2022年金融风险管理复习题库（含答案）

2022年金融风险管理复习题库（含答案）

基础（精讲）+冲刺（仿真）+督学（测评）+口诀（速记）+经典（资料）

2022最新整理金融风险管理复习题库及答案

试题1

一.名词解释

L金融风险:指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可

能性。

2.信用风险：又称违约风险，只债务人不能或不愿履行债务而给

债权人造成损失的可能性，或者交易一方不履行义务而给交易对方带

来损失的可能性。

3.流动性风险：指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能

性。

4.利率风险：指利率变动给经济主体造成损失的可能性。

5.国家风险：指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而

给经济主体造成损失的可能性。

6.利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产

生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计

算的利息收入（支出）流相。交换的只是不同特征的利息，没有实质

本金的互换。

7.逆向选择：买卖双方在交易发生之前由于信息不对称或者价格

偏差产生的“劣质商品驱逐优质商品”的现象，如二手车市场。

8.经济泡沫：由于局部的投机需求（虚假需求）使资产的市场价

格脱离资产内在价值的部分。它实质是与经济基础条件相背离的资产

价格膨胀。

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9.准备金风险：指盈利性金融结构提取的比例不合理，导致利润

下降或者支付困难。过高，流动性不足；过低，支付困难。

二.多项选择

1.金融风险外部管理的组织形式（A∙E）

A行业自律B股东大会C董事会D监事会E政府监管

2.系统性风险（A.B）

A利率B政策C管理D信用E流动性

3.商业银行风险管理的模式是（C∙D.E）

A资产风险管理模式B负债风险管理模式

C全面风险管理模式D内部风险管理模式

E外部风险管理模式

4.市场风险包括（ABDE）

A利率B汇率C操作D商品价格E外汇

5.下列不属风险转移方式（A.B）

A承担B保险C转让D客户分散E套期保值

三.简答

1.银行业控制操作风险的程序有哪些？

首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行;

其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护；

最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发

展的基础。

2.证券营销业务与证券承销业务风险管理

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要加强市场营销和市场调研，以人为本，调研过程中弄清同类证

券的市盈率、证券发行人的相关条件的真实性、准确性调查，根据自

身实力和发行的需要，选择适当的承销或者代销方式，降低风险。

3.保险公司的外部环境风险有哪些？

外部环境风险主要有：自然环境风险、宏观经济变动风险、市场

竞争风险、政策性风险、监管风险、法律风险。

四.判断题

L国际游资的流入导致本国外汇增加，有利于本国汇率风险的控

制

解析：这种说法不全面，由于国际游资的流入具有短期性的特点,

虽然可以赚取中间差价，但是短期资金的出入会带来风险控制的难

度。

2.套期保值策略总是可以完全规避风险

解析：这种说法不准确，套期保值在一定程度上可以将价格风险

进行转移，减少损失，但是不能完全规避风险。同时，中间还要支付

一定的费用，也需要承担一定风险。

3.《新巴塞尔协议》中没有对商业银行风险汇总和报告作规定,

故风险报告符合监管部门要求即可

解析：这种说法是片面的，一方面，商业银行的风险汇总报告流

程要满足监管当局要求和内部控制的需要，另一方方面，也要满足社

会客户的需求。

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4.商业银行对个人评级的信用模型是为客户量身定做的，能更加

全面准确反映客户的需求特性

解析：这种说法是正确的，信用模型是为特定申请者，根据不同

条件量身定做的，体现出了其特殊性。

五.辨析

1.国家风险即是主权风险？

这种说法是片面的。

“国家风险”指的是经济主体在于非本国居民进行国际经济贸易

往来，由于别国经济、文化等变动造成的经济损失；

“主权风险”是由于国家主权行为所引起的风险。

国家风险包括主权风险和非主权风险，即国家风险不全由国家主

权风险行为引起。

2.金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的联系与区别

金融风险：与损失联系在一起，是金融活动的内在属性，金融风

险的存在是金融市场的一个重要特征，且每个金融活动的参与者都是

金融风险的承担者；

金融危机：是金融状况的恶化，这种金融恶化具有突发性，是极

具、短暂或超周期的；

金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常秩序、抵御

外部冲击的能力，是一种状态；

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金融稳定：也指一种状态,是一个国家的整个金融体系不出现大

