金融统计学第七章 期货市场统计

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本章学习目标第一节

证券与证券市场一、证券定义二、有价证券三、证券市场一、证券定义〔一〕证券定义〔二〕证券分类〔三〕证券票面要素〔一〕证券定义二、有价证券〔二〕有价证券的分类三、证券市场〔二〕证券市场的构成要素〔二〕证券市场的构成要素〔三〕证券市场分类1．平价发行〔atpar〕2．时价发行〔marketprice〕3．中间价格发行〔middleprice〕4．折价发行〔atadiscount〕

指标名称定义口径描述A股股票发行量公司公开发行A股流通股股票（SSB）的数量。A股股票发行价A股股票发行的价格。A股股票筹资总额发行A股股票的总筹资金额。公式为：筹资总额=总发行量×发行价。统计日期为发行期间结束日。A股股票筹资净额发行A股股票的筹资总额扣除发行费用后，上市公司实际得到的资金。发行费用主要包括承销费用、审计费用、验资费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费用及其他发行费用。A股股票有效申购户数股票发行中符合申购规定并且确认资金已经到位的投资者帐户数。A股股票有效申报量A股股票发行中有效申购帐户上申购股票的总量。A股股票认购倍数公式为：认购倍数=有效申购量/发行量。A股股票申购资金A股股票发行中有效申购帐户上申购资金的总额。A股股票中签率A股股票发行量占有效申购量的百分比。公式为：中签率=发行量/有效申购量×100％A股股票发行市盈率公式为：发行市盈率=发行价/上年每股税后摊薄盈利。可转债债券利率可转债的债券利率。可转债发行量公司发行可转债的数量。可转债筹资总额发行可转债的总筹资金额。公式为：筹资总额=总发行量×发行价。统计日期为发行结束日。可转债认购倍数公式为：认购倍数=有效申购量/发行量可转债申购资金可转债发行中有效申购帐户上的申购资金总额。可转债中签率可转债发行量占有效申购量的百分比。公式为：中签率=发行量/有效申购量×100％。所配A股配股比例配股公司配发A股的数量与配股前公司总股本的比。一般表述为十股配多少。所配A股配股价配股公司所配A股的价格。公司配股前股本总额配股公司配股前的总股本数量。配股国家股增加数配股公司配股后的国家股增加量。配股境内法人增加数配股公司配股后的境内法人增加量。配股境外法人增加数配股公司配股后的境外法人增加量。配股定向募集法人增加数配股公司配股后的定向募集法人增加量。配股内部职工股增加数配股公司配股后的内部职工股增加量。配股其它未流通股增加数配股公司配股后的其它未流通股增加量。配股流通Ａ股增加数配股公司配股后的流通Ａ股增加量。配股其它流通股增加数配股公司配股后的其它流通股增加量。公司配股后股本总额配股公司配股后的总股本数量。A股增发价公司增发A股的价格。增发价格折扣率股票增发价与增发基准价相比的折扣比率：增发价格折扣率=(增发基准价-增发价)/增发基准价。增发基准价指增发公司根据相关规定或原则确定的用以确定增发股票价格的价格。增发前总股本公司增发前的股本总额。增发流通Ａ股增加数公司增发后的流通Ａ股增加数量。增发其它流通股增加数公司增发后其他流通股的增加数量。增发后总股本公司增发后的股本总额。增发变动股本公司由增发引起的股本变动数量。增发A股总筹资额公司增发A股股份的总筹资额。统计日期为增发结束日。增发A股净筹资额公司增发A股股份的净筹资额。月份筹资合计股票发行家数股票配股家数其他筹资（可转债等）A股B股H股A股B股总额（亿元）同比（%）总额（亿元）同比（%）总额（亿元）同比（%）总额（亿元）同比（%）总额（亿元）同比（%）总额（亿元）同比（%）1601.24520.67469.69-0.00-0.00-1764.72-21.620.00-1764.722597.56438.15458.05-0.00-0.00-1917.131879.080.00-1917.133669.19349.51254.32-0.00-0.00-2033.312149.490.00-2033.314431.8175.01335.34-0.00-0.00-1308.11778.690.00-1308.115439.7484.85333.97-0.00-0.00-1338.22442.360.00-1338.2261334.20527.15301.27-0.00-0.00-4002.601582.540.00-4002.6071954.2187.54803.5047.630.00-119.891256.223991.751922.470.00-3991.758751.4029.79553.94279.070.00-0.00-2183.12589.640.00-2183.129929.2310.59381.3468.870.00-0.00-2585.28682.050.00-2585.28101032.6390.67252.0224.740.00-14.70-2900.832686.580.00-2900.83111672.3037.64346.5752.980.00-0.00-5019.481711.560.00-5019.48122225.1640.32392.62-19.310.00-42.91-24.804498.36746.640.00-4498.36表7-32021年我国证券市场筹资统计表

