金融统计分析学习指导

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。第第页金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。课程主要框架分为6个部分：

第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；

第二部分（第2章），是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；

第三部分（第

3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；

第四部分（第

6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；

第五部分（第

5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；

第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。这些章节所包括的具体内容如下：

第一章：金融统计分析基本问题

1、了解

（1）经济分析方法。静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

（2）经济统计分析方法。描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。

（3）常用经济统计分析方法。计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。

2、掌握

（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。

（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。

3、重点掌握

（1）基本概念。货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。

（2）金融统计分析的主要任务。

（3）如何做好金融统计分析工作。

第二章：货币银行统计分析

1、了解

（1）货币与银行统计的一般结构。

（2）交易主体分类。

（3）货币与银行统计分析的理论依据。

（4）对货币与银行统计中基础货币、货币乘数、信贷总量、储蓄存款、通货膨胀和货币供应量的统计分析。

2、掌握

（1）货币与银行统计的一般结构。

（2）货币与银行统计的特点。

（3）货币与银行统计的基本要求。

3、重点掌握

（1）货币的定义。

（2）我国货币与银行的统计结构。掌握三个基本账户、两个合并账户的表式、内容、各项目的经济含义。能够通过这三个基本账户和两个合并账户的分析，获得相关金融活动产生的原因，引发或可能引发的结果等信息，为金融决策提供决策依据。

（3）货币供给的定量分析。包括对基础货币和派生货币的考察分析。

（4）货币需求的定量分析。利用简单回归分析法分析货币需求量。

第三章：证券市场统计分析

1、了解

（1）证券的概念及分类；证券市场的含义及分类。

（2）债券发行统计的内容、分类、债券利息的计算方法、债券发行成本的内容及计算，债券交易统计的内容。

2、掌握

（1）上市公司统计分析的含义及内容，中介机构统计分析的含义及种类，股票市场宏观基本面分析。

（2）债券投资收益风险统计。债券投资收益的概念、统计。

（3）基金市场统计分析。基金费用统计、基金资产净值统计。

（4）基金的种类及划分，基金资产净值总额的计算方法。

3、重点掌握

（1）股票市场统计分析。股票发行统计分析、股票交易统计分析、股票价格确定分析。

（2）债券价格确定统计。债券的定价原理、债券的基本价值评估。

（3）基金业绩评估分析。对基金业绩评估分析主要是通过基金的资产净值增长率和单位风险报酬率两个指标的计算对比完成的。

第四章：外汇市场与率统计分析

1、了解

（1）外汇市场的功能。

（2）人民币汇率制度的变革。

2、掌握

（1）我国外汇市场运行的基本结构。全国性的计算机网络交易系统、入市主体采取会员制、交易币种、交易方式、清算方式。

（2）汇率的概念、汇率的标价方法和汇率的种类。

（3）现行人民币汇率制度的特点。

（4）贸易外汇统计分析。

3、重点掌握

（1）外汇市场的概念和外汇市场的类型。

（2）影响汇率变动的因素。国际收支差额、利率水平、通货膨胀因素、财政、货币政策、投机资本、政府的市场干预、一国经济实力、其他因素等；汇率变化对经济的影响。

第五章：国际收支统计分析

1、了解

（1）国际收支统计数据来源。国际贸易统计、国际交易报告体系、企业调查、其他数据源。

（2）我国国际收支统计改革。

（3）国际收支统计与其他统计的关系。

（4）我国外债的发展。外债余额、外债规模的安全线、外债的期限结构、外债的币种结构。

（5）外汇储备规模与经济实力的国际比较；外汇储备与国际收支变量的比较分析。

2、掌握

（1）国际收支统计的原则和方法。复式记账法、价值及时间的记录方法、国际收支统计中不同货币间的转换。

（2）外汇收支统计的概念，我国外汇收支统计的历史沿革。

（3）外债统计。外债的概念，我国在对外债进行管理的实际操作中，将外债分为五种。

（4）我国现行国际收支统计申报体系。

（5）我国外汇储备规模的预测。

3、重点掌握

（1）国际收支的基本概念。国际收支、交易、经济体、居民和非居民。

（2）国际收支平衡表的内容。经常项目、资本与金融项目、储备资产等。

（3）国际收支分析。国际收支分析的方法、国际收支项目分析的内容、国际收支差额分析的内容。

（4）外债的经济分析。外债的经济收益与成本、外债与国际收支平衡、债务偿还比率与偿债能力。

（5）外汇储备的适度规模及外汇储备规模的影响因素。

第六章：商业银行统计分析

1、了解

（1）商业银行的基本职能。中介职能、支付职能、担保职能、代理功能、政策功能。

（2）银行竞争力指标体系的内容。

2、掌握

（1）商业银行统计分析的主要任务。

（2）商业银行资产负债表的结构和内容。

（3）商业银行效益统计分析。衡量银行盈利性指标分总量指标和比率指标两类；对银行损益表的分析，要能够通过损益表分析银行利润增减变化的原因；盈利来源分析。

（4）商业银行风险统计分析。风险的评价指标、银行资产风险识别统计分析、资产质量分析。

（5）经济效益指标分析、安全能力指标分析。

3、重点掌握

（1）商业银行资产业务统计分析。银行资产业务统计对象和主要统计指标；资产业务统计分析和主要内容，不良贷款情况分析，各类资产的结构分析，资产的利率敏感性分析，资产变动的趋势分析；资产流动性分析。

