时间序列sas-实验二-浙江万里学院

实验二数据预处理及时序图绘制实验目的：了解GPLOT过程的使用，利用GPLOT绘制时序图并对时序图进行分析。了解ARIMA过程的使用，利用ARIMA进行平稳性分析及纯随机性检验。二、实验内容P33T2Dataco2;Inputtest1-test6;Cards;330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55331.9 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.5332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36Procprintdata=co2;Run;Proctransposedata=co2out=co22;vartest1-test6;run;dataco23;inputprice@@;time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;330.45 331.9 331.63 333.05 332.81 334.65 334.66 336.25 335.89 337.41 337.81 339.25330.97 330.05 332.46 330.87 333.23 332.41 335.07 334.39 336.44 335.71 338.16 337.19331.64 328.58 333.36 329.24 334.55 331.32 336.33 332.44 337.63 333.68 339.88 335.49332.87 328.31 334.45 328.87 335.82 330.73 337.39 332.25 338.54 333.69 340.57 336.63333.61 329.41 334.82 330.18 336.44 332.05 337.65 333.59 339.06 335.05 341.19 337.74333.55 330.63 334.32 331.5 335.99 333.53 337.57 334.76 338.95 336.53 340.87 338.36RUN;procgplotdata=Co23;plotprice*time;symbol1c=blackv=starrun;procarimadata=Co23;identifyvar=pricenlag=22;run通过该时序图，看出此系列不平稳该序列的样本自相关系数：〔3〕解释该图形1.样本自相关图显示延迟0阶和延迟12阶的自相关系数都很大，说明该样本具有周期性。2.在之后的延迟阶数中，自相关系数具有一个震荡的过程，故此样本不平稳。P34T3datajyl;inputprice@@;time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;69.3 80 40.9 74.9 84.6 101.1 225 95.3 100.6 48.3 144.5 28.338.4 52.3 68.6 37.1 148.6 218.7 131.6 112.8 81.8 31 47.5 70.196.8 61.5 55.6 171.7 220.5 119.4 63.2 181.6 73.9 64.8 166.9 48137.7 80.5 105.2 89.9 174.8 124 86.4 136.9 31.5 35.3 112.3 43160.8 97 80.5 62.5 158.2 7.6 165.9 106.7 92.2 63.2 26.2 7752.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3 112.8 59.4RUN;procgplotdata=jyl;plotprice*time;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=jyl;identifyvar=pricenlag=22;run该序列的自相关系数：〔2〕通过时序图，看出此序列可能是平稳的。再通过自相关图可以看出，这个序列存在周期性，故其不平稳。〔3〕此样本的白噪声检验，前6期延迟的q的统计量的p值大于0.05，故其为白噪声。同理前12期也能证明其为白噪声。P34T5Dataxsl;Inputtest1-test4;Cards;153 134 145 117187 175 203 178234 243 189 149212 227 214 178300 298 295 248221 256 220 202201 237 231 162175 165 174 135123 124 119 120104 106 85 9685 87 67 9078 74 75 63run;Proctransposedata=xslout=xsl1;vartest1-test4;run;Procprintdata=xsl1;Run;dataxsl1;inputprice@@;time=intnx('month','01jan2000'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;15318723421230022120117512310485781341752432272982562371651241068774145203189214295220231174119856775117178149178248202162135120969063RUN;procgplotdata=xsl1;plotprice*time;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=xsl1;identifyvar=pricenlag=22;run;〔1〕时序图自相关图〔2〕通过时序图可以看出样本具有周期性。通过自相关图可以看出自相系数也存在周期性的震荡现象，而且大局部的数值在两倍标准差内。故可以说明此样本是非平稳的。〔3〕此样本的白噪声检验，前6期和前12期延迟的q的统计量的p值都小于0.05，故其为非白噪声。P35T6Dataqba;Inputtest1-test12;Cards;10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 1714 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 2933 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 2926 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 129 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 316 8 8 7 12 6 10 8 10 5 run;Procprintdata=qba;Run;dataa;doi=1to70;n=i;output;end;run;dataqba;inputprice@@;seta;range=n*28;day=intnx('day',"01jan1969"d,range);formatdayyymmdd10.;cards;10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 1714 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 2933 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 2926 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 129 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 316 8 8 7 12 6 10 8 10 5 RUN;procgplotdata=qba;plotprice*day;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=qba;identifyvar=pricenlag=22;run;时序图：自相关图：从时序图看出此样本可能是平稳的。从自相关图中看出显示延迟4阶之