的波动，金融作为资金媒介的功能得以有效发挥,金融业本身也能保

持稳定、有序、协调发展，但并不是说任何金融机构都不会倒闭。

金融风险与金融危机没有本质的区别，只有程度上的差异。金融

危机是金融风险的大面积、高强度的爆发,金融风险积累到一定程度,

就会演变成金融危机，金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具

有必然性；

金融风险与金融安全是一对矛盾。一方面，金融风险的产生或存

在构成了对金融安全的威胁，金融风险的积累和爆发造成了对金融安

全的损害，金融风险对金融安全的破坏可通过金融风险体现出来；另

一方面，对金融风险的防范就是对金融安全的维护，化解金融风险就

是巩固金融安全；

金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的

基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。金融稳定是经

济可持续发展的前提脚尖，而金融风险则会给宏观或微观经济带来一

系列不良后果或影响，不利于金融稳定。

3.信用风险与信贷风险的区别与联系

信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。信贷风险

是指在信贷过程中，由于各种不确定性,是借款人不能按时偿还贷款,

造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商行来说，信贷风险与

信用风险的主体是一致的，都是由于债务人信用状况发生变动给银行

经营带来的风险。二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围，信

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用风险不仅包括贷款风险，还包括存在其他表内、表外业务，如贷款

承诺、证券投资、金融衍生巩固中的风险。

其次，信用风险还包括主权风险，指债务人所在国家采取某种政

策致使其不能履行债务时造成的损失；

再次，信用风险的形式还包括结算前风险和结算风险，根据风险

发生的时点划分。

六.案例分析

案例：由2008年美国次贷危机引发的思考与分析

（1）案例中涉及哪些金融风险：

金融风险指的是

案例中涉及的主要有信用风险、破产风险、通货膨胀风险、流动

性风险、行业风险。

（2）这个案例给予我们什么启示？

第一，充分认识金融金融监管的重要性，存在监管缺失的市场不

是万能的；第二，发展金融衍生产品时要严控风险，并认清其两面性。

因为金融衍生产品既有分散风险的作用，也有放大风险的功能。当住

房贷款与证券捆绑在一起时，就必然产生危机；

第三，改变房地产市场的发展模式，趋向于对房地产租赁市场与

廉租屋进行划分，保障低收入消费者。

第四，严格防范信用风险，严控商业银行对住房发放贷款的标准

和发放的比例，要根据申请者的情况和房地产比例严格实施。

七.论述题

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一、保险公司经营风险包括哪些内容？面对内部风险，保险公司

