2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理通关考试题库带答案解析

单选题（共100题）

1、《物权法》于（）在第十届全国人民代表大会第五次会议上

审议通过。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】B

2、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行

分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

3、（）可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

A.代理业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】D

4、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行

骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。

A.授信评级

B.贷前调查

C.信贷审查

D信贷审批

【答案】B

5、《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加

资本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】A

6、集体土地所有权主体不包括（）o

A.乡农民集体

B.村农民集体

C.村民个人

D.村民小组农民集体

【答案】C

7、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计

量公允价值通常按市场价格计价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

8、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三

个主要阶段是（）。

A.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型

B.违约概率模型-专家判断法一信用评分模型

C.专家判断法一信用评分模型-违约概率模型

D.信用评分模型-专家判断法一违约概率模型

【答案】C

9、（?）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分

B.风险评分

C.行为评分

D.破产评分

【答案】C

10、下列各项中，（）符合内部控制过程评价的具体评分标准：

A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%

B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被

规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得

该项分值的20%

D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，

控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30%

【答案】A

11、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财

务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保（）o

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

12、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

【答案】C

13、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析

贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。

A.非系统风险

B.管理层风险

C.系统性风险

D.个体风险

【答案】C

14、健全的风险管理体系具有的功能不包括0。

A.系统管理

B.自觉管理

C.微观管理

D.非系统管理

【答案】D

15、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根

据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本(RWA)为()亿元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

16、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技术和措施的()方法。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】C

17、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高()

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

C.8年期票面利率为5%的固定利率债券

D.10年期票面利息为5%的固定利率债券

【答案】D

18、操作风险损失数据的收集的步骤不包括（）。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定

【答案】A

19、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。

A.抽象成本和实体成本

B.直接成本和间接成本

C.预算成本、计划成本和实际成本

D.固定成本和变动成本

【答案】B

20、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是

)o

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展

的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片

面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配

的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

21、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本

充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

22、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不

正确的是（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大

主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算

资产充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】C

23、以下属于操作风险的是()。

A.法律风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】A

24、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是()o

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

【答案】C

25、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺

口的计算正确的是()。

A.最好情景的概率x最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

B.最好情景的概率x最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概

率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

C.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

D.最好情景的概率X最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率X最坏状况的

预计头寸剩余或不足

【答案】B

26、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行

知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股

东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行

面临的市场风险

【答案】C

27、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.力口强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

28、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风

险的是（）。

A.交易对手提前执行互换合同

B.某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】B

29、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.普通性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、非盈利性和不可转化性