2000200120022003200420052006200720082009合计股票发行量（亿股）

512.04141.48291.74281.43227.92567.051287.77637.24180.29415.965373.05A股

145.6893.00134.2083.6454.8813.80351.11413.27114.91260.382067.10B股7.100.000.001.001.530.000.000.000.000.00107.29H股359.2648.48157.54196.79171.51553.25936.66223.9765.38155.583198.66股票筹资额

（亿元人民币）2103.241252.34961.751357.751510.941882.515594.298680.173852.216124.6937776.53A股1527.031182.13779.75819.56835.71338.132463.707722.993457.755004.9027440.23其中：首发812.37534.29516.96453.51353.4256.741572.244590.621034.381879.0013912.14增发166.70217.21164.68110.66168.72278.77847.102850.092271.83019.9310185.87配股519.46430.6356.6174.79104.542.624.32227.68151.57105.972769.45可转债28.500.0041.50180.60209.030.0040.0454.6077.2046.61696.58B股13.990.000.003.5427.160.000.000.000.000.00382.95H股562.2170.21181.99534.65648.081544.383130.59957.18317.261073.189829.542021年我国股本结构情况统计表月份股份总数（亿股）尚未流通股份（亿股）已流通股份（亿股）合计发起人股定向募集法人股内部职工股基金配售股份战略投资者配售股份其它未流通股合计境内上市人民币普通股境内上市外资股境外上市外资股其它已流通股115242.819436.367579.91106.242.465.7185.141656.95806.453392.6822921850215339.749475.397591.8199.311.285.9689.261687.785864.353445.122921900315456.579490.927632.6688.20.86.3100.541662.435965.653518.6229.5822170416043.319765.67813.1371.370.497.92109.541763.146277.713675.27229.5823730516673.0110002.887836.1666.960.518.57112.991977.76670.133825.25233.3126120616892.4310081.477870.0359.480.537.68118.342025.416810.963934.55239.0326370717091.3710176.27961.8656.740.538.04120.842028.196915.174020.63241.9426530817167.5910157.037931.550.390.536.86130.412037.357010.564116.02241.9526530919708.6910297.917987.2951.660.537.22130.412120.799410.784254241.95491501019990.3210269.828039.0549.120.476.4398.242076.59720.514527.68243.9494901121882.2911850.618033.4245.140.566.2697.573667.6710031.674620.47250.9516001222416.8512085.338153.7649.170.664.5584.813792

