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文档简介
国家银行专业人员《公共科目+风险管
理》考试真题模拟卷
1.下列()可以作为政策性银行金融债券的发行主体。
A.中国农业银行
B.中国进出口银行
C.中国人民银行
D.中国出口信用保险公司
E.中国农业发展银行
【答案】:B|E
【解析】:
我国开发性金融机构是国家开发银行,政策性银行包括中国进出口银
行和中国农业发展银行,均直属国务院领导。
2.银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.会计资料规范性
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
【答案】:A
【解析】:
银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重
于财务报表审计:关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
3.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用,涉嫌构成()。
A.金融凭证诈骗罪
B.伪造、变造金融票证罪
C.挪用资金罪
D.票据诈骗罪
【答案】:D
【解析】:
票据诈骗罪客观方面表现为:①明知是伪造、变造的汇票、本票、支
票而使用;②明知是作废的汇票、本票、支票而使用;③冒用他人的
汇票、本票、支票;④签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,
骗取财物;⑤汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者
在出票时作虚假记载,骗取财物。
4.在美国,对应于金融控股公司的伞状结构,()与财政部一起认定
允许金融控股公司经营的金融业务范围。
A.证券交易委员会
B.联邦存款保险公司
C.美联储
D.货币监理署
【答案】:C
【解析】:
对应金融控股公司的伞状结构,美联储被赋予伞形监管者职能,成为
金融控股公司的基本监管者,并且与财政部一起认定哪些业务属于允
许金融控股公司经营的金融业务。
5.中央银行作为最后贷款人,其贷款对象是()。
A.暂时出现流动性不足而且没有清偿力的金融机构
B.因管理不善出现清偿力危机的资不抵债的金融机构
C.出现清偿力危机并已经濒临破产倒闭的金融机构
D.暂时出现流动性不足但仍然具有清偿力的金融机构
【答案】:D
【解析】:
最后贷款人的援助对象是暂时出现流动性不足但仍然具有清偿力的
金融机构。最后贷款人没有责任救助那些因管理不善出现清偿力危机
而资不抵债的金融机构,但应减轻单个金融机构失败引发的溢出效
应、传染效应。所以,为了避免道德风险,应只向暂时出现流动性不
足但仍然具有清偿力的机构提供援助。出现清偿力危机,则表明银行
已经濒临破产倒闭,一般不应施以救助。
6.对风险厌恶型银行来说,通常选择的置信水平相对,因此计
量得出的经济资本就o()
A.较低;较小
B.较高;较小
c.较低;较大
D.较高;较大
【答案】:D
【解析】:
置信水平(又叫置信度)是一个事先确定的概率,用于表述突破这个
概率时银行面临的损失大小。置信水平与银行风险偏好有关,对风险
厌恶型银行来说,通常选择的置信水平就相对较高,因此计量得出的
经济资本就较大。
7.离散型随机变量的概率分布为P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,
2,3,则E(X)为()0
A.2.4
B.1.8
C.2
D.1.6
【答案】:C
【解析】:
离散型随机变量期望值为
根据P(X=K)=(K+l)/10,得:P(X=0)=0.1,P(X=l)—
0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4。所以,E(X)=0X0.1+l
X0.2+2X0.3+3X0.4=2o
8.下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》的表述中,错误的有
A.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%
B.对我国商业银行设定了6年的资本充足率达标过渡期
C.我国商业银行应于2018年底前全面达到相关资本监管要求
D.将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求,储备资本要求
和逆周期资本要求
E.要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%
【答案】:A|D|E
【解析】:
AE两项,《资本办法》要求一级资本充足率不得低于6%,核心一级
资本充足率不得低于5%,资本充足率不得低于8%;D项,《资本办
法》将商业银行资本充足率监管要求分为四个层次:最低资本要求、
储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求和第
二支柱资本要求。
9.反映借款成本和贷款收益的是()o
A.名义利率
B.实际利率
C.官定利率
D.公定利率
【答案】:B
【解析】:
名义利率是以名义货币表示的对物价变动因素未作剔除的利率,通常
是指商业银行和其他金融机构对社会公布的挂牌利率。实际利率是指
名义利率扣除当期通货膨胀率之后的真实利率。官定利率是由政府金
融管理部门或中央银行根据国家经济发展和金融市场需要所确定和
调整的利率。公定利率是由一个国家或地区银行公会(同业协会)等
金融机构行业组织所确定的利率。在通货膨胀条件下,实际利率是不
易被直接观察到的,反映借款成本和贷款收益的是实际利率而不是名
义利率。
10.巴塞尔委员会在开展工作中始终遵循哪些基本原则?()
A.没有任何境外银行机构可以逃避监管
B.宏观审慎监管与微观审慎监管并重
C.根据不同国家银行的发展情况制定不同的标准
D.监管必须是法律上的
E.监管必须是充分有效的
【答案】:A|E
【解析】:
巴塞尔委员会在开展工作中始终遵循着两个基本原则:①没有任何境
外银行机构可以逃避监管;②监管必须是充分有效的。
11.下列关于资产支持证券的说法不正确的是()。
A.资产证券化是指把缺乏流动性,但具有未来现金流的资产汇集起
来,通过结构性重组,将其转变为可以在金融市场上出售和流通的证
券,据以融通资金的机制和过程
B.2005年12月15日,国家开发银行发行的开元证券和中国建设银
行发行的建元证券在银行间债券市场公开发行,标志着资产证券化业
务正式进入中国大陆
C.我国信贷资产支持证券只在全国银行间债券市场上发行和交易,商
业银行是其主要投资者
D.证券公司是信贷资产支持证券的主要投资者
【答案】:D
【解析】:
D项,我国信贷资产支持证券只在全国银行间债券市场上发行和交
易,商业银行是其主要投资者,其登记、托管、交易、结算应按照《全
国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关规定执行。
12.质押可分为()。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.无形资产质押
E.其他形式的质押
【答案】:A|C