【答案】B

30、下列不属于常用的市场限额风险的是（）

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.币种限额

D.定价限额

【答案】D

31、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但

在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步

走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关

系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对

外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集

团公司本部）的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】B

32、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内

外汇总资产的（）。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

【答案】D

33、下列关于资本的说法，正确的是（）

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风

险水平相匹配的资本

C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】C

34、声誉风险管理的具体做法不包括（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.杜绝一切风险投资

【答案】D

35、监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监

控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报

告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。

造成未履行必要的（）或者外部汇报不准确。

A.操作规范

B.监管职责

C.汇报义务

D.内部控制

【答案】C

36、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、

市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监

管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离率

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】D

37、承担操作风险管理的最终责任的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会

B.高管层及高管层风险管理委员会

C.操作风险管理的牵头部门

D.首席风险官

【答案】A

38、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项

安排。

A.独立交易

B.资产转移

C.关联交易

D.权利让渡

【答案】C

39、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.净资产负债率

B.流动比率

C.管理层素质

D.现金比率

【答案】C

40、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为

15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1

年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客

户在1年内的违约概率为0。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】C

41、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、

前十大国别敞口等可设置（）。

A.国别风险限额

B.分散度限额

C.集中度限额

D.地区限额

【答案】C

42、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.定价限额

【答案】D

43、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余

额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备

金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确

的是()。

A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险

B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险

C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高

D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据

【答案】A

44、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的

利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】D

45、环境事故发生后的处置不包括()。

A.建立对施工现场环境保护的制度

B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害

C.积极接受事故调查处理

D.暂停相关施工作业，保护好事故现场

【答案】A

46、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】B

47、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。

A.局部检测

B.全面检测

C.抽样检测

D.指定部位检测

【答案】C

48、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性

质。

A.识别风险

B.分析风险

C.感知风险

D.制作风险清单

【答案】C

49、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

50、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本

监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议II

B.巴塞尔协议I

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】A

51、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重

估应至少（）进行一次。

A.每月

B.每日

C.每年

D.每周

【答案】B

52、某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。

2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公

司2014年存货周转天数为。天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5

【答案】D

53、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流

动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。

A.正回购；正回购

B.逆回购；逆回购

C.正回购：逆回购

D.逆回购；正回购

【答案】C

54、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维

护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（）O

A.追求快速见效，只需考虑短期效果

B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过

程

D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

【答案】C

55、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）o

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者

权益

C.账面资本是银行实际拥有的资本

D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分

配利润、投资重估储备、一般风险准备等

【答案】A

56、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）o

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】D

57、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下非系统重

要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.10.5%

D.11.5%

【答案】C

58、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损

失

C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来

转移

D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸

收预期损失

【答案】A

59、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以

便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行

创造增加值

【答案】C

60、（2018年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其

分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

61、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格

和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成

的潜在最大损失是（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.风险价值

D.敏感性分析

【答案】C

62、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的

业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A.组合风险

B.风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】C

63、（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲

学和价值观。

A.企业文化

B.风险文化

C.保险文化

D.管理文化

【答案】B

64、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议III的相关内容，制

定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于（）。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】c

