2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编（共111题）

2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》

历年真题汇编

（共111题）

1、下列关于市值重估的说法，错误的是（）o（单选题）

A.商业银行应当对交易账户头寸接市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

试题答案：C

2、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层

面。（单选题）

A.盈利能力

B.领导能力

C.企业社会责任

D.战略发展计划

试题答案：C

3、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类贷款800亿元，关注类贷款200亿元，

次级类贷款35亿元，可疑类贷款10亿元，损失类贷款5亿元，一般准备、专项准备、特种准备

分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。（单选题）

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

试题答案：D

4、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报

告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，

同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终

责任。（单选题）

A.贷款企业

B.专业调查机构

C.贷款审批人

D.商业银行

试题答案：D

5、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项

存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。（单选题）

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

试题答案：B

6、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。

这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

试题答案：B

7、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入

分析和评估商业银行的流动状况。（多选题）

A.情景分析

B.压力测试

C.久期分析法

D.缺口分析法

E.负债分析法

试题答案：C,D

8、当采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为

（）o（单选题）

A.100%

B.20%

C.0

D.50%

试题答案：A

9、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第

2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.遥。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。

则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。（单选题）

A.985.62万元

B.960.26万元

C.925.47万元

D.957.57万元

试题答案：D

10、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。（单选题）

A.操作风险

B.战略风险

C.国别风险

D.信用风险

试题答案：C

11、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。（多选题）

A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权

B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权

C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心

D.风险管理部门应具备高度的独立性

E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任

试题答案：A,D

12、下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。（单选题）

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

试题答案：B

13、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足

的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。（单

选题）

A.市场风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.信用风险

试题答案：C

14、下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（）。（单选题）

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

试题答案：A

15、我国监管规定商业银行未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

（单选题）

A.低于3%,高于1

B.高于3%,低0.5

C.高于4%,低0.5

D.低于4%,高1

试题答案：D

16、在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）«

（单选题）

A.提高我国商业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.对银行产生更强有力的监管和市场约束

D.提高审计效率

试题答案：C

17、下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。（单选题）

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务

或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机

C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风

险

试题答案：D

18、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保

险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。（单选题）

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

试题答案：B

19、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。

这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

试题答案：B

20、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。（多选题）

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能

B.风险管理改变了商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

试题答案：A,B,C,D,E

21、下列不属于商业银行监事会监督评价职责事项是（）。（单选题）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况

