基于12模型的我国上市公司违约概率度量研究的开题报告

基于12模型的我国上市公司违约概率度量研究的开题报告一、研究背景和研究意义近年来，随着经济环境的变动和金融市场的风险逐渐增大，公司违约的现象日益突出，成为了国内外金融领域面临的一个重要挑战问题。而公司违约对于金融市场的稳定、投资者权益的保障以及银行风险管理等方面都具有着非常重要的影响。因此，如何准确、全面地预测公司违约概率成为了一个研究热点和前沿问题。尽管公司违约的预测方法和研究工具已经非常成熟，但是目前的研究针对中国企业的情况同样需要进一步探索和研究。基于12模型的研究方法，已被证实在许多国家和地区的企业违约预测中具有相当的准确度和可行性。但是，这种方法在中国企业中的应用还比较缺乏，因此，本研究旨在探讨基于12模型的中国上市公司违约概率度量研究。二、研究内容和方法基于以上研究背景和研究意义，本研究将立足于当前的中国上市公司违约情况，采用基于12模型的方法，综合运用财务报表和宏观经济指标，构建中国上市公司违约概率度量模型，并进行实证分析。主要研究内容和方法如下：1.综述国内外关于基于12模型的上市公司违约概率度量研究的相关文献和成果。2.分析上市公司违约的特征和影响因素，构建并验证基于12模型的中国上市公司违约概率度量模型，以确定其可行性和准确性。3.运用所构建的模型，对中国上市公司分类并计算其违约概率，从而为投资者、风险评估机构和银行提供科学的参考和建议。4.对研究所得数据和实证结果进行分析和解释，并提出后续研究的方向和建议。三、预期成果本研究的意义在于，能够通过构建基于12模型的中国上市公司违约概率度量模型，全面、系统地探究中国上市公司的违约情况，并为国内外投资和风险管理机构提供科学的参考和建议。同时，本研究还将探讨中国上市公司违约风险的影响因素，为政策制定提供参考和借鉴。预期成果如下：1.构建基于12模型的中国上市公司违约概率度量模型，及其具体操作流程。2.对中国上市公司违约情况进行深入剖析，并得出相应的结论和结果。3.得出相应的数据和结果，为投资者、银行和其他金融机构提供科学参考和建议。4.提出该研究的局限性和不足之处，并给出后续研究的发展方向和建议。四、研究计划和时间表本研究的研究计划和时间表如下：2021年9月–2021年11月：综述文献，确定研究方向和构建研究框架。2021年12月–2022年3月：收集研究所需的数据，建立相应的数据仓库，运用R、Python等软件编写相关代码，实现数据清洗、变量筛选、模型训练等操作。2022年4月–2022年8月：运用所构建的基于12模型的中国上市公司违约概率度量模型进行模型测试和验证，分析模型结果，并检查模型是否能够满足研究要求和预期成果。2022年9月–2022年12月：撰写和修改研究报告，整理和分析实证结果和数据，并准备发表和宣讲成果。五、参考文献1.Altman,E.I.(1968).Financialratios,discriminantanalysisandthepredictionofcorporatebankruptcy.TheJournalofFinance,23(4),589-609.2.Beaver,W.(1968).Alternativeaccountingmeasuresaspredictorsoffailure.TheAccountingReview,43(1),113-122.3.Chen,K.C.,Chen,Z.,Wu,X.,&Yang,J.(2009).Anotherlookatthedeterminantsofabank’sinterestmargin:ThecaseofChina.JournalofComparativeEconomics,37(4),697-712.4.Chen,M.,Sun,C.,&Wu,S.(2016).AnempiricalstudyonthefinancialstabilityofChina'sruralandurbancommercialbanks.Pacific-BasinFinanceJournal,40,1-14.5.Rui,O.M.,Lim,G.H.,&Zhuang,H.(2017).Theimpactofaccountingqualityonthecre