（2）商业银行负债业务统计分析。负债分析的主要指标；负债统计分析内容（包括各项负债余额统计分析、负债结构统计分析、负债变化及预测分析、负债成本分析、负债的稳定性分析、市场占比分析）。

（3）商业银行资产负债管理统计。资产负债管理的概念、我国资产负债管理监测指标体系。

第七章：保险运营统计分析

1、了解

（1）生命表的概念及计算。

（2）保费计算方法的发展过程。

（3）保险责任准备金的意义。

2、掌握

（1）累积函数、单利、复利、现值、贴现率和拆现率等基本概念；年金的概念及计算

（2）情景集的概念及分析方法。

（3）统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用。

3、重点掌握

（1）保费计算方法及保费计算的实例分析。

（2）保险责任准备金的计算，责任准备金对利润的影响分析。

（3）现金偿付能力的计算分析。

第八章：资金流量统计与分析

1、了解

（1）资金流量核算产生的背景。

（2）资金流量核算的范围。

2、掌握

（1）资金流量核算的特点。

（2）资金流量核算的基本要求。

（3）资金流量核算的分类。

3、重点掌握

（1）基本概念。资金流量核算、资金流量核算体系。

（2）资金流量分析。金融结构分析、社会融资活动分析。

第九章：金融统计分析的国际发展趋势

1、掌握

金融体系国际竞争力

2、重点掌握

宏观审慎监管指标体系。

三、学习方法：

这9个章节中第2章、第3章和第6章覆盖的内容较多，需要掌握的知识点和分析方法也比较复杂，尤其第3章和第6章，不仅涉及到一些复杂的理论，还要用这些理论正确的分析和处理实际问题，大到宏观的经济运行，小到一张债券如何定价。因此，这些章节要引起同学们的重视，花费更多的时间和精力深入学习。

第二篇：金融统计分析《金融统计分析》考试重点，请大家认真准备

第一章金融统计分析的基本问题1.我国金融统计体系的内容。

2.经济统计分析的主要方法。

3.数量经济分析的主要方法。

第二章货币与银行统计分析1.货币与银行统计的特点。

2.货币与银行统计的一般结构。

3.中国货币与银行的统计结构。

4.m0、m

1、m2的构成。

5.国内常住法人单位的构成。

6.金融机构部门的构成。

7.货币当局资产业务的构成。

8.货币当局负债业务的构成。

9.货币乘数统计分析方法。

第三章证券市场统计分析

1.股票市场宏观经济因素分析的内容。

2.股票市场产业分析的内容。

3.股票的风险构成。

4.股票收益与风险的关系。

5.债券的基本价值评估。

第四章外汇市场与汇率统计分析1.外汇的概念。

2.汇率的标价方法。

3.汇率变动的计算。

4.购买力评价理论。

5.利率评价理论。

6.汇率变动对出口的影响。

7.汇率变动对国内物价的影响。

8.综合汇率变动率的计算。第五章国际收支统计分析1.国际收支的概念。

2.国际收支平衡表的构成。

3.国际收支状况分析方法。

4.中国现行的国际收支统计申报体系。

5.债务偿还比率与偿债能力。

6.外债的主要分类。

第六章商业银行统计分析

1.商业银行的资产业务统计分析方法。

2.商业银行的资产业务统计分析方法。

3.商业银行的收益统计分析方法。

4.银行资产风险识别统计分析。

5.银行竞争力指标体系的构成。

第七章保险运营统计分析1.年金的基本概念和计算。

2.保费的计算方法。

3.保险责任准备金的意义。

4.现金偿付能力的分析。

第八章资金流量统计分析1.资金流量表的概念。

2.资金流量核算和国民资产负债账户的关系。

3.资金流量核算的原则。

4.运用资金流量表进行金融机构分析。

5.运用资金流量表进行社会融资活动分析。

第九章金融体系国际竞争力分析1.资本成本竞争力指标体系的构成。

2.资本市场效率竞争力指标体系的构成。

3.股票市场活力竞争力指标体系的构成。

4.银行部门效率竞争力指标体系的构成。

第三篇：金融统计分析第一章金融统计分析的基本问题

1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（d货币流通）2.下列中哪一个不属于金融制度。（c汇率机构部门分类）4.下列哪一个是商业银行（b）b.中国银行

5.中国金融体系包括几大部分。（d）d.八大部分

6.货币供应量统计严格按照（c）的货币供应量统计方法进行.c.国际货币基金组织

7.非货币金融机构包括（a）.a.信托投资公司、证券公司

8.《中国统计年鉴》自（d）开始公布货币概览数据。d.1989年9.根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（c）统计。c.全面

10.金融市场统计是指以（d）为交易对象的市场的统计d.金融商品11.货币与银行统计中是以（d）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。d.流动性

12.货币与银行统计体系的立足点和切入点是（b）b.金融机构部门13.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（a）a.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表

14.我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（d）d.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表（d）。d.9.7

50.任何股票的总风险都由以下两部分组成。（c）。c.系统风险和非系统风险

51.假设某股票组合含n种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当n变得很大时，投资组合的非系统风险在（b）b.降低

52.上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（c）。c.总风险在全面降低，当n大于30时，总风险略微大于市场风险

53.某债券的面值为c，年利率为i，采用复利支付利息，两年后到期。一投资者以p以购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收效率为（b）。b.{c-p+c×[（1+i）（1+i）-1]}/p

54.对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（d）。d.股票＞基金＞债券

55.比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合pa和资本市场线上的证券组合pb，相同风险的情况下pa的预期收益率ra与pb的预期收益率rb相比，有（b）。b.rb≥ra

