2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理题库附答案（典型题）

单选题（共100题）

1、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下

通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。

A.名义价值

B.实际价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】D

2、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的

是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.市场风险

【答案】D

3、ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。

A.息税前利润/总利息支出

B.流动资产/流动负债

C.留存收益/总资产

D.普通股/总资本

【答案】A

4、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自

动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C.改革信贷经营管理模式

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作

技能和业务水平

【答案】C

5、（）是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因

B.关键风险指标

C.风险报告

D.风险控制

【答案】B

6、（2018年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或

债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外

汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.货币风险

D.转移风险

【答案】D

7、下列选项不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.第三方准入

C.业务准入

D.高级管理人员准入

【答案】B

8、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是（）。

A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行

准确把握自身风险状况

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门

采用的风险管理不一致

C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导

失效的表现之一

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门

的需求

【答案】B

9、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备

付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

10、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不

属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（）。

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息

B.商业银行无法形成长期的核心竞争力

C.不利于商业银行形成强大的定价能力

D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

【答案】D

11、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规

划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.1年或两年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

【答案】D

12、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】D

13、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）o

A.原有建设用地发生土地转让

B.原有建设用地发生企业改制

C.原有建设用地发生用途改变

D.新增建设用地

E.经营性房地产开发用地

【答案】A

14、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定

条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

【答案】A

15、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）0

A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何

外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险

B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷

款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险

C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严

重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借

款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯

定要造成较大损失被称为较高国别风险

D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出

现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程

序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只

能收回极少部分被称为高国别风险

【答案】B

16、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿

元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷

款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，

则正常类贷款迁徙率为（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

【答案】C

17、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险

的重要手段是严格的（）。

A.职责分工

B.员工培训

C.外部监管

D.内部控制

【答案】D

18、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整

已经实现的盈利

【答案】D

19、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是()。

A.压力管道焊接

B.高压设备或高压管道耐压严密性试验

C.大型设备吊装

D.大型设备现场组装

【答案】A

20、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。

A.风险水平

B.风险迁徙

C.风险抵补

D.风险价值

【答案】D

21、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。

A.资本规划

B.压力测试

C.风险评估

D.信息披露

【答案】D

22、下列（）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交

易账户的内容。

A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实

际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】B

23、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“（）”的资产负

债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的

流动性风险。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借短贷长

D.借长贷短

【答案】C

24、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作

为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资

本要求的（）o

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

【答案】B

25、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A.名义价值

B.实际价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】C

26、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

27、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）

A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或

变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响

D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低

【答案】C

28、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权

书。

A.外部审计机构

B.内部审计机构

C.银监会派出机构

D.国资委派出机构

【答案】A

29、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。

A.风险分散

B.风险对换

C.风险集中

D.风险转出

【答案】A

30、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作

的规范性，讲述不正确的是（）

A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等

B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保

T

C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次

损失等

D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的

净损失

【答案】B

31、（）是最具流动性的资产。

A.股票

B.贷款

C.现金

D.票据

【答案】C

32、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心

是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的

董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

A.所有权、经营权

B.所有权、治理权

C.处置权、治理权

D.清偿权、经营权

【答案】A

33、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

34、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是

()o

A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制

B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限

C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税

D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利

【答案】D

35、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额

为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

36、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）o

A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款

本息或履行相关义务的可能性

B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的

累计违约概率与0.05%中的较高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】C

37、下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A.成本收入比

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】A

38、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.负债风险管理模式

B.资产风险管理模式

C.内部管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

39、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，

从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.客户、产品和业务活动事件

【答案】B

40、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风

险权重的是()特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】A

41、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险

识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果

进行评估，衡量确定产品（）、的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

42、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出

预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是（）

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

43、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合

角的合缝，使风管成型。

A.自动风管生产线

B.角钢法兰液压钾接机

C.主要用于矩形风管的折方

D.电动联合角合缝机

【答案】D

44、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会

提出的监管理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管股东、管风险、管效益、提高透明度

C.管法人、管经营、管风险、提高透明度

D.管股东、管经营、管内控、提高透明度

【答案】A

45、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中

【答案】B

46、从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。

A.违规风险和声誉风险

B.违规风险和监管风险

C.监管风险和声誉风险

D.违规风险和资金风险

【答案】B

47、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）o

A.土地登记卡以权利人为单位填写

B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记

卡主卡上进行登记

C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写

宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人

土地登记卡及续表

D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡

E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权

利的，在土地登记卡续表上进行登记

【答案】B

48、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是

（）。

A.通过金融市场控制风险

B.建立多层次的流动性屏障

c.提高资产的稳定性和负债的流动性

D.提高流动性管理的预见性

【答案】C

49、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。

A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进

行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方

面也增加了监管成本

D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银

行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作

用

【答案】C

50、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算

其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为

10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】D

51、抵押担保中，作为抵押权人的是（）o

A.债务人

B.债权人

C.第三方

D.借款人

【答案】B

52、（2018年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、

伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失

事件。

A.外部欺诈事件

B.内部欺诈事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.就业制度和工作场所安全事件

【答案】A

53、（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）

A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉

置信度以外的损失情况

D.风险价值是即将发生的真实损失

【答案】C

54、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本

的方法：权重法和（）o

A.初级法

B.高级法

C.内部评级法

D.内部评审法

【答案】C

55、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元，若所有借款人的违

约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损

失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

56、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8

万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、

44%、15%,则该部门的投资组合百分比收益率是()。

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

【答案】B

57、(2018年真题)下列关于商业银行资本的说法中，错误的是

()。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部

分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、

投资重估储备和未分配利润等

C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引

发行的所有合格的资本工具

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】D

58、银行监管的公正原则中，()要求履行法定的完整程序，不因监

管对象不同而有差异。

A.实体公正

B.结果公正

C.执法公正

D.程序公正

【答案】D

59、马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最

完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值一方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

【答案】A

60、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的

规模有很大影响。通常，置信水平,则相应配置的经济

资本规模抵御风险的能力O()

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

【答案】D

61、银行的流动性风险与()没有关系。

A.资产负债币种结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债期限结构

D.资产负债分布结构

【答案】B

62、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根

据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本(RWA)为()亿元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

63、(2018年真题)()是指该国家或地区现有的国别风险期望值

低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可

能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A.低国别风险

B.中等国别风险

C.高国别风险

D.较低国别风险

【答案】D

64、以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节()

