2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理真题练习试卷B卷附答案

单选题（共100题）

1、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰

当的是（）o

A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险

B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低

C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

【答案】B

2、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】D

3、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）o

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】A

4、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款

按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券

利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所

面临的市场风险不包括（）。

A.汇率风险

B.重新定价风险

C.期权性风险

D.基准风险

【答案】B

5、（2018年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发

展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当

期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。

A.统筹兼顾

B.公开透明

C.综合平衡

D.地域制衡

【答案】C

6、（2018年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它

赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某

种货币的权利。

A.外汇掉期

B.外汇期权

C.外汇期货

D.外汇远期

【答案】B

7、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。

A.风险分散

B.风险对换

C.风险集中

D.风险转出

【答案】A

8、从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。

A.其最终责任并未被“包”出去

B.其最终责任部分被“包”了出去

C.其最终责任完全被“包”了出去

D.其最终责任承担比例视外包业务类型而定

【答案】A

9、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行

的风险管理，这属于商业银行（）o

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

10、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过（）

N/nr^o

A.2448

B.2548

C.2648

D.2148

【答案】c

11、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。

A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达

到目的

D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩

效考核，才会逐渐形成良好的风险文化

【答案】A

12、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致

银行的净利息收入（）。

A.下降

B.无法判断

C.上升

D.不变

【答案】A

13、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为L04亿

元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损

失率为（）。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】D

14、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.净头寸

B.总头寸

C.交易

D.头寸

【答案】A

15、正常贷款迁徙率为（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减

少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

【答案】A

16、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.更好地发现不良贷款价格

B.提高商业银行资产质量

C.实现不良贷款本息的全部回收

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】C

17、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。

信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，

并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为

0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

【答案】C

18、我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）》计算资

本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（）

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]xl2.5

c.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）X12.5

D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8

【答案】C

19、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于

（）。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】B

20、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是（?）o

A.全面性

B.风险性

C.系统性

D.持续性

【答案】B

21、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则

该公司速动比率为（）。

A.1.5

B.3.1

C.1.43

D.1.13

【答案】D

22、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权

平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则

该银行的资产负债久期缺口为（）年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

【答案】A

23、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战

略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规

划的调整依赖于（）的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

24、（）用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,

以及对其流动性的

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我评估法

【答案】A

25、人力资源配置不当的风险是（）。

A.非流程风险

B.流程环节风险

C.控制派生风险

D.市场风险

【答案】A

26、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时

获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性

【答案】B

27、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国

外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外

债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

28、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

29、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误

的是()。

A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

B.验证的过程和结果应接受独立检查

C.验证应是一个特殊的过程

D.验证应当由监管当局进行

【答案】D

30、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元,

回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率

为()。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

31、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，

其中0风险敏感度最高。

A.替代标准法

B.高级计量法

C.标准法

D.内部评级法

【答案】B

32、市场风险是指()的不利变动而使银行的表内和表外业务发

生损失的风险。

A.市场供需

B.市场商品

C.市场交易

D.市场价格？

【答案】D

33、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

【答案】B

34、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最

大的风险。

A.流动性风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.战略风险

【答案】B

35、商业银行的资本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

36、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的

国债。

A.一级流动性储备

B.二级流动性储备

C.三级流动性储备

D.特级流动性储备

【答案】B

37、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是

（）。

A.制定声誉风险管理政策和操作流程

B.独立设置声誉风险管理职能

C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

D.宣传商业银行的价值观念

【答案】D

38、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与

负债损失或收益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

39、（2018年真题）市场约束的核心是（）。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

40、室外摄像机要备有（），摄像机外壳和视频电缆一样对地（）。

A.防雨罩绝缘

B.挡风罩绝缘

C.防雨罩导电

D.挡风罩导电

【答案】A

41、《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决

民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】B

42、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是（）。

A.调查其他可变现资产情况

B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况

C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款

意愿和还款能力

D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

【答案】D

43、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息

和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工

作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，

“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、

公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失

的情况”属于以下（）原则。

A.准确性

B.重要性

C.谨慎性

D.全面性

【答案】C

44、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】C

45、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.债券买卖

D.个人生产经营贷款

【答案】C

46、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）

A.因火灾造成账面价值减少

B.内部欺诈导致的销账

C.外部欺诈导致的收入损失

D.超授权交易造成的账面损失

【答案】A

47、（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到

的损失。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.自然性损失

【答案】A

48、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批

准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情

况。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每天

【答案】A

49、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出

是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资

本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率（RAROC）是0。

A.22%

B.18%

C.25%

D.20%

【答案】B

50、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）o

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资

而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