采取什么方法？

（1）保险公司的经营风险包括：决策管理风险、财务管理风险

和业务管理风险。

（2）①规范业务管理，完善两核制度；首先是完善核保制度,

防止不可保风险介入保险公司，如建立科学的核保机制并建立和规范

核保制度；其次完善核赔制度，包括其核赔的原则、标准、核赔人员

资格及奖惩机制等。

②规范财务管理，强化偿付能力管理；偿付能力体现在保险公

司在实现自身经营连续性、财务稳定性、业务持续发展过程中履行保

险赔付和给付的义

务。通过合理定价保险产品、科学提取各种准备金、合理确定自

留额、建立利率波动准备金实现。

③充分运用再保险分散风险；再保险具有扩大保险公司承保能

力，保证业务经营的稳定性；稳定保险公司的财务收支平衡以及分散

风险、控制责任的作用，由此，多层的转分保是风险控制的重要途径。

④科学进行保险投资管理，通过对投资活动的分析、衡量，有

效防范投资中的利率风险、市场价格波动风险、信用风险及汇率风险,

达到长期保值和增值的目的，在安全性前提下实现收益最大化；

⑤建立以人为本的高效管理模式；高素质的保险代理人、经纪

人以及核保、客户服务等工作人员是保险公司快速发展的前提，高效

的以人为本的管理模式，正是发挥员工主观能动性的解决办法。

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⑥完善和加强对保险公司的监管；加强对偿付能力的监管，能

有效的确保其经营的稳定性，促进其盈利目标的实现。

二、论述国家风险的管理技术，并运用所学知识提出国家风险评

估方法。

（1）管理技术：风险回避：防范控制风险最彻底的方法；

风险分散：降低国家风险最基本的手段；

风险转移：通过技术、经济等手段转移，含保险与非保险；风险

抑制：国际银行、公司分析常用；

风险自留：对风险较高的国家实行较高利率，通过贷款利率实现。

（2）评估方法：结构定性分析法、清单分析法、德尔菲法、政

治经济风险指数法、情景分析法。

（具体分析见教材393页）

试题2

第一章

金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二,

金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场

的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承

担者

金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、

房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数一一的急剧、短

暂和超周期的恶化。持续时间很长

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金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危

机、保险危机金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常

金融秩序、抵御外部冲击的能力

金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性~、利

率工汇率~、操作~、法律~、通货膨胀~、环境~、政策［国家；

按金融风险的主体（金融机构~、企业金融~、居民金融~、国家金融~）；

按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险:

可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观~）；按金融风

险的地域（国内金融风险、国际~）金融不稳定性假说：指私人信贷

创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破

产的倾向

现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、

冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。避险型的企业是最安全

的借款者

不对称信息理论：

信息不对称造成代理人的机会主义行为。机会主义行为包括事前

行为和事后行为，事前机会主义行为称为“逆向选择”，事后机会主

义行为称为“道德风险”金融风险的传染性理论：金融风险具有传

染性，它可以由一个经济主体传染给别的经济主体，可以由一家金融

机构传染给别的金融机构，可以由一个国家传染给别的国家，结果可

能导致系统性金融风险甚至世界性金融危机

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金融风险的传染机制：接触传染机制、非接触传染机制。接触传

染源于金融活动参与者之间的各种联系和相互影响，非接触传染源于

金融恐慌

金融风险的国际传递机制：国际贸易渠道、国际金融渠道

第二章

金融风险管理的概念：总体上讲，金融风险管理是指人们通过实

施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的

行为。根据管理主体的不同分为内部管理和外部管理

过程：风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制

策略：预防、规避、分散、转嫁、对冲、补偿

第三章

监管成本论：金融监管的成本可以分为两类：一是监管引起的直

接资源成本（行政成本、奉行成本）；二是监管引起的间接效率损失

（引发道德风险、削弱市场竞争、妨碍金融创新）。金融监管存在

成本，意味着监管可能是不合算的监管俘虏论：其认为，金融监管机

构并非始终代表公众利益，而是保护了一个或几个特殊利益集团。新

成立的监管机构是社会公众的压力和各利益集团达成妥协的结果，然

而分散的公众只能组成一个短暂的同盟，随着时间的推移，被监管者

会以各种手段对监管机构施加影响，监管机构可能逐渐转而迁就被监

管者的利益，将其特殊利益置于公共利益之上，对被监管者采取消极

的而不是积极的监管，如人浮于事、行为保守等，甚至成为被监管的

代言人。有的监管机构的产生本身就是某些利益集团活动的结果，使

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他们能够借助管制获得保护，逃避市场竞争。这样，监管机构就被特

殊利益集团所俘虏

金融风险监管的目标：维护金融体系的稳定和安全、保护社会公

众的利益原则：独立原则、适度~、法制~、公正公平公开~、效率~、

动态~

现代金融风险监管体制发展的新变化：政府监管和自律监管趋于

融合、外部监管和内部控制相互促进、分业监管向统一监管转变、功

能型监管理念对机构型监管提出挑战。功能型监管是根据金融产品的

特定功能来确定该金融产品的监管机构

第四章

商业银行风险的理论根源：商业银行内在的脆弱性（104页从商

业银行的资产负债结构角度来论述商业银行内在的脆弱性）

回购协议：指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来的

某一日期购回该证券

保理：是“保付代理''的简称，是指保理商以贴现方式买入出口

商的债权后，通过一定渠道向进口商催收欠款

福费廷：是Forfaiting的音译，有人把它翻译为“包买票据业

务”，指包买商（通常为商业银行或银行的附属机构）从出口商那里

无追索权地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期

汇票或本票

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贷款承诺：是银行向其客户作出的一种保证，使客户能根据事先

