MOOC 计量经济学-郑州升达经贸管理学院 中国大学慕课答案

MOOC计量经济学-郑州升达经贸管理学院中国大学慕课答案第1章课后作业1.1在线测试1、问题：计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。选项：A、统计学B、数学C、数理统计学D、经济学正确答案:【经济学】2、问题：计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。选项：A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来正确答案:【1933年《计量经济学》会刊出版】3、问题：英文“Econometrics”（计量经济学）一词最早是由挪威经济学家R．Frish于（）年模仿“Biometrics”（生物计量学）提出的。选项：A、1926B、1936C、1916D、1906正确答案:【1926】4、问题：计量经济学的研究对象是（）。选项：A、整个社会经济系统B、经济数学模型及经济现象中具体数量规律C、数学方法在经济中的应用D、经济理论正确答案:【经济数学模型及经济现象中具体数量规律】5、问题：下列哪一项不是计量经济模型的必要构成部分（）。选项：A、经济变量B、参数C、随机扰动项D、虚拟变量正确答案:【虚拟变量】6、问题：计量经济学模型成功的三要素不包括（）。选项：A、理论B、应用C、数据D、方法正确答案:【应用】7、问题：在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是()。选项：A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量正确答案:【内生变量】8、问题：下列模型中属于线性模型的有（）。选项：A、Y=β0+β1lnX+μB、Y=β0+β1X+β2Z+μC、lnY=β0+β1X+μD、Y=β0+β1/X+μ正确答案:【Y=β0+β1X+β2Z+μ】9、问题：双对数模型lnY=β0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是（）。选项：A、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B、Y关于X的边际变化C、X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D、Y关于X的弹性正确答案:【Y关于X的弹性】10、问题：以下变量中可以作为解释变量的有（）选项：A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量正确答案:【外生变量#滞后内生变量#虚拟变量#前定变量】11、问题：从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。选项：A、解释变量B、被解释变量C、内生变量D、外生变量E、控制变量正确答案:【解释变量#被解释变量】12、问题：从变量的性质看，经济变量可分为（）。选项：A、解释变量B、被解释变量C、内生变量D、外生变量E、控制变量正确答案:【内生变量#外生变量】13、问题：在模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中（）。选项：A、Y与X是非线性的B、Y与β1是非线性的C、lnYi与β1是线性的D、lnYi与lnXi是线性的E、Y与是lnXi线性的正确答案:【Y与X是非线性的#Y与β1是非线性的#lnYi与β1是线性的#lnYi与lnXi是线性的】14、问题：线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】15、问题：在经典线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】16、问题：计量经济学是统计学的分支学科。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】1.2在线测试1、问题：建立和应用计量经济学模型的主要工作步骤包括（）、收集数据、估计参数、检验模型、应用模型。选项：A、理论模型的设定和建立B、确定变量C、确定模型的数学形式D、经济意义检验正确答案:【理论模型的设定和建立】2、问题：理论模型设定时，选择变量容易发生遗漏了重要变量、选择了不重要的变量、选择了无关变量和（）错误。选项：A、选择了独立变量B、选择了重要变量C、选择了不独立变量D、遗漏了随机误差项正确答案:【选择了不独立变量】3、问题：设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u，又设a,b分别是β1，β2的估计值，则根据经济理论，一般来说()。选项：A、a应为正值，b应为负值B、a应为正值，b应为正值C、a应为负值，b应为负值D、a应为负值，b应为正值正确答案:【a应为正值，b应为负值】4、问题：在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。选项：A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案:【截面数据】5、问题：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。选项：A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案:【时间序列数据】6、问题：总体显著性F检验属于计量经济模型评价中的（）。选项：A、统计检验B、经济意义检验C、计量经济学检验D、参数显著性检验正确答案:【统计检验】7、问题：计量经济模型应用的四个主要方面分别是（）、经济预测、政策模拟、检验和发展经济理论。选项：A、经济结构分析B、弹性分析C、乘数分析D、比较静力分析正确答案:【经济结构分析】8、问题：回归分析中估计回归参数的方法主要有（）。