51、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率

是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益

率为（）。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

【答案】c

52、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

()o

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

53、下列属于外包管理团队管理内容的是()。

A.负责制定外包战略发展规划

B.负责外包活动的日常管理

C.定期审阅本机构外包活动相关报告

D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

【答案】B

54、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。

A.核心资本

B.经济资本

C.附属资本

D.监管资本

【答案】B

55、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______

比巴塞尔委员会规定的个百分点。（）

A.低于3先高1

B.低于4%,高1

C高于3%,低0.5

D.高于4%,低0.5

【答案】B

56、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险

管理的最终责任。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

【答案】B

57、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是

（）。

A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，

向工地负责人、工班长进行详细交底

B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期

地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底

C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，

必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底

D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长

应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底

【答案】C

58、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。

A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放

C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人

的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

【答案】A

59、（）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险

事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要

的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收

回，或只能收回极少部分。

A.低国别风险

B.较低国别风险

C.较高国别风险

D.高国别风险

【答案】D

60、利率互换发生的前提是()。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的

比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双

方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

61、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，

一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。

A.10%~15%

B.15%-20%

C.20%-25%

D.25%〜30%

【答案】C

62、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的

品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响

到()。

A.商业银行的技术水平

B.商业银行的风险管理水平

C.商业银行的业务创新水平

D.商业银行的盈利能力和发展空间

【答案】D

63、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益

的不确定性。这里所述的商品不包括()。

A.农产品

B.能源产品

C.金属

D.股票

【答案】D

64、下列不属于政治风险的是()。

A.政权风险

B.法律风险

C.政局风险

D.政策风险

【答案】B

65、下列不属于信用衍生产品的作用的是（）

A.分散商业银行过度集中的信用风险

B.提供化解不良贷款的新思路

C.有助于缓解中小企业融资难问题

D.减弱资本的流动性

【答案】D

66、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

67、核心负债比率中核心负债的定义为（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债

券

B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

C.活期存款的50%以及距到期136个月以上（含）定期存款和发行债

券

D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

【答案】A

68、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为

6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死

亡率约为（）o

A.3.45%

B.3.59%

C.3.67%

D.4.35%

【答案】B

69、商业银行公司治理的核心是（）。

A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权

力分配体系

B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的

约束

C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而

提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制

D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，

增强核心竞争力

【答案】C

70、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者

债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是（）。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】C

71、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元

资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%,则电子行业以资本

表示的组合限额为（）亿元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

72、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经

典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险转移

【答案】C

73、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的

是（）。

A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债

务的可能性

B.国别风险是主权风险的一部分

C.国别风险具有系统性

D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、

国别准备金计提等的基础

【答案】B

74、（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰

当的是（）。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商

业银行的声誉和股东价值

【答案】D

75、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心

工具是（）。

A.内部控制

B.资本监管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

76、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）o

A.乡人民政府

B.乡土地所

C.县人民政府

D.县土地管理部门

【答案】D

77、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

【答案】D

78、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行

计算市场风险加权资产，应采用()来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

【答案】D

79、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.贷款总额与总资产的比率

【答案】D

80、下列关于担保的说法，不正确的是()。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证

责任

B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以

该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保

【答案】B

81、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。

A.实体公正

B.监管立法和政策标准公开

C.监管执法和行为标准公开

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】A

82、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A.单一风险

B.组合风险

C.多维风险

D.风险管理

【答案】A

83、(2020年真题)甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业

的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率

高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

84、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键

过程和核心业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,

商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业

银行仍然需要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】B

85、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中关

于信息披露的要求，侧重披露（）o

A.各类风险管理状况

B.财务会计报告

C.商业银行资本计量和管理相关信息

D.公司治理情况

【答案】C

86、以下信息中属于生产信息的有（）。①改进的办法②重大决策

信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗

A.®0X3）

c.（W

D.QXB@

【答案】c

87、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）

直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观

因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

88、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.营运资金

B.运营效率

C.速动比率

D.存货周转率

【答案】B

89、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

90、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）

中被广泛接受和普遍使用的指标RAR0C是（）。

A.风险资本回报率

B.风险资产回报率

C.风险调整资产回报率

D.风险调整资产收益率

【答案】D

91、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总

收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净

收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，

该行2014年应持有的操作风险资本为（）。

A.900万元

B.9000万元

C.945万元

D.9450万元

【答案】B

92、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。

A.每季

B.每年

C.每月

D・每日

【答案】D

93、下列指标计算公式中，错误的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款

余额x100%

B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余

额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类

贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%

【答案】B

94、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A.内部控制

B.公司策略

C.风险文化

D.风险管理机制

【答案】A

95、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制

措施是()o

A.止损限额

B.特殊限额

C.净头寸限额

D.总头寸限额

【答案】C

96、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头

1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为()万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