确定好的条件从银行取得贷款。贷款承诺常用的方式是信用额度，即

银行和客户在谈妥融资条件后，银行答应给客户提供贷款的最高限额

票据发行便利：是银行作出的一项中期的具有法律约束力的承

诺，当借款人以自己名义连续发行短期票据筹集中期资金时，银行承

诺购买借款人不能售出的票据或承担提供备用信贷的责任

第六章

保险公司的种类:按照资本构成和组织形式（国有独资保险公司、

股份制保险公司、相互保险公司）；按经营的业务种类（在我国分为

财产保险公司和人身保险公司、在国际市场分为寿险公司和非寿险公

司）；按承担风险的层次（直接保险公司、再保险公司）；按经营地

域（国内的保险公司、国际的保险公司）。除开商业性的保险公司之

外，保险公司还包括政策性保险公司如社会保险公司、出口信用保险

公司，以及行业或大型企业的自保公司等

主要业务：展业、承保、防灾防损、理赔、分保、投资活动

第八章

信用风险的概念：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约

而导致的损失的可能性；更为一般的，信用风险还包括由于借款人的

信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引

起的损失可能性。因此信用风险的大小主要取决于交易对手的财务状

况和风险状况

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专家制度的概念：专家制度是一种最古老的信用风险分析方法,

它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风

险分析和管理制度

主要内容：在专家制度下，各商业银行自身条件的不同，在对贷

款申请人进行信用分析所涉及的内容上也会不尽相同，但是绝大多数

都将重点集中在借款人的“5C”上，即品德与声望（CharaCter）、

资格与能力（capacity）、资金实力（capitalorcash）、担保

（collateral）、经营条件和商业周期（cycleandcondition）

第九章

流动性的概念（不确定哈）：流动性指的应是支付能力的大小,

它不仅包括现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能

力，而且包括潜在的流动性，即经济主体采用各种融资方式、金融工

具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，可见流

动性由资产的流动性和负债的流动性两个方面构成，即所谓广义上的

流动性

流动性风险:金融机构的流动性风险是指无法在不增加成本或资

产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。它是

由资产和负债的差额及期限差异引起的，当资产超过负债便出现资金

紧缺，这就意味着金融机构具有较多的资金运用而现有的资金来源提

供不了相应的资金支持，此时就产生了流动性风险，金融机构存在无

法从市场获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的

成本的风险

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流动性风险来源：内部来源（金融机构资产负债结构的影响、决

策者的经营思想和行为的影响、金融企业信誉的影响、资产质量的影

响、负债结构的影响、其他业务（中间业务）的影响）；外部来源（中

央银行政策的影响、金融市场发育程度的影响、客户信用风险的影响、

利率变动的影响）

商业性贷款理论：又称生产性贷款理论，是一种确定银行资金运

用方向的理论，这种理论认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性

贷款，即基于商业行为而能自动清偿的贷款。同时，这种理论强调办

理短期贷款一定要以真实交易作基础，要用真实商业票据作抵押，因

此又称为真实票据论

预期收入理论：这种理论认为，贷款并不能自动清偿，贷款的清

偿依赖于借贷者同第三者交易时获得的收入，简言之，贷款是靠借贷

者将来的或预期的收入偿还

购买理论：该理论认为，银行对于负债并非完全是消极被动的，

银行完全可以积极主动的负债，即可以通过购买负债的办法争取到扩

大资金来源的主动权。

资产负债管理理论:广义的资产负债管理是指银行管理者对其持

有的资金负债的类型、数量、资产负债的总量及其组合同时作出决策

的一种综合性资金管理方法,其实质就是对银行资产负债表中各项目

的总量、结构进行计划、指挥和控制，从而使利润最大化。狭义的资

产负债管理指其中的利差管理，即控制利息收入与利息支出的差额,

使其大小及变化与银行总的风险一收益目标相一致

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目标：要在股东、金融管制等条件约束下，使银行利差最大（从