选项：A、相关系数法B、方差分析法C、最小二乘估计法D、极大似然法E、矩估计法正确答案:【最小二乘估计法#极大似然法#矩估计法】9、问题：计量经济模型的检验一般包括的内容有（）选项：A、经济意义的检验B、统计检验C、计量经济学的检验D、预测检验E、对比检验正确答案:【经济意义的检验#统计检验#计量经济学的检验#预测检验】10、问题：对计量经济模型的统计准则检验包括()。选项：A、估计标准误差评价B、拟合优度检验C、预测误差程度评价D、总体线性关系显著性检验E、单个回归系数的显著性检验正确答案:【拟合优度检验#总体线性关系显著性检验#单个回归系数的显著性检验】11、问题：对计量经济模型的计量经济学准则检验包括()。选项：A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检验D、超一致性检验E、多重共线性检验正确答案:【异方差检验#序列相关检验#多重共线性检验】12、问题：参数估计的方法只有普通最小二乘法。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】13、问题：经济检验主要是用于检验参数估计值的符号及数值大小在经济意义上是否合理。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】14、问题：在计量经济分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第2章课后作业2.1在线测试1、问题：对样本简单相关系数r，以下结论中错误的是（）。选项：A、|r|越近于1，变量之间线性相关程度越高B、|r|越近于0，变量之间线性相关程度越弱C、-1≤r≤1D、若r=0，则X与Y没有任何相关关系正确答案:【若r=0，则X与Y没有任何相关关系】2、问题：在一元线性回归模型中，因变量为，自变量为的总体回归方程可表示为：（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：在样本回归函数选项：中，和是（）。A、已知的、不确定的B、已知的、确定的C、未知的、不确定的D、未知的、确定的正确答案:【已知的、不确定的】5、问题：以下哪种形式表示了X、Y的真实关系（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：总体回归线表现为（）。选项：A、被解释变量Y随解释变量X变化而运动变化的轨迹B、被解释变量Y总体条件期望E(Y/X)随解释变量X变化而变化的轨迹C、解释变量X运动变化的轨迹D、随机扰动项μ运动变化的轨迹正确答案:【被解释变量Y总体条件期望E(Y/X)随解释变量X变化而变化的轨迹】7、问题：产生随机误差的原因不包括（）。选项：A、模型中包括未知因素B、模型中有关随机误差项的假定有误C、模型形式设定有偏误D、数据观测有误正确答案:【模型中有关随机误差项的假定有误】8、问题：表示OLS估计回归值，μi表示随机误差项，ei表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】9、问题：指出下列哪些现象是相关关系（）。选项：A、家庭消费支出与收入B、商品销售额与销售量、销售价格C、物价水平与商品需求量D、小麦高产与施肥量E、学习成绩总分与各门课程分数正确答案:【小麦高产与施肥量#学习成绩总分与各门课程分数】10、问题：表示OLS估计回归值，μi表示随机误差项，ei表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（）。选项：A、B、C、D、E、正确答案:【#】11、问题：总体回归函数中的回归系数是随机变量，样本回归函数中的回归系数是参数（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】12、问题：总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】13、问题：随机误差项μ和残差项e是一回事（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】14、问题：线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.2在线测试1、问题：模型设定正确，主要包括（）。选项：A、模型选择不独立的变量B、模型选择不重要的变量C、模型选择正确的随机误差项D、模型选择正确的变量，模型选择正确的函数形式正确答案:【模型选择正确的变量，模型选择正确的函数形式】2、问题：解释变量的假定，不包括（）。选项：A、解释变量取值要有变异性B、解释变量取值不能出现离群值C、解释变量一般是随机变量D、解释变量与随机误差项无关正确答案:【解释变量一般是随机变量】3、问题：在经典假定中，零均值假定不包括（）。选项：A、E(μi)=0B、E(μi/X)=0C、E(μi,Xi)=0D、E(μi,μj)=0正确答案:【E(μi,μj)=0】4、问题：在经典假定中，正确表述同方差假定的是（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：对回归模型选项：进行检验时，通常假定μi服从（）。A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：一元线性回归模型选项：的经典假设包括（）。A、B、C、D、E、正确答案:【####】7、问题：一元线性回归模型选项：的经典假设包括（）。A、B、C、D、E、正确答案:【###】8、问题：根据期望迭代法则，E(μi/X)=0可以推导出来E(μi)=0。（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题：根据期望迭代法则，选项：不能推导出。（）A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：同方差假定要求Var(μi/X)=Var(μi)=成立。