C.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

D.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作

试题答案：B

22、下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。（多选题）

A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感

C.商业银行受到监管处罚

D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

试题答案：A,B,C,D,E

23、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的

贷款损失准备低于预期损失的部分。（单选题）

A.高级计量法

B.权重法

C.内部模型法

D.内部评级法

试题答案：B

24、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款

为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3

亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。（单选题）

A.0.25

B.0.85

C.0.82

D.0.30

试题答案：C

25、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。（单选题）

A.预期损失率

B.贷款损失准备充足率

C.正常贷款迁徙率

D.不良资产/贷款率

试题答案：B

26、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

试题答案：C

27、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。（单选题）

A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回

B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债

C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处

置、破产清算等

D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

试题答案：D

28、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，

2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。（单选题）

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

试题答案：B

29、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性

资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。（单选题）

A.80%；25%

B.75%；20%

C.75%；25%

D.75%；30%

试题答案：C

30、下列关于商业银行操作风险的表述，正确的有（）。（多选题）

A.操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击

B.相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量

C.很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷

D.电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险

E.同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点

试题答案:A,B,C

31、能直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。（单选题）

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

试题答案：B

32、客户信用评级所使用的专家判断法中，与借款人有关的因素包括（）。（多选题）

A.声誉

B.杠杆

C.经济周期

D.收益波动性

E.宏观经济政策

试题答案：A,B,D

33、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。（单选题）

A.票据贴现率

B.存款准备金率

C.国债收益率

D.存贷款基准利率

试题答案：D

34、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得

分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。（单选题）

A.专家评定模型

B.违约概率模型

C.信用评分模型

D.风险等级模型

试题答案：C

35、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。（多选题）

A.哲学

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.价值观

试题答案：A,D.E

36、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。（多选题）

A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧

密联系

试题答案：A,C,D,E

37、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。（单选题）

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

试题答案：D

38、客户风险内生变量中的基本面指标包括（）。（多选题）

A.偿债能力指标

B.品质类指标

C.盈利能力指标

D.环境类指标

E.实力类指标

试题答案：B,D,E

39、常用的市场风险限额包括（）。（多选题）

A.交易限额

B.风险限额

C.止损报额

D.损失限额

E.追索限额

试题答案：A.B.C

40、

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的

预期损失为（）万元。

（单选题）

A.4

B.15

C.36

D.28

试题答案：C

41、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。（单选题）

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和

部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，

降低经营风险

试题答案：B

42、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有（）。（多选题）

A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景

B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级

D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次

E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

试题答案：B,D.E

43、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的

高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（单选题）

A.法律风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

试题答案：D

44、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户

或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度—、自身流动性风险管理的要求—。（单

选题）

A.较低；较高

B.较高；较高

C.较低；较低

D.较高；较低

试题答案：A

45、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。

（多选题）

A.信用

B.市场

C.操作

D.流动性

E.效益性

试题答案:A,B,C,D

46、某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA）,发现网点A的效益不高、操作风险暴露

较为严重，决定撤并该网点。这种风险管理方式属于（）。（单选题）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险转移

试题答案：C

47、下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是（）。（单选题）

A.商业银行必须定期进行模型的验证

B.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

C.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率

D.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一

致性

试题答案：C

48、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信

用分析方法。（单选题）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

试题答案：A

49、对股东大会负责的商业银行内部监督机构是（）。（单选题）

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理委员会

试题答案：B

50、银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括（）。（单选题）

A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

B.高不对称性和高关联度

C.对经营失败的低容忍度

D.确保公司永续发展和实现价值最大化

试题答案：D

51、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

（多选题）

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

C.保持合理的资金来源结构

D.适度分散客户种类和资金到期日

E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

试题答案:A,B,C,D,E

52、以下说法中不正确的是（）。（单选题）

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

试题答案：C

53、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。（单选题）

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

试题答案：C

54、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。（多选题）

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徙率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

试题答案：B,D.E

55、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

试题答案：D

56、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。（单选题）

A.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.计量模型假设条件太多，与实践不符

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

试题答案：D

57、不良贷款率=（）«（单选题）

A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款余额X100%

B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款余额X100%

C.（次级类贷款-可疑类贷教+损失类贷款）+各项贷款余额X100%

D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款余额XI00%

试题答案：A

58、在经济转型、机构变革的环境中，（）己经成为我国金融机构各类风险的主要来源。（单

选题）

A.环境因素

B.制度因素

C.人员因素

D.技术因素

试题答案：C

59、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者

债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。（单选题）

A.政治风险

B.主权风险

C.转移风险

D.货币风险

试题答案：A

60、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列关于流动性比率法的描述最

不恰当的是（）。（单选题）

A.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

B.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%

D.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

试题答案：A

61、银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括（）。（单选题）

A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

B.高不对称性和高关联度

C.对经营失败的低容忍度

D.确保公司永续发展和实现价值最大化

试题答案：D

62、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为

10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。（单选题）

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

试题答案：B

63、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。（单

选题）

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.负债和组合的相关性也越小

D.资产和组合的相关性也越大

试题答案：D

64、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。（单选题）

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

试题答案：D

65、下列属于核心一级资本的有（）。（多选题）

A.盈余公积

B.一般风险准备

C.实收资本

D.未分配利润

E.超额贷款损失准备可计人部分

试题答案：A,B,C,D

66、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。（多选题）

A.当资产负债的玦口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

B.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加

C.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加

D.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加

E.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加

试题答案：A,B,E

67、下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（）。（多选题）

A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B.计算量较小，且准确性提高速度较快

C.比历史模拟方法更精确和可靠

D.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E.可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