65、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估

【答案】C

66、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是

（）o

A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】D

67、下列计算公式中，正确的是（）o

A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负

债xlOO%

B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/个人存款xlOO%

C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+

同业存放）/总负债x100%

D.核心负债比例=核心负债/总资产x100%

【答案】A

68、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中

心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

69、不良贷款转让（打包出售）是指银行对（）户/项（“户”指独立

企业法人，“项”指抵债资产）以上规模的不良贷款进行组包，通过

协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转

让给资产管理公司的行为。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】D

70、以下不属于银行认可的质押品的是（）。

A.黄金

B.股票

C.中央银行投资的公用企业发行的债券

D.AA级以上国家发行的债券

【答案】B

71、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模

型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.正常客户累计百分比

D.正常客户数量

【答案】A

72、投资者把他财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资

产,60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的投资组合的预期

收益率为（）。

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

73、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数

量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）

A.正态分布

B.二项分布

C.均匀分布

D.泊松分布

【答案】D

74、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】C

75、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之

以下（）不属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率

B.存款准备金利率

C.超额存款准备金利率

D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】D

76、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制

各类潜在风险因此要遵循（）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则

【答案】A

77、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,

并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷

款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商

业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承

担风险损失的最终责任。

A.贷款企业

B.专业调查机构

C.贷款审批人

D.商业银行

【答案】D

78、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用

风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国

《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率

约为⑶。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】A

79、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损

失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸

收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来

转移

【答案】C

80、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产

的对数收益率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

81、流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能

够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】A

82、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,

英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元

多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,

则三种方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

83、下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并

进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情

况

【答案】D

84、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8

万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、

44%、15%,则该部门的投资组合百分比收益率是()。

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

【答案】B

85、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1500亿元，其中在

2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初

次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为

()o

A.35%

B.40%

C.67%

D.80%

【答案】c

86、在标准法的几大业务条线中，0系数等于18%的业务条线是()。

A.零售银行

B.交易和销售

C.商业银行

D.资产管理

【答案】B

87、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙,

在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙

设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于0。

A,风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险分散

【答案】C

88、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算

资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称

为0。

A.组合法

B.标准化方法

C.高级计量法

D.内部模型法

【答案】B

89、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）o

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】C

90、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

91、（）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好

的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

A.保险转移

B.非保险转移

C.两者都是

D.两者都不是

【答案】B

92、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中,

正确的是（）o

A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存

在利率风险

【答案】A

93、商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维

护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力

B.领导能力

C.企业社会责任

D.战略发展计划

【答案】C

94、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。

A.长期性的

B.短期性的

C.临时性的

D.永久性的

【答案】A

95、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。

A.风险控制/缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标

B.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新

完善风险管理程序

【答案】A

96、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.公司治理层

D.董事会

【答案】D

97、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者

权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】A

98、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风

险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的

是（）。

A.利率风险

B.国家风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】D

99、（2019年真题）流动性资产余额/流动性负债余额x100%为（

的计算公式。

A.流动性覆盖率

B.流动性比例

C.流动性资产充足率

D.流动性匹配率

【答案】B

100、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过

程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影

响的风险是指（）。

A.法律风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】C

多选题（共80题）

1、下列属于行业经营风险因素的有（）o

A.产业成熟度

B.市场供求

C.产业依赖度

D.行业盈亏系数

E.销售利润率

【答案】ABC

2、材料进场验收是重要一环，目的是（）。

A.检验材料的质量和数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否

由于运输原因发生变异

B.检验材料的质量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运

输原因发生变异

C.检验材料数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输

原因发生变异

D.检验材料的质量或数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否

由于运输原因发生变异

【答案】A

3、下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。

A.银行将投资债券回售给发行人

B.投资债券被发行人提前赎回

C.客户提前偿还房屋贷款

D.银行提前终止理财产品

E.客户提取活期存款

【答案】BC

4、商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。

A.内部衡量法

B.外部衡量法

C.自我评估法

D.因果分析模型

E.损失概率法

【答案】CD

5、资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。

A.银行持有资产支持证券

B.提供信用增级

C.流动性支持

D.开展利率互换

E.信用衍生工具

【答案】ABCD

6、各项贷款包括()。

A.融资租赁

B.贸易融资

C.票据融资

D.各项垫款

E.保险公司存放

【答案】ABCD

7、目测法手段可归纳（）

A.看、摸、敲、照四个字

B.目测法、实测法和试验法三种

C.靠、吊、量、套四个字

D.计划、实施、检查和改进

【答案】A

8、中国银行业监管应当遵循的基本原则包括（）。

A.公正原则

B.公开原则

C.效率原则

D.利益原则

E.依法原则

【答案】ABC

9、（）登记资料是指涉及国家安全、军事设施等单位的土地登

记资料内容。

A.特殊

B.秘密

C.特密

D.机密

【答案】A

10、通过出让方式取得国有土地使用权，最高使用期限为40年的是

()o

A.居住用地

B.工业用地

C.商业、旅游、娱乐用地

D.科教文体卫用地

【答案】C

11、区域政策法规重大变化的相关警示信号有()。

A.区域内客户的资信状况普遍降低

B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响

C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行

D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

【答案】BC

12、对于那些无法通过()进行有效管理的风险，商业银行可

以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方

式,获得承担风险的价格补偿。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

E.风险规避

【答案】ABC

13、下列各项中，需缴纳土地增值税的是（）。

A.老李将房子赠送给朋友

B.某人通过遗嘱继承了一栋房产

C.房地产开发商将房子卖给了客户

D.企业取得的土地使用权经过5年价格增长了1倍

【答案】C

14、风险识别的七种类型不包括（）。

A.大气排放

B.水体排放

C.固体废物处理

D.建筑排放物处理

【答案】D

15、利率灵敏度可分为（）。

A.利差灵敏度

B.利率损失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.资产负债市值的利率灵敏度

【答案】A

16、工程量清单的组成不包括（）。

A.措施项目清单

B.规费项目清单

C.分部工程量清单

D.税金项目清单

【答案】C

17、业务连续性管理应符合的要求包括（）。

A.建立维持其运营连续性策略的文档

B.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

C.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性

D.制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划

E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门

或信息科技管理委员会确认

【答案】ABCD

18、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责是（）。

A.识别、计量和监测市场风险

B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，

报告超限额情况

D.设计、实施事后检验和压力测试

E.识别、评估新产品中所包含的市场风险

【答案】ABCD

19、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动

C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握

的信息是不对称的

D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和

经营风险获得收益

E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

【答案】ABCD

20、操作风险系统缺陷方面的表现包括（）。

A.信息科技系统不完善

B.一般配套设备不完善

C.控制和报告不力

D.流程不健全

E.流程执行失败

【答案】ABC

21、一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系

B.是市场对当前经济状况的判断

C.是对未来经济增长预期的结果

D.是对未来通货膨胀预期的结果

E.是对未来资本回报预期的结果

【答案】ABCD

22、黄金价格的波动不属于（）。

A.汇率风险

B.衍生品风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

E.资产价格风险

【答案】BCD

23、商业银行的风险对冲可以分为（）。

A.自我对冲

B.内部对冲

C.市场对冲

D.特殊对冲

E.一般对冲

【答案】AC

24、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）o

A.净稳定资金比例

B.超额备付金率

C.流动性覆盖率

D.流动性比例

E.存贷比

【答案】BCD

25、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（）。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差

异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风

险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率

变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

【答案】ABCD

26、柴油发电机周围（）m内不得使用火炉火喷灯，不得存放易燃

物。

A.6

B.5

C.4

D.7

【答案】c

27、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银

行面临的风险包括（）o

A.战略风险

B.法律风险

C.国别风险

D.操作风险

E.市场风险

【答案】ABCD

28、培训流程管理中的第一步是（）。

A.制定培训计划

B.分析培训需求

C.落实培训前准备工作

D.通知培训学员

【答案】B

29、下列（）属于金融风险可能造成的损失。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.非灾难性损失