A.总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制

目标，对分行进行初次分配

B.分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度

C.分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡

分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分

比进行战略性分配

【答案】B

65、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是

()o

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C.战略目标决定了实现路径

D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

【答案】D

66、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,E1元空头40,英镑空

头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多

头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种

方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.160

B.150

C.120

D.230

【答案】A

67、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况

时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】A

68、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道

防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于

“三道防线模式”的是（）o

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

【答案】C

69、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户

信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发

生的情形是（）。

A.客户所有者权益越高，限额越高

B.客户历史信誉状况越好，限额越高

C.客户信用等级越高，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

70、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量

法来获得

【答案】D

71、不良资产/贷款率等于（）o

A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款x100%

B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款x100%

C.（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款x100%

D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款x100%

【答案】A

72、以下关于风险分散的说法错误的是（）

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】A

73、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险

隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。

A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人

员与前台交易员核对交易明细

B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保

证

C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的

概率

D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理

人员对交易风险评估的准确性

【答案】A

74、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员

工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.国别风险

【答案】C

75、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

（）o

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

76、下列不属于留置担保的范围的是（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.固定资产净残值

【答案】D

77、KRI是指()。

A.关键风险指标

B.损失事件收集

C.操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本自动化计量

【答案】A

78、()是银行所有风险中最具破坏力的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】C

79、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()o

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

80、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明

Oo

A.该银行经营状况良好

B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常

C.该银行处置不当可能失去清偿能力

D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】C

81、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险

的重要工具。

A.连续营业方案

B.购买商业保险

C.业务外包

D.降低操作风险

【答案】B

82、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年

B.2010年

C.2013年

D.20115年

【答案】B

83、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需

求快捷通道的是（）。

A.债券市场交易

B.货币市场拆借

C.公开市场操作

D.股票市场交易

【答案】D

84、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。

A.缺乏统筹管理

B.个人信用体系不健全

C.片面追求贷款规模和市场份额

D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

【答案】B

85、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制

D.高效、节约的使用一切监管资源

【答案】C

86、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.增长能力指标

C.环境类指标

D.实力类指标

【答案】B

87、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。

A.合规管理部门

B.风险管理部门

C.内部控制部门

D.监管部门

【答案】B

88、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题,

对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给

予纠正时，可以做出（）的决定。

A.修补处理

B.返工处理

C限制使用

D.不做处理

【答案】B

89、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）

A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被

动防守转变为主动出击

B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目

标以及长期目标

D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】D

90、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

【答案】D

91、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险

数据是（）。

A.内部数据

B.外部数据

C.一手数据

D.二手数据

【答案】A

92、债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波

动的风险是指（）。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】D

93、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