4320.3222952300指标指标定义会员总数某特定时点上交易所正式会员的数量。异地会员数总部不在交易所所在行政地区的交易所正式会员数量。境内上市公司数(A、B股)股票在境内交易所上市的股份公司数目，包括暂停上市的公司，不包括已经退市的公司。ST公司数目股票在交易所被特别处理的上市公司数目。上市证券数目在交易所交易的证券（包括股票、封闭基金、国债、企业债等）的数目。上市股票数在交易所交易的股票的数目。A股上市股票数在交易所挂牌交易的所有A股股票的数目总和。包括暂停上市的公司股票，不包括已经退市的公司股票。股票市价总值指某时点上所有上市公司的股票总市值之和。公式为：股票市价总值=∑发行股本×收市价，不包括股权投资类上市公司。同一上市公司中发行的不同股份（如A、B股），按不同的价格计算。对于同时发行A、H股的公司，不包括境外上市的股份（H股）市值。各类上市公司总市值的计算公式为：仅发A股公司总市值=总股本×A股收市价；仅发B股的公司总市值=总股本×B股收市价×汇率；同时发AB股的公司总市值为：（A股流通股+非流通股）×A股股价+B股流通股本×B股价格×汇率；同时发AH股的公司总市值为：（非流通股+A股流通股）×A股股价。股票流通市值指某时点上所有上市公司流通股的市值之和。公式为：股票流通市值=∑流通股本×收市价，不包括股权投资类上市公司。同一上市公司中发行的不同股份（如A、B股），按不同的价格计算。目前，我国股票市场的流通市值是A、B股流通市值之和，不包括境外上市股份（H股）的市值。其中：同时发AB股的公司流通市值为：A股流通股×A股股价+B股流通股×B股价格×汇率；同时发AH股的公司流通市值为：A股流通股×A股股价。证券交易印花税国家按印花税率对股票交易金额收取的税金。证券交易印花税=成交金额×印花税率×2。股票成交金额由交易系统完成的每笔交易的成交价格与成交股数的乘积之和。成交金额=∑成交价格×成交股数，按单边计算。股票成交量由交易系统完成的每笔交易的成交股(张/份)数之和。成交量=∑成交手数×每手单位，按单边计算。单位：股/张/份。股票交易单位每手100股；权证交易单位每手100张；基金交易单位每手100份；债券每手1000元面额。股票成交笔数由交易系统完成配对交易的记录数。按单边计算。STA股数目A股股票在交易所被特别处理的上市公司数目。A股市价总值指某时点上在沪深交易所挂牌交易的A股股票总市值之和。公式为：A股市价总值=∑A股总股本×A股收市价，不包括股权投资类上市公司。A股流通市值指某时点上在沪深交易所挂牌交易的A股股票的流通股市值之和。公式为：A股流通市值=∑A股流通股本×A股收市价，不包括股权投资类上市公司。A股交易日数某时期内可在交易所进行A股股票交易的天数。A股成交金额由交易系统完成的每笔A股交易的成交价格与成交股数的乘积之和。A股成交金额=∑A股成交价格×A股成交股数，按单边计算。A股成交股数由交易系统完成的每笔A股交易的成交股数之和。A股成交股数=∑A股成交手数×每手单位，按单边计算。单位：每手100股。A股成交笔数由交易系统完成配对的A股交易的记录数。按单边计算。A股交易印花税国家按印花税率对A股股票交易金额收取的税金。A股交易印花税=A股成交金额×印花税率×2。A股平均价格特定时点所有A股股票收盘价按流通股本加权的平均价格。公式为：A股流通市值/A股流通股本股票价格涨幅股票价格涨幅=（期末股票价格收市/上期末股票复权价格收市-1）×100％。股票价格跌幅股票价格跌幅=（期末股票价格收市/上期末股票复权价格收市-1）×100％。跌幅排行第N股票跌幅报告期内跌幅排行第N股票在本期的价格跌幅。股票价格振幅股票价格振幅=（期内股票价格最高/期内股票复权价格最低-1）×100％。地区A股交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的A股成交金额。按双边计算。地区A股交易量按投资者指定或托管营业部所在地统计的A股成交股数。按双边计算。地区投资基金交易金额（亿元）按投资者指定或托管营业部所在地统计的封闭式证券投资基金成交金额。按双边计算。营业部股票交易金额指特定时期内在某一营业部发生的股票交易金额。按双边计算。营业部投资基金交易金额指特定时期内在某一营业部发生的封闭式基金交易金额。按双边计算。券商股票交易金额指特定时期内在某券商交易席位上发生的股票交易金额。按双边计算。新上市股票数特定期间新上市股票的数量。上升股票数特定期间价格（复权后）上涨股票的数量。下跌股票数特定期间价格（复权后）下跌股票的数量。平盘股票数特定期间价格（复权后）持平股票的数量。上市首日股票总股本第一天挂牌交易的股票的总股本。上市首日流通股本第一天挂牌交易的股票的流通股本。上市首日发行价格第一天挂牌交易的股票的发行价。期内配股上市首日平均收益率特定时期内所有配股股票上市首日的收益率以成交量为权重的平均。配股上市首日收益率=（配股上市首日收盘价/配股价-1）×100%。期内新股上市首日平均收益率特定时期内所有新股上市首日的收益率以成交量为权重的平均。新股上市首日收益率=（新股上市首日收盘价/发行价-1）×100%。期内增发上市首日平均收益率特定时期内所有增发股上市首日的收益率以成交量为权重的平均。增发股上市首日收益率=（增发股上市首日收盘价/发行价-1）×100%。