97、土地登记资料按照要求保管在（）。

A.档案库

B.人民政府机关

C.所在地的土地登记机关

D.省级国土资源行政主管部门

【答案】C

98、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008

年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900

亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁

徙率为（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

【答案】C

99、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品

/业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制

度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措

施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理

实效。这体现了新产品/业务风险管理的()原则。

A.有效性

B.全面性

C.适应性

D.统筹性

【答案】A

100、银行风险管理的流程是()o

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【答案】C

多选题(共80题)

1、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在

()个工作日内告知查询人。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】A

2、市场准入监管的主要目标包括（）。

A.提高银行的盈利能力

B.保护银行股东的利益

C.保证注册银行具有良好品质

D.预防不稳定机构进入银行体系

E.保护存款者的利益

【答案】CD

3、气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险,

气候风险具（）特征。

A.全局性

B.系统性

C.非线性

D.更长的时间跨度和长期影响

E.高度不确定性

【答案】ABCD

4、下列关于账面资本的说法中，正确的有0。

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行持股人的永久性资本投入

C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平

D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、

未分配利润和投资重估储备六个部分

E.账面资本就是经济资本

【答案】BCD

5、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

6、我国商业银行业的“三性原则”有（）。

A.风险性

B.流动性

C.安全性

D.效益性

E.稳定性

【答案】BCD

7、基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前3年中总收入为负数的年数

C.前3年中总收人为正数的年数

D.前3年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

【答案】ACD

8、有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。

A.识别贷款组合的信用风险

B.监测对合同条款的遵守情况

C.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

D.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变

动趋势

E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

【答案】BCD

9、被授权的国家控股公司、作为国家授权投资机构的国有独资公

司和集团公司，在国有土地授权经营期限内，国有建设用地使用权

可在相关企业之间进行转让，其中不包括（）o

A.境外上市企业

B.本集团公司直属企业

C.参股企业

D.控股企业

【答案】A

10、公允价值的计量方式包括（）。

A.直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突

【答案】ABD

11、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则

下列表述正确的有（）。

A.利率上升，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降。净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升.净利息收入不变

【答案】BC

12、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,

下列做法恰当的有（）。

A.适度分散客户种类和资金到期日

B.保持合理的资金来源结构

C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

13、商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险状况

【答案】ACD

14、商业银行业务外包种类有()。

A.处理程序外包

B.业务营销外包

C.专业性服务外包

D.核心业务外包

E.后勤性事务外包

【答案】ABC

15、下列属于市场风险限额指标的有()o

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.流动性覆盖率

D.敏感度限额

E.止损限额

【答案】ABD

16、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,

下列做法恰当的有（）。

A.适度分散客户种类和资金到期日

B.保持合理的资金来源结构

C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

17、流动性资产包括（）。

A.现金

B.超额准备金

C.短期内到期的贷款

D.活期存款

E.中央银行借贷

【答案】ABC

18、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

19、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，一级资本包括核心一

级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。

A.资本公积

B.盈余公积

C.一般风险准备

D.未分配利润

E.超额贷款损失准备可计入部分

【答案】ABCD

20、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.政治、经济和社会环境发生变化

B.实现战略目标所需要的资源匮乏

C.整个战略实施过程的质量难以保证

D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

【答案】BCD

21、存在信用风险的表外业务有（）。

A.贷款

B.债券投资

C.信用担保

D.贷款承诺

E.衍生产品交易

【答案】CD

22、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

23、记录齐全是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活

动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时

间不要太久

C.记录表式内所有空格均需填写

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】C

24、保证法律责任一般包括（）。

A.部分责任保证

B.连带责任保证

C.一般责任保证

D.全部责任保证

E.完全责任保证

【答案】BC

25、（）是银行流动性风险的预警。

A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B.市场上出现关于商业银行的负面传言

C.银行所发行的股票价格下跌

D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资

【答案】ABC

26、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进

度是（）进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

【答案】B

27、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()o

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

28、商业银行对质押担保重点关注的事项包括()。

A.质权人对质物承担的权利

B.权利质押的生效及转让

C.债务履行期届满时质物的处理

D.质押合同应详细记载债务的期限

E.可以作为质物的动产范围及种类

【答案】ABCD

29、资产证券化包括()

A.信贷资产证券化

B.实体资产证券化

C.证券资产证券化

D.现金资产证券化

E.外汇资产证券化

【答案】ABCD

30、工程验收的最小单位是()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

【答案】D

31、商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力

测试方法论。

A.管理水平

B.盈利能力

C.风险状况

D.业务特点

E.经营范围

【答案】ACD

32、企业的行业风险分析主要内容包括()。

A.企业的战略

B.企业的管理政策

C.行业的特征和定位

D.行业的依赖性分析

E.行业成功的关键因素

【答案】CD

33、2021年2月发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》,

首次明确了声誉风险管理的（）四项基本原则。

A.前瞻性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.全覆盖原则

E.匹配性原则

【答案】ABD

34、中国银行业监督管理机构强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪

酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应

B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应

C.短期激励和长期激励相协调

D.短期激励大于长期激励

E.短期激励小于长期激励

【答案】AC

35、商业银行风险管理组织架构的核心是（）

A.构建“三道防线”

