CECI系列指数编制方案 2.CECI曹妃甸指数编制方案

CECI曹妃甸指数编制方案一、指数名称及目的定位曹妃甸指数”，是根据CECI总体规划设计并应曹妃甸政府邀每日在曹妃甸港区电煤现货成交平仓价格水平。该指数充分发挥中电联行业平台优势，和曹妃甸港区现作机制、样本采集渠道，CECI曹妃甸每日现货平仓价指数，打造成为监测每日电煤价格变化趋势的重要参考指标，为企业和市场提供定价依据和研判参考。二、样本采集及覆盖范围能扩大指数采集样本的覆盖面，将曹妃甸港的交易企业真实曹妃甸港口主流交易企业，提高指数的权威性和代表性。以日为单位进行样本采集，各工作日采集当天成交的电煤现货价格等信息，具体到每一个最小采购批次。三、指数体系及规格品选择根据抵港化验数据，从热值分布的延续性及交易量两方面分析，选择确定三个主力热值规格品——5500、5000、四、样本审核及处理1.为保证数据审核质量，由人工审核和超限数据剔除两出填报性错误和录入性错误；超限数据剔除主要采用传统的按照《数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理》（GB/T4883-2008）进行检验。针对偏离度高、对指数影响较大的样本，经与采样单位核实情况后，存在以下情况的可酌情考虑剔除：非电力用煤的采购、存在内部关联交易的、定价中有非市场因素影响的、成交日期早于2周以上且价格与当期偏离较多的离岸价、完船日期大于2周以上且价格与当期偏离较多的成交价、价格为预估或尚未明确等。2.为增强行业适应性，本指数保留使用专业判断机制，若存在此种情况，CECI编制办公室需向市场公示。3.样本处理遵循全程留痕的原则。4.由于市场大幅变化，导致个别周期个别热值区间的样本数量偏少时，暂不采纳实盘询价或意向采购价格，通过相邻热值区间的指数价格折算方式处理。5.建立样本剔除登记表，记录剔除情况及原因逐级审批做好存档。五、指数计算CECI曹妃甸指数经过样本煤质标准化处理、热值折算1.构建折算价格样本空间价格指数的各热值煤炭价格折算公式如下：P5500=x5500,5200<k<5700P5000=x5000,4800<k<5200P4500=x4500,4200<k<4800k是收到基低位发热量为kKcal/kg的原始采集2.升贴水换算根据样本质量和标准规格硫分、灰分等指标的差异，通过价格的升贴水转换成标准规格对应的价格。公式如下：n是样本转换为标准规格品的价格，P是样本价3.指数加权计算指数为实际成交样本升贴水换算后平仓价的加权平均Ps=Σ1PiQiΣ1QiQi是第i批次的采购量，Qi是纳入指数加权的所有批次的4.权重设置。为确保指数更加贴近市场，及时反映市场真实成交情况，防止因样本数量偏少、样本结构变化等导致即当天价格与前两期价格按照0.7：0.2：0.1的权重进行加权确定。如需调整权重方式将经过专家会讨论后，按新方式进行计算，并在相关网站及平台发出调整公告。六、指数编制方案的调整条件。若市场形势出现显著变化或稳定的新交易模式，为保障本指数顺利运行，CECI编制办公室将调整指数编制方案。经充分试运行后，指数编制方案通过原渠道对外公开调整。七、错误修正机制。将及时