94、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估

【答案】B

95、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的

是⑺。

A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益

C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

D.对发行方资产或收入具有剩余索取权

【答案】B

96、在巴塞尔协议III中，核心、一级资本不包括的内容是（）o

A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

【答案】A

97、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风

险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段

D.市场风险管理阶段

【答案】D

98、市场准入的主要目标不包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

99、巴塞尔协议III中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况

下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于

(?)o

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

【答案】A

100、银行监管的首要环节是（）0

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露

【答案】B

多选题（共80题）

1、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？（）

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.通货膨胀调整成本

【答案】ABCD

2、风险文化一般由（）三个层次组成。

A.风险管理理念

B.风险模型

C.制度

D.知识

E.内部控制

【答案】ACD

3、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确

的有0。

A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖

金挂钩

C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度

D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信

用和自然人保证贷款

E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业

化经营和管理

【答案】ACD

4、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可

以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准

入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资质准入E,风险控制水平

【答案】D

5、针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括

()。

A.资本充足率

B.资产质量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流动性

【答案】ABCD

6、关于商业银行公司治理的理解，正确的有0。

A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代

理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机

制

B.是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排

C.公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关

D.良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商

业银行和股东利益的目标

E.我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

【答案】ABD

7、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在()期权中，

内在价值有可能为正的。

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买入期权

E.卖出期权

【答案】BD

8、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括

（）。

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级

【答案】ABCD

9、宅基地使用权的义务主体是（）。

A.农村集体经济组织

B.乡镇人民政府

C.县级人民政府

D.市级人民政府

【答案】A

10、下列属于可缓释的操作风险的有（）。

A.高管欺诈

B.地震

C.火灾

D.抢劫

E.交易差错

【答案】ABCD

11、基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前3年中总收入为负数的年数

C.前3年中总收入为正数的年数

D.前3年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

【答案】ACD

12、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

A.为营业场所购买财产保险

B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D.将贷款资产证券化后出售

E.要求借款人提供第三方担保

【答案】AD

13、施工机械的（）是驱动各类施工机械进行工作的原动力。

A.工作容量

B.生产率

C.动力

D.工作性能参数

【答案】C

14、操作风险分为由()所引发的风险。

A.技术

B.系统

C.流动性

D.外部事件

E.人员

【答案】BD

15、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有()o

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

E.制定危机管理规划

【答案】ABCD

16、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。

A.潜在收益

B.预期风险损失和财务分析

C.所涉及的风险因素

D.可以接受的风险水平

E.银行自身资本状况

【答案】ABCD

17、风险监管的主要内容包括（）。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的

指标体系

B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

C.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网

D.建立应对支付危机的处置体系

E.准备风险为本的现场检查

【答案】ABCD

18、国别限额可依据（）因素确定

A.业务类型

B.业务机会

C.国别风险

D.人口数量

E.国家（地区）重要性

【答案】BC

19、下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有

（）o

A.信用风险主要存在于授信业务

B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

C.市场风险存在于交易类业务

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

【答案】ABC

20、美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（）方法。

A.体谅一沟通一协调一完善

B.体谅一协调一沟通一完善

C.沟通一体谅一协调一完善

D.体谅一协调一沟通

【答案】C

21、声誉危机管理需要（）,以便为商业银行在危机情况下保

全甚至提高声誉提供行动指南。

A.经验

B.技术

C.全面细致的危机管理规划

D.技能

E.与媒体的良好关系

【答案】ACD

22、关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露

(EAD)等信用风险参数的基础

D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

【答案】BCD

23、在有基准地价的地区，国有建设用地使用权协议出让最低价不

得低于出让地块所在级别基准地价的()o

A.30%

B.40%

C.70%

D.80%

【答案】c

24、下列对反向压力测试描述正确的有()。

A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

【答案】ABD

25、我国商业银行信息披露中存在的问题有()。

A.风险信息披露不充分

B.表外业务信息披露不充分

C.信息披露不及时

D.信息披露内容不全面

E.信息披露监控机制有待完善

【答案】ABD

26、下列关于资本的作用的说法，正确的有()。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.为风险管理提供最根本的驱动力