56.对于付息债券，如果市场价格高于面值，则（到期率低于票面利率57.纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（a直接标价法58.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是（b）。b.间接标价法59.在通常情况下，两国（b）的差距是决定远期汇率的最重要因素。

15.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（c）并后得到的账户c.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表

16.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（b）合并后得到的账户。b.货币概览与特定存款机构的资产负债表

17.货币与银行统计的数据是以（c）数据为主。c.存量

18.存款货币银行最明显的特征是（b）b.吸收活期存款，创造货币19.政策性银行主要靠（d）形成资金来源。d.发行债券

20.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货币与银行统计中它属于（a）。a.非货币金融机构

21.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（b）。b.存款货币银行

22.货币当局资产斩国外净资产不包括（货币当局在国外发行的债券23.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（增加

24.mo是流通中的货币，具体指（d发行货币减金融机构库存现金25.存款货币银行最主要的负债业务是（bb.存款26.存款货币银行最主要的资产业务是（c货款27.中央银行期末发行货币的等于（a）。a.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币

28.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（c）。c.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权

29.对货币运行产生影响的部门是（d）。d.金融机构、住户、非金融企业、政府和国外

30.m2主要由货币m1和准货币组成，准货币不包括（d.活期存款31.有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买力的增长等都是构成价格显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（a）a.货币供给

32.影响股市最为重要的宏观因素是（a）。a.宏观经济因素

33.宏观经济因素对股票市场的影响具有（b）的特征。b.长期性、全面性

34.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（b）。b.智谋的通货膨胀对证券市场有利

35.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化。（c）c.下跌、下跌

36.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（.看涨37.产业分析的首要任务是（a）。a.产业所处生命周期阶段的判别38.产业分析的重点和难点是（d）。d.产业发展趋势的分析

39.判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（c判别分析法40.某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的牲是（b）b.快速上扬，中短期波动

41.某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、风险大小不以及面临的风险形态应该有如下特征：（c）。c.减少、较高、减少、管理风险。

42.直接决定上市公司股票价格折因素是（d）。d.公司本身的经营状况和盈利水平

43.当相对强弱指数rsi取值超过50时，表明市场已经进入了（b）状态。b.强势

44.a股票的b系数为1.5，b股票的b系数为0.8，则（c）。c.a股票的系统风险大于b股票

45.某只股票年初每股市场价值是25元，年底的市场价值是30元，年终分红3元，则该股票的收益率按照公式rp（p1+d-p0）/p0计算，得到该股票的年收益率是（d）。d.32%

46.上题中，若按照公式rp=1n（p1+d）-1np0计算，则该股票的年收益率是（b）。b.28%

47.某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期收益率为（c）。c.0.15

48.某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为（c）.股票种类abcd投资比例0.30.30.20.2年收益率0.200.100.150.05c：17

49.某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.

3、0.4，则该股票投资组合的风险是b.利率

60.布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（b）。b.浮动汇率制

61.一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致（c）。c.外汇汇率上升

62.下列说法正确的是（c）c.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在

63.一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是usd/dem：

1.9300—1.9310，他将得到（c）万马克。c.193.00

64.2021年1月17日，车家汇率管理局公布的人民对美元基准汇率为1美元勋8.2795元人民币，这是（d）d.中间价

65.1990年11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的usd100cny472.21调到usd100=cny522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（d），美元对人民的变化幅度是（d）d.贬值9.57%，升值10.59%

66.2021年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50000美元，需支付（a）英镑。a.30562.35

67.2021年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50000美元，需支付（d）英镑。a.30562.35b.81800c.81550d.30543.6868.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（d）。.Ｄ.进出口需求弹性之和必须大于１

69.2021年1月18日，美元对对德国马克的汇率为：1美元=1.９３０７德国马克，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６.４７５１法国法郎，则１德国马克＝（Ｄ）法国法郎。d.３.３５３８

70.2021年1月18日，英镑对美元的汇率为。1英镑=1.６３６１美元，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６.４７５１法国法郎，则１英镑＝（Ａ）法国法郎。a.１０.５９３９71.下列汇率不是按外汇交易方式划分的是（Ａ）。a.即期汇率

72.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（Ｂ结售汇统计73.下列有关汇率决定模型的说法正确的有（Ｂ）。b.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理

74.提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论是（Ｂ）。b.利率平价模型

75.同时出被称为一价定律的汇率决定理论是（Ａ购买力平价模型76.下列货币中，对所有的外币都使用间接标价法的是（Ｄ）。d.英镑

77.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（d）为标准。d.所有权转移

78.外汇收支统计的记录时间应以（c）为标准。c.收支行为发生日期

79.国际收支均衡是（a）。a.相对的

80.根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（c）c.任何特定的时间内一国居民对非居民承担的具有契约性偿还义务的负债81.经常账户差额与（d）无关。d.长期资本账户差额

82.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（b）。b.76.8%

83.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则负债率为（a）a.13.2%

84.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则偿债率为（c）。c.56%

85.编制国际收支平衡表时遵循以（c）为依据的计价原则。c.市场价格

86.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（d）。d.储备资产增加35亿美元

87.未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为（c）。c.负债率88.国际收支与外汇供求的关系是（a）。a.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求

89.我国从（c）年开始衽国际收支统计申报制度。c.1996

90.国际收支平衡表编制者主要依靠（a）编制商品项目。a.国际贸135.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行经营效率的指标是（Ｃ）。c.利差

