2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理题库综合试卷B卷附答案

单选题（共100题）

1、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可

以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.人力资源

B.资质等级

C.成本管理

D.管理层素质

【答案】D

2、（2022年7月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担风

险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资

本充足率的表述正确的是（）。

A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

加权资产

B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍

C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔III最终方案》计算各级资本和

扣除项

D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

【答案】D

3、商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该类风险

一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银

行的信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

4、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避

免造成损失，是指外部事件中的0。

A.不可抗力

B.战争

C.监管规定

D.自然灾害

【答案】C

5、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产

重大变动及其净资产（）的变动情况。

A.10%以下

B.10%以上

C.20%以下

D.20%以上

【答案】B

6、以下不属于市场风险的是（）o

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

【答案】C

7、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小

时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于（）范畴。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】D

8、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。

A.化敌为友

B.辩护或否认

C.化整为零

D.协商或否认

【答案】B

9、下列业务中包含了期权性风险的是（）。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.托收业务

【答案】C

10、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

11、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（）o

A.越低

B.越高

C.为零

D.不确定

【答案】B

12、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0m

B.1.1m

C.1.2m

D.1.3m

【答案】A

13、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安

全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（）的决定。

A.不作处理

B.停工处理

C限制使用

D.拆除处理

【答案】C

14、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，

因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.面值

【答案】A

15、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资

本计量方法不包括（）。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】D

16、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由（）负责，并定

期发布监测报告。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.股东

【答案】C

17、（）是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别

可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法

B.分解分析法

C.制作风险清单法

D.财务状况分析法

【答案】B

18、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D.资本金规模和风险管理水平

【答案】D

19、商业银行的产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结

合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分

析和识别并查找出风险原因的过程属于（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】A

20、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）o

A.风险纠正

B.风险规避

C.市场退出

D.风险救助

【答案】C

21、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个

电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模

型是（）o

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

22、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之

后执行的。

A.制定战略实施方案

B.识别战略风险要素

C.定期自我评估风险管理的效果

D.明确战略发展目标

【答案】C

23、(2018年真题)某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到

在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指

()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】A

24、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，贝IJ根

据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本(RWA)为()亿元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

25、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，

不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业

务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为

被动负债管理

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风

险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产

分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专

业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】B

26、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易

对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失

【答案】D

27、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下

列属于资本类指标的是（）。

A.一级资本

B.定量和定性的指标

c.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本

【答案】A

28、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。

A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工

作

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中

的履职情况

C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况

D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

【答案】C

29、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，

商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的

项目通常按（）计价。

A.历史成本

B.模型定价

C.市场价格

D.公允价值

【答案】A

30、以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业

银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()O

A.外部违约经验

B.内部违约经验

C.映射外部数据

D.统计违约模型

【答案】A

31、某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流

出量为7000万元，则流动性覆盖率为()o

A.114.29%

B.112%

C.127%

D.132%

【答案】A

32、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()

A.即期净敞口头寸

B.累计净敞口头寸

C.敞口头寸

D.总敞口头寸

【答案】A

33、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情

况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能

出现的各种极端状况的方法属于()。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】D

34、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元,

贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

【答案】A

35、RAR0C的公式衡量的是()的使用效益。

A.核心资本

B.经济资本

C.附属资本

D.监管资本

【答案】B

36、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内

外汇总资产的（）。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

【答案】D

37、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之

一，以下（）不属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率

B.存款准备金利率

C.超额存款准备金利率

D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】D

38、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭

受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）

危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

39、下列盈利能力比率公式，错误的是（）。

A.销售毛利率=［（销售收入-销售成本）/销售成本］xlOO%

B.销售净利率=（净利润/销售收入）xlOO%

C.净资产收益率=净利润/［（期初所有者权益合计+期末所有者权益

合计）/2］xl00%

D.总资产收益率=净利润/平均总资产

【答案】A

40、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）o

A.反洗钱稽核审计制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

【答案】C

41、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作

为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资

本要求的（）o

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

【答案】B

42、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，

从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。

A.持续期分析

B.期限弹性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

43、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、

0和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

44、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益

的不确定性。这里所述的商品不包括（）。

A.农产品

B.能源产品

C.金属

D.股票

【答案】D

45、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

【答案】D

46、（2019年真题）LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个

短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90

【答案】c

47、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和

高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概

率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、

违约损失率、违约风险暴露、期限

D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

【答案】D

48、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开

辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

49、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（）

A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便

查找

B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号

C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方

应立即在收件单上签署日期

D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓

名

【答案】A

50、（2019年真题）2018年新增贷款7.5万亿元，对应创造7.5

万亿元存款。如果准备金率是20%,银行将有（）万亿元的超额

备付金因此被转成法定准备金。

A.1

B.1.5

C.5

D.6

【答案】B

51、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商

业银行破产的是（）

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

【答案】A

52、风险价值是指在一定的持有期和（）下，利率、汇率等市场风

险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率

B.违约损失率

C.置信水平

D.持有金额

【答案】C

53、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡

量金融资产的价格对（）因素的敏感度。

A.股票价格

B.汇率

C.商品价格

D.利率

【答案】D

54、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、

可靠性原则。其中，（）原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可

操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验

证机制。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整体性

【答案】c

55、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】C

56、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市

场风险限额指标的（）指标。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

57、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是()