【解析】:
根据《物权法》的规定,质押可以分为动产质押和权利质押两类:前
者是以动产为标的设定的质押;后者是以财产权利为标的设定的质
押。
13.银行信息披露的方式包括()。
A.内部邮件
B.新闻媒体
C.致股东的信
D.新闻发布会
E.年报
【答案】:B|D|E
【解析】:
银行信息披露的方式根据披露的对象和范围,可选择新闻媒体、新闻
发布会、年报等方式。
14.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()
A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E,资金交易员未经授权进行交易并造成损失
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。
15.在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益
的选择,其发挥的重要作用有()。
A.实现了由事后检查向事前监测的转变
B.实现了事后发现向事前预警的转变
C.实现了事后纠正向事前防范转变
D.加强了风险监测、识别和化解能力
E.节省监管成本
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
风险为本的监管方式,实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事
前预警、事后纠正向事前防范转变,有更强的风险监测、识别和化解
能力,在监管成本不升高的情况下能取得更好效果。
16.商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
【答案】:C|D|E
【解析】:
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场
风险资本要求,包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡
洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、
99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。
用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交
易日。
17.下列属于开放条件下银行的主要风险来源的是()。
A.经济周期
B.期限错配
C.市场环境变化
D.网络技术发展
E.错误评估客户的还款能力
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
开放条件下银行风险来源主要有经济周期、期限错配、对客户的经济
及还款能力评估失误、市场环境变化、网络技术发展等,风险具体种
类按照《有效银行监管核心原则》的归类共有信用风险、市场风险等
八大类。
18.假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款
为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率
风险是()o
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
【答案】:C
【解析】:
利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准
风险和期权性风险。其中,重新定价风险也称期限错配风险,是最主
要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期
限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存
在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会
随着利率的变动而发生变化。
.金融市场的主体是()
19o
A.货币资金
B.融资活动的参与者
C.金融交易对象
D.金融工具
【答案】:B
【解析】:
金融市场的主体是各类融资活动的参与者,它们既是资金的供应者,
也是资金的需求者。
20.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列关于商业银行第二
支柱建设的描述,最不恰当的是()。
A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量,制定资本
规划和资本充足率管理计划
B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程
序
C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
【答案】:D
【解析】:
D项,内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次,如银行经营情
况、风险状况和外部环境发生重大变化,要及时进行调整和更新。
21.GDP是指在一国的领土范围内,本国居民和外国居民在一定时期
内所生产的、以()表示的产品和劳务总值。
A.公允价格
B.市场价格
C.成本价格
D.世界价格
【答案】:B
【解析】:
衡量经济增长的宏观经济指标是国内生产总值(GDP),它是指一国
(或地区)所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果,即指在
一国的领土范围内,本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、以
市场价格表示的产品和劳务总值。
22.商业银行的内部控制措施包括()。
A.针对不同活动的特点,执行差异化的业务流程和管理流程
B.建立健全内部控制制度体系
C.形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线
D.严格执行会计准则与制度,及时准确地反映各项业务交易,确保财
务会计信息真实、可靠、完整
E.建立有效的核对、监控制度
【答案】:B|C|D|E
【解析】:
A项,商业银行应合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,
采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规
范运作。
23.能效信贷重点服务的领域包括()。
A.工业节能
B.建筑节能
C.交通运输节能
D.与节能项目、服务、技术有关的重要领域
E.与节能设备有关的重要领域
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
能效信贷是指银行业金融机构为支持用能单位提高能源利用效率,降
低能源消耗而提供的信贷融资,其重点服务的领域包括:①工业节能,
主要涉及电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造
纸、纺织、印染、食品加工、照明等重点行业;②建筑节能,主要涉
及既有和新建居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、