日期交易天数股票成交金额（亿元）日均成交金额（亿元）股票成交数量（亿股）日均成交数量（亿股）交易印花税（亿元）2009年累计244535986.742196.6751106.99209.45536.002010.012047901.282395.063678.72183.9447.912010.021524318.611621.241971.45131.4324.322010.032344114.921918.043455.27150.2344.112010.042151929.372472.833797.15180.8251.932010.052032847.261642.362691.19134.5632.852010.061925307.961332.002122.77111.7225.312010.072232673.461485.163118.45141.7532.672010.082247370.872153.224034.67183.3947.372010.091944180.052325.263447.83181.4744.182010.101662837.863927.374673.85292.1262.842010.112282570.133753.195727.89260.3682.572010.122349581.772155.733432.75149.2549.582010年累计242545633.542254.6842151.99174.18545.64指标名称指标定义综合指数开盘指日、月或年综合指数开盘，又称开盘综合指数。日综合指数开盘指当日内交易所计算并发布的第一笔综合指数。月综合指数开盘指该月度第一个交易日交易所计算并发布的第一笔综合指数。年综合指数开盘指该年度第一个交易日交易所计算并发布的第一笔综合指数。综合指数收市指日、月或年综合指数收市，又称收市或收盘综合指数。日综合指数收市指当日内交易所计算并发布的最后一笔综合指数。月综合指数收市指该月度最后一个交易日交易所计算并发布的日综合指数收市。年综合指数收市指该年度最后一个交易日交易所计算并发布的日综合指数收市。综合指数最高指日、月或年综合指数最高，又称最高综合指数。日综合指数最高指当日内交易所计算并发布的综合指数的最大值。月综合指数最高指该月度内所有交易日中交易所计算并发布的综合指数的最大值。年综合指数最高指该年度内所有交易日中交易所计算并发布的综合指数的最大值。综合指数最低指日、月或年综合指数最低，又称最低综合指数。日综合指数最低指当日内交易所计算并发布的综合指数的最小值。月综合指数最低指该月度内所有交易日中交易所计算并发布的综合指数的最小值。年综合指数最低指该年度内所有交易日中交易所计算并发布的综合指数的最小值。2021年上海证券交易所指数统计表指标指标定义个股市盈率个股市盈率为上市公司股票市价与最近一年每股收益的比率。公式为：个股市盈率=股票价格/最近一年每股收益。如果除权,每股收益应作相应调整。市场平均市盈率市场平均市盈率一般指按股本加权的平均市盈率。公式为：市场平均市盈率=∑(收市价×总股本)/∑(最近一年每股盈利×总股本)=∑股票市值/∑最近一年股票收益。亏损公司不计入市场平均市盈率的计算。A股市盈率A股个股市盈率为上市公司A股股票市价与最近一期A股年每股收益的比率。公式为：A股个股市盈率=A股股票价格/A股最近一年每股收益。如果发生A股除权,A股最近一年的每股收益应作相应调整。A股市场平均市盈率一般指按A股股本加权的平均市盈率。公式为：A股市场平均市盈率=∑(A股收市价×A股总股本)/∑(A股最近一年每股盈利×A股总股本)=∑A股股票市值/∑A股最近一年收益。计算市场平均市盈率时不计亏损公司。期内平均配股市盈率特定时期内所有配股股票配股市盈率以配股量为权重的平均。期内平均新股发行市盈率特定时期内所有新发股票的发行市盈率以发行量为权重的平均。期内平均增发市盈率特定时期内所有增发股票增发市盈率以增发量为权重的平均。指标指标定义股票换手率股票在某交易日内的成交股数（金额）占流通股本（市值）的百分比。分为日股本换手率和日市值换手率。公式分别为：日股本换手率=日成交股数/流通股本×100％；日市值换手率=日成交金额/流通市值×100％。月换手率与年换手率相应将时间周期分别改为月和年。公式为：月股本（市值）换手率=∑日股本（市值）换手率；年换手率=∑月换手率。如无特别说明，换手率均指股本换手率。A股换手率A股股票在某交易日内的成交股数（金额）占A股流通股本（市值）的百分比。分为A股日股本换手率和A股日市值换手率。公式分别为：A股日股本换手率=A股日成交股数/A股流通股本×100％；A股日市值换手率=A股日成交金额/A股流通市值×100％。A股月换手率与A股年换手率相应将时间周期分别改为月和年。公式为：月股本（市值）换手率=∑日股本（市值）换手率；年换手率=∑月换手率。如无特别说明，换手率均指股本换手率。期内配股上市首日平均换手率特定时期内所有配股股票上市首日的换手率以成交量为权重的平均。期内新股上市首日平均换手率特定时期内所有新股上市首日的换手率以成交量为权重的平均。期内增发上市首日平均换手率特定时期内所有增发股票上市首日的换手率以成交量为权重的平均。1995-2021年上海证券交易所A股平均市盈率、换手率年份市盈率P/E换手率（%）发行股数平均流通股数平均流通股平均换手率199516.3213.66519.41199632.6531.13760.05199743.4342.44534.99199834.3633.66355.3199938.1336.59421.55200059.1458.63504.07200137.5941.39216.67200234.537.44208.74200336.6437.22268.58200424.2926.2308.31200516.3817.84290.7200633.3831.51564.5200759.2470.11953.16200814.8614.77401.6200928.7827.78511.46第三节