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：根据随机干扰项服从正态分布的假定，可以推导出来被解释变量也服从正态分布。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2.3在线测试1、问题：一元线性回归模型选项：，OLS估计值为（）。A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线选项：满足（）。A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（）。选项：A、估计值与真实值相等B、估计值与真实值相差很小C、估计量的数学期望（平均值）等于真实值D、估计量的方差为零正确答案:【估计量的数学期望（平均值）等于真实值】5、问题：参数β的估计量具备有效性是指（）。选项：A、B、C、D、最小最小正确答案:【最小】6、问题：OLS估计量有效性的前提假定条件是（）。选项：A、同方差性或无自相关性B、同方差性和无自相关性C、异方差性或自相关性D、异方差性和自相关性正确答案:【同方差性和无自相关性】7、问题：OLS估计量无偏性的前提假定条件是（）。选项：A、零均值假定B、同方差性C、无自相关性D、正态分布正确答案:【零均值假定】8、问题：设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线选项：满足（）。A、通过样本均值点（，）B、C、D、E、正确答案:【通过样本均值点（，）##】9、问题：用OLS法估计模型佳线性无偏估计量，则要求（）。选项：的参数，要使参数估计量为最A、B、C、D、服从正态分布E、X是非随机变量，与随机误差项不相关正确答案:【###服从正态分布#X是非随机变量，与随机误差项不相关】10、问题：当经典假设不满足时，普通最小二乘估计量一定不是最优线性无偏估计量（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：随机误差项服从正态分布，可以推导出被解释变量Yi服从正态分布。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】12、问题：随机误差项无自相关，可以推导出被解释变量的序列自相关。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】13、问题：随机干扰项具有同方差性和无自相关性，可以推导出OLS估计量具有有效性。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2.4在线测试1、问题：关于可决系数，以下说法中错误的是（）选项：A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B、∈[0,1]C、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响正确答案:【可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响】2、问题：对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是（）。选项：A、TSSRSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESSD、正确答案:【TSS=RSS+ESS】3、问题：回归模型检验时，所用的统计量服从（）。选项：A、B、C、D、分布正确答案:【分布】4、问题：用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，则RSS的自由度为（）。选项：A、nB、n-1C、1D、n-2正确答案:【n-2】6、问题：一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）。选项：A、nB、n-1C、1D、n-k正确答案:【1】7、问题：残差平方和是指（）。选项：A、随机因素影响所引起的被解释变量的变差B、解释变量变动所引起的被解释变量的变差C、被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D、被解释变量的总变差与回归平方和之差E、被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和正确答案:【随机因素影响所引起的被解释变量的变差#被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分#被解释变量的总变差与回归平方和之差#被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和】8、问题：对于样本回归直线算式中，正确的有（）。选项：，为估计标准差，下列可决系数的A、B、C、D、E、正确答案:【####】9、问题：简单线性回归中可决系数与斜率系数的t检验的没有关系（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：拟合优度检验中，回归平方和占的比重越大，可决系数也越大（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：T检验主要是模型的显著性的检验（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.5在线测试1、问题：某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则（）。选项：A、预测区间越宽，精度越低B、预测区间越宽，预测误差越小C、预测区间越窄，精度越高D、预测区间越窄，预测误差越大正确答案:【预测区间越宽，精度越低】2、问题：某一特定的X水平上，总体Y的预测区间，下列说法错误的是（）。