（二）多项选择题参考学习指导书

1.金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（abcde）。

2.金融制度具体包括（bde）b.管理汇率制度d银行制度e.利率制度易统计

91.下列外债中附加条件较多的是（d）。d.外国政府贷款92.强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是（a）。a.国际交易报告体系

93.我国国际收支申报实行（b）。b.交易主体申报制94.速动资产最主要的特点是（a）。a.流动性95.商业银行中被视为二级准备的资产是（c）。c.证券资产96.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（b）。b.利率第三性资产占比较大，利率下跌

97.某商业银行5月份贷款余额为12240.4亿元，今后两月内贷款月增长速度为5%，则7月份该行预计贷款余额为（b3495.0亿元98.存款稳定率的公式是（d）。d.报告期存款最低余额/报告期存款平均余额

99.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（c）。c.主动负债和被动负债

100.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差。（a）。a.短期负债的比重变大

101.roa是指（b）。b.资产收益率

102目前我国商业银行收入的最主要的来源是（d）。d.利息收入103.息差的计算公式是（a.利息收入/总资产-利息支出/总负债104.某商业银行资本为5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为（c）。c.5%，20215.某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（a）。a.增加106.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了。（c）c.信贷风险

107.某商业银行过去5年的资产收益率分别是：

2.7%、4.5%、4.1%-1.2%、5.7%，其收益率的标准差是（a）a.0.026623

108.如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益。（a）a.利率上升

109.按照中中人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（a）a.100

110.假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（b）b.19，0.138%111.在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会（d）d.不清楚

112银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是（d采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体。113.《巴塞尔协议》中的核心资本占总酱的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（b）b.4%，8%

114.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用。（d银行的资产组合的价格发生异常波动的时期115.复利和单利二者的所得的利息关系是（Ａ）a复利大于单利.116.净附加法研究的对象是（a）a.总保费

117.现金流量定价法研究的对象是（c）c.人均保费118.现金流量定价法的核心是（dd.折现率

119.和精算现值公式无关的符号有（b）b.d

120.下面的说法中正确的有（d）d.其他条件不变，折现率越高，资产的现值越大

121.保险责任准备金是（c）c投保人的负债

122在相同的最终责任准备金的提取方法下，不同的责任准备金对于利润的现值的影响是（a）a.变大

123.相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对（d总保费124.下面不属于出险率的有（d）d.发生率125.数据的修匀（d）d.踏实和平滑兼顾

126.20世纪50年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（d资金流量账户127.1968年，联合国正式把资金流量账户纳入（a）a.国民经济核算账户体系

128.与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债账户中的（b）b金融资产与负债存量核算

129.依据法人单位在经济交易中的牲，国内常住法人单位可进一步划分为（b.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门

130.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的契约时，（d）和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交易。d.银行存款

131.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是（Ｂ）b.企业获得风险资本

132.在对１９９９年中国金融体系国际竞争力的现状分析中，下列指标属于优势项目的是（Ａ）a.国内上市公司

133.我国于（Ｃ）年首次参加了ＩＭＤ的金融体系的国际竞争力评价，排名为全部４１个国家中的第３９位。c.１９９４

134.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（Ｄ）d.银行部门效率3.非银行金融机构包括（bde）b保险公司d金融信托机构e证券机构

4.政策性银行包括（abc）a.国家开发银行b.中国进出口银行c.中国农业发展银行

5.中国金融统计体系包括（abcde）

6.货币概览出称货币统计表，它的资产方主要项目有（bcd）b.国外资产（净额）c.国内信贷（其中包括对中央政府的债权）d.对私人部门的债权

7.对外金融统计主要包括（abce）a.对外信贷业务统计b.国家外汇收支统计c.国家对外借款统计e.国际收支统计

8.金融市场统计包括（bce）b.短期资金市场统计c.长期资金市场统计e.外汇市场统计

9.中国人民银行专项统计调查主要是（ace）a.工业景气调查c.物价统计调查e.居民储蓄问卷调查

10.保险统计主要指标是（abce）a.保险业务收入b.保险业务支出c.承保数量e.承保金融

11.货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门。（abde）a.政府部门b.住户部门d.国外部门e.非金融企业部门

12.我国的存款货币银行主要包括国有商业银行、其他银行和（bce）b.财务公司c.信用合作社e.中国农业发展银行

13.我国的非货币金融机构包括（abcd）a.特定存款机构b.保险公司c.证券公司d.外资金融机构

14.基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括（abd）a.中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）b.各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）d.邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）

15.存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（ab）a.存款货币银行缴存中央银行的准备金b.存款货币银行的库存现金

16.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（abc）a.特定存款机构缴存中央银行的准备金b.特定存款机构的库存现金c.特定存款机构持有的中央银行的债券

17.m1由（bd）组成b.流通中的现金d.可用于转账支付的活期存款

18.m2是由m1和（bcde）组成的。b.信托存款c.委托存款d.储蓄存款e.定期存款

19.中央银行期末发行的货币的存量等于（af）a.期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币e.流通中的货币+金融机构库存现金20.中国农业发展银行是（bc）b.存款货币银行c.政策性银行

11.下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（abcd）a.宏观因素b.产业因素c.区域因素d.公司因素

12.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（ab）。a.股票交易总量b.股票价格水平

13.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（abc）a.产业演变和趋势对产业发展的趋势的影响b.产业生命周期的演变对于产业发展趋势的影响c.国家产业改革对产业发展趋势的导向作用

