初级银行从业资格考试风险管理(习题卷30)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷30)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A)通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B)商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D)商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责答案:B解析:金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。[单选题]2.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()法。A)高级计量B)标准C)基本指标D)内部评级答案:A解析:在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，即基本指标法、标准法和高级计量法，其中高级计量法风险敏感度最高。[单选题]3.中国人民银行从()年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。A)2004B)2005C)2006D)2007答案:A解析:中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。[单选题]4.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A)内部流程B)外部事件C)人员因素D)系统缺陷答案:A解析:从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中描述的情形属于内部流程中产品服务缺陷引起的操作风险。[单选题]5.下列不属于风险识别的常用方法的是(.)。A)分解分析法B)失误树分析方法C)资产财务状况分析法D)压力测试法答案:D解析:D选项是风险计量的方法。[单选题]6.下列关于风险监管的说法，不正确的是()。A)监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B)银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C)按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D)银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平答案:D解析:略。[单选题]7.下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。A)现金头寸指标B)核心存款比例C)流动资产与总资产的比率D)易变负债与总资产的比率答案:D解析:[单选题]8.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A)整体风险报告B)头寸报告C)C?最佳避险报告D)以上均不是答案:C解析:风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。故本题选C。[单选题]9.下列方法中不适用于计量市场风险的是()。A)久期分析B)敏感性分析C)内部评级法D)缺口分析答案:C解析:市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。[单选题]10.操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（）。A)利息、租赁及股利部分B)服务部分C)财务部分D)管理部分答案:D解析:业务规模（BI）由三个部分相加得到，包括利息、租赁及股利部分（IL-DC），服务部分（SC），及财务部分（FC）[单选题]11.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A)声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B)承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C)操作风险不会对流动性造成显著影响D)市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动答案:C解析:C选项：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。[单选题]12.下列不属于专家判断法中市场相关因素的是()。A)经济周期B)宏观经济条件C)杠杆D)利率水平答案:C解析:本题考查信用风险计量。C选项属于借款人的相关因素。参见教材P62。[单选题]13.以下关于公允价值、市场价值的说法中，不正确的是()。A)国际会计准则委员会将公允价值定义为：?公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值?B)市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，名义价值可以代表公允价值答案:D解析:在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。故D项错误。[单选题]14.()通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。A)董事会B)高级管理层C)监事会D)风险管理总监答案:A解析:董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会设置最高风险管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。高级管理层负责执行董事会审批通过的政策。[单选题]15.在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着()。A)工作人员缺乏职业素养和职业道德B)存在管理报表和决策基础不稳的风险C)前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D)信息系统出现故障答案:B解析:[单选题]16.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。A)流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B)核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C)流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D)计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算答案:B解析:核心债比例属于商业银行流动性监管核指标[单选题]17.往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A)个人存款B)同业拆借C)公司存款D)分支机构存款答案:A解析:往往被看作是核心存款的重要组成部分的是个人存款。[单选题]18.某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A)17％B)7％C)10％D)15％答案:B解析:由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益往往也是不确定的。在风险管理实践中，为了对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的预期收益率(或期望收益率)，以便于比较和决策。因此该金融产品的预期收益率=E(R)=P1r1+P2r2+…+Pnrn=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。[单选题]19.下列关于风险报告的职责叙述错误的是()。A)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息B)实施并支持多种的风险语言/术语C)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识D)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持答案:B解析:风险报告的职责主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识。(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。(3)实施并支持一致的风险语言/术语。(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息。(5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持。(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。[单选题]20.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于()策略。A)风险规避B)风险转移C)风险对冲D)风险分散答案:D解析:风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。[单选题]21.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A)3％B)4％C)5％D)8％答案:C解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。[单选题]22.