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塑料多近空远套利策略2014年6月25日研发中心策略组1研发中心12策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在现货坚挺、远期产能释放的背景下，做远月合约与近月合约贴水扩大的行情入场点位：-400（现价），-300，-200仓位控制：40%持仓（10万元持仓8手，按2、2、4顺序建仓）止损价差：0（最大亏损1.1万元）目标价差：-800（最大盈利2.1万元）主要风险：远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。3策略依据1、原油强势，为塑料提供成本支撑；2、社会库存偏低，支撑近月期价；3、远月合约受制于产能释放压力，易跌难涨；4、需求逐渐转好，旺季背景下，现货及近月价格易涨难跌；5、石化挺价，现货坚挺，近月合约率先向现货价格回归。

1、原油强势，为塑料提供成本支撑42、社会库存偏低，支撑近月期价56交易所仓单3、远月合约受制于产能释放压力，易跌难涨74、需求旺季背景下，现货及近月价格易涨难跌89下游开工及补库需求走强5、石化挺价，现货坚挺，近月合约率先向现货价格回归

10期现价差11远近合约价差近几次走势1213策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在现货坚挺、远期产能释放的背景下，做远月合约与近月合约贴水扩大的行情入场点位：现价（-400），-300，-200仓位控制：40%持仓（10万元持仓8手，按2、2、4顺序建仓）止损价差：0（亏损1.1万元）目标价差：-800（盈利2.1万元）主要风险：远期产能投放推迟造成远月大幅上涨。谢谢！14地址：杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦12、16层邮编：310004

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