14.下面论点正确的有（bce）b.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌c.税率降低会使股市上涨e.存款利率和垡利率下调会使股份上涨

15.技术分析有它赖以生存的理论基础三大假设，它们分别是（ade）。a.市场行为包括一切信息d.价格沿着趋势波动，并保持趋势e.历史会重复16.下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有（ab）。a.趋向指数（dmi）b.异同移动平均数

17.为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（abe）。a.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者b.投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率e.投资者都是规避风险的

18.下面会导致债券价格上涨的有（ae）a.存款利率降低e.债券的税收优惠措施

19.关于证券投资基金，下列正确的有（bce）。b.证券投资基金投身是股票、债券等金融工具c.其风险大于债券e.其收益小于股票

20.某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票a（3000万股）、b（1500万股）、c（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（abcd）a.基金的总资产为215000万元b.基金的总负债为150万元c.基金总净值为214850万元d.基金单位净值为1.0743元11.在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（ＣＤＥ）。c.本国实际利率相对于外国实际利率下降d.预期本国要加强外汇管制

e.预期本国的政局不稳

12.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律（ＡＢＤＥ）a.当外汇供不应求时，外汇汇率相应会上涨b.当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌d.外汇供求关系的变化幅度可以决定外汇汇率的涨跌幅度e.市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的

13.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，２０００年１月１８日１美元可兑换１０５.６９日元，而１月１９日美元可兑换１０５.３３日元，则表明（ＡＤ）。a.美元对日元贬值d.日元对美元升值14.根据纸币制度下汇率是否通过货币膨胀调整，可分为（ＡＢ）。a.名义汇率b.实际汇率

15.影响一国汇率变动的因素有（ＡＢＣＤＥ）。

16.汇率变化可能对（ＡＢＣＤＥ）产生影响。

17.通常情况下，下列说法正确的有（ＡＤＥ）。a.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值d.一国通货膨胀率提高，其汇率下跌e.49在传统的利润方差计算中，保险公司在某些程度上可以决定的因素有（abcd）a.保费b.责任准备金c.费用d.投资收益率

50.在传统的利润方差计算中，保险公司不能决定的因素有（ce）c.退保率e.死亡率

51.关于出险率的表述正确的有（abcde）

52.资金流量表主要由（bd）两部分组成b金融交易d机构部门53.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系。（abcde）

54.资金流量核算采用复式记账方法，遵循（de）估价标准。d.权责发生制记账原则，使用交易发生时的市场价格e.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格

55.目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（acd）三位一体的制度决定的。a.国家财政c.国有银行d.国有企业e.银行作用56.金融体系竞争力指标体系由（abce）4类要素共27项指标组成。资本注入会使本国货币升值18.下列说法正确的有（ＢＣＥ）。b.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率c.卖出价是风吹草动客户卖出外汇时使用的汇率e.买入价与卖出价是从银行的角度而言的

19.关于现行人民汇率制度的说法正确的有（ＢＣＥ）。b.汇率水平高低是以市场供求关系为基础的c.在银行间市场上，当市场波动幅度过大时，央行通过吞吐外汇干预市场，保持汇率稳定e.汇率有管理的单一的浮动汇率

20.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（ＡＤ）。a.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为d.售汇使用的汇率是卖出价21.下列说法正确的有（ＢＣ）。b.本币贬值不一定会使国际收支得到改善c.|ex+em|>1时，本币贬值会使国际收支得到改善

22.国际收支包括（ＡＢＣＥ）a.出口收入b.进口支出c.资本项目支出e.经常性转移

23.按债务形式划分，外债可分为（ＡＢＤＥ）a.国际商业贷款b.外币债券d.贸易融资e.国际金融租赁

24.按优惠情况划分，外债可分为（ＡＢ）。a.硬贷款b.软贷款25.记入国际收支平衡表贷方的项目有（ＢＣＤ）b.商品出口c.接受的捐赠d.国外资产减少

26.记入国际收支平衡表借方的项目有（ＢＣＤ）b.服务收入c.对外提供援助d.国外资产增加

27.我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ＡＢＣＤＥ）28.我国的国际收支统计申报具有如下特点：（ＡＢＣ）。a.衽交易主体申报制b.通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅c.定期申报和逐年时报相结合

29.储备资产包括（ＡＢＣＤＥ）。

30.下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（bce）b.中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）c.中国驻外使领馆工作人员及家属e.在中国境内依法成立的外商投资企事业31.国际收支统计的数据来源主要有（ＡＢＣＤＥ）

32.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（ＢＤＥ）基本战略获得。b.成本领先c.垄断经营e.目标集聚

33.国际商业贷款的种类主要有（abcd）a.短期融资b.普通中长期贷款c.买方信贷d.循环贷款

34.商业银行最重要的功能有（abcde）

35.以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（bce）b.现金c.存放中央银行的准备金e.存放同业款项

36.负债结构统计分析中重要的分类依据包括（abcde）37.银行负债成本主要包括（abcde）

38.关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是（acde）a.资产是按照流动性程度的高低排序的c.负债是按照偿还期的长短排序的d.资产＝负债＋所有者权益e.一年内到期的长期负债应划入流动负债项

39.隐藏酱的来源有（ＡＣ）a.银行资产负债表外项目b.法定准备金c.银行账面价值与市场价值的差距d.发行的可转换债券e.优先股40.威廉·安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为（ＡＣ）a.投资收益率c.财务杠杆收益率41.杜邦模型将ＲＯＥ分解为哪几个部分。（ＡＣＥ）a.ＰＭc.ＡＵe.ＥＭ