A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被

动防守转变为主动出击

B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目

标以及长期目标

D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】D

58、市场风险的局限性不包括()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概

率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

59、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺

口的计算正确的是()。

A.最好情景的概率x最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率x最坏状况的

预计头寸剩余或不足

B.最好情景的概率x最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概

率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

C.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

D.最好情景的概率x最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概

率x正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率x最坏状况的

预计头寸剩余或不足

【答案】B

60、（2018年真题）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉

至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影

响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

61、核心负债比例中核心负债的定义为（）。

A.距离到期日三个月以上（含三个月）的定期存款和发行债券，以及

活期存款中的稳定部分

B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

C.活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债

券

D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

【答案】A

62、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元，若所有借款人的违

约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损

失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

63、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任

（）

A.制定声誉风险管理原则和操作流程

B.制定危机处理程序

C.撰写声誉风险监测报告

D.定期审核声誉风险管理政策

【答案】C

64、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（）。

A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信

息时，银行可以拒绝或隐瞒

C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

【答案】D

65、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管

理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A.监事会

B.高管层

C.经营部门

D.董事会

【答案】B

66、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算

客户的（）。

A.平均债务承受能力

B.最低债务承受能力

C.一般债务承受能力

D.最高债务承受能力

【答案】D

67、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通

过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系

列参数值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】B

68、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是()o

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品

头寸属于交易账簿

【答案】B

69、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业

银行的风险管理，这属于商业银行（）o

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

70、商业银行的风险管理流程是风险（）o

A.监测一识别一控制一计量

B.识别一计量一控制一监测

C.计量—识别-监测一控制

D.识别一计量一监测一控制

【答案】D

71、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资

本规划中应优先考虑补充（）o

A.核心一级资本

B.二级资本

C.储备资本

D.其他一级资本

【答案】A

72、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委

托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用

的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、

系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和

误导销售，属于（）操作风险点。

A.人员因素

B.外部事件

C.内部流程

D.系统缺陷

【答案】C

73、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道

防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于

“三道防线模式”的是（）。

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

【答案】C

74、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.国家风险

【答案】C

75、下列不属于核心负债的是（）。

A.3个月的定期存款

B.1年的定期存款

C.3个月的发行债券

D.活期存款中的不稳定部分

【答案】D

76、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.信用风险

B.商品风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

77、利率互换发生的前提是（）。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的

比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双

方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

78、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是

当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容

有（）。

A.资产到期日管理

B.流动性资产组合管理

C.抵押品管理

D.以上均正确

【答案】D

79、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）

计量公允价值通常按市场价格计价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

80、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资

产之间的比率。这里的资本就是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.一级资本

D.监管资本

【答案】D

81、（2018年真题）（）是市场约束的核心。

A.监管部门

B.公众存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

82、目前我国的土地用途变更登记主要有（）o

B.①O

c.®G)

D.稣

【答案】A

83、（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金

融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

84、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其货款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

85、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（）四种。

A.商品风险

B.转移风险

C.主权风险

D.信用风险

【答案】A

86、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累

了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的（）为基础，按

照持有目的将资产分为四类。

A.《企业会计准则》

B.《商业银行市场风险管理指引》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行压力测试指引》

【答案】A

87、（）是一种特殊类型的操作风险。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.市场风险

【答案】B

88、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，

正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效

率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。

A.解决表面问题，不须深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风

险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】C

89、（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策

例外情况的通告。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

【答案】B

90、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风

险权重的是（）特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】A

91、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项

安排。

A.独立交易

B.资产转移

C.关联交易

D.权利让渡

【答案】C

92、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【答案】A

93、声誉危机管理的主要内容不包括（）。

A.预先制定战略性的危机管理规划

B.提高日常解决问题的能力

C.提高风险意识

D.危机现场处理

【答案】C

94、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权

平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则

该银行的资产负债久期缺口为（）年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

【答案】A

95、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜

绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】C

96、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用

基于（）来计算信用风险的监管资本。

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.内部评级方法

D.以上都不对

【答案】C

97、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也

就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行

操作风险管理的核心问题是（）。

A.技术创新

B.合规问题

C.管理问题

D.风险监管

【答案】B

98、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规

划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.1年或两年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