债券市场统计一、债券概述二、债券市场三、债券市场统计一、债券概述〔二〕债券的种类统计1.按发行主体分类〔1〕政府债券(T-Bonds)〔2〕金融债券(FinancialBonds)〔3〕公司债券〔企业债券〕(EnterpriseBonds)2.按记息方式分类〔1〕单利债券〔2〕复利债券〔3〕贴现债券〔二〕债券的种类统计3.按利率是否固定分类〔1〕固定利率债券〔2〕浮动利率债券4.按债券的形态分类〔1〕实物债券〔2〕凭证式债券〔3〕记帐式债券5.按债券的归还期限分类根据归还期限不同，债券可以分为短期债券、中期债券和长期债券。债券期限在不同国家有不同的划分标准，在我国，还本期限在1年和1年以内的债券为短期债券；还本期限为1年以上5年以下的债券叫做中期债券；还本期限超过5年的为长期债券

二、债券市场〔一〕债券的发行方式1．公募发行和私募发行2．直接发行和间接发行〔二〕债券的评级〔三〕债券的流通市场〔二〕债券的评级等级符号符号含义说明Aaa最高级安全性最大，本息有最大保障，基本无风险Aa高级安全性高，有充分支付本息的能力A中高级安全性良好，还本付息基本没问题，但保障性不如上述两种Baa中级安全性中等，目前还本付息没问题，但不排除将来的风险Ba中低级有一定的投机性，将来情况很难预料B半投机性缺乏理想投资品质，履约程序不可靠Caa投机性安全性低，财务状况不佳，很有违约可能Ca充分投机性安全性差，经常发生违约情况C极端投机性无力支付利息，几乎没有投资价值穆迪公司的评级体系表7-15我国的证券信用评级标准级别分类级别分等级别级别含义偿付能力投资风险投资类一等AAA极高无AA很高基本无A较高较低二等BBB尚可，但应变力差，可能延期对付有一定风险投机类BB脆弱较大B低大三等CCC很低很大CC极低最大C将破产，无绝对有〔三〕债券的流通市场三、债券市场统计债券市场的统计指标很多，表7-16列示了一些主要统计指标的定义及其计算依据。其中2-5项又各包括国债现货和国债回购两类指标，且金融债券、可转换债券、企业债券都也有类似的以上指标。6-8项指标反映的是国债的发行额、兑付额和在月末余额，企业债券也有这三个指标。10-15项是地区国债、企业债、可转换债分现货和回购两类的交易金额，分别以营业部和券商为统计范围的这几项指标也存在。表7-17列示了我国2021年的国债交易情况。序号指标名称指标定义1债券交易日数某时期内可在交易所进行债券交易的天数。2国债上市数目国债（包括现货和回购）在交易所挂牌交易的品种数量。3国债成交金额由交易系统完成的每笔国债（包括现货和回购）交易的成交价格与成交量的乘积之和。按单边计算。4国债成交数量由交易系统完成的每笔国债（包括现货和回购）交易的成交量之和。按单边计算。5国债成交笔数由交易系统完成配对的国债（包括现货和回购）交易的记录数。按单边计算。6国债发行额特定时期国债的发行数额7国债兑付额特定时期国债的兑付数额8国债期末余额特定时点上的国债节余数额9外债发行额特定时期外债的发行数额10地区国债现货交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的国债现货成交金额。按双边计算。11地区国债回购交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的国债回购成交金额。按双边计算。12地区企业债现货交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的企业债现货成交金额。按双边计算。13地区企业债回购交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的企业债回购的成交金额。按双边计算。14地区可转债交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的可转债成交金额。按双边计算。15地区封闭式证券投资基金交易金额按投资者指定或托管营业部所在地统计的封闭式证券投资基金成交金额。按双边计算。表7-16债券市场统计指标时期总计上海证券交易所深圳证券交易所国债交易合计现货回购现货回购现货回购成交金额成交量成交金额成交量成交金额成交量成交金额成交量成交金额成交量成交金额成交量成交金额(亿元)(万手)(亿元)(万手)(亿元)(万手)(亿元)(万手)(亿元)(万手)(亿元)(万手)(亿元)2009年累计37560.98378039.482085.1123280.8335475.87354758.652054.9020253.3735475.87354758.6530.213027.46

2010.013881.2939069.82149.851755.433731.4437314.39146.831451.933731.4437314.393.02303.50

2010.022911.0329900.69154.672337.102756.3627563.59145.771443.792756.3627563.598.90893.31

2010.035237.1353562.40223.263423.755013.8750138.65209.852074.865013.8750138.6513.411348.89

2010.044810.4348399.20146.141756.324664.2946642.88142.691410.784664.2946642.883.45345.54

2010.054904.9249529.97168.222162.974736.7047367.00162.651605.744736.7047367.005.57557.23

2010.065610.8957184.95128.042356.445482.8554828.51115.831130.455482.8554828.5112.211225.99

2010.076219.7062737.79120.251743.346099.4560994.45114.011120.096099.4560994.456.24623.25

2010.086583.3665972.50111.121250.086472.2464722.42109.301066.816472.2464722.421.82183.27

2010.096082.9761258.77118.391612.985964.5859645.79113.411114.925964.5859645.794.98498.06