E.非常规性损失

【答案】ABC

30、关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（）。

A.客户信用评级主要针对交易主体

B.它们反映了信用风险水平的两个维度

C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定

D.一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

E.一个债务人可以有多个客户评级

【答案】ABD

31、下列属于收益度量指标的有（）o

A.绝对收益

B.持有期收益率

C.预期收益率

D.方差

E.标淮差

【答案】ABC

32、银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式，这两种方式相

互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。

A.现场检查结果将提高非现场监管的质量

B.通过现场检查修正非现场监管结果

C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少

现场检查的工作量

D.非现场监管对现场检查的指导作用

E.非现场监管工作要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监

测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效

性

【答案】ABCD

33、市场风险指标包括()。

A.不良资产率

B.预期损失率

C.累积外汇敞口头寸比例

D.市值敏感性比率

E.贷款损失准备金率

【答案】CD

34、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括

()o

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

35、下列属于商业银行风险控制措施的有（）。

A.根据部门承担的风险水平重新分配风险资本

B.对持有的交易头寸进行对冲交易

C.制定流动性应急预案

D.对某重点行业进行超出限额标准的授权

E.要求借款人提供合格的抵押品

【答案】ABC

36、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重

新完善风险管理程序

【答案】CD

37、《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各

种方式掩饰、隐瞒（）等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.走私犯罪

B.毒品犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.金融诈骗犯罪

【答案】ABCD

38、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）0

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法

【答案】BCD

39、集团授信限额管理的步骤包括（）。

A.初步确定对该集团整体的授信限额

B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额

以内

C.初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值

D.分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

E.最终核定各成员单位的授信限额

【答案】ABCD

40、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）o

A.整体报告

B.部分报告

C.综合报告

D.内部报告

E.外部报告

【答案】D

41、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括

（）o

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级

【答案】ABCD

42、决定商业银行的风险承受能力的是（）。

A.资本金规模

B,风险管理水平

C.资产管理

D.负债管理

E.资产负债管理

【答案】AB

43、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方

法有（）o

A.依靠历史数据判断与估计流动性风险

B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

D.建立和运用资产负债管理信息系统

E.依赖管理人员的主观判断与估计

【答案】BCD

44、战略风险来自（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

【答案】ACD

45、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权

平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如

果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响

有（）。

A.损失13亿元

B.盈利13亿元

C.整体价值无变化

D.流动性增强

E.流动性下降

【答案】A

46、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专

用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如

期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行

贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告

B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D.将该笔贷款调整为信用贷款

E.给予企业25%的利息减免

【答案】AC

47、风险报告的职责主要体现在（）。

A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

B.实施并支持一致的风险语言/术语

C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】ABCD

48、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能

B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

49、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专

用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如

期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行

贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告

B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D.将该笔贷款调整为信用贷款

E.给予企业25%的利息减免

【答案】AC

50、下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（）。

A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

【答案】ACD

51、下列哪些属于操作风险的人员因素（）

A.知识/技能匮乏

B.内部欺诈

C.核心员工流失

D.违反用工法

E.外部人员盗窃

【答案】ABCD

52、操作风险分为由（）所引发的四类风险。

A.技术

B.系统

C.流动性

D.外部事件

E.人员

【答案】BD

53、内部控制是对风险进行（）的动态过程和机制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后监督

E.事后纠正

【答案】ACD

54、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

55、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括

（）。

A.系统风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】BCD

56、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相

关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D.临时报告

E.公司章程

【答案】ABCD

57、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有

()。

A.利息偿付比率

B.资产负债率

C.流动比率

D.销售利润率

E.资产回报率

【答案】ACD

58、按照执行价格划分，期权可以分为()。

A.美式期权

B.欧式期权

C.价内期权

D.平价期权

E.价外期权

【答案】CD

59、（）根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制

电路中的每一个控制环节，将控制电路“化整为零"，按功能不同

分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排

除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。

A.分析控制电路

B.分析主电路

C.分析辅助电路

D.综合分析

【答案】B

60、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本

期变化的比率指标有）。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

【答案】CD

61、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行

面临的风险划分为（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.声誉风险

【答案】ABCD

62、银行机构市场准入的主要目标包括()。

A.维护银行市场秩序

B.保护存款者的利益

C.保护银行的利益

D.保证大客户的数量

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

【答案】AB

63、以下利润总额的计算公式中，表达正确的是()。

A.利润总额=营业收入一营业成本一营业税金及附加一期间费用

B.利润总额=营业收入一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资

产减值损失+公允价值变动收益+投资收益

C.利润总额=营业利润+营业外收入一营业外支出

D.利润总额=营业利润+营业外收入一营业外支出一所得税

【答案】C

64、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产

品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行

操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。

A.外部损失数据

B.内部损失数据

C.情景分析

D.业务经营环境和内部控制因素

E.借款人信用记录

【答案】ABCD

65、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理

组织架构应当能够()。

A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

【答案】AC

66、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括()。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本