计量经济学智慧树知到课后章节答案2023年下安徽财经大学

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第一章测试

计量经济分析工作的基本步骤是（）

答案:

模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

（）是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。

答案:

内生变量

计量经济学是（）的一个分支学科

答案:

经济学

4、下面属于横截面数据的是（）

答案:

2009年某地区30个乡镇各镇的农业产值

从内容角度看,计量经济学可分为（）

答案:

应用计量经济学;理论计量经济学

常用的经济结构分析方法有（）

答案:

弹性分析;边际分析;乘数分析

使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的（）

答案:

口径可比;时间可比;计算方法可比;对象及范围可比

计量经济研究中使用的数据主要有（）

答案:

人工加工整理的数据;各种经济统计数据;python爬取数据;专门调查取得的数据

计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。（）

答案:

错

模型的经济检验,即检验求得的参数估计值的符号与大小是否符合经济理论与实践的要求。（）

答案:

对

第二章测试

在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为（）

答案:

已知含有截距项的简单线性回归模型估计的残差平方和RSS=300,用于模型估计的样本容量为n=22,则随机误差项的方差估计量为（）

答案:

15

参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有（）

答案:

线性

利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（）

答案:

残差的均值为0;;必然通过点()

在计量经济学模型中，“线性”的含义包括（）

答案:

模型就变量而言是线性的;模型就参数而言是线性的

可决系数的特点有（）

答案:

取值范围是[0,1];可决系数是随机变量;是非负的统计量

经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的（）

答案:

;随机解释变量与随机误差不相关

具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。（）

答案:

错

系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高。（）

答案:

对

可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度。（）

答案:

对

第三章测试

反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

答案:

回归平方和

在多元回归分析中,F检验是用来检验（）

答案:

回归模型的总体线性关系是否显著

在多元线性回归分析中,通常需要计算修正的可决系数，这样可以避免可决系数（）

答案:

由于模型中自变量个数的增加而越来越接近于1

可决系数的特点有（）

答案:

是非负的统计量;取值范围是[0，1];可决系数是随机变量

多元线性回归模型的统计检验包括（）

答案:

t检验;拟合优度检验;F检验

下列属于多元线性回归模型古典假定的有（）

答案:

不同的随机误差项之间相互独立;随机误差项的期望为零;随机误差项与解释变量不相关;解释变量之间不存在线性关系

可决系数与修正的可决系数之间的关系描述不正确的有（）

答案:

与均非负;可能大于

修正的可决系数是关于解释变量个数的单调递增函数。（）

答案:

错

简单线性回归模型与多元回归模型的基本假定是相同的。（）

答案:

错

一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假定，使得模型的普通最小二乘估计量有偏且不一致。（）

答案:

错

第四章测试

若模型中引入与其他解释变量线性相关的变量，则会导致参数的OLS估计量方差（）。

答案:

增大。

多元线性回归模型中，若某个解释变量的VIF（），则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在较严重的共线性。

答案:

大于10。

在二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（）。

答案:

和之间存在不完全共线性

较高的简单相关系数是多重共线性存在的（）条件。

答案:

充分非必要条件。

下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）。

答案:

资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量;本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数

检验多重共线性的方法有（）。

答案:

方差膨胀因子法;辅助回归模型检验;逐步回归法;简单相关系数法

当模型中存在非完全多重共线性时，下列说法不正确的有（）。

答案:

;

设线性回归模型为，若常数项可看作恒等于1的解释变量,则下列表明变量之间存在多重共线性的是（）。

答案:

;;

在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。（）

答案:

错

存在严重的多重共线性的多元线性回归模型不能用于结构分析。（）

答案:

对

第五章测试

若回归模型中的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（）。

答案:

无偏但非有效

若模型具有异方差性，常用的估计方法是（）。

答案:

加权最小二乘法

White检验法主要用于检验（）。

答案:

异方差性

下列哪项不是产生异方差的原因（）。

答案:

