TGZBD 13-2024 类金融机构风险评估核心元数据

ICS 35.020CCS L70团 体 标 准T/GZBD13-2024类金融机构风险评估核心元数据Coremetadataforriskassessmentofquasifinancialinstitutions2024-02-01发布 2024-03-01实施贵州省大数据发展促进会发布T/GZBD13T/GZBD13—2024目 次前言 II范围 １规范性引用文件 １术语和定义 １核心元数据属性 ２核心元数据描述 ３核心元数据扩展 ８参考文献 ９I前 言本文件按照GB/T1.1—20201草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由中电科大数据研究院有限公司提出。本文件由贵州省大数据发展促进会归口。（省部共建公共大数据国家重点实验室、（贵州科技股II类金融机构风险评估核心元数据范围本文件规定了类金融机构风险评估核心元数据的属性、描述及扩展。本文件适用于类金融机构风险评估系统的建设、管理和维护。规范性引用文件（包括所有的修改单适用于本文件。GB/T31360—2015 固定资产核心元数据GB/T42339—2023 金融机构风险管理 术术语和定义GB/T31360、GB/T42339界定的以及下列术语和定义适用于本文件。金融机构financialinstitution依法设立，持有国务院金融管理部门发放的经营许可证或备案文件，开展金融服务或金融活动的机构。[来源：GB/T42339—2023，3.1.1]类金融机构quasifinancialinstitution与金融机构相似，开展金融服务或金融活动的机构。信用风险 creditrisk（或交易对手[来源：GB/T42339—2023，4.2.1]市场风险 marketrisk１（的不利变动使金融机构表内业务和表外业务的经济价值发生损失的风险。[来源：GB/T42339—2023，4.2.2]流动性风险 liquidityrisk[来源：GB/T42339—2023，4.2.3]操作风险 operationalrisk由不完善的内部程序、信息科技系统或存在问题的人员、外部事件等造成损失的风险。[来源：GB/T42339—2023，4.2.4]国别风险 countryrisk[来源：GB/T42339—2023，4.2.5]声誉风险 reputationrisk由金融机构经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对金融机构负面评价的风险。[来源：GB/T42339—2023，4.2.6]元数据 metadata定义和描述其他数据的数据。[来源：GB/T31360—2015，3.1]核心元数据 coremetadata描述类金融机构风险评估指标基本属性的元数据。[来源：GB/T31360—2015，3.5，有修改]核心元数据属性基本要求２类金融机构风险评估核心元数据属性包含中文名称、英文名称、定义、数据类型、值域、约束/条件、最大出现次数、备注。中文名称赋予元数据的一个中文标记。英文名称赋予元数据的一个英文名称，用英文全称表示。定义对元数据含义的解释，以使其与其他元数据在概念上相区别。数据类型元数据的有效值类型，例如字符型、日期型、数字型等。值域说明元数据允许值的集合。约束/条件说明元数据是否选取的描述符。该描述符分别为：M：必选，表明元数据必须选择；O：可选，根据实际应用可以选择也可以不选的元数据。最大出现次数备注对元数据进一步的补充说明，可根据需要选用。核心元数据描述核心元数据描述分类３图1类金融机构风险评估核心元数据描述分类信用风险评估核心元数据违约概率中文名称：违约概率；英文名称：DefaultProbability定义：借款人在规定期限内违约的可能性数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1风险敞口中文名称：风险敞口英文名称：RiskExposure定义：借款人违约，放债人可能损失的金额数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1市场风险评估核心元数据累计外汇敞口头寸比率中文名称：累计外汇敞口头寸比率英文名称：AccumulatedForeignExchangeExposurePositionRatio数据类型：数值型值域：实数约束/条件：M最大出现次数：1４利率风险敏感度中文名称：利率风险敏感度英文名称：InterestRateRiskSensitivity200值域：实数约束/最大出现次数：1流动性风险评估核心元数据流动性比率中文名称：流动性比率英文名称：LiquidityRatio定义：流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量金融机构流动性的总体水平数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1核心负债比率中文名称：核心负债比率英文名称：CoreDebtRatio数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1流动性缺口率中文名称：流动性缺口率英文名称：LiquidityGapRatio定义：90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比。其中，流动性缺口为9090值域：实数约束/最大出现次数：1操作风险评估核心元数据交易频率中文名称：交易频率英文名称：TransactionFrequency５定义：投资者或交易者在一定时间内进行交易的次数数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1操作风险损失率中文名称：操作风险损失率英文名称：OperationalRiskLossRate定义：操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比数据类型：数值型值域：实数约束/最大出现次数：1国别风险评估核心元数据政治稳定性中文名称：政治稳定性英文名称：PoliticalStability定义：包含政治体系的稳定程度、政府的稳定性和政治动荡的风险等因素数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：N经济状况中文名称：经济状况英文名称：EconomicSituation定义：包含国家的经济增长率、通货膨胀率、财政稳定性和国际贸易依赖程度等因素数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：N社会状况中文名称：社会状况英文名称：SocialSituation定义：包含社会发展水平、教育水平、人权状况和社会不稳定等因素数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：N６法律体系中文名称：法律体系英文名称：LegalSystem定义：包含法律制度的健全程度、法治程度、私有财产权保护和合同履行的有效性等因素数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：N国际关系中文名称：国际关系英文名称：InternationalRelation定义：包含国家之间的政治关系、贸易关系、国际援助和冲突风险等因素数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：N声誉风险评估核心元数据客户满意度中文名称：客户满意度英文名称：CustomerSatisfaction定义：客户对其明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望已被满足的程度的感受数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：1备注：第三方评价品牌知名度中文名称：品牌知名度英文名称：BrandAwareness定义：品牌被公众知晓、了解的程度数据类型：字符型值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：1社会责任感中文名称：社会责任感英文名称：SocialResponsibility定义：个人、组织在日常行为中对社会环境、经济和文化的贡献７值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：1行政处罚中文名称：行政处罚英文名称：AdministrativePenalty值域：自由文本约束/条件：O最大出现次数：1核心元数据扩展选取的元数据应满足当前阶段的应用需求，更应考虑扩展需求；新建的元数据不应与现有的元数据相冲突；增加的元数据应进行合理的组织；对现有的元数据值域进行缩小；对现有的元数据的可选性施以严格的限制。８参 考 文 献[1]JR/T0238.1-2021金融从业规范风险管理[2]DB52/T1124-2016政府