ETF基金月报：2月科创50指数表现相对较强中证A50再添龙头新力

目录市月回顾 3ETF基回顾 5新品向 7风提示 9图表目录图表1：A股要基及风涨幅） 3图表2：A股业数幅（） 3图表3：券数跌（） 4图表4：华要品数涨幅） 4图表5：要基指涨跌（） 4图表6：票、境、债型商型涨居的ETF基金 5图表7：票、境、债型商型份变化居的ETF5图表8：票、境、债型商型融买入居的ETF6图表9：票、境、债型商型资净流额的ETF基金 6图表10：ESG准数相应的ESG绩和险收情况 7图表11：中证A50与深300不上板权对比 8图表12：中证A50与深300不行权的比 8图表13：中证A50深300上证50MSCI国A50现比 8市场月度回顾权益市场回顾8.135017.9414.222的有：计算机、通信、电子、汽车、传媒。图表1：A股主要宽基指数及风格涨跌幅（）代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅000001.SH上证指数1.35%8.13%0.34%000016.SH上证503.74%7.05%-0.83%000300.SH沪深3002.48%9.35%0.75%000688.SH科创50-5.20%17.94%5.65%399006.SZ创业板指-4.46%14.85%2.78%000852.SH中证1000-9.22%11.69%2.28%000922.CSI中证红利8.94%6.59%-1.04%932000.CSI中证2000-16.25%5.97%1.61%代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅CI005921.CI稳定(中信)3.42%2.81%-0.88%CI005917.CI金融(中信)5.48%5.06%-0.99%CI005918.CI周期(中信)-2.89%9.37%1.58%CI005920.CI成长(中信)-8.85%14.22%3.48%CI005919.CI消费(中信)-4.55%8.22%0.81%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）图表2：A股行业指数涨跌幅（）25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%国防军工电力设备及新能源食品饮料建筑资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）债券市场回顾：2月中证转债以2.73%的月涨幅表现相对较强。图表3：债券指数涨跌幅（）代码名称 今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅H11001.CSI中证全债2.12%0.84%0.41%000832.CSI中证转债-1.36%2.73%-0.46%H11006.CSI中证国债2.35%0.93%0.55%H11073.CSI中证信用1.46%0.69%0.21%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）商品市场回顾：2月南华原油以2.82%的月涨幅表现相对较强。图表4：南华主要商品指数涨跌幅（）代码 名称 今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅NHII.SL南华工业品指数-0.04%-0.27%0.10%NHCI.SL南华商品指数-0.14%0.25%0.27%NHECI.SL南华能化指数1.16%0.56%0.06%NHAI.SL南华农产品指数-0.81%1.49%0.74%NHSCI.SL南华原油10.24%2.82%0.38%NHAUI.SL南华黄金-0.14%0.05%0.60%NHAGI.SL南华白银-2.04%-1.21%-0.14%NHCUI.SL南华铜-0.01%-0.60%-0.55%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）基金市场回顾：2月普通股票型基金指数以11.07%的月涨幅表现相对较强。图表5：主要泛基金指数涨跌幅（）代码 名称 今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅701004.TI普通股票型基金指数-4.86%11.07%1.70%701013.TI偏股混合型基金指数-4.76%10.88%1.67%701016.TI灵活配置型基金指数-3.26%8.61%1.38%701015.TI股债平衡型基金指数0.26%5.54%0.42%701002.TI混合型基金指数-3.38%8.70%1.34%701001.TI债券型基金指数0.72%1.03%0.16%701009.TI中长期纯债型基金指数1.08%0.54%0.18%701010.TI短期纯债型基金指数0.77%0.37%0.10%701003.TI货币市场基金指数0.35%0.16%0.03%701018.TI商品型基金指数-0.75%-0.12%0.47%701017.TIQDII基金指数0.29%5.59%-0.04%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）ETF1ETF2500ETF（512330.SH）；2(QDII-ETF)（513360.SH）ETF-30ETF（511090.SH）等；2ETFETF（159985.SZ）等。图表6：股票型、跨境型、债券型、商品型月涨幅居前的ETF基金类型代码名称今年涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅股票型ETF512330.SH南方中证500信息技术指数ETF-8.08%21.33%0.54%159939.SZ广发中证全指信息技术ETF-6.68%19.27%4.48%512220.SH景顺长城中证科技传媒通信150ETF-2.54%19.06%4.84%跨境型ETF513360.SH博时中证全球中国教育主题(QDII-ETF)8.28%22.80%13.94%513150.SH华泰柏瑞中证港股通科技ETF-8.95%17.09%6.83%513980.SH景顺长城中证港股通科技ETF-9.51%16.86%7.63%债券型ETF511090.SH鹏扬中债-30年期国债ETF7.85%3.77%1.17%511380.SH博时中证可转债及可交换债券ETF-0.98%2.63%1.26%511180.SH海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF1.30%2.48%1.99%商品型ETF159985.SZ华夏饲料豆粕期货ETF-8.84%1.02%-0.05%159980.SZ大成有色金属期货ETF0.13%0.06%1.12%518660.SH工银瑞信黄金ETF-0.06%0.00%-0.77%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）1ETF2ETF1000ETF（512100.SH）ETF500(QDII-ETF)（159655.SZ）ETF-30ETF（511090.SH）等；2ETFETF（159985.SZ）图表7：股票型、跨境型、债券型、商品型月份额变化率居前的ETF基金类型 