B.进行风险计量、评估、测评

C.完成风险评估报告

D.开展风险管理工作

E.清晰界定风险管理职责和风险报告关系

【答案】A

36、以下关于监管资本的说法正确的有（??）。

A.又称为风险资本

B.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的

资本

C.其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求

其所有权归属

D.在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济

损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额

E.是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平

【答案】BC

37、施工项目成本核算所提供的各种成本信息是（）等各个环节的

依据。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本控制

D.成本分析和成本考核

E.成本节约确认答案

【答案】ABCD

38、企业为员工提供的福利与服务应划归为（）。

A.货币报酬

B.基础薪酬

C.可变薪酬

D.间接薪酬

【答案】D

39、以风险为本的持续监管框架内容包括（）。

A.了解机构和风险评估

B.规划监管行动

C.准备风险为本的现场检查

D.实施风险为本的现场检查并确定评级

E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测

【答案】ABCD

40、市场准入的主要目标有（）o

A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进人银行体系

B.增进市场信心

C.增进公众对现代金融的了解

D.维护银行市场秩序

E.保护存款者利益

【答案】AD

41、下列关于久期的说法，正确的有()。

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.久期也称为持续期

C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘

以各期现值与金融工具现值的商

【答案】ABD

42、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

【答案】BCD

43、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定()

A.资金成本

B.经营成本

c.风险成本

D.监管成本

E.资本成本

【答案】ABC

44、市场准入的主要目标包括（?）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C保护存款者的利益、

D.有条件形成垄断竞争

E.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】ABC

45、应急演练可分为（）。

A.地方演练

B.现场演练

C.桌面演练

D.沙盘演练

【答案】B

46、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。

A.表外流动性

B.表内流动性

C.资产流动性

D.负债流动性

E.市场流动性

【答案】ACD

47、商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力

测试方法论。

A.管理水平

B.盈利能力

C.风险状况

D.业务特点

E.经营范围

【答案】ACD

48、下列关于风险分散化的论述，正确的有()o

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风

险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为T,风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

【答案】ABCD

49、商业银行对单一法人客户的财务分析主要包括()。

A.企业经营成果

B.财务状况

C.主管财务的工作人员能否胜任

D.现金流量情况

E.公司治理结构是否完善

【答案】ABD

50、美国行为科学家沙因归纳提出了“（）种人性假设理论”。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】C

51、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

B.整个战略实施过程的质量难以保证

C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

D.实现战略目标所需要的资源匮乏

E.政治、经济和社会环境发生变化

【答案】ABCD

52、商业银行资本发挥的作用主要体现在（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性

D.维持市场信心

E.为风险管理提供最根本的驱动力

【答案】ABCD

53、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。

A.有助于金融产品的开发

B.降低现金流的波动性

C.有利于商业银行更加有效地配置资本

D.有利于商业银行改善资本结构

E.有助于获得更多收益

【答案】ACD

54、下列（）属于对风险的度量指标。

A.方差

B.标准差

C.投资收益率

D.预期收益率

E.利率

【答案】AB

55、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造

成的影响包括()。

A.监管资本

B.会计损益

C.资产价值

D.成本测算

E.风险加权资产

【答案】ABC

56、一般市场风险的资本要求包含()

A.净空头资本要求

B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资

本要求

C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向

资本要求

D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

E.多头资本要求

【答案】BCD

57、某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00

元，市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式

计算，该债券价格()。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

58、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成

合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流

量，降低流动性风险的方法有()。

A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组

合，作为应付紧急融资的储备

C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关

系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主

要来源，因为其资金来源更加分散

【答案】ABCD

59、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。

A.黄金

B.美元现金

C.我国商业银行发行的债券

D.评级为AA-的国家发行的债券

E.银行存单

【答案】ABCD

60、贷款重组可以采取的措施有（）。

A.减少贷款额度

B.调整贷款利率

C.增加控制措施

D.调整信贷产品

E.调整贷款期限

【答案】ABCD

61、下列说法正确的是（）o

A.重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发

生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认

B.全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保

持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性

C.及时性应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导

致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确

D.谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允

地进行统计，准确计量损失金额

E.在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性

【答案】ACD

62、下列各项属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.市场变动

D.地区数量

E.技能水平

【答案】ABCD

63、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险