2010.104623.5546673.77114.641584.644508.9145089.13109.661083.124508.9145089.134.97501.52

2010.116942.3869629.97138.941595.586803.4468034.39136.691362.376803.4468034.392.25233.20

2010.129731.7997751.8388.121315.189643.6796436.6583.34833.599643.6796436.654.78481.59

2010年累计67539.43681671.651661.6422893.8065877.79658777.851590.0315698.4565877.79658777.8571.617195.35

表7-172021年我国国债交易情况统计表指标名称指标定义封闭基金存续期封闭式基金合同上规定的存续期长度。基金总发行量基金发行的投资者总认购量。基金发行发起人认购量基金发行时基金发起人的认购数量。基金发行个人投资者认购量基金发行时个人投资者的认购数量。基金发售价基金份额的发售价格。封闭式基金有效申报量封闭式基金份额发售中有效申购账户上的申购基金总量。封闭式基金认购倍数封闭式基金份额发售时有效申报量同发售量的比。封闭式基金发行申购资金封闭式基金份额发售中有效申购账户上的申购资金总额。封闭式基金中签率封闭式基金份额发售量占有效申购量的百分比。公式为：中签率=发售量/有效申购量×100％封闭式基金有效申购户数封闭式基金发售中符合申购规定并且确认资金已经到位的投资者账户数。基金规模基金期末的基金单位总份数基金总资产净值期末的基金资产净值总量。基金资产净值为基金资产减去基金负债后的净值。其中基金资产包括基金的银行存款、清算备付金、交易保证金、应收证券清算款、应收股利、应收利息、应收申购款、证券投资市值、买入返售证券、待摊费用等各项资源价值总和；基金负债包括应付证券清算款、应付赎回款和赎回费、应付管理人和托管人报酬、应付佣金、应付利息、应付收益、未交税金、卖出回购证券款、预提费用等各项义务的总和。基金交易日数某时期内可在交易所进行基金交易的天数。基金上市数目封闭式基金在交易所挂牌交易的数量。基金成交金额由交易系统完成的每笔基金交易的成交价格与成交份数的乘积之和。按单边计算。分证券投资基金成交金额和非证券投资基金成交金额。基金成交数量由交易系统完成的每笔基金交易的成交份数之和。按单边计算。分为证券基金成交数量和非证券基金成交数量。基金成交笔数由交易系统完成配对的基金交易的记录数。按单边计算。分为证券证券投资基金成交笔数和非证券证券投资基金成交笔数。基金指数开市（收市）指定时期内第一个交易日里交易所计算并发布的第一笔（最后一笔）基金指数。基金指数最高（最低）指定时期内交易所计算并发布指数的最大值（最小值）。基金开盘价（收盘价）指定时期内交易所发布的某基金的第一笔（最后一笔）交易价格。基金最高价（低价）指定时期内交易所发布的某基金所有交易价格的最大值（最小值）。基金平均价格特定时点所有封闭式基金收盘价按基金规模加权的平均价格。基金换手率公式分别为：日股本换手率=日成交股数/流通股本×100％；日市值换手率=日成交金额/流通市值×100％。月换手率与年换手率相应将时间周期分别改为月和年。公式为：月股本（市值）换手率=∑日股本（市值）换手率；年换手率=∑月换手率。如无特别说明，换手率均指股本换手率。基金市值基金某期末的总份数与当期收盘价的乘积。基金单位资产净值基金的总资产净值除以基金总规模。基金公司管理基金只数基金管理公司所管理基金的总只数。基金公司管理基金总规模基金管理公司所管理基金的所有基金的总规模。基金公司管理基金总资产净值基金管理公司所管理基金的所有基金的总资产净值。基金托管人托管基金只数基金托管人所托管基金的总只数。基金托管人托管基金总规模基金托管人所托管全部基金的总规模。基金托管人托管基金总资产净值基金托管人所托管全部基金的总资产净值。项目本年上年增减（%）交易天数（天）244246-0.81基金上市品种（个）736414.06其中：ETF7540.00LOF332817.86基金成交金额（亿元）10340.025831.0577.33基金成交股数（亿股）7652.133178.58140.74其中：ETF324.73415.29-21.81LOF42.3823.778.82基金日均成交金额（亿元）6531.43742.2874.53其中：ETF3452.191411.5144.58LOF365.1378.71-3.59基金成交笔数（百万笔）30.2234.11-11.40其中：ETF12.7511.4111.74LOF2.844.53-37.31上证基金指数开市2541.645088.47-50.05上证基金指数最高4813.135525.57-12.89上证基金指数最低2528.832214.2714.21上证基金指数收市4765.752512.4989.68深证基金指数开市2651.825011.7-47.09深证基金指数最高4768.95404.91-11.77深证基金指数最低2641.212373.411.28深证基金指数收市4720.452626.2579.74时间QFII数量（家）QFII资产净值（亿元）QFII持股市值（亿元）QDII数量（家）QDII资产净值（亿元）QDII股权类投资（亿元）1761846.6848.1127475.35277.912791976.6810.5928470.342793792065.89987.128521.69339.384792180.751117.6529582.8414.095822245.971192.1929649.07450.176852444.851404.6329678.07487.127862666.421585.4730729.76568.248872315.041444.8830683.29507.89882454.061787.7331716.52525.3510882663.621996.5231