选项：A、样本容量越大，预测区间越小B、置信水平越高，预测区间越小C、样本均值上，预测区间最小D、总体Y的越大，预测区间越宽正确答案:【置信水平越高，预测区间越小】3、问题：在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施（）。选项：A、增大样本容量nB、降低置信水平C、提高模型的拟合优度D、提高样本观测值的分散度正确答案:【提高样本观测值的分散度】4、问题：对于一元线性回归模型法正确的是（）。选项：来说，未知时，下列说A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：对于一元线性回归模型法正确的是（）。选项：来说，未知时，下列说A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：对于一元线性回归模型来说，未知时，置信度为的置信区间说法错误的是（）选项：A、B、C、D、E、正确答案:【###】7、问题：对于一元线性回归模型来说，未知时，置信度为选项：的置信区间说法错误的是（）A、B、C、D、E、正确答案:【###】8、问题：。（）选项：不仅是E(Y/XF)的无偏估计量，也是YF的无偏估计量A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题：随机干扰项服从正态分布，可以推导出也服从正态分布。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：在样本容量相同的情况下，的置信区间比E的置信区间小一些。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第3章课后作业3.1在线测试1、问题：对于二元线性回归模型来说，其样本回归函数的正确形式是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：对于二元线性回归模型来说，其样本回归模型的矩阵形式是()选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：对于二元线性回归模型来说，其总体回归模型的正确形式是()选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：在二元线性回归模型中，常数项为,那表示（）选项：A、当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动B、当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动C、当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D、当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动正确答案:【当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动】3.2在线测试1、问题：按经典假设，多元线性回归模型中的解释变量之间不存在严格的线性相关性，这要求（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：按经典假设，多元线性回归模型中的解释变量之间不存在严格的线性相关性，这要求（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：按经典假设，多元线性回归模型中随机干扰项具有同方差和不序列相关性，这要求（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：根据经典假设，多元线性回归模型中的被解释变量应该服从（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：按经典假设，多元线性回归模型中所有解释变量与随机误差项不相关，这要求()选项：A、B、C、D、正确答案:【】3.3在线测试1、问题：线性回归模型的参数估计量是随机向量的函数，即是（）选项：A、随机向量B、非随机向量C、确定性向量D、常量正确答案:【随机向量】2、问题：多元线性回归模型中，利用普通最小二乘估计法估计参数时，正确的有（）。(1)奇异矩阵选项：(2)(3)(4)是满秩的A、1个B、2个C、3个D、4个正确答案:【3个】3、问题：对于二元OLS样本回归模型不一定成立的是（）。选项：，下列各式A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：已知四元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=25，则随机误差项的方差的OLS估计值为（）选项：A、33.33B、50C、40D、38.09正确答案:【50】5、问题：按经典假定，多元线性回归模型中的解释变量是非随机变量，且（）选项：A、与随机干扰项不相关B、与残差项不相关C、与被解释变量不相关D、与回归值不相关正确答案:【与随机干扰项不相关】6、问题：在多元线性回归模型中，普通最小二乘估计量统计性质正确的说法有（）个。（1）零均值假定是假定，即是常数矩阵，所以具有线性性。（2）成立的前提条件。（3）随机误差项同方差或不序列相关，保证了OLS估计量有效性成立。（4）的主对角线元素是OLS估计量的方差，其他元素是OLS估计量的协方差。