()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A)风险管理部门B)高级管理部门C)业务管理部门D)内部审计部门答案:C解析:业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任[单选题]23.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A)资产负债风险管理B)全面风险管理C)资产风险管理D)负债风险管理答案:B解析:全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。[单选题]24.商业银行经营管理的?三性原则?不包括()。A)安全性B)稳定性C)流动性D)效益性答案:B解析:略。[单选题]25.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。A)违约概率B)违约频率C)违约损失率D)违约风险暴露答案:D解析:在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。[单选题]26.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头寸、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A)10B)20C)60D)30答案:D解析:流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需[单选题]27.下列关于久期分析的说法，错误的是()。A)久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B)如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C)如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D)对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确答案:A解析:久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A选项错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确;时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确[单选题]28.根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A)5％B)6％C)8％D)4％答案:D解析:中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。[单选题]29.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。A)买入期限较长的金融产品B)买入期限较短的金融产品C)卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较短的金融产品答案:B解析:[单选题]30.下列关于久期的说法，错误的是（）。A)久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B)如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C)如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D)对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确答案:A解析:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。[单选题]31.()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A)股东大会B)董事会C)市场风险管理部门D)高级管理层答案:C解析:市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。[单选题]32.某公司当月合格优质流动性资产余额为1000万元，未来30日现金净流出量为250万元，则该公司当月流动性覆盖率为()。A)25％B)100％C)200％D)400％答案:D解析:流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％=1000／250×100％=400％。[单选题]33.金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（）。A)业务条线B)法人实体C)具体风险种类限额D)个人答案:D解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。[单选题]34.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A)正态B)泊松C)指数D)均匀答案:B解析:CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布[单选题]35.假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A)CVaR3B)C·CVaR3C)C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D)CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)答案:C解析:假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。[单选题]36.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A)30B)50C)300D)250答案:C解析:根据公式，资本的组合限额=资本×资本分配权重，可得本年度电子行业资本分配的限额=(5000+1000)×5％=300(亿元)。[单选题]37.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A)存贷比监管预警管理B)行业和市场风险C)拨备覆盖比预警管理D)集中度风险预警管理答案:B解析:适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险，等等。[单选题]38.违约频率是(.)的结果，违约概率是分析模型作出的(.)。A)事前检验、事前预测B)事后检验、事前预测C)事中检验、事中预测D)直接检验、事前预测答案:B解析:违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。[单选题]39.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()。A)期货B)期权C)货币互换D)远期答案:B解析:期权的买方和卖方的权利义务是不对等的。[单选题]40.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。A)风险转移B)风险补偿C)风险分散D)风险规避答案:A解析:将风险部分转移到担保人的身上。[单选题]41.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是(.)。A)交易限额B)风险限额C)止损限额D)单一客户限额答案:D解析:限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。[单选题]42.操作风险评估步骤不包括（）。A)准备B)评估C)监测D)报告答案:C解析:操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。[单选题]43.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A)12％B)15．4％C)10．5％D)7．5％答案:B解析:已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20％×7％+30％×6％+50％×12％=15．4％。[单选题]44.当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个?流动性缓冲期?。A)小于B)等于C)大于D)无所谓答案:C解析:当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个?流动性缓冲期?。[单选题]45.甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A)合理，可以用利润来偿还贷款B)合理，可以给银行带来利息收入C)不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D)不合理，会产生新的费用，导致利润率下降答案:C解析:最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即?借短贷长?，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险[单选题]46.下列属于敏感负债类型存款的是(.)。A)政府税款B)电力费用收入C)五年定期储蓄存款D)证券业存款答案:D解析:政府税款和电力费用收入属于脆弱资金;五年定期储蓄存款属于核心存款。[单选题]47.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。A)蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法B)通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况C)蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷D)比解析模型能得出更可靠，更综合的结论答案:C解析:蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在测算风险时比模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。