而收益最大）、波动幅度（风险）最小，即保持利差高水平稳定。为

达到这目标，银行管理者采取的手段：一是根据预测利率的变化积极

调整银行的资产负债结构，即运用利率敏感性差额管理法；二是运用

金融市场上转移利率风险的工具，如期限管理法及金融期货、期权、

利率调换等保值工具，作为差额管理法的补充

原则：（1）规模对称原则，指资产规模与负债规模相互对称，

统一平衡（动态）；

（2）结构对称原则，指动态资产结构与负债结构的相互对称统

一平衡；（3）速度对称原则，又叫偿还期对称原则；（4）目标互补

原则；（5）资产分散化原则，要求银行资产要在种类和客户两个方

面适当分散

试题3

（一）单项选择题

按金融风险的性质可将风险划分为（C系统性风险和非系统性风

险）。

被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。

保险公司的财务风险集中体现在（C资产和负债的不匹配）。（C

成长型基金）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达

到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

（A德尔菲法）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的

方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

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20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B.货币危机）形

式爆发。

（B20%）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国

控制外债总量和结构的警戒线。

（C.法律风险）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没

有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

（D.分散策略）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用

它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平

最低。

（A.负债管理）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资

产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要

银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低

于（C.8%）o（A.GDP增长率）在反映一国经济增长速度的同时，也

反映了该国经济的总体发展态势。

（B公司型）基金具有法人资格。

（A.国际金融工程师学会（IAFE）的成立）标志着金融工程学

正式形成。

（D硬）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。

将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方

法是（B基本指标法）

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流动性比率是流动性资产与（B.流动性负债）之间的商。流动性

风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使

银行丧失（A清偿能力）的风险。

流动性缺口是指银行（A.资产）和负债之间的差额。利率互换

交易始于20世纪（D.80年代初）。

（A流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。（C.马

柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了

理论基础。（A期货合约）是在交易所内集中交易的、标准化的远期

合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。期权

标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（A越大）期限少于一年

的认股权证为（B备兑认股权证）。融资租赁一般包括租赁和（D购

货）两个合同。

（A.数据仓库）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融

工具信息及交易对手信息等。

所谓的“存贷款比例”是指（A.贷款/存款）。

贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B.反向）相关。X.

（A.信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或

不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B.借款人）主

观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

信用风险的核心内容是（A信贷风险）

信用社面临的最基本的风险是（B流动性风险）

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现代意义上的金融衍生工具产生于（D20世纪70年代）。（B.系

统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。

依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款

为（C.可疑类贷款）。1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最

大的指标是（C销售收入/总资产）

银行的持续期缺口公式是（A）

源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B折算风险）。引起

证券承销失败的原因包括操作风险、（D市场风险）和信用风险。

银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B.计

算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估

公司的水平）。

（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能

发生的危险转移给其他人承担（B.折算风险），又称为会计风险，是

指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而

蒙受账面损失的可能性。

证券投资管理的首要目标是（D本金安全）。

证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的

（D发行人）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应

的损失.证券公司的经纪业务是在（B二级市场）市场上完成的。目

前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B货币互换）和利率互

换两大类。Q∙缺口是指利率敏感型（A.资产）与利率敏感型负债之

间的差额之间的差额。

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并购业务是证券公司（C投资银行业务）的一项重要业务。麦考

利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B现值）之比。

回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C.短期）资金融通

方式。

人员风险是指（B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评

估和考核等导致的风险）。

上世纪50年代，马柯维茨的（C资产组合选择）理论和莫迪里

亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直

到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。为了解决一笔贷款从

贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以

权谋私问题，我国银行都开始实行了（D审贷分离）制度，以降低信

贷风险。我国于20世纪（A.90年代）恢复股票的发行。我国的银行

业自律组织一银行业协会成立于（C.2000）年。网络银行业务技术风

险管理主要应密切注意两个渠道：首先是（A数据传输和身份认证）；

其次是应用系统的设计。下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降

低非系统性风险最为直接、有效（A.风险分散）。

下列风险中不属于操作风险的是（C.流动性风险）下列证券中，

风险最小的是（B中央政府债券）。

下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D建立、健全风

险核保制度）。

下列不属于保险资金运用风险管理的是（D加大对异常信息和行

为的监控力度）

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基础（精讲）+冲刺（仿真）+督学（测评）+口诀（速记）+经典（资料）

