式不包括()。A、面谈B、电子邮件C、电话访谈D、实地考察标准答案：B知识点解析：商业银行除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合其要求外，还应当通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式，了解／核实借款人及保证人、出质人、抵押人的身份证件是否真实、有效，担保材料是否符合监管部门和商业银行内部的有关规定，借款人提供的居住情况、婚姻状况、家庭情况、联系电话等是否真实，借款人提供的职业情况、所在单位的任职情况等是否真实，尽可能地从多种渠道调查、识别个人客户潜在的信用风险。38、信用风险对基础金融产品造成的损失最多是()。A、基础金融产品账面价值的一半B、基础金融产品名义价值的一半C、基础金融产品的名义价值D、基础金融产品的全部账面价值标准答案：D知识点解析：信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。39、商业银行决定信息科技内部审计范围和频率的依据不包括()。A、业务性质B、信息科技战略C、信息科技应用情况D、信息科技风险评估结果标准答案：B知识点解析：商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。40、下列是期限错配出现的原因的是()。A、银行用短期存款去支持短期的贷款B、银行用短期贷款去支持短期的存款C、银行用长期存款去支持长期的贷款D、银行用短期存款去支持长期的贷款标准答案：D知识点解析：资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配。41、银行机构信息披露中，具体披露的内容和要求，可按()确定。A、完整性、及时性和效益性B、安全性、流动性和效益性C、全面性、及时性和充分性D、安全性、真实性和及时性标准答案：B知识点解析：银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，原则是：侧重披露总量指标，谨慎披露结构指标，暂不披露机密指标。而具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。银行机构要真实、全面、及时、