科研、文化、卫生等其他公共建筑,建筑集中供热、供冷系统节能设
备及系统优化,可再生能源建筑应用等;③交通运输节能,主要涉及
铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市交通等行业;④与
节能项目、服务、技术和设备有关的其他重要领域。
24.下列关于商业银行组织机构的说法,正确的是()。
A.城市商业银行属于全国性商业银行
B,设立全国性商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币
C.商业银行的注册资本应当是实缴资本
D.商业银行分支机构不具有法人资格,在总行授权范围内依法开展业
务,其民事责任由总行承担
E.商业银行对其分支机构实行全行统一核算,统一调度资金,分级管
理的财务制度
【答案】:C|D|E
【解析】:
A项,全国性商业银行,包括国有控股大型商业银行、全国性股份制
商业银行等。区域性商业银行主要包括城市商业银行、农村商业银行、
村镇银行、农村信用社等。B项,设立全国性商业银行的注册资本最
低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一
亿元人民币,设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民
币。
25.不同的货币政策传导机制理论有不同的货币政策传导渠道,目前
货币政策的传导渠道有()。
A.利率渠道
B.信贷渠道
C.资产价格渠道
D.汇率渠道
E.国际收支渠道
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
不同的货币政策传导机制理论,提出了不同的货币政策传导渠道,其
传导渠道主要有利率渠道、信贷渠道、资产价格渠道、汇率渠道等。
其中,汇率渠道也称国际贸易渠道。
26.商业银行的职能有()。
A.充当信用中介
B.充当支付中介
C.信用创造
D.办理商业银行间的清算
E.金融服务
【答案】:A|B|C|E
【解析】:
D项,办理商业银行间的清算属于中央银行的职能。
27.某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷
款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为()。
A.较低国别风险
B.低国别风险
C.较高国别风险
D.中等国别风险
【答案】:D
【解析】:
国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级,其中,
中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国
家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
28.在商业银行国别风险管理中,()的设定旨在控制某国家或地区
敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
【答案】:C
【解析】:
国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制
某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地
区。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用
的经济资本,以防某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可
以承受的范围。
29.下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的
是()。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险
【答案】:B
【解析】:
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风
险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
30.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等
级时,债务人评级范围包括()。
A.债务人和债项
B.保证人和债项
C.债务人和保证人
D.保证人和被保证人
【答案】:c
【解析】:
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,应该通过内部评级
确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。其中,债务人评
级范围要包括所有的债务人与保证人。
31.下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述,错误的是()。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
【答案】:B
【解析】:
银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露,提高银行经营
透明度,有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理,提高银行治
理水平和风险控制意识。
32.下列哪些犯罪必须以非法占有为目的?()
A.贷款诈骗罪
B.信用卡诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
E.非法吸收公众存款罪
【答案】:A|B|C
【解析】:
D项,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非
法占有为目的”,在司法实践中认定“以非法占有为目的”比较困难,
致使社会上大量的骗取银行贷款的行为难以被追究刑事法律责任。本
罪的设立,降低了打击骗取银行贷款和信用行为的门槛,为保障银行
信贷资产提供了更加有力的法律武器。E项,非法吸收公众存款罪主
观方面是故意,并且不具有非法占有不特定对象资金的目的,否则可
能构成集资诈骗罪。
33.商业银行资产负债管理的对象和内涵呈现出()的趋势。
A.表内、本币、单一制
B.表内外、本外币、集团化
C.表内外、本外币、单一制
D.表内、本币、集团化
【答案】:B
【解析】:
在新的社会经济环境、新金融市场环境以及新的全球监管要求下,随
着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进,商业银行资
产负债管理的对象和内涵也在不断扩充,呈现出“表内外、本外币、
集团化”的趋势。
34.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦
X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务
持续运行。针对以上案例分析,下列描述正确的有()o
A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B.外包服务最终责任人依然是X银行