42.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加。（ＡＢＤ）a.利率敏感性缺口为正，市场利率上升b.利率敏感性系数大于１，市场利率上升d.有效持续缺口为负，市场利率上升

43.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（ＡＢＥ）a.银行的规模是影响收益率的重要因素b.扔有更多收益资产的商业银行收益率会更高e.扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平的重要内容44.商业银行的经营面临的四大风险有（ＡＣＤＥ）a.环境风险c.管理风险d.交付风险e.财务风险45.环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有（ＡＢＣＥ）a.汇率和利率波动b.同业竞争c.宏观经济条件e.商业周期

46.银行的流动性需求在内容上主要包括（ＡＣ）a.存款户的提现需求c.贷款客户的贷款需求

47.现金流量相对净保费附加法的优点有（abce）a.更加客观和切合实际b.计算更加复杂c.充许计算利润的均值和方差e.研究的对象是总保费

48.在死亡险中，均衡净保费的计算可能需要的指标有（abce）a.折现率b.死亡率c.死亡赔付e.保险期间a.资本成本的大小b.资本市场效率的高低c.股票市场活力e.银行部门效率

57.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（abcd）实现的。a.提高储蓄b.提高投资总水平c.有效配置资金d.提高投资的边际收益率

58.股票市场活力竞争力的主要指标有（abcde）简答题

1.简述金融统计分析的基本任务。

金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究、为金融调控机制实施提供客观和科学的依据。

2.证券投资基金与股票和债券的差异。

证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面。1）投资者的地位不同。股票反映的是产权关系，债券反映的是债权和债务关系，而契约型证券投资基金反映的是信托关系。2）所筹资金的投资标的不同。股票和债券发行的目的是速效，所筹资金的投向主要是事业，而证券投资基金的投向是股票、债券等金融工具。3）它们的风险水平也不同。股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票的风险较大。债券具有事先规定的利率，到期可以还本付息，投资风险较小。基金主要投资于有价证券，而且其投资的灵活性很大，从而使基金的收益有可能高于债券，同时风险又小于股票。

3.简述“一价定律”及购买力平价模型。一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的价格是一致的。购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。绝对购买力平价理论认为，在某一时点上，两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比，模型是：e=Ｐａ/Ｐｂ，ｅ为直接标价法表示的汇率，Ｐａ为a国的一般物价水平，Ｐｂ为b国的一般物价水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化，模型是：ｅ1/ｅ0=（Ｐａ1/Ｐａ0）/（Ｐｂ1/Ｐｂ0），ｅ

1、ｅ0分别表示当期和基期的汇率，Ｐａ

1、Ｐａ0分别表示a国当期和基期的物价水平，Ｐｂ

1、Ｐｂ0分别表示b国当期和基期的物价水平。

4.简述国际收支平衡表的主要内容。.

国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。它的主要项目内容有：１）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移；２）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性金融资产的获得和出让以及金融性的资产和负债；３）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权；４）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项目。

5.简述资金流量核算中的主要平衡关系。资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系有：1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡。用公式可表述为：总储蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总额=净金融投资2）.金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量。3）.机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量。

6.简述金融机构的基本分类和内容。金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。＊银行包括中央银行和存款机构。＊非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。

7.为什么要编制货币概览和银行概览。货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计Ｍ0和Ｍ1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计Ｍ2

8.什么是股票市场的基本分析。并简述其主要内容。基本分析是对影响股票市场的许多因素如宏观因素，产业和区域因素，公司因素等存在于股票市场之外的基本因素进行分析，分析它们对证券发行主体（公司）经营状况和发展前景的影响，进而分析它们对公司股票的市场价格的影响。分析最终目的是获得一特定股票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏观经济因素分析，

产业分析和公司分析。净国外资产的头寸缓慢增长或稳定不变。

9.银行资产业务统计分析的主要内容资产业务统计的主要内容有：

20.评价外债偿还能力的两个标准是什么。衡量外债偿还能力的标１）各种货款发放、回收及余额统计分析；２）不良贷款情况分析；准主要有两个方面：一是生产能力，二是资源转换能力。所谓生产能３）各类资产的结构分析；４）资产的利率敏感性分析；５）资产变力标准，是指拿出一部分国民收入偿还外债本息后不影响国民经济正动的趋势分析；６）市场占比分析；７）资产流动性分析等。常发展；所谓资源转换能力标准，是指用于偿还外债的部分国民收入10.简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几方面：能否转换为外汇。１）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。２）21.以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面的力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技公式表现出来：gdp=c+g+i+x-mgab=x-m+ny+nct术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本gndy=c+g+i+cabgndy-c-g=ss=i+cabs-i=cab国人民的物质文化生活。３）就业：通过借外债增加国内的生产投入，s-i+nkt-npnna=cab+nkt-npnna=nfi（nkt-npnna=国际收支开辟新行业，建立新企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不资本账户差额）c为私人消费支出；g为政府消费支出；i为国内总但提高了本国的就业率，而且提高了劳动力的素质。４）贸易：借外投资；s为总储蓄；x为货物和服务出口；m为货物和服务进口；ny债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。为国处净收入；gdp为国内生产总值；gndy为国民可支配总收入；５）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领cab为国际收支经常账户余额；nct为经常转移净额；nkt为资本域的合作，增强债务国经营和管理国际酱的能力，最终有利于促进国转移净额；npnna为购买非生产、非金融资产的净额；nfi为国外投际间经济贸易合作的开展。资净额或相对世界其他地方的净贷款额/净借款额。