729.02538.5311912835.722123.9931742.44547.0912942899.172125.0431742.24542.86表7-202021年QFII与QDII统计表农副产品期货谷物类玉米，大豆，小麦，稻谷，燕麦，大麦肉类猪肚，活猪，活牛，小牛农产食品、纤维类大豆粉，大豆油，可可，咖啡，棉花，羊毛，糖，橙汁，菜籽油生产资料期货金属类铜，铝，铅，锌，镍原油及其制品类原油，取暖用油，无铅普通汽油，丙烷林产品与天然橡胶类木材，夹板，天然橡胶贵金属期货黄金白银白金，钯交易所期货品种会员总数总成交额（万元）总成交量（万手）总实物交割额（万元）总实物交割量（万手）大连商品交易所81903764369982.56833564522372326.3596543上海期货交易所82107375834469.398697281361920057.33259493郑州商品交易所72151911227234.81454225042374930.82103448合计2361313051431686.7521474177002667314.50459484指标名称指标定义交易所品种数量期货交易所交易品种的数量，包括正式品种和试行品种。交易所成交金额某期间期货交易所全部品种的总成交金额。按双边计算。交易单位指每张期货合约代表的标的物商品的数量。在我国，期货合约的交易单位为“手”,期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种的每手合约商品数量在该品种的期货合约中载明。目前，上海期货交易所阴极铜、铝、橡胶期货合约的交易单位为5吨/手；郑商所和大商所的期货合约交易单位都是10吨/手。报价单位指某一期货合约的价值表达方式，可以按合约单位报价，如：元（人民币）/张（或手）；也可以按合约交割标的物的计量单位报价，如：元（人民币）/吨。目前我国三家期货交易所采用的是后一种。最小变动价位指期货合约标的物每单位价格报价的最小变动数值。每日价格最大波动限制期货交易所规定的特定合约价格在每日的最大波动范围。交割等级指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级。交易手续费是交易所对每张成交的合约收取一定的费用，用以维持市场的正常运作并从中提取一部分作为风险准备金。开盘价日开盘价指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为日开盘价。月（年）开盘价为特定月（年）期货交易所公布的某合约的第一笔成交价。最高（最低）成交价特定期间内期货交易所公布的某合约的最高（最低）成交价。收盘价特定期间内期货交易所公布的某合约的最后一笔成交价。结算价指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。成交量指一定时间内所有成交合约的数量。单位为“手”。我国各期货交易所均按双边统计。成交金额指在一定时间内所有成交合约金额的总和。公式为：某一期货合约成交额=∑每笔成交量ⅹ该笔交易的成交价格。我国各期货交易所均按双边统计。最高持仓量持仓量指某一时点（一般指每日结算后）未平仓合约的数量；最高持仓量指某一期货合约在一定交易期间于每日结算后的持仓量中数值最大的数量。按双边统计。单位为“手”。最后持仓量最后持仓量指某一期货合约在特定交易期间最后一个交易日结算后的持仓量；合约最后持仓量是指某一期货合约在最后交易日收市结算时的未平仓合约的数量；我国各期货交易所均按双边统计。单位为：手月末持仓指期货合约特定月的最后一个交易日的持仓量。合约累计成交金额（成交量）合约从挂牌到摘牌期间内的累计成交金额（成交量）。按双边计算。实物实际交割量是指某一期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移来了结到期未平仓合约的数量。包括提前交割量（期转现）。按单边计算。实物实际交割金额指期货合约在交割月中进行实物交割的实际价值（交易单位与交割结算价之积），含期转现。按单边计算。合约最高持仓指某一期货合约在其整个挂盘期间于每日结算后的持仓量中数值最大的数量。按双边统计。单位为“手”。交割率交割率1=交割量/某一期货合约总成交量；交割率2=交割量/某一期货合约最高持仓量；交割率3=交割额/某一期货合约总成交额。月份郑州商品交易所大连商品交易所上海商品交易所成交量(万张)成交金额(亿元)成交量(万张)成交金额(亿元)成交量(万张)成交金额(亿元)1249.60340.101249.873101.52428.222983.252119.17168.851122.022836.03437.443254.043196.48285.211604.223982.95610.714691.254314.52506.281412.793491.59777.145151.105275.56441.94881.462194.84508.383186.906431.01663.50958.652321.92612.113680.107421.69660.511285.363043.75450.292929.818511.28801.751151.822775.99822.595614.699335.80493.361374.103537.93729.805378.4810837.861357.931277.793990.08833.207375.4911709.281226.611297.924142.53914.308105.3812573.521007.081378.724476.87891.768189.40机构199719981999200020012002证券交易所证券结算公司证券公司基金管理公司期货交易所期货经纪公司2290142942290632782290103213221001031782110915320021127213179二、证券交易所〔一〕证券交易所的功能〔二〕证券交易所的组织形式〔一〕证券交易所的功能〔二〕证券交易所的组织形式1．会员制证券交易所