试题答案：A.C.E

68、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。（多选题）

A.更加注重决策的科学化和管理的精细化

B.实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

C.在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

D.采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

E.有助于最大程度的降低所有业务条线/岗位的潜在风险损失

试题答案：A,B,C,E

69、根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于（）。（单选题）

A.11.5%

B.10.5%

C.8%

D.11%

试题答案：A

70、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。（多选题）

A.银行承兑汇票

B.公开上市交易股票

C.依法有权处分的商业房地产

D.原始期限不超过一年的应收账款

E.限制流通的法人股

试题答案：A,B,C,D

71、对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。（单选题）

A.不动产抵押

B.企业连带责任保证

C.定金与留置

D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押

试题答案：C

72、国别限额可依据（）三个因素确定。（多选题）

A.国别风险

B.业务重要性

C.业务机会

D.国家重要性

E.国家经济实力

试题答案：A,C.D

73、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无

法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（单选题）

A.违反内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

试题答案：B

74、信用风险计量所经历的阶段有（）o（多选题）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.内部评级体系

D.违约概率模型

E.二维评级体系

试题答案：A,B.D

75、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。（多选题）

A.外部市场的发展变化

B.自身业务性质、规模和复杂程度

C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D.业务经营部门的既往业绩

E.从业人员的专业水平和经验

试题答案：A,B,C,D,E

76、商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。（单选题）

A.将贷款分散到不同的行业和区域

B.将贷款分散到正相关的行业

C.将贷款集中到个别高收益行业

D.将贷款集中到少数风险低的行业

试题答案：A

77、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

（单选题）

A.外部监管

B.职责分工

C.员工培训

D.内部控制

试题答案：D

78、下列关于市值重估的说法，错误的是（）o（单选题）

A.商业银行应当对交易账户头寸接市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

试题答案：C

79、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。（多选题）

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

试题答案:A.B.E

80、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。（多选

题）

A.现金

B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

C.同业拆借

D.商业银行可出售的贷款组合

E.股票

试题答案：A,B

81、我国商业银行流动性风险管理的通常做法有（）。（多选题）

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.将总行缺口分散到分行

C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

试题答案：A,C.E

82、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。（单选题）

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

试题答案：B

83、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。（单选题）

A.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

B.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险

C.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

D.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险

试题答案：C

84、下列关于商业银行操作风险的表述，正确的有（）。（多选题）

A.操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击

B.相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量

C.很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷

D.电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险

E.同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点

试题答案：A,B,C

85、下列关于久期的描述错误的是（）。（单选题）

A.久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析

B.久期越长，债券价格变动幅度越大

C.久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标

D.当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动

试题答案：D

86、以下属于风险监管框架步骤的有（）。（多选题）

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.准备风险为本的现场检查

E.实施风险为本的现场检查并确定评级

试题答案：A,B,C,D,E

87、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。（单选题）

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

试题答案：B

88、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。（单选题）

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.流动性风险

试题答案：D

89、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中,

更具有实质意义的是（）。（单选题）

A.公允价值和预期价值

B.市场价值和公允价值

C.名义价值和市场价值

D.内在价值和名义价值

试题答案：B

90、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）.（单选

题）

A.（现金头寸+应收存款）+总资产

B.现金头寸+总资产

C.现金头寸+总负债

D.（现金头寸+应收存款）+总负债

试题答案：A

91、下列不属于商.业银行资本充足率压力测试框架的是（）。（单选题）

A.定量压力测试

B.资本规划

C.情景选择

D.定性压力测试及管理行动

试题答案：B

92、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。（单选题）

A.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

D.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

试题答案：A

93、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，错误的是（）。（单选题）

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

试题答案：C

94、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，

并对商业银行的股东负责。（单选题）

A.监事会

B.董事会

C.员工

D.高级管理层

试题答案：B

95、在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无

法获得所需外汇偿还其境外债务风险，被称为（）。（单选题）

A.转移风险

B.政治风险

C.传染风险

D.外汇风险

试题答案：A

96、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。（单选题）

A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B.选择外包服务提供者是要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

试题答案：D

97、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。（多选题）

A.银行承兑汇票

B.公开上市交易股票

C.依法有权处分的商业房地产

D.原始期限不超过一年的应收账款

E.限制流通的法人股

试题答案：A,B,C,D

98、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与（）等交织在一起。（多选题）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.效益性风险

试题答案：A,B,C,D

99、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。（单选题）

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化

试题答案：A

100、（）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（单选题）

A