风险经理复习测试附答案

第页风险经理复习测试附答案1.以下客户和业务组合，信用风险经济资本占用从高到低排序正确的是（）。客户A、B、C信用等级相同，其他情况如下：客户A：一般法人客户不涉及担保圈链；客户B：小微法人客户不涉及担保圈链；客户C：一般法人客户对外担保的客户其用信形成不良。三种用信情况如下：用信1短期流动资金贷款、正常类、剩余期限2年；用信2贸易融资贷款正常类、剩余期限3个月；用信3长期固定资产贷款正常类、剩余期限2年。A1>C3>B1B、A1>C3>B2C、B3>C3>A2D、C1>A3>B3【正确答案】：D2.实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率A、5年；5年B、7年；7年C、5年；7年D、7年；5年【正确答案】：C3.在进行DCF测试时使用的折现率为（）。A、合同约定的罚息利率B、合同约定的实际执行利率C、人民银行发布的贷款基准利率D、人民银行发布的存款基准利率【正确答案】：B4.预案管理部门应至少每（）对本级行制定的业务连续性预案进行一次审核或修订。A、半年B、一年C、两年D、三年【正确答案】：C5.关于信用卡循环信贷账户，以下说法正确的是（）A、是指最近一段时间无贷款逾期、但产生利息的信用卡账户B、该类客户使用信用卡，不是因为自身资金不足C、是指最近一段时间曾发生贷款逾期的账户D、是指最近一段时间从无利息产生的信用卡账户【正确答案】：A6.客户承担维持政府职能所必需的关键基础产业的经营责任，代表国家信用，除非发生极端情况，一般不会发生违约，以上描述是（）的基本特征A、准主权等级B、卓越品质等级C、高品质等级D、一般品质等级【正确答案】：A7.外汇买卖交易中，若客户通过电话与我行约定以1.3800的价格卖出欧元、买入美元，总行交易员即以1.3802的价格对外平盘，随后客户违约不与我行交易，此时市价为1.3810/12，则对于此笔交易头寸我行盯市亏损（）基点。A、2B、8C、10D、12【正确答案】：C8.交易对手或借款人维度信用集中度风险识别标准为：对于单一集团客户，风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、2%，1%B、1%，2%C、5%，1%D、1%，5%【正确答案】：C9.下列客户适用农户评分卡的是（）A、申请农户小额贷款的张三B、申请农村个人生产经营贷款的李四C、利华商贸有限公司D、联合销售公司【正确答案】：A10.以下哪类三农特色押品系我行可接受的押品A、农户自行开垦的土地B、以家庭方式或通过招标、拍卖、公开协商等方式承包，以转包、出租、互换、转让或其他符合法律法规的方式流转，取得农村土地经营权并享有使用、收益和一定处分的权利C、公益林的所有权、使用权及相应的林地使用权D、土地受到污染或损毁，无法进行正常农业生产的农村土地经营权【正确答案】：B11.零售贷款针对什么开展评分。A、客户B、单笔债项C、全部债项D、押品【正确答案】：B12.犯罪分子利用银行服务，隐瞒犯罪收益，导致银行被监管机构处罚。这类风险属于（）。A、信用风险B、洗钱与制裁合规风险C、声誉风险D、战略风险【正确答案】：B13.本月DCF测试完成后，对基准日当日及之前阶段划分结果发生变动的，应（）。A、及时重新完成DCF测试工作B、于下月再次进行DCF测试C、及时报告上级行D、关注减值结果情况【正确答案】：A14.以下关于信用风险的描述，正确的是（）。A、办理表外业务不会产生信用风险B、信用风险可由交易对手的信用评级降低形成C、信用风险只有在债务人或交易对手实际违约时才会产生D、信用风险与违约风险是一个概念【正确答案】：B15.银行业金融机构绩效考核指引要求银行业金融机构树立（）绩效观A、谨慎B、稳健C、平衡D、激进【正确答案】：B16.银保监会要求银行业金融机构合规经营类指标和风险管理类指标权重不应当（）其他类指标A、高于B、等于C、低于D、不等于【正确答案】：C17.内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险【正确答案】：C18.下列哪种方式不可以作为可循环的农村个人生产经营贷款的担保方式？A、房地产抵押B、存单质押C、多户联保D、寿险保单质押【正确答案】：C19.对于分行持有的同业及债券投资资产开展DCF测试，通常情况下由（）直接经营部门或营销管理部门发起DCF减值测试，二级分行及以上风险管理部逐笔审核及审核确认，一级分行风险管理部进行抽样审核及整体合理性审核。A、营业网点B、一级支行C、业务所在行D、上级管理行【正确答案】：C20.下列各项不属于银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》对风险偏好提出的要求是（）。A、商业银行应制定书面风险偏好B、风险偏好可不包括定量指标C、商业银行应建立风险偏好监测执行机制D、商业银行应建立风险偏好调整机制【正确答案】：B21.简单系数法是参照监管资本标准、或根据风险（）原则设定固定系数，组合计量经济资本的方法。A、完整性B、一致性C、及时性D、准确性【正确答案】：B22.DCF模型通过预测未来的现金流入情况，使用一定的折现率折现至当前时点计算现值，进而通过比较资产（）与现金流（）的差额，确定资产损失准备。