[单选题]48.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险D)汇率风险答案:C解析:重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。A项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险；B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。[单选题]49.下列选项中，不属于银行监管的方法的是(.)。A)风险评级B)市场退出C)资本监督D)市场准入答案:B解析:银行监管的方法包括：市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。[单选题]50.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。A)75%;65%B)65%;15%C)75%;25%D)65%;25%答案:C解析:我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。[单选题]51.当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的()。A)90%以上B)80%以上C)70%以上D)60%以上答案:B解析:当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过商品期货的交易规模。[单选题]52.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指()。A)压力测试B)情景分析C)内部评级法D)流动性风险预警答案:A解析:压力测试是指商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。故本题选A。[单选题]53.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()A)风险自留B)风险分散C)风险抑制D)以上都是答案:A解析:[单选题]54.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A)35％B)33％C)34％D)23％答案:B解析:可以很容易地通过该部门的期初资产价值和期末资产价值来计算该部门的总收益率．[单选题]55.下列关于VAR的说法，不正确的是()。A)均值VAR是以均值作为基准来测度风险B)均值VAR度量的是资产价值的平均损失C)零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D)零值VAR度量的是资产价值的绝对损失答案:B解析:均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。[单选题]56.自我评估法的主要目标是()。A)鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B)鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C)鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D)鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理答案:D解析:对自我评估法主要目标的考查自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理[单选题]57.商业银行未经()的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。A)高级管理层B)外部审计机构C)监管机构D)董事会答案:C解析:未经监管机构的批准，商业银行不得随意变更操作风险监管资本计量方法。[单选题]58.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A)贷款审批人B)贷款企业C)专业调查机构D)商业银行答案:D解析:从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被?包?出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。[单选题]59.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。A)行业个别企业出现亏损B)行业产能明显过剩C)市场需求出现明显下降D)金融危机对行业发展产生影响答案:A解析:[单选题]60.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A)基准风险B)期权性风险C)重新定价风险D)收益率曲线风险答案:A解析:基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。[单选题]61.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A)秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B)坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C)秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D)秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布答案:D解析:二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。[单选题]62.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A)5％B)10％C)30％D)50％答案:B解析:由题可知，1年后投资股票市场的预期收益率=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％+0．25×(-10％)+0．05×(-30％)=0．1，即10％。[单选题]63.置信水平的选取应当视()而定。A)资产组合的特征B)模型的用途C)模型的使用者D)持有期答案:B解析:置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。[单选题]64.巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（）。A)实施更为严格的账簿划分管理B)从监管资本计量角度规范交易台管理C)严格规范内部风险转移交易的计量管理D)以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法答案:D解析:巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进包括：一是实施更为严格的账簿划分管理。二是从监管资本计量角度规范交易台管理。三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。[单选题]65.对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。A)面值之和B)账面价值C)公允价值D)市场价值答案:B解析:对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。第2部分：多项选择题，共27题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]66.下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C)如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好答案:AE解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好；当相关系数为正时，风险分散效果较差。[多选题]67.以下属于流动性最差的资产有()。A)股票B)银行可出售的贷款组合C)无法出售的贷款D)银行的房产E)银行在公司的投资答案:CDE解析:股票和银行可出售的贷款组合流动性强。[多选题]68.在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于(.)。A)控制风险量化B)市场风险量化C)信用风险量化D)管理风险量化E)操作风险量化答案:BCE解析:在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。[多选题]69.下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责是（）。A)识别、计量和监测市场风险B)拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C)监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D)设计、实施事后检验和压力测试E)识别、评估新产品中所包含的市场风险答案:ABCDE解析:题中各项均是负责市场风险管理的部门通常履行的具体职责。[多选题]70.止损限额适用的时期为（）。A)一日B)一周C)一个月D)半个月E)两年答案:ABC解析:止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。[多选题]71.