c.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D.业务外包和保险一样,都能够从根本上规避操作风险
E.业务外包本身也可能存在风险
【答案】:A|B|C|E
【解析】:
D项,银行必须对外包业务的风险进行管理,一些关键过程和核心业
务不应外包出去,因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐
患,因此业务外包不能从根本上规避操作风险。
35.下列各项中,中央银行票据的流动性次于()o
A.企业债券
B.现金
C.普通股票
D.金融债
【答案】:B
【解析】:
流动性是金融资产转化为现金所需要的时间和成本的多少,即金融资
产转化为货币而不损失的能力。现金是最具流动性的资产。
36.下列属于刑事诉讼程序的是()。
A.立案
B.侦查
C.起诉
D.审判
E.执行
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
刑事诉讼程序主要包括五个阶段:立案、侦查、起诉、审判和执行。
其中,审判程序又包括一审程序、二审程序、死刑复核程序和审判监
督程序。
37.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的
无风险收益率为如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期
4%o
收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为
()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
【答案】:A
【解析】:
根据资产组合的收益率为:Rp=WlRl+W2R2,其中,两种资产的预
期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2
=1-W1。本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp=
W1X8%+(1-W1)X4%=6%,可得W1=50%,W2=l—Wl=50%。
38.破产开始的法律效果不包括()。
A.对债务人的约束
B.对债权人的约束
C.禁止个别清偿
D.对债务人的债务人或者财产持有人的约束
【答案】:B
【解析】:
人民法院受理破产案件后,应通知债权人,并予以公告。由此产生的
法律效果有:①对债务人的约束;②禁止个别清偿;③对债务人的债
务人或者财产持有人的约束;④关于破产申请受理前成立而债务人和
对方当事人均未履行完毕的合同的处理;⑤解除保全,中止执行;⑥
对其他民事程序的影响。
39.下列行政行为中,不属于行政处罚的是()o
A.没收非法财物
B.暂扣许可证和执照
C.行政拘留
D.开除公职
【答案】:D
【解析】:
根据《行政处罚法》,我国行政处罚的种类有七类:①警告;②罚款;
③没收违法所得、没收非法财物;④责令停产停业;⑤暂扣或者吊销
许可证、暂扣或者吊销执照;⑥行政拘留;⑦法律、行政法规规定的
其他行政处罚。
40.下列属于同业拆借市场特点的是()。
A.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换,要求拆借主体具
有较低的信用等级
B.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换,要求拆借主体具
有较高的信用等级
C.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换,要求拆借主体具
有较高的信用等级
D.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换,要求拆借主体具
有较低的信用等级
【答案】:B
【解析】:
同业拆借市场是银行等金融机构间的短期资金借贷市场,它具有以下
特点:①资金融通的期限较短,主要用于金融机构临时性资金需要;
②同业拆借是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换,潜在信
用风险较高,因此要求拆借主体具有较高的信用等级;③同业拆借形
成的资金价格信号,反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状
况,在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。
41.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期
战略目标,下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。
A.内控缺失导致违规案件层出不穷
B.违反用工法
C.缺乏经营特色
D.金融产品/服务存在严重缺陷
E.缺乏社会责任感
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/
服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性),
或内控缺失导致违规案件层出不穷,或缺乏经营特色和社会责任感,
那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理,也难以弥补对
商业银行声誉造成的实质性损害。
42.现有A、B、C三种产品,其资产收益率的相关系数如下表所示,
则()□
表三种产品资产收益率的相关系数
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B.A与B的组合可以很好地分散风险
C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
D.B与C的组合不能很好地分散风险
【答案】:A
【解析】:
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资
产或衍生产品,来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分
散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合
中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数
有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险
分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
43.金融资产管理公司的资产证券化业务克服了银行贷款()的局限。
A.收益较低
B.金额不统一
C.流动性差
D.审核手续繁琐
【答案】:C
【解析】:
从流量经营的视角看,资产证券化盘活了存量信贷资产,从表内和表
外两个方向扩大信用投放的覆盖面,提高表内外资产的周转率和收益
率。
44.存款类金融机构单期同业存单发行金额不得低于()元人民币。
A.5000万
B.1亿
C.2亿
D.3亿
【答案】:A
【解析】:
存款类金融机构可以在当年发行备案额度内,自行确定每期同业存单