A、初始金额折现现值B、初始金额终值C、账面余额终值D、账面余额折现现值【正确答案】：D23.对实施五级分类管理的贷款，风险分类主要采取（），由信贷管理系统自动运行并认定分类级次A、量化测评B、脱期法C、滚动率法D、迁移法【正确答案】：B24.按照银保监会相关规定，债务人评级至少具备（）个违约级别A、1个B、3个C、5个D、7个【正确答案】：A25.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、单一客户限额【正确答案】：D26.债务人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还，符合上述特征的信贷资产应划入A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：A27.在下列风险中不属于市场风险的是（）。A、利率风险B、汇率风险C、股票价格风险D、操作风险【正确答案】：D28.以下关于零售贷款催收评分的说法错误的是（）A、催收评分用于晚期催收B、系统自动采集评分所需信息、选择评分卡并计算催收评分C、个人贷款根据业务品种和贷款逾期期数的不同，分别建立催收评分卡D、贷记卡根据贷款逾期期数的差异，主要分为当前逾期1期和当前逾期2期等2张评分卡【正确答案】：A29.以下不属于权益类业务投资品种的是（）。A、股票B、基金C、可转债D、同业存单【正确答案】：D30.资产风险分类测评中，客户评价特别调整体现分类时点客户存在的（）事件对偿债能力的不利影响A、财务风险B、非财务风险C、流动性风险D、操作风险【正确答案】：B31.下列关于内部评级结果在绩效考核方面应用的说法，不正确的是（）A、经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以内部评级参数为基础B、经济资本回报率、经济增加值（EVA）等考核指标的计算应以账面成本和贷款损失准备计提结果为基础C、内部评级越低，风险成本、经济资本占用越高，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越低D、内部评级越高，风险成本、经济资本占用越低，经济资本回报率、经济增加值（EVA）越高【正确答案】：B32.农业银行绩效考评体系的特点不包括（）A、多维度B、全系统支持C、全覆盖D、综合性【正确答案】：B33.十二级分类包括A、贷前分类和贷后分类B、贷时分类和贷后分类C、不定时分类和按季分类D、贷前分类和按季分类【正确答案】：B34.以下对理财非标债权投资的描述中，错误的是（）。A、理财资金投资非标准化债权类资产，应当遵守监管有关限额管理、风险准备金要求、流动性管理等要求B、非标准化债权资产投资应比照自营贷款管理流程进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理C、理财资金投资非标准化债权资产，应按照相关规定向投资人进行信息披露D、我行可以为理财产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供间接、隐性的担保或者回购承诺【正确答案】：D35.假设某银行拨贷比为3%，不良率为1.6%，那么该银行拨备覆盖率为（）。A、1.6B、1.955C、1.875D、1.4【正确答案】：C36.农业银行发放的所有贷款都必须明确约定归还期限，并根据具体情况约定（分期）还款计划。哪项不是确定贷款期限的基本要求（）。A、确保现金覆盖B、客观测算收入C、保持信贷产品特性D、我行内部考核时点【正确答案】：D37.分类结果向上调整的认定有效期为A、三个月B、六个月C、一年D、两年【正确答案】：C38.一份关于A银行的报告称A银行每日VaR在95%置信水平下为1000万美元，下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？（）A、如果我们收集A银行100日的损失数据，那我们总是看到有大约5日的损失会超过1000万美元B、该银行有95%的概率在一日内的损失值低于1000万美元C、该银行有5%的概率在一日内的收益值低于1000万美元D、该银行有5%的概率在一日内的损失值低于1000万美元【正确答案】：B39.以下哪项不属于IT外包策略管理范畴()。A、IT外包职能范围B、服务商关系管理C、IT外包项目分级管理D、IT外包合同管理【正确答案】：D40.对非信贷资产分类频率描述正确的是A、存量自用类资产至少每年进行一次分类B、存量同业类资产至少每年进行一次分类C、存量投资类资产至少每年进行一次分类D、新增资产至少每年进行一次分类【正确答案】：A41.银行业金融机构应发挥绩效考评对稳健经营和科学发展的（）作用A、引导B、约束C、指示D、指挥【正确答案】：A42.以下关于农业银行风险治理组织架构的说法，不正确的是（）。A、董事会下设风险管理委员会B、农业银行设立了首席风险官C、风险管理部牵头战略风险管理D、农业银行建立了从总行贯穿至支行的风险管理条线【正确答案】：C43.一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值？（）A、0到1B、1到2C、2到3D、5到6【正确答案】：C44.