由证券公司等证券市场中介机构自愿组成的，不以营利为目的的法人团体。在会员制证券交易所内，只有会员才能进入交易所大厅直接参加交易活动。会员大会是其最高决策机构，理事会为其最高行政管理机构。交易所的收入主要来源于会员费和证券上市费，这些收入用来维持交易所的运转和购置或改善必要的交易设施。目前世界上多数证券交易所都采用会员制，我国上海、深圳证券交易所目前也实行会员制。〔二〕证券交易所的组织形式2．公司制证券交易所公司制证券交易所是指依照公司法组织的，以营利为目的的股份公司。表7-29公司制交易所和会员制交易所的比较对比项目公司制证券交易所会员制证券交易所性质由银行、证券公司及其他种类公司共同投资建立的公司法人以会员协会形式成立目的营利不以营利为目的参加者经纪人交易所会员权力和义务对违约买卖造成的损失有赔偿义务，同时也有权向其他违规者请求赔偿一切交易由买卖双方自己负责，交易所不负责任保证金一般需交存营业保证金或建立赔偿基金无需交保证金三、证券登记结算公司〔二〕证券登记结算公司的业务范围序号指标名称指标定义1投资者帐户总数指截止到某时点投资者可有效使用的证券帐户数量。公式为上期末帐户总数+本期新开户数-本期销户数；内容包括A股账户、B股账户和基金账户。其中基金账户指封闭式基金账户。2境内（境外）机构帐户总数指境内（境外）投资者以法人名义累计开立的证券帐户总数。包括：证券公司帐户、基金帐户、QFII帐户、社保基金帐户及其他法人帐户。3境内（境外）个人帐户总数指境内（境外）投资者以自然人名义开立的累计证券帐户数量。4新开户数指报告期内新开立的证券账户数量。包括A股账户、B股账户和封闭式基金账户。5销户总数指报告期内办理了注销手续的证券账户和被清理的证券账户的数量，包括A股账户、B股账户和封闭式基金账户。6登记结算公司清算备付金余额即结算备付金，指特定时期末结算参与人结算备付金帐户上的存款余额。包括A股、债券、基金和B股的结算备付金。汇率按当日汇率7地区A股（B股）托管流通市值某时点上按投资者指定/托管的营业部或托管银行的联系地址统计的A股（B股）流通市值。包括已上市的流通股市值和按发行价计算的未上市的流通股市值。8券商托管A股（B股）流通市值某时点上券商托管的A股（B股）流通市值。包括自营的和为其名下投资者托管的A股流通市值。含已上市的流通股市值和按发行价计算的未上市的流通股市值。9证券资金法人结算交收违约金额法人在某次证券资金结算交收违约行为中涉及的金额10股票申购资金不到位不到位违约金额在股票发行过程中出现券商申购资金不到位情况所涉及的金额11持n1-n股流通股的投资者帐户数（总持股数、总持股市值）某时点上持有数量为n1-n2的已上市A股流通股的投资者帐户的数量（总持股数、总持股市值）。现行统计的数量期间划分为：小于1000，1000-4999，5000-9999，10000-49999，50000-99999，10万-50万，50万-100万，100万以上。12A股参与交易帐户数某期间内进行了A股交易的投资者帐户数量。表7-30登记结算统计指标13A股个人投资者交易帐户数（交易股数、交易金额）某期间内进行了A股交易的个人投资者帐户数量（交易股数、交易金额）。14A股个人买入（卖出）金额某期间内买入A股的个人投资者帐户的买入（卖出）A股金额15A股个人买入（卖出）帐户数量某期间内买入（卖出）A股的个人投资者帐户的数量16交易金额界于n1-n2之间的帐户买入（卖出）金额某期间内买入金额界于n1-n2之间的帐户的买入（卖出）金额之和。现行统计的区间划分为：小于1