的发行金额、期限,但单期发行金额不得低于5000万元人民币。
45.定期存款在存期内,若遇到利率调整,则该存款利息()。
A.按照到期日挂牌公告的利率计算
B.按照存单开户日挂牌公告的利率计算
C.按照调整日挂牌公告的利率计算
D.采取分段计息的办法按照实际天数分别以存单开户日挂牌公告的
利率和调整日挂牌公告的利率计算
【答案】:B
【解析】:
定期存款是个人事先约定偿还期的存款,其利率视期限长短而定。定
期存款存期内遇有利率调整,仍按存单开户日挂牌公告的相应定期存
款利率计息。
46.下列属于商业银行公司贷款贷前调查内容的有()。
A.借款人经营状况
B.借款人股权结构
C.借款人财务状况
D.贷款担保的法律效力
E.对借款人信用评级
【答案】:A|C|E
【解析】:
银行在接到借款人的借款申请后,应由分管客户关系管理的客户经理
采用有效方式收集借款人的信息,对其资质、信用状况、财务状况、
经营情况等进行调查分析,评定资信等级,评估项目效益和还本付息
能力;同时也应对担保人的资信、财务状况进行分析,如果涉及抵质
押物的还必须分析其权属状况、市场价值、变现能力等,并就具体信
贷条件进行初步洽谈。
47.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层
面、银行整体层面承担的风险水平进行评估,也就是通常所说的()o
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总
【答案】:D
【解析】:
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面、
银行整体层面承担的风险水平进行评估,也就是通常所说的风险加
总。风险加总的关键在于对相关性的考量,不同类型的风险之间、风
险参数之间、不同机构之间都存在着相关性,对相关性假设的合理性
成为风险加总可信度的关键。
48.我国商业银行的最主要资产是()。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.现金资产
D.贷款
【答案】:D
【解析】:
贷款是指经批准可以经营贷款业务的金融机构对借款人提供的并按
约定的利率和期限还本付息的货币资金。贷款是银行最主要的资产,
也是银行最主要的资金运用。
49.对中国人民银行作出的具体行政行为不服的,可以向()申请复
议。
A.国务院银行业监督管理机构
B.国务院
C.中国人民银行
D.最高人民法院
【答案】:C
【解析】:
国务院银行业监督管理机构、中国人民银行都是垂直领导的中央行政
机关,对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行作出的具体行政
行为不服的,向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行申请复议。
对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼;也可以向国
务院申请裁决,国务院依法作出最终裁决。
50.假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%,违约损失率是
50%,违约风险暴露100万,则该笔信贷资产的预期损失是()。
A.0.5%
B.0.5万元
C.1万元
D.1%
【答案】:B
【解析】:
预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均
值。以信用风险为例,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率
与违约风险暴露三者的乘积。本题中这笔信贷资产的预期损失=违约
概率义违约损失率X违约风险暴露=l%x50%*100=0.5(万元)。
51.对他人之间的诉讼标的有独立的请求权或虽无独立的请求权,但
是与案件的处理结果有法律上的利害关系,而参加他人之间正在进行
的诉讼的人是()。
A.诉讼代理人
B.共同诉讼人
C.诉讼代表人
D.第三人
【答案】:D
【解析】:
民事诉讼当事人包括原告、被告、第三人和共同诉讼人,其中第三人
是指对他人之间的诉讼标的有独立的请求权或虽无独立的请求权,但
是与案件的处理结果有法律上的利害关系,而参加他人之间正在进行
的诉讼的人。
52.()监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,
能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产来满足未来至少
30天的流动性需求。
A.流动性覆盖率
B.存贷比
C.流动性比例
D.贷款拨备率
【答案】:A
【解析】:
流动性覆盖率监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动
性资产,能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未
来至少30天的流动性需求。其计算公式为:流动性覆盖率=合格优
质流动性资产:未来30天现金净流出量。
53.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值
(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该
银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过
780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】:A
【解析】:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股
票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组
合造成的潜在最大损失。本题题干表明,在未来250个交易日内损失
超过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。
54.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当
的是(
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风
险
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平
【答案】:B
【解析】:
B项,高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政
策、程序以及具体的操作规程,及时了解市场风险水平及其管理状况。
55.下列合同中不能产生留置权的是()。
A.买卖合同
B.加工承揽合同
C.保管合同
D.运输合同
【答案】:A
【解析】:
留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人未履行
到期债务的,债权人有权依照法律规定留置财产,并有权就该动产优
先受偿。留置权只能
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