某支行原会计主管王某顶替柜员上岗，在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时，未将款项汇出，而是转入到谢某的个人存折账户中，5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户，再汇入B公司。该操作风险事件类型为（）。A、外部欺诈B、就业制度和工作场所安全事件C、执行、交割和流程管理事件D、内部欺诈【正确答案】：D45.非信贷资产风险分类的必要环节不包括A、分类发起B、分类审核C、分类审议D、分类认定【正确答案】：C46.采用标准法计量操作风险资本要求时，不同业务条线的资本系数分为12%、15%、18%，其中资本系数不是12%的业务条线是（）。A、零售银行B、交易和销售C、资产管理D、零售经纪【正确答案】：B47.根据理财产品募集方式的不同，理财产品分为()。A、开放式产品与封闭式产品B、人民币理财产品和外币理财产品C、固定收益类产品、权益类产品D、公募理财产品和私募理财产品【正确答案】：D48.自然人为个人贷款提供保证担保的，在对贷款进行（）评分时，需同时对保证人开展评分。A、申请B、行为C、催收D、营销【正确答案】：A49.判定为一般操作风险事件，事件发生单位应在（）内通过操作风险管理信息系统进行报告。A、1个工作日B、3个工作日C、5个工作日D、10个工作日【正确答案】：C50.国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是A、资产收益率（ROA）B、净资产收益率（ROE）C、风险价值（VaR）D、风险调整后的资本收益率（RAROC）【正确答案】：D51.自用类资产至少（）进行一次分类，其他非信贷资产至少（）进行一次分类。A、每年、每半年B、每年、每季C、每半年、每季D、每半年、每半年【正确答案】：B52.资产到期不能足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而给商业银行带来损失，这类风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险【正确答案】：D53.商业银行对超过（）岁的客户进行风险承受能力评估时，还应充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。A、60岁（含）B、65岁（含）C、55岁（含）D、50岁（含）【正确答案】：B54.某法人客户贷款十二级分类客户评价信用等级基础分为910分，基础分调整50分，特别调整50分，则该法人客户客户评价得分（）分A、860B、910C、810D、850【正确答案】：C55.以下关于零售申请评分的说法错误的是（）A、用于识别新申请贷款的信用风险B、根据客户申请贷款时的信息进行评分C、用于决定是否授予客户贷款D、用客户的还款行为等信息进行建模【正确答案】：D56.根据银保监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（）以上，则应被视为违约。A、120天B、90天C、60天D、30天【正确答案】：B57.对于零售内部评级法，以下说法错误的是（）A、商业银行需自行估计违约概率，其它风险要素按照监管规定的方法进行计量B、商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露C、商业银行对违约风险暴露的估计值应反映违约事件发生时或发生后债务人继续提款的可能性D、零售风险暴露的风险分池不允许推翻【正确答案】：A58.农业银行操作风险牵头管理部门是（）。A、内控与法律合规部B、安全保卫部C、风险管理部D、监察局【正确答案】：A59.下列关于高等级客户违约目标值、触发值设置及客户数量限额管理的说法中，不正确的是（）A、总行向一级分行发布高等级客户违约数管理的“目标值”和“触发值”B、各行将违约客户数量控制在“触发值”以内作为全年评级管理的目标C、违约客户数量超过“目标值”时，一级分行要采取措施，避免风险进一步蔓延D、违约客户数量达到“触发值”时，总行将启动惩罚程序，总体下调相应等级客户评级【正确答案】：B60.当客户在我行未清偿债务逾期超过5天的，系统自动调整为（）级，逾期超过10天，调整为（）级A；BBB+B、A+；BBB+C、A；BBBD、A+；BBB【正确答案】：A61.农业银行绩效考评体系不包括哪项考评办法（）A、境内分行综合绩效B、境外分行综合绩效C、自办实体综合绩效D、三农金融事业部综合绩效【正确答案】：C62.因银行自身业务中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额属于（）。A、资产损失B、对外赔偿C、追索失败D、账面减值【正确答案】：B63.客户与银行签订1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。A、23.6B、-23.6C、61D、84.6【正确答案】：A64.假设某银行贷款余额1000亿元，不良贷款余额15亿元，计提贷款损失准备19亿元，那么该银行的拨贷比为（）。A、0.015B、0.019C、0.0194D、0.034【正确答案】：B65.