模型的多重共线性

常用的检验异方差性的方法有（）。

答案:

Park检验;G-Q检验

模型出现异方差性带来的影响有（）。

答案:

模型的预测误差增大;OLS估计不再是有效估计;t检验可靠性降低

模型的对数变换有以下特点（）。

答案:

模型的残差为相对误差;相对误差往往有较小的差异;使测定变量值的尺度缩小

模型产生异方差性的主要原因有（）。

答案:

模型函数形式的设定误差;随机因素影响;模型中遗漏了某些重要解释变量

当模型存在异方差性，回归系数的标准误差难以正确估计。（）

答案:

对

通过戈德菲尔德-匡特检验可以确定异方差的具体形式。（）

答案:

错

第六章测试

如果模型存在自相关性，则模型参数的普通最小二乘估计量。（）

答案:

无偏但非有效

当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性（）。

答案:

周期性变化

下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验（）。

答案:

DW检验

下列说法正确的是（）。

答案:

拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关;DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

模型产生自相关性的主要原因有（）。

答案:

模型函数形式的设定误差;经济系统的惯性;模型中遗漏了重要解释变量;经济活动的滞后效应

可用于高阶自相关检验的方法有（）。

答案:

偏相关系数检验;BG检验

以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验结果不确定的取值区域是（）。

答案:

dl≤DW≤du;4-du≤DW≤4-dl

模型中遗漏了重要解释变量可能造成随机误差项自相关性。（）

答案:

对

利用时间序列数据建模更容易产生自相关性。（）

答案:

对

存在自相关情况下，采用普通最小二乘估计仍可以得到无偏的参数估计量。（）

答案:

对

第七章测试

下列模型属于有限分布滞后模型的是（）

答案:

对于有限分布滞后模型,在一定条件下,参数可近似用一个关于滞后期的阿尔蒙多项式表示(=0,1,2,…,),其中,多项式的阶数要满足（）

答案:

m＜k

应用经验加权法估计有限分布滞后模型的缺点为（）

答案:

难以客观确定权数

对有限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会产生（）困难

答案:

多重共线性问题

消费函数模型,其中为收入,则当期收入对下期消费的影响是:增加一单位,下期消费增加（）

答案:

0.28单位

根据杜森贝里相对收入理论建立消费函数，其中，为消费支出，为收入水平，则此消费函数属于（）

答案:

有限滞后变量模型;自回归模型;动态模型

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）

答案:

无法估计无限分布滞后模型参数;解释变量间存在多重共线性问题;难以客观确定滞后期长度;滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

对于有限分布滞后模型，假定参数可以近似地用滞后期的二次多项式表示并代入原模型，则下列属于原模型变换后的多项式滞后模型包含的解释变量的有（）。

答案:

;

有限分布滞后模型,表示长期乘数。（）

答案:

对

阿尔蒙法在确定滞后期长度时，可以采用可决系数来进行判断。（）

答案:

错

第八章测试

当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）

答案:

虚拟变量

某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。

答案:

4

对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）

答案:

m

将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）

答案:

3

下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（）

答案:

以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响;以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响

在回归模型中引入虚拟变量的作用有（）

答案:

分离异常因素的影响;提高模型的精度;反映质的因素的影响

虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（）

答案:

0表示不存在这种属性;1表示存在这种属性

在有截距项的模型中，一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。（）

答案:

错

通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）

答案:

错

虚拟变量即可以作为解释变量，也可以作为被解释变量。（）

答案:

对

第九章测试

针对下面回归结果，（）是正确的

答案:

该序列是非平稳序列

针对下面检验结果，（）是正确的

答案:

二者互为格兰杰因果关系。

时间序列满足,其中为白噪声,则属于（）模型。

答案:

随机游走过程

有关EG检验的说法正确的是（）。

答案:

拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系

有关DF检验的说法正确的是（）。

答案:

DF检验有三种检验形式;DF检验的零假设