（5）选项：A、1B、2C、3D、4正确答案:【4】7、问题：在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为待估参数的个数）：（）选项：A、B、C、D、或正确答案:【或】3.4在线测试1、问题：残差平方和往往会随着解释变量的个数增多而（）选项：A、增大B、减小C、不变D、不确定正确答案:【减小】2、问题：在一个多元线性回归模型中，n=30，k=2，可决系数为0.92，则调整的可决系数为（）选项：A、0.91B、0.87C、0.83D、0.82正确答案:【0.91】3、问题：在二元线性回归分析中，对于模型其样本可决系数的含义是（）选项：A、表示解释变量X1与被解释变量Y之间的线性相关程度B、表示解释变量X2与被解释变量Y之间的线性相关程度C、表示解释变量X1，X2与被解释变量Y之间的线性相关程度D、表示回归模型对样本点的模拟程度正确答案:【表示回归模型对样本点的模拟程度】4、问题：对于计量经济学模型，方程的显著性检验，是指对模型中被解释变量与某个解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立（即以多大的可能性成立）作出推断，其原假设为：H0：b1=b2=…=bk=0上面关于方程的显著性检验的叙述是（）。选项：A、完全正确的B、完全错误的C、原假设正确，概念叙述错误D、原假设错误，概念叙述正确正确答案:【原假设正确，概念叙述错误】5、问题：设k为回归模型中的解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验(F检验)时构造的F统计量为（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：在模型的回归分析结果中，有F=462.58,F统计量的P值=0.0000000，则表明()。选项：A、解释变量对的影响不显著B、解释变量对的影响不显著C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著D、解释变量和对的影响不显著正确答案:【模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著】7、问题：在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为()选项：A、nB、n-1C、n-2D、n-3正确答案:【n-3】8、问题：变量显著性检验t统计量的表达式是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】9、问题：用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量检验t大于（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】10、问题：可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】11、问题：多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】12、问题：在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第4章课后作业4.1在线测试1、问题：现有模型说明模型存在不完全多重共线性。选项：，以下哪种形式A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：以下哪个原因不会导致多重共线问题。选项：A、解释变量具有相同的趋势B、数据采集范围有限C、被解释变量具有惯性D、模型中自变量间存在联系正确答案:【被解释变量具有惯性】3、问题：如果模型存在完全多重共线问题，则OLS估计量（）。选项：A、参数估计量不存在，方差趋于无穷大B、参数估计量存在，方差趋于0C、参数估计量不存在，方差趋于无穷小D、参数估计量存在，方差趋于无穷大正确答案:【参数估计量不存在，方差趋于无穷大】4、问题：多重共线性是指（）存在线性关系。选项：A、解释变量B、随机误差项C、被解释变量D、残差正确答案:【解释变量】5、问题：如果模型存在不完全多重共线问题，则产生的后果有（）。选项：A、参数经济意义可能不合理B、参数估计量不再有效C、变量及模型显著性检验失效D、被解释变量的区间预测失效正确答案:【参数经济意义可能不合理#参数估计量不再有效#变量及模型显著性检验失效#被解释变量的区间预测失效】6、问题：关于多重共线问题，说法正确的是（）。选项：A、截面数据较时间序列数据更容易产生多重共线问题。B、时间序列数据较截面数据更容易产生多重共线问题。C、如果解释变量之间有共同变化的趋势，则易产生多重共线问题。D、实际调研中，完全共线问题较不完全共线问题更易出现。正确答案:【时间序列数据较截面数据更容易产生多重共线问题。#如果解释变量之间有共同变化的趋势，则易产生多重共线问题。】7、问题：不完全多重共线背景下，OLS参数估计量经济意义可能不合理。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：样本范围过小，一定会带来多重共线问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4.2在线测试1、问题：在利用方差膨胀因子法检验多重共线时，当（）时，表明模型存在严重的多重共线问题。选项：A、VIF10B、VIF10C、VIF0D、VIF5正确答案:【VIF10】2、问题：由方差膨胀因子与辅助回归模型可决系数的关系可知，当VIF=10时，对应线性辅助回归模型的可决系数为（）。选项：A、0.9B、0.1C、0.8D、10正确答案:【0.9】3、问题：在利用相关系数矩阵法检验多重共线时，当（）时表明模型存在严重的多重共线问题。选项：A、相关系数的绝对值大于0.8B、相关系数的绝对值大于0.2C、相关系数大于0D、相关系数的绝对值接近于0正确答案:【相关系数的绝对值大于0.8】4、问题：在多元线性回归模型中，如果某个解释变量对其他解释变量做线性回归，可决系数接近于1，则说明模型存在严重的（）问题。选项：A、异方差B、多重共线C、自相关D、内生性正确答案:【多重共线】5、问题：以下哪种方法可以鉴别模型存在多重共线问题（）。选项：A、戈里瑟检验法B、相关系数矩阵法C、方差膨胀因子法D、辅助回归法正确答案:【相关系数矩阵法#方差膨胀因子法#辅助回归法】6、问题：关于多重共线的检验，以下说法正确的是（）。选项：A、相关系数矩阵法能够鉴别两两变量间的线性相关程度。