【答案】D

99、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制

等执行情况

【答案】D

100、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的

某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险转移

【答案】B

多选题（共80题）

1、按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A.信用风险限额

B.市场风险

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

E.国别风险限额

【答案】ABCD

2、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

E.流动性风险

【答案】ABD

3、吊装边长或直径大于（）mm的风管，每段吊装长度不大于（）

节。

A.1250,3

B.1250,2

C.1150,3

D.1150,2

【答案】B

4、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有

（）。

A.对市场风险VaR值的准确性进行验证

B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

C.计算资产组合可能产生的最高收益

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

【答案】BD

5、商业银行在制定风险偏好过程中，应考虑的因素包括（）。

A.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

B.监管要求

C.压力测试结果

D.同业的风险偏好水平

E.风险偏好与利益相关人的期望

【答案】ABC

6、从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（）四大原因。

A.内部流程

B.系统缺陷

C.流动性

D.外部事件

E.人员因素

【答案】ABD

7、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括

Oo

A.设置头寸限额并进行监控

B.交易头寸至少应逐日按照公允价值计价

C.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

【答案】ACD

8、从贷款的会计核算方式，可分为（）o

A.存量贷款证券化

B.增量贷款证券化

C.表内贷款证券化

D.表外贷款证券化

E.资产支持证券

【答案】CD

9、下列关于风险监管的说法，正确的有0。

A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风

险状况进行全面评估和监控

B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况

和银行机构风险状况

C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，

还包括其单一或部分分支机构的风险水平

D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对

各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制

E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

【答案】ABCD

10、宅基地使用权的使用期限是（）o

A.30年

B.50年

C.70年

D.没有期限

【答案】D

11、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不得

进行批量转让的不良资产有（）。

A.已核销的账销案存资产

B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产

C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产

D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产

E.债务人或担保人为国家机关的资产

【答案】BCD

12、我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相

关法规包括（）。

A.《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通

知》

B.《商业银行资本充足率管理办法》

C.《商业银行市场风险管理指引》

D.《国际会计准则第39号》

E.《巴塞尔新资本协议》

【答案】BC

13、下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有（）o

A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制

各种风险

B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时,

风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益

C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式,

对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督

E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提

交董事会批准

【答案】AC

14、监管部门是市场约束的核心，其作用包括（）。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露

B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

15、留置担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.留置物保管费用

E.实现留置权的费用

【答案】ABCD

16、国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。

A.传统方法

B.评级方法

C.信用评分方法

D.统计模型

E.黑色预警法

【答案】ABCD

17、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的

区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风

险防范措施及所需资源的优先级别包括（）o

A.外包供应商

B.产品供应商

C.产品销售商

D.服务商

E.经销商

【答案】ABD

18、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请

中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则下

列做法恰当的有（）0

A.分析未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.考虑不同发展时期的现金流特性

C.考虑正常的经营活动的现金流量是否能及时且足额偿还贷款

D.根据当前正常经营活动的现金净流量是负值而不予与贷款

E.以上都正确

【答案】AB

19、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操

作实践。

A.确保各类风险被正确识别、优先排序

B.推行全面风险管理理念

C.改善公司治理

D.预先做好防范危机的准备

E.创造有利的资金使用环境

【答案】ABCD

20、战略风险识别可以从（）入手。

A.中观层面

B.局部层面

C.宏观层面

D.微观层面

E.信息层面

【答案】ACD

21、（）是银行流动性风险的预警。

A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B.市场上出现关于商业银行的负面传言

C.银行所发行的股票价格下跌

D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资

【答案】ABC

22、核心雇员流失的风险具体体现为（）。

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援/替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工超越授权的活动