下列属于证券公司自营业务特点的是（B以自有资金进行证券投

资，盈利归已，风险自担）

下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B监管理事会）下列

各项，（A进口商）所承担的汇率风险主要是商业性风险。下面不是

网络银行的特点的是（D.交易费用与物理地点有相关性）。

以下不属于代理业务中的操作风险的是（D代客理财产品由于市

场利率波动而造成损失）一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金

融危机的主要原因是我国当时没有开放（B.资本账户）

资本乘数等于（D.总资产）除以总资本后所获得的数值。资产负

债管理理论产生于20世纪（D.70年代末、80年代初）。在出口或对

外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争

得对方同意的前提下（C提前收汇），以避免该货币可能贬值带来的

损失。

做好现金需求预测是开放式基金管理（C赎回与流动性风险）的

手段。

中国股票市场中（B认购权证）是一种买进权利，持有人有权于

约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资

产。

在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请

求的合法性的部门是（A.电子认证中心（CA））o当银行的利率敏感

性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A.增加）银行利

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润；反之，则会减少银行利润。当银行的利率敏感型资产大于利率敏

感型负债时，市场利率的（A.上升）会增加银行的利润。

当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为（C

两平）

基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A良好的内部控制

制度）。

金融机构的流动性需求具有（A.刚性特征）。金融机构的流动

性越高，（B.风险性越小）。

金融信托投资公司的主要风险不包括（D税务风险）金融衍生工

具面临的基础性风险是（A市场风险）

金融自由化中的“价格自由化”主要是指（A利率）的自由化。

（二）多项选择题

按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：

（ABCD）A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金

融风险

按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级

过程一般包括的阶段有（ABCE）。A准备B.会谈C.评定E.事后管

理

保险公司保险业务风险主要包括（ABC）.A.保险产品风险B.承

保风险C.理赔风险

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保险公司资产负债管理技术主要有（ACD）oA.现金流匹配策略

C.久期免疫策略D动态财务分析保险资金运用的风险管理层次包括

（ABC）oA.宏观决策层次B.投资实施层次C.监督与考核层次

保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）°A.目的明确性B.全

面性C.全方位性D.可扩展性

根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分

为（BCE）oB.弱有效市场C.强有效市场E.中度有效市场

根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）oA.外

债的当事双方应具有债权债务关系B.外债的债权债务关系须具有契

约性D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的利率

期货的特征有（ABCD）。A.标准化的合约条款B冲销交易C.公开

交易的市场D.交易主体的另一方是交易所

利用互联网开展保险业务具有以下优点（ABCDE）A.扩大知名度

B.简化保险商品交易手续，提高效率C.方便保险产品的宣传D.促

进保险公司和保险消费者双方的相互了解E.提高竞争力

利率风险的常用分析方法有（AB）A.收益分析法B.经济价值分

析法

利率风险的主要形式有（ABCD）A重新定价风险B收益率曲线风

险C基准风险D期权性风险利率风险管理的方法有（ABE）。A.合

理选择利率B.利率掉期E.货币互换

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利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A.借款人

利率期权C.卖出利率期权融资租赁涉及的几个必要当事人包括：

（ABC）A.出租人B.承租人C.供货人

B.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABe）.A.评

估风险B.管理和控制风险C.监控风险

C.从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ABCD）A.价

格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由

化

C.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）oA.