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A)市场利率上升，银行整体价值增加B)市场利率不变，银行整体价值不变C)市场利率上升，银行整体价值减少D)市场利率下降，银行整体价值减少E)市场利率下降，银行整体价值增加答案:BCE解析:当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。[多选题]72.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理A)在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理B)在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统C)在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度D)在未来管理中，加强对信用估值调整（CVE)和错向风险的识别和管理答案:ABCDE解析:金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视：①在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理；②在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理；③在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统；④在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度；⑤在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。[多选题]73.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括()。A)职员欺诈B)外包商不履责C)外部欺诈D)交通事故E)自然灾害答案:BCDE解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。[多选题]74.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A)经销商风险B)假按揭风险C)由于房产价值下跌导致超额押值不足D)借款人的经济财务状况恶化的风险E)国家对房市采取宏观调控策措施答案:ABCD解析:E是国家风险。[多选题]75.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()。A)贷款承诺的利息B)与贷款相同期限的零息国债的收益率C)贷款的违约回收率D)贷款期限E)借款企业的市场价值答案:ABC解析:考查KPMG风险中性定价模型，考生要掌握。[多选题]76.下列属于商业银行风险事后控制的方法有（）。A)风险缓释或风险转移B)风险资本的重新分配C)提高风险资本水平D)限额管理E)制定应急预案答案:ABC解析:风险事后控制是银行在对风险持续监控的基础上，根据所承担的风险水平和风险变化趋势，采取一系列风险转移或缓释工具来降低风险水平，从而将风险控制在银行的目标范围以内。常用的风险事后控制的方法有:（1）风险缓释或风险转移（2）风险资本的重新分配（3）提高风险资本水平[多选题]77.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A)风险评估模型B)外部环境分析C)内部违约经验D)映射外部数据E)统计违约模型答案:CDE解析:《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。[多选题]78.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。A)计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B)可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C)无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的D)对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E)计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法答案:ABCD解析:E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法(采用违约债项计量非违约债项LGD)和隐含市场法(不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD)。②回收现金流法。[多选题]79.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。A)区域法律法规明显调整B)区域经济整体下滑C)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D)区域内客户的资信状况普遍降低E)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退答案:BDE解析:AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除BDE三项外，区域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。[多选题]80.构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A)市场约束B)市场准入C)外部审计D)监管部门监督检查E)信息披露答案:ADE解析:监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。所以A、D选项正确。E项信息披露是市场约束发挥作用的基础，所以E项正确。[多选题]81.信息披露的形式包括(.)。A)上市公告书B)定期报告C)临时报告D)外部监管E)招股说明书答案:ABCE解析:信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。[多选题]82.薪酬机制应坚持的原则有（）。A)综合平衡B)薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C)收益与安全性的平衡D)短期激励和长期激励相协调E)业绩与激励平衡答案:BD解析:银监会强调，薪酬机制应坚持?薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应?、?短期激励和长期激励相协调?的原则。[多选题]83.商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。A)建立并完善贷后管理制度体系B)优化岗位设置、明晰管理责任C)强化贷后激励约束考核D)计提坏账准备E)加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接答案:ABCE解析:商业银行可以从以下几个方面提升贷后管理的质量和效率。第一，建立并完善贷后管理制度体系。第二，优化岗位设置、明晰管理责任。第三，强化贷后激励约束考核。第四，加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接。[多选题]84.下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A)商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B)风险对冲分为自我对冲和市场对冲C)风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D)不做业务，不承担风险E)风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿答案:ABD解析:风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项考查风险分散的方法；B项考查风险对冲的两种分类；C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力；D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险；E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。[多选题]85.验证客户违约风险区分能力的常用方法有()A)CAP曲线与AR值B)ROC曲线与A值C)二项分布检验D)贝叶斯错误率E)CP模型答案:ABD解析:ABD二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法;CP模型是国家风险主权评级的模型。其他各项均为验证客户违约风险区分能力的常用标准[多选题]86.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A)现金流量分析B)盈利能力比率分析C)效率比率分析D)杠杆比率分析E)流动比率分析答案:BCDE解析:对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠杆比率分析；④流动比率分析。[多选题]87.下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A)资本为商业银行提供融资B)吸收和消化损失C)支持商业银行过度业务扩张和风险承担D)维持市场信心E)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力答案:ABD解析:商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要,主要有下面几个体现:（1）资本为商业银行提供融资。（2）吸收和消化损失。（3）限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性。（4）维持市场信心。[多选题]88.