【答案】ABD

27、目前，我国银行信贷管理一般实行()与贷款管理责任制相结合

的制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

A.审贷结合、集中审批

B.审贷分离、分级审批

C.审贷结合、分级审批

D.集中授信管理、统一授权管理

E.集中授权管理、统一授信管理

【答案】B

28、下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。

A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正

B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中

C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信

用文化

【答案】ABCD

29、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一

指标可以通过()指标换算得到。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与总资产比率

D.流动资产与总资产比率

E.易变负债与总资产

【答案】BC

30、外电线路电压为330~500KV,脚手架与外电架空线路的边线之

间最小安全操作距离为（）m。

A.20

B.18

C.15

D.12

【答案】c

31、下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。

A.银行将投资债券回售给发行人

B.投资债券被发行人提前赎回

C.客户提前偿还房屋贷款

D.银行提前终止理财产品

E.客户提取活期存款

【答案】BC

32、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内

容。

A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

B.弥补现金流量不足的工作程序

C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量

D.流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、

应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新

E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

【答案】ABCD

33、商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操

作风险的有（）。

A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

C.未经授权办理大额取现业务

D.未能正确识别假钞票

E.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

【答案】BCD

34、下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（）。

A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调

B.施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工合同

C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工

作

D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任

E.由业主方选定的分包方无需施工总承包管理方的认可确认答案

【答案】ACD

35、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作

用的方式有（）。

A.质押

B.净额结算

C.保证

D.抵押

【答案】BCD

36、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险

情况，包括（）

A.国别限额遵守情况

B.国别风险暴露

C.国别风险评估

D.超限额业务处理情况

E.压力测试情况

【答案】ABCD

37、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。

A.招募和保留最佳雇员

B.减少进入新市场的阻碍

C.增进和投资者的关系

D.创造有利的资金使用环境

E.确保产品和服务的溢价水平

【答案】ABCD

38、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.借款人的经济状况变动风险

E.抵押权实现困难的风险

【答案】ABCD

39、供热与供冷系统，工程质量保修期限为（）个采暖期、供冷期。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

40、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则

下列表述正确的是0。

A.利率上开，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降，净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升，净利息收入不变

【答案】AD

41、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。

A.计提损失准备金

B.变现资产

C.购买保险

D.冲减经营利润

E.计提资本金

【答案】AD

42、新发生不良贷款的外部原因包括()。

A.企业违法违规

B.企业逃废银行债务

C.地方政府行政干预

D.违反贷款授权授信规定

E.企业经营管理不善或破产倒闭

【答案】ABC

43、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性

风险，主要包括()。

A.信用风险

B.银行账户利率风险

C.集中度风险

D.市场风险

E.操作风险

【答案】ABCD

44、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.战略目标缺乏整体兼容性

B.外部监管环境出现了巨大变化

C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

D.整个战略实施过程中的质量难以保证

E.为实现目标所需要的资源缺乏

【答案】ACD

45、流动性资产包括（）。

A.现金

B.超额准备金

C.短期内到期的贷款

D.活期存款

E.中央银行借贷

【答案】ABC

46、单一法人客户信用风险识别应主要从以下（）方面入手。

A.基本信息分析

B.财务状况分析

C.非财务因素分析

D.担保分析

E.运营分析

【答案】ABCD

47、代理业务的操作风险成因包括（）。

A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.业务管理分散，缺乏统筹管理

D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制

度滞后

E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大

【答案】ACD

48、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的

专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.信用风险参数

E.公司的整体战略

【答案】ABD

49、集团法人客户的信用风险包括（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大

【答案】ABCD

50、关于债项评级说法，错误的有()。

A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

C.特定风险因素包括抵押、优产品类别、地区、行业等

D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

【答案】D

51、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效

率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有()。

A.资产负债率

B.净资产收益率

C.销售毛利率

D.销售净利率

E.总资产周转率

【答案】BCD

52、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A.忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差

异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风

险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变

动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

【答案】ABCD

53、在战略风险管理中，商业银行面临的外部风险包括()。

A.行业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

E.技术风险

【答案】ACD

54、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是()0

A.息税前收益/总资产

B.股票市场价值/债务账面价值

C.(流动资产一流动负债)/总资产

D.销售额/总资产

E.留存收益/总资产

【答案】ABCD

55、根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足()。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

C.必须保留子组合的损失率数据

D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

【答案】ABCD

56、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。

A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及局压力风险

事件情景

B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级

D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次

E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

【答案】BD

57、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。

A.信用风险

B.法律风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.市场风险

【答案】ACD

58、利率互换的主要作用有(?)。

A.规避利率波动的风险

B.降低生产成本

C.交易双方可以降低各自的融资成本

D.规避市场价格下跌

E.有助于风险管理

【答案】AC

59、下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

C.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

D.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流

动性较好，合约可以在到期前随时平仓

E.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合

约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手

的违约风险

【答案】ABCD

60、任何暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，()价

格不能作为合同价。

A.当事人协商的

B.约而不定的

C.业主签订的

D.工程师签订的

【答案】B

61、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集

中，可以采取()等方法，控制信用风险。

A.信用衍生产品

B.资产证券化

C.限额管理

D.资产组合管理

E.统一授信管理

【答案】ABCD

62、流动性应急计划主要包括()。

A.提高流动性管理的预见性

B.危机处理方案

C.弥补现金流量不足的工作程序

D.建立多层次的流动性屏障

E.通过金融市场控制风险

【答案】BC

63、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括()。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本