1.金融风险管理测试卷A参考答案

测试卷A参考答案一、单项选择题1.B2.A3.D4.D5.C6.D7.B8.B9.A10.A二、判断题1.×2.×3.×4.×5.√三、名词解释1.资产证券化：资产证券化就是将当前和未来收入产生收入现金流的金额资产转变为在资本市场上可以销售和流通的证券的过程2.利率互换:是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动。3.系统性风险：系统性金融风险是指波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，是不可避免的金融风险。4.金融自由化：一个国家金融部门的运行从主要由政府管制转变为由市场决定的过程。5.久期免疫策略：是指将资产和负债的利率敏感度进行匹配，即免疫法,目的是防止和消除利率变化带来的损失。这个目的可以通过构建资产组合来实现.四、简答题1.答：金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件。金融危机是金融风险积聚到一定程度时以突发性、破坏性的方式表现出来的，其作用和影响范围是系统的的，也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发,是金融风险的极端表现,体现了金融风险的“极限效应，使金融活动中的可能损失转化为现实损失。金融危机是指金融体系出现严重困难乃至崩溃，全部变现金融资产指标的急剧恶化,金融资产价格暴跌,金融机构陷入困境或破产，会对实物经济运行产生极为不利的影响。从这个意义讲，金融危机是金融风险长期存在、普遍遍存在条件下的突出性结果。2.答：金融风险与金融危机存在着密切的关系。金融风险积累、国内突发事件、汇率政策和资本投机等，都有可能引发或促使金融危机爆发。（1）金融融风险积累是转化为金融危机的前提（2）突发事件促使金融融风险向金融危机转化（3）江率政策会触发金融风险向金融危机的转化（4）国际投机资本是导致金融风险向金融危机转化的主要原因3.答：①回避策略；②防范策略；③抑制策略；④分散策略；⑤转移策略；⑥补偿策略；⑦风险监管4.答：（1）金融机构内在稳定性的指标（2）宏观经济环境稳定性的指标（3）市场风险的指标（4）金融机构内在稳定性的指标（5）宏观经济环境稳定性的指标（6）市场风险的指标5.答：直译为“在险价值”，是指在一定的置信水平下,某一种金融资产（证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。五、计算题1.解:(1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=2000-3000=-1000(亿元)(2）该银行的利润=(2000+5000）x5%-(3000+4000）x4%=70(亿元)(3）该银行新的利润=(2000X7%+5000X5%)-(3000X6%+40OOX4%)=430-390=50（亿元)(4)这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利率会下降。(另外，可以推出:在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降:利率上升，利润也会上升。2.(1）不用BSI的损失：100×（10.00-10.50）=-50(2)用BSI后的损失A=人民币借款利息100×10×5%×1/2=25B=英镑债券收益100×10.5×4％×1/2=21损失=A-B=4六、论述题1.答：操作风险事件导致损失发生的原因有以下七种：（1）内部欺连（InternalFraud），即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及违反金融机构的规章制度的行为，如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员的账户上进行内部交易，等等。（2）外部欺诈（ExternalFraud），即第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为，如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏坏。（3）用合同以及工作状况带来的风险事件（EmployPracticesandWorkspaceSafety），即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求，例如,工人赔偿要求、违反雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客所负的责任。（4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Ci－cnt，ProductsandBusinessPractices)，即有意或无意造成的无法满足某一顺客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误，例如受托人违约、溢用客户的秘密信息银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。(5）有形资产的损失(DamagetoPhysicalAssets），即由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。(6）经营中断和系统出错（BusinessDisruptionandSystemFailure），如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。（7）涉及执行、交以交易过程管理的风险事件(ExecutionDeliveryandProcessManagement），如如交易失败，及过程管理出错，与合作伙伴、卖方的合作失败,又如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。以中国的商业银行办理个人住房抵押贷款为例,商业银行个人住房抵押贷款业务面临的操作风险主要是由流程执行不严格和外部欺诈两种情况引起的.流程执行不严格导致的操作风险是指商业银行在办理个人住房抵押贷款的过程中没有做好贷前审查和贷后检查工作