11.简述货币与银行统计对基础数据的要求。货币与银行统计对基础22.简述资产结构分析中的主要分类标准。资产结构分析中的主要分数据的要求是：１）基础数据要完整；２）各金融机构单位报送基础类标准有：１）按贷款期限分类，分为长期贷款与短期贷款。２）按数据要及时；３）基础数据以提供数据为主，以提供流量数据为辅；４）行业分类。３）按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。

12.解释公司分析的涵义并简述其主要内容。公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析，以解释它在股市上的表现，预测其变化发展的趋势。订包括公司基本素质分析和公司财务分析。基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分析。上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所选参照物的差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现本公司的问题和查找差距；按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析法。

13.简述货币与银行统计的主要目的。货币和银行统计的主要目的是：货币和银行统计作为从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程，希望通过对货币善的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制来实现对整个经济进程的调控。

14.简述货币与银行统计体系的特点货币与银行统计体系的特点如下：１）货币与银行统计是总量核算。货币与银行统计体系能够提供一整套能有效用于货币活动分析的总量指标体系，生成各类口径的货币供应量指标及其他总量指标。２）利用资产负债表的形式进行核算３）货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调。４）具在国际可比性。５）货币与银行统计工作要求有较强的时效性。

15.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。存款货币银行对非金融部门的债权主要包括发放的货款和投资。货款是存款货币银行最重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高，是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式。货款业务种类很多，一般可做如下几类划分：按有否抵押品，可分为抵押贷款和信用贷款；按用途可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷款等；按期限可将其分为短期贷款和长期贷款。前者是指期限不超过一年的贷款，后者是指期限在一年以上的贷款。

16.简述套利组合所同时具备的三个特征。一般而言，组合必须同时具备以下三个特征：它是一个不需要投资者任何额外资金的组合；它对任何因素都没有敏感性，因为套得组合没有因素风险；套利组合的预期收益率必须是正值。

17.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：１）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；２）投资者都有追求效用的最大化；３）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；、４）收益是由一个因素模型产生。

18.简述人民币汇率决定的综合模型的主要思想和表达式。人民币（对美元）均衡汇率的综合模型为：e1=ｅ0×（rｂ/rａ）×（dｂ/dａ）（pｂ/pａ）式中，e1是以直接标价法表示的当年人民币理论均衡汇率，ｅ0是以直接标价法表示的上一期人民币实际汇率，rｂ、rａ分别为当年美国和中国的利率水平，dｂ、dａ分别表示当年美国和中国国际收支与上期的比值，rｂ、rａ分别表示当年美国和中国的环比价格指数（指数应改为变化率）。从经济学弹性分析法的角度来分析，这一模型也恰好反映国际收支、利率和物价水平这三个主要影响因素的综合变动率与汇率变动率之间的关系。国际收支、利率这两个指标的变动与汇率变动的方向一致，物价总水平的变动与汇率变动的方向相反，弹性系数表明了汇率变动与三个指标同时变动的相对程度，出反映现实汇率比均衡汇率低估或高估的百分比，汇率弹性系数与上年现实汇率的乘积，则为当期的均衡汇率。

19.简述债务周期的五个阶段。债务周期的五个阶段如下：第一阶段是不成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差，利息支付净流出，净资本流入，债务上升；第二阶段是成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差下降，债务按递减速度上升；第三阶段是债务减少，贸易顺差，利息支付的净流出减少，净资本流出，净外债下降；第四阶段是不成熟的债权人，其特点是贸易顺差下降，再转为逆差，利息支付的净流出转为流入，资本流出速度下降，外国资产的净积累；第五阶段是成熟的债权人，贸易逆差，利息支付的净流入，净资本流量减少，押贷款和票据贴现等。４）按其他分类标准。

23.简述影响商业银行收益率的主要因素。影响银行收益率的主要因素有：１）规模变动对收效的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。２）存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。３）雇员生产率水平。盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。４）扩展手续费收入。５）利率变动。６）存款和贷款业务的增长。

24.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。

25.简要介绍《国际竞争力年鉴》。《国际竞争力年鉴》是瑞士国际管理开发学院（imd）编制的用于公布其年度课题竞争力的报告。自20世纪80年代末开始编制，已成为世界上最负盛名的国际竞争力研究报告之一，是各国政界、经济界领袖审时度势、制定决策的重要参考物。1999年国际竞争力参评国家有47个，评价指标有288项，包括硬数据指标182项，软数据指标106项，按8大竞争要素归类。

26.简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想。一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成。金融体系的竞争力强弱取决于这两个市场和货币市场的运行状况。有竞争力的金融体系表现为在资本市场上市场机制特别是利率机制和汇率机制的有效运行，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高；在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对金融活动的干预是适度和有效的。一个国家或地区的金融体系如果具有竞争力，其金融体系必然是健全的，由发育良好的、国际化和一体化程度相当高的金融部门组成的，健全的金融体系带来金融市场的高效率，促进经济发展，并进一步提高整个金融体系的国际竞争力。

27.简述资本转移与经常转移的区别。资本转移的特征是：１）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免２）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。

29.简述金融体系竞争力的四大要素的作用。金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成。其中前三类指标主要反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济增长的支持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量，而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力。第4类指标主要是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。