B、相关系数矩阵法能够鉴别多个变量是否存在多重共线问题。C、直观判断法并非绝对的判别方法，因为导致变量不显著等问题的原因有多种。D、辅助回归法和方差膨胀因子法均可以鉴别多个变量的线性相关关系。正确答案:【相关系数矩阵法能够鉴别两两变量间的线性相关程度。#直观判断法并非绝对的判别方法，因为导致变量不显著等问题的原因有多种。#辅助回归法和方差膨胀因子法均可以鉴别多个变量的线性相关关系。】7、问题：在回归结果中，如果变量的经济意义检验没有通过，另外变量的显著性检验没有通过，则一定说明模型存在多重共线问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：可决系数越高，方差膨胀因子越大，说明共线问题越严重。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】4.3在线测试1、问题：关于多重共线修正方法，说法正确的是（）。选项：A、剔除变量要慎重，避免删除重要变量，导致模型设定偏误等其他严重问题。B、变换变量形式一定能消除多重共线问题。C、扩大样本容量后，多重共线问题一定能完全消除。D、无论共线问题是否严重，都需对模型进行修正，直至完全消除多重共线问题。正确答案:【剔除变量要慎重，避免删除重要变量，导致模型设定偏误等其他严重问题。】2、问题：以下哪个不是剔除变量法的基本原则（）。选项：A、经济学理论上是不重要的解释变量。B、经济学理论上至关重要的解释变量。C、辅助回归模型的可决系数R2较大的解释变量。D、方差膨胀因子VIF较大的解释变量。正确答案:【经济学理论上至关重要的解释变量。】3、问题：下列哪种方法可以修正多重共线问题（）。选项：A、扩大样本容量B、剔除变量C、逐步回归法D、取对数法正确答案:【扩大样本容量#剔除变量#逐步回归法#取对数法】4、问题：关于逐步回归法，说法合理的是（）。选项：A、逐步回归法主要是通过对比可决系数大小，确定基础变量。B、如果新加入的变量使可决系数提高，此时我们无需考虑其他检验指标，可直接保留该变量。C、在同一轮回归中，只能引入一个解释变量进行回归分析。D、如果新加入变量后，所有变量均显著，此时可以直接保留该变量。正确答案:【逐步回归法主要是通过对比可决系数大小，确定基础变量。#在同一轮回归中，只能引入一个解释变量进行回归分析。】5、问题：利用White稳健标准误法修正多重共线问题时，（）指标进行了修正。选项：A、参数估计量的方差B、参数估计量的标准差C、变量显著性检验的对应的t值D、模型显著性检验对应的F值正确答案:【参数估计量的方差#参数估计量的标准差#变量显著性检验的对应的t值#模型显著性检验对应的F值】6、问题：在利用经验法进行多重共线问题修正时，可以多重方法结合使用。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】7、问题：取对数法只是减弱了多重共线问题，并没有从根源上消除多重共线问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第5章课后作业5.1在线测试1、问题：现有模型（）。,以下哪种形式说明模型不存在异方差问题选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：以下哪个原因不会导致异方差问题（）。选项：A、遗漏重要的变量B、模型形式存在偏误C、变量之间固有的联系D、异常观测点正确答案:【变量之间固有的联系】3、问题：如果模型存在异方差问题，则OLS估计量具有（）。选项：A、无偏有效B、无偏非有效C、有偏有效D、有效非有效正确答案:【无偏非有效】4、问题：异方差性是指随着解释变量的变化，（）的条件方差随之发生变化。选项：A、解释变量B、被解释变量C、随机误差项D、解释变量与随机误差项正确答案:【随机误差项】5、问题：如果模型存在异方差问题，则产生的后果有（）。选项：A、参数经济意义可能不合理B、参数估计量不再有效C、变量及模型显著性检验失效D、被解释变量的区间预测失效正确答案:【参数经济意义可能不合理#参数估计量不再有效#变量及模型显著性检验失效#被解释变量的区间预测失效】6、问题：关于异方差问题，说法正确的是（）。选项：A、截面数据一定会产生异方差问题。B、面板数据一定不会产生异方差问题。C、任何数据都有可能存在异方差问题，只是截面数据更容易产生异方差问题。D、随着观测技术的改进，随机误差项的条件方差往往越来越小。正确答案:【任何数据都有可能存在异方差问题，只是截面数据更容易产生异方差问题。#随着观测技术的改进，随机误差项的条件方差往往越来越小。】7、问题：如果模型存在异方差问题，那么OLS估计量将不再准确。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：样本范围过小，一定会带来异方差问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5.2在线测试1、问题：以下哪种形式说明模型存在递增型异方差（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：在一元线性回归模型中，以下哪种形式说明模型不存在异方差（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：关于G-Q检验法，说法不合理的是（）。选项：A、只能检验单调型异方差，不能检验复杂型异方差。B、排序对检验结果的影响并不大，因此可以不用排序，直接分组回归进行检验。C、分组时，前后两部分样本容量不必完全相同。D、如果F统计量的值落在拒绝域，则说明模型不存在异方差问题。正确答案:【排序对检验结果的影响并不大，因此可以不用排序，直接分组回归进行检验。#分组时，前后两部分样本容量不必完全相同。#如果F统计量的值落在拒绝域，则说明模型不存在异方差问题。】4、问题：关于White检验，说法合理的是（）。选项：A、该方法既可以检验单调型异方差，又可以检验复杂型异方差。B、LM统计量的自由度为解释变量的个数。