【答案】BCD

23、下列属于健全的风险管理体系的功能的有（）。

A.自觉管理

B,微观管理

C.系统管理

D.动态管理

E.宏观管理

【答案】ABCD

24、广义上讲，银行业机构的市场准入包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.区域准人

D.高级管理人员准入

E.级别准人

【答案】ABD

25、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

A.市场流动性严重不足的情形

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.模型假设和参数不再适用的情形

D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情

景

E.历史上发生过重大损失的情景

【答案】ABCD

26、下列关于止损限额的说法，正确的有()。

A.止损限额是指所允许的最大损失额

B.止损限额是指所允许的最小损失额

C.适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失

D.只适用于长时间(如1年)的累计损失

E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现

【答案】AC

27、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取

()。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案】AD

28、因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有()，任何

一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依

法予以审定处理。

A.意见一致

B.合同约定

C.仲裁协议

D.和解成功

【答案】C

29、为了充分利用和发挥信息资源的价值。实现有序的科学信息管

理，项目参建备方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。

A.项目管理规划

B.系统开发计划

C.信息管理手册

D.信息编码表

【答案】C

30、下列关于宅基地使用权的特征，理解不正确的是（）o

A.权利客体是农民集体所拥有的土地

B.宅基地的面积没有限制

C.宅基地使用权能受到限制

D.宅基地的数量受到限制

【答案】B

31、异议登记的申请人是（）。

A.利害关系人

B.土地所有权人

C.土地使用权人

D.土地他项权利人

【答案】A

32、《巴塞尔新资本协议》与以前相比，主要创新在于（）。

A.把操作风险纳人资本监管

B.提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求

C.允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本

充足率

D.计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权

重

E.把信用风险纳入资本的监管

【答案】ABCD

33、下列有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有（）。

A.从投诉和批评中积累早期预警经验

B.强化声誉风险管理培训

C.增强对客户和公众的透明度

D.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致

E.制定危机管理规划

【答案】ABCD

34、根据《商业银行资本管理办法（试行）》一级资本包括核心一

级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。

A.资本公积

B.盈余公积

C.一般风险准备

D.未分配利润

E.超额贷款损失准备可计入部分

【答案】ABCD

35、下列说法正确的有（）。

A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E.VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

【答案】AD

36、与出让、租赁和作价出资（入股）方式相比，经国家授权经营在

国有建设用地使用权权利取得时（）。

A.不必向国土资源行政部门申请登记

B.不需进行权属审核

C.不必支付任何费用

D.不是由省级国土部门核发证书，而是由国土资源部直接下发

【答案】C

37、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。

A.防范措施

B.应急预案

C.防范措施和应急元

D.保护措施

【答案】C

38、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。

A.审慎性

B.完整性

C.独立性

D.及时性

E.一致性

【答案】BCD

39、不属于事故间接原因（）。

A.机械、物质或环境的不安全状态

B.没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力

C.技术和设计上的缺陷

D.没有安全规程或不健全

【答案】A

40、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。

A.协助制定法律政策

B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.开展法律培训和教育项目

D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】ABC

41、下列各项中，（）属于风险评估环节。

A.形成风险评估报告

B.分析风险产生的原因

C.界定其主要的业务领域

D.了解银行的业务和风险管理制度

E.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

【答案】ACD

42、在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的（）。

A.高效性

B.针对性

C.可操作性

D.实用性

E.完整性

【答案】CD

43、以下（）是声誉风险管理中应强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的危机/决策流程

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.培养开放、互信、互助的机构文化

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

44、根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。

A.从业人员准入

B.法人准入

C.机构准入

D.业务准入

E.高级管理人员准入

【答案】CD

45、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.自然性损失

D.灾难性损失

E.定量损失

【答案】ABD

46、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。

模型输入数据可分为()。

A.市场数据

B.交易数据

C.头寸数据

D.模型的假设和参数

E.相关参考数据

【答案】ABCD

47、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)o

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

【答案】ABCD

48、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风

险的有()。

A.未能正确识别假钞

B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.未经授权办理大额取现业务

【答案】ACD

49、在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵

补风险损失的能力，主要包括()。

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徒率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

50、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心

资本的有()o

A.未分配利润

B.未公开储备

C.公开储备

D.盈余公积

E.资本公积

【答案】ACD

51、操作风险可以分为由（）所引发的风险。

A.技术

B.系统

C.流动性

D.外部事件

E.人员

【答案】BD

52、下列关于情景分析法，说法正确的是（）。

A.情景分析是一种多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基准情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最坏的情景

【答案】ABC

53、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以

用于（）方面的管理。

A.业务决策

B.资本配置

C.目标设定

D.绩效考核

E.计量损失

【答案】ABCD

54、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）o

A.行政复议的依据、标准、程序公开

B.监管执法和行为标准公开

C.监管立法和政策标准公开

D.监管职权的信息公开

E.行政诉讼的依据、标准、程序公开

【答案】ABC

55、履带式起重机满负荷起吊时，应先将重物吊离地面（）mm左

右，对设备作一次全面检查，确认安全可靠后，方可起吊。

A.500

B.800

C.400

D.200

【答案】D

56、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

57、银行机构的市场准入应当遵循的原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.效率原则

E.便民原则

【答案】ABCD

58、属于建筑工程检测的目的（）。

A.对施工计划进行验证

B.参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定

C.保证建筑工程质量

D.加快施工进度

【答案】C

59、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为

（）。

A.系统重要性银行附加资本要求为1%

B.2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求

C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超

额资本

D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、

6%、8%

E.系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和10.5%

【答案】ABD

60、商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操

作风险的有（）。

A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

C.未经授权办理大额取现业务

D.未能正确识别假钞票

E.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

【答案】BCD

61、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本中的二级资本

包括（）。

A.二级资本工具及其溢价

B.盈余部分

C.一级资本工具及其溢价

D.少数股东资本可计入部分

E.超额贷款损失准备可计入部分

【答案】AD

62、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括

()o

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级