存贷款比率B.备付金比率C.流动性比率E.单个贷款比率

E.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABe）oA.证

券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险

F.风险估价的基本方法有（ABCE）oA.原始成本法B.重置成

本法C.市场价值法E.实际现金价值法

F.（ABCDE）方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节

的风险B.技术设备问题引致的风险C.证券公司工作人员故意或失

误造成的风险D.财务及资金制度不健全引致的风险E.其他不正当

的交易行为引致的风险

F.非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）

A选择有利的合同货币B.加列合同条款D.提前或推迟收付汇E.配

对

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F.房地产贷款出现风险的征兆包括：（ABD）A.同一地区房地产

项目供过于求B.项目计划或设计中途改变D.销售缓慢，售价折扣过

大

G.关于风险的定义，下列正确的是（ABCD）A.风险是发生某一经济

损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是

经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果

的差异G国家风险的基本特征有（BD）oB.发生在国际经济金融活

动中D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国

家风险带来的损失

G.开放式基金面临的特殊风险包括（ABC）。A赎回与流动性风险

B投资的市场风险C.募集风险

农村信用社的资金大部分来自农民的是最便捷的服务产品。（C

A）C.储蓄存款,A.小额农贷内部控制制度中的业务控制包括（ABCDE）。

A.投资管理业务控制B.信息披露控制C.信息技术系统控制D.会

计系统控制E.监察稽核控制国际上常用的借款方式有（ABCDE）A.

国际金融组织贷款B.外国政府贷款C.政府混合贷款D.出口信贷E.

银团贷款G广义的操作风险概念把除以外的所有风险都视为操作风

险。（CD）C.市场风险和D.信用风险

G.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面

和环节，既包括产品设计、展业、和等环节。（ACD）A.理赔、C.核

保和D.核赔

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内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则

（ACD）oA.有效性C.全面性D.独立性属于商业银行资产项目的是

（ACDE）oA.现金资产C.各种贷款D.证券投资E.固定资产网络金

融的安全要素包括（BCDE）oB.机密性C.不可抵赖性D.完整性E.审

查能力

W.网络银行操作风险可能源于（ABC）oA.系统的可靠性或完整

性严重不足B.客户的误操作C.系统设计、实施中的缺陷

外汇的敞口头寸包括：（AC）等几种情况。A.外汇买入数额大于

或小于卖出数额C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同

在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：

（ACE）A可疑C次级E损失

信息不对称又导致信贷市场的和—，从而呆坏账和金融风险的

发生。（AC）_A.逆向选择C.道德风险—X.下列说法正确的是（ABC）

A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一

种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中

信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ABCDE）oA.

实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承

诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况信贷结构调整通常包括

（ACDE）oA.产业和行业结构调整C.区域结构调整D.种类结构调整

E.贷款期限和规模结构调整

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信贷资产风险的主要成因包括（ABD）.A∙来自经营环境的风险B.

来自借款人的风险D.来自银行内部的风险下列各项，属于金融衍生

工具的有（ABDE）OA远期B.期货D.期权E.互换

证券公司流动性风险主要来自（ABCD）oA.代客理财B.自营

证券业务C.新股（债券）发行及配售承销业务D.客户信用交易

折算风险的管理方法有（AD）A.缺口法D.合约保值法操作风

险管理框架包括（ABCD）oA.战略B.流程C.基础设施D.环境

操作风险度量模型可以划分为（ABC）。A.基本指标法B.标准化

方法C.高级衡量法操作风险的主要特点有（ABD）oA.发生频率低,

但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.

人为因素是操作风险产生的主要原因

在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包

括：（ACD）A.资产证券化C.债权出售或转让D.债权转股权

证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）oA.证券种类分散化B.

证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时

机分散化

证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券

公司无法将要承销的证券按预定的全部销售给的风险。（CA）C,发

行价A.投资者证券公司的主要业务有（ABCE）oA.证券承销业务B.

证券经

纪业务C.证券自营业务E.财务顾问业务

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基础（精讲）+冲刺（仿真）+督学（测评）+口诀（速记）+经典（资料）

证券公司的风险有（ABCDE）oA.市场风险B.操作风险C.系统

风险D.流动性风险E.信用风险

证券承销的类型有（ACD）。A.全额包销C.余额包销

D,代销

证券投资基金的特点是（AB）。A.收益共享B.风险共担

管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）oA远期利率

协定B利率期货C利率期权D利率互换E利率上限工金融风险的特

征是（ABCD）A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性

J.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ACDE）

A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全C.保证金融机构

的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.