C、怀特辅助回归模型可以引入解释变量的高次方形式，以判别模型是否存在复杂型异方差问题。D、随如果LM统计量的值落在拒绝域，则说明模型存在严重的异方差问题。正确答案:【该方法既可以检验单调型异方差，又可以检验复杂型异方差。#怀特辅助回归模型可以引入解释变量的高次方形式，以判别模型是否存在复杂型异方差问题。#随如果LM统计量的值落在拒绝域，则说明模型存在严重的异方差问题。】5、问题：关于Glesjer检验，说法合理的是（）。选项：A、既可以判别异方差的存在，又可以甄别异方差的形式。B、该方法有多种辅助回归形式，需要多次尝试进行检验。C、该方法主要是通过辅助回归结果中的变量显著性检验结果来判别模型的异方差问题。D、只能检验单调型异方差问题。正确答案:【既可以判别异方差的存在，又可以甄别异方差的形式。#该方法有多种辅助回归形式，需要多次尝试进行检验。#该方法主要是通过辅助回归结果中的变量显著性检验结果来判别模型的异方差问题。】6、问题：如果G-Q检验法的检验结果为接受原假设，则说明模型一定不存在异方差问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】7、问题：怀特检验与戈里瑟检验的基本思想一致，都需对原模型进行回归，生成残差序列值，在此基础上进行异方差的检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】5.3在线测试1、问题：以下哪种方法不属于异方差的修正方法（）。选项：A、加权最小二乘法B、取对数法C、稳健标准误法D、普通最小二乘法正确答案:【普通最小二乘法】2、问题：模型，其中，这里对原模型进行形式变换，使其满足同方差假定，则调整后的模型形式为（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：关于加权最小二乘法，说法恰当的是（）。选项：A、该方法的基本思想是大残差平方赋予小权重，小残差平方赋予大权重，以此提高估计精度。B、该方法的基本思想是大残差平方赋予大权重，小残差平方赋予小权重，以此提高估计精度。C、确定恰当的权重形式，是加权最小二乘法修正的关键。D、可以通过图示法、White法、Glejser法等方法确定最优的权重形式。正确答案:【该方法的基本思想是大残差平方赋予小权重，小残差平方赋予大权重，以此提高估计精度。#确定恰当的权重形式，是加权最小二乘法修正的关键。#可以通过图示法、White法、Glejser法等方法确定最优的权重形式。】4、问题：关于怀特稳健标准误法，说法正确的是（）。选项：A、这种方法是接受了异方差存在的事实，仅对错误估计的部分进行了局部调整。B、怀特稳健标准误法的点参数估计结果与OLS法的点估计结果完全一致。C、怀特稳健标准误法彻底消除了异方差存在的根源。D、怀特稳健标准误法主要调整的是方差及关联指标。正确答案:【这种方法是接受了异方差存在的事实，仅对错误估计的部分进行了局部调整。#怀特稳健标准误法的点参数估计结果与OLS法的点估计结果完全一致。#怀特稳健标准误法主要调整的是方差及关联指标。】5、问题：关于可行广义最小二乘法的修正步骤，说法正确的是（）。选项：A、对原模型进行回归确定残差序列值，进而确定残差平方值，这是广义最小二乘法的基础。B、在原模型回归结果基础上，建立关于残差平方与解释变量的辅助模型并估计结果，得到残差平方拟合值。C、通过可行广义最小二乘法确定的权重形式为残差的倒数。D、通过可行广义最小二乘法确定的权重形式为残差估计量的绝对值的倒数。正确答案:【对原模型进行回归确定残差序列值，进而确定残差平方值，这是广义最小二乘法的基础。#在原模型回归结果基础上，建立关于残差平方与解释变量的辅助模型并估计结果，得到残差平方拟合值。#通过可行广义最小二乘法确定的权重形式为残差估计量的绝对值的倒数。】6、问题：取对数法能在一定程度上减弱异方差问题，这主要是因为通过取对数，可以减小变量值的尺度，另外取对数可以使残差变换成了相对误差，相对误差较小。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】7、问题：如果模型存在异方差的主要原因是因为存在异常观测值，那么可以将异常观测值剔除掉，以减弱异方差的问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第6章课后作业6.1在线测试1、问题：如果模型选项：存在自相关，则（）A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：下列引起自相关的原因，不正确的是（）选项：A、经济变量固有的惯性B、经济行为的滞后性C、设定偏误D、解释变量间的共线性正确答案:【解释变量间的共线性】3、问题：在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）选项：A、无多重共线性假定成立B、同方差假定成立C、零均值假定成立D、解释变量与随机误差项不相关假定成立正确答案:【零均值假定成立】4、问题：在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：假设模型存在一阶序列相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效()选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】6、问题：一般经验表明，时间序列数据较容易出现自相关（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】6.2在线测试1、问题：以下哪种方法不能检验自相关问题（）。选项：A、残差平方与解释变量的相关图B、残差滞后期与残差当期值的相关图C、DW检验法D、戈里瑟检验法正确答案:【戈里瑟检验法】2、问题：已知样本回归模型的残差一阶自相关系数为1，则D.W.统计量接近于（）。选项：A、0B、1C、2D、4正确答案:【0】3、问题：下列哪种形式的自相关可用D.W.