2022年期货基础知识考试题库-必背版

2022年期货基础知识考试题库

必背版

1.若其他条件不变，石油输出国组织（OPEC）宣布增加石油产量,

则国际原油价格将（）o

A.上涨

B.下跌

C.不受影响

D.保持不变

【答案】B

2.理论上，当市场利率上升时，将导致（

A.国债现货价格下跌，国债期货价格上涨

B.国债现货价格上涨，国债期货价格下跌

C.国债现货和国债期货价格均上涨

D.国债现货和国债期货价格均下跌

【答案】D

3.某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及

客户权益数据分别如下：

甲：213240,225560

乙：5156000,6440000

丙：4766350,5779900

T：356700,356600

则（）客户将收到《追加保证金通知书》。

A.T

B.丙

C.乙

D.甲

【答案】A

4.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，

但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。

A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

B.基差风险、成交量风险、持仓量风险

C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险

D.基差风险、流动性风险和展期风险

【答案】D

5.欧式期权（）行权。

A.可以在到期日或之前的任何交易日

B.可以在到期日或之后的任何交易日

C.只能在到期日

D.只能在到期日之前

【答案】C

6.证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司

应当将其期货账户信息报（）备案，并按照规定履行信息披露义务。

A.中国证监会

B.中国期货业协会

C.住所地中国证监会派出机构

D.期货交易所

【答案】C

7.下列关于客户资产保护的表述，错误的是（）。

A.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或

者撤销情况

B.严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放

客户保证金

C.客户开立期货保证金账户的，应在当日向期货保证金安全存

管监控机构备案

D.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金

的期货结算账户

【答案】C

8.根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当向（）

提交客户交易编码申请。

A.中国证券登记结算公司

B.中国期货业协会

C.中国期货保证金监控中心

D.期货交易所

【答案】C

9.证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业

务的凭证，合同等资料的期限不得少于（）年。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】A

10.期货从业人员违法违规的，由（）依法给予行政处罚。

A.期货保证金安全存管监控机构

B.期货交易所

C.中国证监会

D.中国期货业协会

【答案】C

11.若其他条件不变，铜消费市场不景气，上海期货交易所铜期

货价格（）o

A.将随之上升

B.将随之下降

C.保持不变

D.变化方向无法确定

【答案】B

12.沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为

)°

A.上一交易日收盘价的±20%

B.上一交易日收盘价的±10%

C.上一交易日结算价的±10%

D.上一交易日结算价的±20%

【答案】D

13.某公司向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白

糖期货价格作为依据，这体现了期货交易的（）功能。

A.价格发现

B.对冲风险

C.资源配置

D.成本锁定

【答案】A

14.某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常

波动情况下的当时VaR值为1000万元。其含义是（）o

A.该期货组合在本交易日内损失在1000万以内的可能性是98%

B.该期货组合在本交易日内损失在1000万以内的可能性是2%

C.该期货组合在下一交易日内损失在1000万以内的可能性是

98%

D.该期货组合在下一交易日内损失在1000万以内的可能性是

2%

【答案】C

15.下达交易指令时，不需指明具体价位的指令是（）o

A.触价指令

B.止损指令

C.停止限价指令

D.市价指令

【答案】D

16.以标准仓单作为保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日

该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的（）为基准计算作价。

A.结算价

B.最低价

C.收盘价

D.开盘价

【答案】A

17.下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的表述，

正确的是（）o

A.期货公司营业部负责人可以兼任其他营业部负责人

B.期货公司总经理可以兼任子公司的董事

C.期货公司总经理可以兼任子公司的总经理

D.期货公司董事长可以在党政机关兼职

【答案】B

18.根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是

（）。

A,中国期货业协会

B.国务院财政部门

C.国务院期货监督管理机构

D.国务院商务主管部门

【答案】C

19.期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前（）的风

险监管指标应当持续符合监管要求。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

【答案】B

20.根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司为客户申请

交易编码，应当向（）提交客户交易编码申请。

A.中国期货市场监控中心

B.中国证券登记结算公司

C.期货交易所

D.中国期货业协会

【答案】A

21.关于买进看跌期权的盈亏平衡点（不计交易费用），以下说法

正确的是（）o

A.盈亏平衡点=执行价格+权利金

B.盈亏平衡点=期权价格+权利金

C.盈亏平衡点=权利金-执行价格

D.盈亏平衡点=执行价格-权利金

【答案】D

22.某交易日收盘时，我国优质强筋小麦期货合约的结算价格为

1997元/吨，收盘价为1998元/吨，若每日价格最大波动限制为±3%,

小麦最小变动价位为1元/吨。下列报价中（）元/吨为下一个交易

日的有效报价。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

【答案】B

23.在中国境内，参与金融期货与股票期权交易前需要进行综合

评估的是（）。

A.基金管理公司

B.商业银行

C.个人投资者

D.社保基金

【答案】C

24.在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期

货价格（）o

A.趋涨

B.涨跌不确定

C.趋跌

D.不受影响

【答案】C

25.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出的（）期货合约，是

世界上第一个股指期货品种。

A.道琼斯综合指数

B.价值线综合指数

C.纳斯达克指数

D.标普500股票指数

【答案】B

26.股指期货交易的保证金比例越高，则（）。

A.杠杆越小

B.杠杆越大

C.收益越低

D.收益越高

【答案】A

27.影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）。

A.股票指数

B.合约存续期

C.市场冲击成本和交易费用

D.交易规模

【答案】C

28.国债期货交割时一，发票价格的计算公式为（）o

A.期货交割结算价/转换因子+应计利息

B.期货交割结算价X转换因子-应计利息

C.期货交割结算价X转换因子+应计利息

D.期货交割结算价X转换因子

【答案】C

29.欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。

A.保证金制度不同

B.交易场所不同

C.合约月份不同