维护社会公众的利益

J.金融风险综合分析系统一般包括（ABCD）0A.贷款评估系统B.

财务报表分析系统C.担保品评估系统D.资产组合量化系统

J.基金管理公司风险管理的原则包括（ABCDE）。A首要性原则

B.全面性原则C.审慎性原则D.独立性原则和'防火墙”原则E.适

时性原则和有效性原则

J.金融工程学可以看做是三者结合的新兴交叉科学。（ABC）A.现

代金融学B.信息技术C.工程方法

J.金融信托投资的基本职能有（AC）oA.财产管理C.融通资

金

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J.金融信托风险管理原则有（ACD）。A.投资比例控制C.投资

分散原则D.保险控制原则

工金融机构流动性较强的负债有（ABCD）oA.活期存款B.大

额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款

J∙金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE）。A市场风险

B.信用风险C.流动性风险D操作风险E.法律风险J.金融工

程运用的实体工具可以划分为（ABCDE）oA.商品市场工具B.货币

市场工具C.资本市场工具D.外汇市场工具E.权益市场工具

J.金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD）A.股票

B.票据发行便利C.回购协议D.可转换债券

J.金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD）oB.信用风险

评估C信用风险控制D信用风险财务处理

J.金融危机产生的根源是（DE）D.金融体系内在的脆弱性E.经

济周期波动形成的经济危机

K.J.基金的销售包括以下哪几种方式：（ABCD）A.计划销售法B.

直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法

J.金融风险预警指标有（ABE）oA.金融机构稳定性指标B.宏

观经济稳定性指标E.市场风险指标

某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感

性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）oA.最佳的利率敏感性缺

口状态是正缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率

敏感性负债

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S.商业银行的负债项目由和三大负债组成。（ACE）A.存款C.借

款E.结算中占用资金

S.S.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（BCDE）

B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产

S.商业银行贷款理论的缺陷是（ABC）oA.没有考虑贷款需求多

样化B.没有认识到存款的相对稳定性C.没有注意到贷款清偿的外

部条件

S.商业银行现金资产包括（ABe）A,库存现金B在中央银行的

存款C.同业存款

S.商业银行头寸包括（ABC）。A.基础头寸B.可用头寸C.可

贷头寸

S.商业银行面临的外部风险主要包括（ABD）A.信用风险

B.市场风险D.法律风险

S.商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。A.风险透明

度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高

S.商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。

A.风险管理环境与风险信息处理B.风险管理目标与政策设定C.

风险监测与识别、后评价和持续改讲D.风险评括与内部控制E.风险

定价与处置

X∙西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE）oA.立法规

范制度B.内、外部监管制度C.存款保险制度D.市场准入退出制

度E.“骆驼评级”制度

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Y.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统

（BDE）oB.董事会和风险管理委员会D.风险管理部E.业务系统

Y.银行外汇头寸管理方法有（BDE）B.设立合理的外汇交易头寸

限额D.及时抛补敞口头寸E.积极建立预防性头寸Z.在贸易融资业

务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）。A信用问题B.操作问题

E.汇率问题

Z.专家制度法的内容包括（ABCDE）oA.品德与声望B.资格与

能力C.资金实力D.担保E.经营条件和商业周期Z.Z.正如诺贝

尔经济学奖得主默顿所说，（CD）在过去的20年间是引发金融创新的

主要原因。C.监管因素D.税收因素

Z.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（AD）o

A.套期保值D.构造组合（三）判断题

保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（J）

F.封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。

（√）

杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权,

并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（J）核心

存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季

节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）利率上下限的期权费支

出可以为零。（J）欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧

式期权区别于美式期权的显著特点（J）外债的偿还管理中，在一定

条件下可以借新债还旧债。（J）外汇期货期权是以外汇期货为对象的

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基础（精讲）+冲刺（仿真）+督学（测评）+口诀（速记）+经典（资料）

期权交易。（√）信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工

作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少（J）

信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏

审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。

（J）现实中，进行股票风险管理