《海龟交易法则》高度概括总结

《海龟交易法》挺出名，说白了就是7,80年代有2个大神写的一本书。后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”，就跟在中国缠论火了，膜拜者们就喜欢自吹“我们学缠论的人怎样怎样”。其实都是装逼。此文我就把《海龟交易法》里有用的知识都概括一遍，大家以后可以多一种思路，就这样。千万别神化某种交易法则或者某大师，学习完之后，信自己才是最好的。第一章如何用好ATR（平均真实波幅）ATR的定义尼玛自己搜就有，公式什么我就不列了，因为看盘工具现在都帮你自动算。只需要把ATR调出来，放在MACD下面就行了。ATR大概的意思就是这个产品平均每天波动多少点。像外汇，绝大多数1天在100点上下。举个例吧，此时此刻，纽币ATR是85点，英镑140，日元110，加币100，黄金15（刀）。用法一ATR日内止盈法如果碰到你认为的关键阻力/支撑，你要做反手时，止盈设在哪？1个ATR。举个例吧。加币最近跌到1.2770，你观察到价格二次新低是在布林带内；MACD开始抬升；你想搏个反弹，止损不用说了肯定是1.2770以下嘛，紧凑点。那么止盈呢？看刚我说的，加币一天的波幅是100个点，那止盈就设在12770+100=12870。果然最高就升到1.2890就回落了，你赚到这波上升的绝大部分，鱼头鱼尾吃不到很正常。到了1.2890后，回调到1.2850，如果你不是及时止盈，那么40点盈利就这样没了，下面开仓时你不可能真的1.2770进场这么神，假如进场时你又少抓20点，这样去头去尾，本来100点的盈利变成了100-40-20，只剩40点。好了，价格到1.2850，现在下降趋势正式上破，又回踩了布林带中线确定有支撑，你想第二次做多（箭头二处），那这一次止盈放在哪？老方法，1.2850+100=1.2950.果然，到了1.2966就又回落了。明明看到100块浮赢，你以为很快就有200块，但最后只剩40块盈利，这种情况是不是经常发生在每个人身上？使用ATR止盈就完美解决了“你不知道啥时候止盈好，该贪心进取还是该落袋平安”的矛盾。升势的过程中，经常会回撤50%，像纽币这些恶心品种有时甚至给你来个V型，回撤100%。用ATR止盈就可以很好地躲过大回撤。用法二ATR长期持有单止损法《海龟》一书建议，如果你们不知道止损该放哪，那么统一放2ATR的地方。原理就是，如果你进场了，但是价格连着2天都朝你相反的方向走，（而且是完完全全的相反，如果是震荡，也不至于会碰到2ATR的止损位）那么你就该认错离场了。据我看盘的经验，一般即便是很大的波动日（如周四周五，有重要数据公布时），当天的波幅顶多也就1.5ATR左右。例如周一二这种平淡日，加币一天波动100个点，那么周四五顶多就波动150点。所以如果你亏200点，证明已经错得很厉害，应该无条件止损了。用法三用ATR管理仓位大小《海龟》建议开一个头寸的大小，应该使1ATR=你总资金1%的波动。啥意思？假如你账号里总共1万元。波动1%那就是100元。假如加币现在1ATR是100点，那你开仓1万刀加币，它波动1ATR,你就赚100,或者亏100.此法我个人认为非常好。可以确保你不是因为一时冲动，想扳回来而失去理智的加仓。有点类似行军打仗，进退有据，前队多少人中队多少人后队多少人，都是按照阵法来布置的，不能一冲动就“全军突击”，那么阵法就失去意义了。万一被敌人一下包围（价格朝反方向大动），后面连个援兵都没，很容易全军覆没（爆仓）。接着，《海龟》建议，单一一种产品，最多只允许自己买4个单位单一方向的头寸。用上面加币的例子就是最多买4万。“满仓”即买4万，如果你觉得有2个阻力位，要分两批入场，那就先买2万确保自己不踏空，等跌到关键位再买剩下的2万。但是，假如你这么玩：一方面你长期持有多单，另一方面你又想搏一下那50点的回撤，同时开多单和空单，那么多和空在仓位上来说互相抵消了。意思就是，你可以开4万多仓，4万空仓，这样视作0仓位。“满仓”如果被止损，就是亏4万*2ATR,也就是800刀，你的总账户损失了8%，还不算太严重。再错一次，那就是剩下的9200刀又亏掉8%，剩8464.以此类推，满仓连错4次还能剩70%。比那些“全军突击”一次爆仓的人实在是好太多了。接着，高度相关产品，最多只允许自己买6个单位单一方向的头寸。啥意思？例如纽币和澳币就是高度相关。如果你已经开了4万纽币的仓位，就别再多开4万澳币的仓位了。纽币+澳币仓位最多只能6万。怎么分配就看你个人喜好了。一般我是哪个图形走得漂亮就买哪个多一点。最后，单一方向的所有仓位，最多不超过12单位。例如你已经开仓了6万澳纽币，剩下你可以开仓原油6万他们基本是不相关的。加起来总共12万，这就是你fullyloaded了，不要再加仓了，再加就超载了。假如你这12单位全错，那么亏1千2，你账户还剩8千8，要扳回来还是比较容易。第二章“海龟”如何进场进场点一，原书上的定义是：第21天看到价格比之前20天的价格都要高，我们可以脑中想象一下这个画面感，是不是就是突破了一个区间范围？在我以前的文章有说过，我个人的进场信号之一是“10天均线突破20均”。所以海龟法的这句话，作用就跟我自己用的很类似。你们想选哪个都行，随意，进场点不会差太远的。（当然我还有进场信号二，布林带系统和进场信号三MACD突破零轴，三者结合使用，但展开说又得另一篇文章了）。进场点二：如果价格突破50均线，无条件进场，作为长期仓持有，以免错过主趋势。这一条，我个人认为非常好。只要平时多看图，都能留意到50均线非常重拿石油举个例，虽然这波跌势起始点是51.5，下破50均线时已经是47.3，看似少赚4刀，但却能够确保你捕捉到后面的大部分跌幅。第三章“海龟”如何加仓海龟法是建议，价格每浮赢0.5ATR,加一次仓，头寸大小是1单位，然后把旧头寸的止损靠拢过来。举个例吧。纽币在7250时，出现10均下破20均的信号，进场，头寸是1个单位，例如1万刀。跌到7200时，跌了0.5ATR（这里假设纽币每天波幅100点），加仓，同样1个单位，即1万刀，同时止损下移。再跌0.5ATR到7150，再加仓，并下移止损。然后7100再加仓，这时已经第四次加仓，我们前面提过，单一产品，4个单位就满仓了，所以到此时就打住不再加了。直到降势线被打破（例子中是7000），我们就止盈离场。止损点怎么设？海龟法建议止损设2ATR，那是保守派做法。我个人是激进派，所以我觉得0.7ATR作为止损挺好，我的理据是，一般大跌一天，例如跌100点，一般会回抽50%左右，以为第二天大跌做空间上的准备0.7ATR即回抽了当天80%的跌幅，远超过61.8%，基本接近V型了，这时候就证明健康的降势已经不能保持，该离场了。就拿最新鲜的，昨晚至今天的纽币走势作为例子：纽币在7240下破了降轨，我们做空。目前纽币1ATR是85点，所以0.7ATR就是60点。我们止损设在7240+70=7300处。由于止损要避开整数位，所以最终设7308左右。如今即可避免了后续更多的亏损。因为反弹了0.7ATR,就基本离V型反弹不远了。还有一种日内止损点（这是我自创的）。对于日