D.行权时间规定不同

【答案】D

30.当出现（）情形时，交易所将实行强制减仓以控制风险。

A.会员持仓超过了持仓限额

B.合约连续涨（跌）停板单边无连续报价

C.客户持仓超过了持仓限额

D.临近交割时，客户或会员的持仓超过了持仓限额

【答案】B

31.期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当

自开立账户之日起（）个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根据《期货市场客户开户管理规定》，（）应当建立健全相

应的应急处理机制。防范和化解统一开户系统的运行风险。

A.期货交易所

B.期货公司

C.中国期货保证金监控中心

D.中国证监会派出机构

【答案】C

33.期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的

损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），但法律、行

政法规另有规定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是（）o

A.为客户交存保证金，支付税款

B.补充期货交易所结算资金不足

C.弥补期货公司的亏损

D.作为其他违约客户的破产财产，清偿债务

【答案】A

35.下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是

（）°

A.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出

投资决策

B.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的

研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的

相关信息等为主要依据

C.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变

化和投资风险

D.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期

货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息

【答案】A

36.期货交易所终止的，应当成立（）。

A.清理组

B.处理组

C.终止组

D.清算组

【答案】D

37.期货从业人员被迫执行违法违规指令，在（）情况下可以

从轻、减轻或者免予行政处罚。

A.依法履行了报告义务的

B.辞职的

C.公开声明的

D.向期货交易所报告的

【答案】A

38.客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导

致损失扩大的，对扩大的损失，下列说法正确的是（）o

A.由客户承担损失

B.由期货公司承担赔偿责任

C.由客户承担主要赔偿责任

D.由期货公司承担主要赔偿责任

【答案】B

39.期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的

后果由期货公司承担，下列说法错误的是（）。

A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易价差损失或者交易

结果由期货公司承担

B.交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公

司承担

C.交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补

足或者赔偿直接损失

D.交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承

担

【答案】B

40.期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形

式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。

A.公证

B.面谈

C.书面

D.电话

【答案】C

41.将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

A.无套利区间的上界

B.远期理论价格

C.无套利区间的中间价位

D.无套利区间的下界

【答案】A

42.若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子

为0.9980,应计利息为1元，其发票价格为（）0

A.99.20元

B.101.20元

C.98.80元

D.100.80元

【答案】D

43.期权的卖方（）o

A.不承担在规定的时间内履行期权的义务，也不享有相应的权

利

B.承担在规定的时间内履行期权的义务，但不享有相应的权利

C.承担在规定的时间内履行期权的义务，也享有相应的权利

D.享有在规定的时间内履行期权的权利

【答案】B

44.当股指期货价格与相应现货价格的价差超过交易成本时，交

易者可考虑米取（）获利。

A.投机交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.点价交易

【答案】C

45.促使期货价格和现货价格趋向一致的制度是（）o

A.持仓限额制度

B.交割制度

C.保证金制度

D.风险准备金制度

【答案】B

31.期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当

自开立账户之日起（）个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根据《期货市场客户开户管理规定》，（）应当建立健全相

应的应急处理机制。防范和化解统一开户系统的运行风险。

A.期货交易所

B.期货公司

C.中国期货保证金监控中心

D.中国证监会派出机构

【答案】C

33.期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的

损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），但法律、行

政法规另有规定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是()。

A.为客户交存保证金，支付税款

B.补充期货交易所结算资金不足

C.弥补期货公司的亏损

D.作为其他违约客户的破产财产，清偿债务

【答案】A

35.下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是

()。

A.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出

投资决策

B.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的

研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的

相关信息等为主要依据

C.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变

化和投资风险

D.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期

货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息

【答案】A

51.某交易者以6500元/吨卖出10手5月白糖期货合约后，符

合金字塔式增仓原则的是（）。

A.该合约价格跌至6480元/吨时，再卖出10手

B.该合约价格跌至6460元/吨时，再卖出5手

C.该合约价格涨至6480元/吨时，再卖出12手

D.该合约价格涨至6550元/吨时，再卖出5手

【答案】B

52.中金所国债期货的报价中，报价为“97.335”意味着（）。

A.面值为100元的国债期货，折现率为2.665%

B.面值为100元的国债期货，收益率为2.665%

C.面值为100元的国债期货价格为97.335元，含有应计利息

D.面值为100元的国债期货价格为97.335元，不含应计利息

【答案】D

53.国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。

A.交易所

B.多空双方协定

C.空头

D.多头

【答案】C

54.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4839美元，30天远期汇

率为1英镑兑1.4783美元。这表明30天远期英镑（）。

A.贴水4.53%

B.