检验法进行检验（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：D.W.检验的原假设为（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【】5、问题：以下哪种形式说明模型存在正序列相关问题（）。选项：A、B、C、D、正确答案:【#】6、问题：关于拉格朗日检验法，说法合理的是（）。选项：A、该方法既可以检验一阶自相关，又可以检验高阶自相关。B、D.W.法与LM检验法都只能检验一阶自相关，无法检验高阶自相关。C、该方法的原假设为均为0，即不存在序列相关。D、该方法既可以鉴别模型是否存在自相关问题，又可以确定自相关的阶数。正确答案:【该方法既可以检验一阶自相关，又可以检验高阶自相关。#该方法的原假设为均为0，即不存在序列相关。#该方法既可以鉴别模型是否存在自相关问题，又可以确定自相关的阶数。】7、问题：自相关性检验方法有多种，但基本思路相同，都是先采用OLS法估计模型进而求得残差序列值，在此基础上，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：一般情况下，拉格朗日检验法的检验是从高阶向低阶逐步检验的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】6.3在线测试1、问题：广义差分法是（）的一个特例。选项：A、加权最小二乘法B、广义最小二乘法C、普通最小二乘法D、两阶段最小二乘法正确答案:【广义最小二乘法】2、问题：在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（）。选项：A、利用D.W.统计量值求出B、Cochrane-Orcutt法C、一阶差分法D、移动平均法正确答案:【Cochrane-Orcutt法】3、问题：当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。选项：A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法正确答案:【广义差分法】4、问题：尼威-韦斯特稳健性标准误法修正自相关时，下列说法不正确的是（）。选项：A、由于自相关条件下，OLS估计量仍具有无偏性，所以尼威-韦斯特稳健性标准误法不用修正OLS估计的回归系数值B、尼威-韦斯特稳健性标准误修正自相关问题时，仅修正了回归系数的标准误C、尼威-韦斯特稳健性标准误修正自相关问题时，既修正了回归系数的标准误，又修正了回归系数的t统计量D、尼威-韦斯特稳健性标准误既可以修正自相关问题，还可以修正异方差问题正确答案:【尼威-韦斯特稳健性标准误修正自相关问题时，仅修正了回归系数的标准误】5、问题：采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况()。选项：A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：下列不是修正自相关的方法的是（）。选项：A、广义最小二乘法B、广义差分法C、自相关稳健的标准误法D、加权最小二乘法正确答案:【加权最小二乘法】7、问题：针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。选项：A、广义最小二乘法B、样本容量太小C、残差回归法D、广义差分法E、Durbin两步法正确答案:【广义最小二乘法#广义差分法#Durbin两步法】8、问题：关于科克伦-奥科特迭代法修正自相关，说法正确的是（）。选项：A、科克伦-奥科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一种常用的广义差分法。B、相邻两次估计值之差的绝对值小于事先设定的精度时，迭代停止。C、该方法一般适用于高阶自相关的修正D、该方法得到的估计量也是最佳线性无偏估计量E、该方法适用于大样本容量，得到的估计量是一致估计量正确答案:【科克伦-奥科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一种常用的广义差分法。#相邻两次估计值之差的绝对值小于事先设定的精度时，迭代停止。#该方法一般适用于高阶自相关的修正#该方法适用于大样本容量，得到的估计量是一致估计量】9、问题：逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：广义差分法是解决模型异方差的有效方法。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】11、问题：杜宾两步法可以用于消除高阶自相关问题（）。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第7章课后作业7.1在线测试1、问题：虚拟变量（）。选项：A、主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B、只能代表质的因素C、只能代表数量因素D、只能代表季节影响因素正确答案:【主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素】2、问题：设某地区对某商品的消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成以及季节因素有关，其中，年龄构成可分为“青年”、“中年”和“老年”三个类别，季节可分为“春秋”和“冬夏”两个类别，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为（）。选项：A、2个B、3个C、4个D、5个正确答案:【4个】3、问题：对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）。选项：A、mB、m-1C、m+1D、m-2正确答案:【m】4、问题：在利用月度数据构建包含截距项的计量经济