31.简述金融统计分析工作方法。金融统计分析工作方法是实际分析应用过程一般方法的归纳。主要步骤如下：1）确定分析对象和主要目的；2）初步调研；3）设计分析体系；4）所用统计资料的搜集、整理和计算；5）研究分析报告32.简述利率平价模型的主要思想和表达式。利率平价模型是关于远期汇率的决定和变化的理论，其基本理论是远期与即期的差价等于两国利率之差，利率较低国家货币的远期差价必将升水，利率较高的国家的远期汇率必贴水，利率平价模型的基本的表达式是：r-r*=·ee¸r代表以本币计价的资产收益率，r*代表以外币计价的相似资产的收益

率，·ee表示一段时间内本国货币贬值或外国货币升值的比率。它表明本国利率高于（或低于）外国利率的差额等于本国货币的预期贬值（或升值）的幅度。

33.简述资金流量表中国内金融资产负债差额与国外金融资产负债差额相等的经济含义。资金流量表中，国内形成的金融资产与负债的差额，等于国外形成的金融资本与负债的差额。如果这个差额为正，表明国内资金盈余，盈余的部分流出到国外；如果这个差额为负，表明国内的资金不足，国外的资金流入到国内。

（四）.计算分析题

于b银行.这是由于b银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因.

6.某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从1997年1月份至1998年12月份，y表示储蓄存款额，t为时间，从1998年1月份开始依次取1，2，„„，经计算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2t＝4900，∑y=148785

6。试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年1～3月份储蓄存款额。解：根据公式：b=（n∑ty-∑t∑y）/（n∑t2-（∑t）2）1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。1994年到1999年我国储蓄存款年份储蓄存款（亿元）199421519199529662199638520219746280199853408199959622解：

1.如下表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度。储蓄存款发展速度和增长速度计算表年份储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增长速度（%）1994215191995296621383819963852021030199746280120211998534081151519995962211212画出储蓄存款增长速度的时序图：（%）储蓄存款增长速度时序图（指导书p104页）由图和表中可以看出，1994-1999年我国居民储蓄存款问题是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），介是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势的主要原因有：1）由于经济增长速度的下降，居民的收入明显下降；2）自1996年以来储蓄存款利率连续8次下调，储蓄资产的收益明显下降；3）安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；4）股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率，出分流了大量的储蓄资金；5）1999年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。

2.某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。货币买入买出gbp/usd1.50751.5083usd/gpy106.55106.65usd/chf1.20211.2105usd/dem1.48561.4861usd/frf5.10555.1075usd/nlg1.66421.6652（1）一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑换成多少本国货币。（2）一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币。（3）本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑。（4）一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币。（5）某客户卖出日元1000万，可得多少美元。解：1）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.4856，客户可得到74280德国马克；2）客户买入美元，银行出售美元，标价为5.1075，需支付本币153225法国法郎；3）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.5083，客户可得到1657495英镑；4）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.6642，客户可得到16642荷兰盾；5）客户买入美元，银行卖出美元，标价为106.65，客户可得到93764.65美元。

3.日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。解：日元对美元汇率的变化幅度：（122.05/105.69-1）×100%=15.48%，即日元对美元升值15.45%；美元对日元汇率的变化幅度：（105.69/122.05-1）×100%=-13.4%，即美元对日元贬值13.4%日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。

4.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。货币名称基期报告期双边美元830.12829.24日元7.757.55英镑126.801279.52港币107.83108.12德国马克405.22400.12法国法郎121.13119.91

解：1）综合汇率变动率是根据一国货币和其他国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率。2）计算人民币对各个外币的变动率：在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率-1）×100%对美元：（830.12/829.24-1）×100%=0.11%，即人民币对美元升值0.11%；对日元：（7.75/7.55-1）×100%=2.64%，即人民币对日元升值2.64%；对英镑：（1260.80/1279.52-1）×100%=-1.46%，即人了币对英镑贬值1.46%；对港币：（107.83/108.12-1）×100%=-0.27%，即人民币对港币贬值0.27%；对德国马克：（405.22/400.12-1）×100%=1.27%，即人民币对美元升值1.27%；对法国法郎：（121.13/119.91-1）×100%=1.02%，即人民币对美元升值1.02%。3）以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.11%×20%）+（2.64%+25%）+（-1.46%×15%）+（-0.27%×20%）+（1.27%×10%）+（1.02%×10%）=0.64%因此，从总体上看，人民币升值了0.64%

5.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的a、b银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们的资产结构不同：a银行资产的50％为利率敏感性资产，而b银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

解：a银行初期收益为：10%×0.5+8%×0.5=9%b银行初期收益为：10%×0.7+8%×0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：a银行初期收益为：5%×0.5+8%×0.5=6.5%b银行初期收益为：5%×0.5+8%×0.5=5.9%在开始时a银行收益率低于b银行，利率变化使a银行收效率下降2.5%，使b银行下降3.5%，从而使得a银行的收益率高a=∑y/n-b×∑t/n计算有：b=（24×1943129-300×148785.6）/（24×4900-300×300）=72.44a=148785.6/24-72.44×300/24=5293.9从而，回归方程为：y=5293.9+72.44tt分别取

25、

26、27，可计算得到1999年1月至3月份储蓄存款余额预测值分别是：7104.9、7177.

34、7249.78。

7.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票a（3000万股）、b（2021万股），c（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。解：1）基金总资产：8400+15×3000+20×2021+15×2500+88000=294500（万元）2）基金总负债：300+80=380（万元）3）基金总净值：294500-380=294120（万元）4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）

8.已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2