代码 名称 月份额变化率今年涨跌幅月涨跌幅股票型ETF512100.SH南方中证1000ETF243.82-9.39%11.39%159922.SZ嘉实中证500ETF120.17-1.42%13.52%512500.SH华夏中证500ETF90.49-1.71%13.55%跨境型ETF159655.SZ华夏标普500(QDII-ETF)49.958.19%-0.67%513390.SH博时纳斯达克100(QDII-ETF)49.556.80%2.70%513690.SH博时恒生港股通高股息率ETF43.162.49%6.46%债券型ETF511090.SH鹏扬中债-30年期国债ETF86.437.85%3.77%511180.SH海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF16.241.30%2.48%511220.SH海富通上证城投债ETF16.141.15%0.44%商品型ETF159985.SZ华夏饲料豆粕期货ETF8.37-8.84%1.02%518660.SH工银瑞信黄金ETF6.22-0.06%0.00%518800.SH国泰黄金ETF5.01-0.07%-0.07%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）1ETF2ETFETFETFETF（511360.SH）ETFETF（518880.SH）图表8：股票型、跨境型、债券型、商品型月融资买入额居前的ETF基金类型 代码月融资买入额名称 今年涨跌幅月涨跌幅（亿元）股票型ETF510300.SH华泰柏瑞沪深300ETF51.260.11%8.72%159915.SZ易方达创业板ETF37.17-4.40%14.87%512880.SH国泰中证全指证券公司ETF32.291.22%6.78%跨境型ETF513330.SH华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)44.00-6.03%11.22%159509.SZ景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF)30.1122.64%13.23%513180.SH华夏恒生科技(QDII-ETF)28.04-7.01%15.42%债券型ETF511360.SH海富通中证短融ETF51.650.43%0.22%511380.SH博时中证可转债及可交换债券ETF8.88-0.98%2.63%511520.SH富国中债7-10年政策性金融债ETF1.602.05%1.16%商品型ETF518880.SH华安易富黄金ETF2.61-0.02%-0.13%159934.SZ易方达黄金ETF1.120.07%-0.07%159937.SZ博时黄金ETF0.480.06%-0.15%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）1ETF2ETFETF100(QDII-ETF)（159501.SZ）ETF7-10ETF（511520.SH）ETFETF（518880.SH）等。图表9：股票型、跨境型、债券型、商品型月资金净流入额居前的ETF基金类型代码名称月资金净流入额（亿元）今年涨跌幅月涨跌幅股票型ETF510500.SH南方中证500ETF288.03-1.59%13.55%510330.SH华夏沪深300ETF267.402.28%8.80%510310.SH易方达沪深300ETF发起式243.112.27%8.77%跨境型ETF159501.SZ嘉实纳斯达克100(QDII-ETF)6.624.97%2.47%159513.SZ大成纳斯达克100(QDII-ETF)5.775.95%2.55%159941.SZ广发纳斯达克100(QDII-ETF)5.077.00%2.73%债券型ETF511520.SH富国中债7-10年政策性金融债ETF14.082.05%1.16%511360.SH海富通中证短融ETF10.930.43%0.22%511220.SH海富通上证城投债ETF6.711.15%0.44%商品型ETF518880.SH华安易富黄金ETF5.01-0.02%-0.13%159937.SZ博时黄金ETF1.700.06%-0.15%518800.SH国泰黄金ETF1.29-0.07%-0.07%资料来源：iFinD、东莞证券研究所（2024/2/1-29）新产品动向A50（930050.CSI）20241250剔除中证ESGC（A5080ESGA➢➢300；➢（3）50中证二级行业入选数量不少于1只。ESG（G）13200ESGAAA、AAA、BBBBBBCCCCCC和D2ESG20241300500800ESG201772.357.64%、6.96%。图表10：ESG基准指数和相应指数的ESG绩效和风险收益情况资料来源：《中证ESG月报》2024年1月，东莞证券研究所1《关于发布中证A50指数的公告》2《中证指数有限公司ESG评价方法》2/29A5062.024.013.0%、1.0300A501609.32300818.23图表11：中证A50与沪深300在不同上市板的权重对比中证A50个数权重沪深300个数权重沪主板2962.0沪主板17061.0深主板1524.0深主板8025.0创业板513.0创业板3311.0科创板11.0科创板173.0总计50100.0300100.0资料来源：wind、东莞证券研究所（2024/2/29）A50300图表12：中证A50与沪深300在不同行业权重的对比中证A502024行业权重沪深3002024行业权重食品饮料12.14%银行12.65%电力设备及新能源11.72%食