贷款组合存在的信用风险包括A、有系统性风险，但没有非系统性风险B、有非系统性风险，但没有系统性风险C、既有系统性风险，又有非系统性风险D、以上都不对【正确答案】：C66.按照内部评级法的要求，零售风险暴露，包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其它零售风险暴露。其中，其他零售风险暴露包括（）。A、除个人住房抵押贷款之外的对自然人的债权B、除个人住房抵押贷款之外的对自然人的债权，但不包括贷款额度超过500万元的个人经营性贷款C、除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的对自然人的债权D、除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的对自然人的债权，但不包括贷款额度超过500万元的个人经营性贷款【正确答案】：D67.关于内部评级结果应用的有关要求不包括（）A、风险收益相匹配B、内部评级变，则应用方案变C、评级与授信主体一致D、须应用于信用风险管理的各个方面【正确答案】：C68.银保监会绩效考核指引要求金融机构绩效考评坚持的原则中不包括（）A、利润最大化B、合规引领C、战略导向D、统一执行【正确答案】：A69.关于零售贷款的催收，以下说法错误的是（）A、零售贷款的催收管理可分为对早期拖欠（1期或2期拖欠）的催收和晚期拖欠的催收B、对于早期拖欠的催收，应结合早期催收评分和逾期天数等信息，确定对哪些客户进行催收，采用何种方式催收，以达到以最小的成本尽可能的减少坏账的发生C、晚期拖欠的账户量比早期少的多，且风险比较大D、对于早期拖欠的客户，应对所有的账户进行催收活动【正确答案】：D70.关于三农个人客户评级原则的说法A、真实客观B、简捷高效C、动态管理D、有理有据【正确答案】：D71.以下哪项不属于IT外包使用部门对外包服务商的监控范围（）。A、IT外包服务商持续提供服务能力B、IT外包服务商落实客户信息保密的安全控制措施C、IT外包服务商为其他客户提供的服务项目实施情况D、IT外包服务商发生重大变化及由此引发的管控能力变化【正确答案】：C72.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A、汇率风险B、商品价格风险C、信用风险D、操作风险【正确答案】：A73.进行操作风险预计损失金额确认时，其中预计负债不包括（）。A、本方律师费B、向对方当事人支付的本金、利息C、向对方当事人支付的违约金D、可能承担的诉讼费用【正确答案】：A74.以下关于IT风险事件（项）报告主体的表述中，不正确的是（）。A、全行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为总行科技与产品管理局、软件开发中心、数据中心和总行相关业务部门B、因信息科技原因导致系统服务中断、交易处理缓慢或超时、成功率下降等影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。C、因程序错误、运维差错、内外部技术手段等原因形成损失或风险金额但未影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。D、分行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为一、二级分行的信息科技部门和业务部门【正确答案】：C75.银行某业务单元的税后净利润为8亿元，其经济资本规模为20亿元，银行对资本的成本要求不低于10％，则该业务单元的经济增加值（EVA）为A、6亿B、4亿C、5.5亿D、7亿【正确答案】：A76.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。A、就业制度和工作场所安全事件B、客户、产品和业务活动事件C、外部欺诈事件D、实物资产的损坏【正确答案】：C77.农村个人生产经营贷款单户额度起点为（）万元（不含）A、1B、3C、5D、10【正确答案】：D78.以下关于压力测试的说法中，不正确的是（）。A、压力测试是常规风险计量工具的重要补充B、商业银行不必定期开展压力测试C、必要时，商业银行应对特定领域和风险及时开展专项压力测试D、商业银行应当在法人和集团层面建立压力测试体系【正确答案】：B79.下列关于内部交易管理要求表述错误的是（）。A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行B、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以市场价格为基础C、应对银行集团内部交易的交易背景真实性、合理性、交易目的和交易路线进行识别和判断D、银行集团内部的授信和担保条件可适当优于独立第三方【正确答案】：D80.需审慎评估第二还款来源保障能力，对于分类测评时押品价值超过有效期的，必须根据当前市场交易情况进行重新评估，否则押品价值按（）测评；连续两次未按押品评估频率要求进行押品重估的，押品价值按（）测评；抵押物为异地房产的，押品价值按（）测评A、70%、50%、70%B、50%、25%、50%C、50%、0%、70%D、25%、0%、50%【正确答案】：C81.以下属于银保监会发布的操作风险管理指引的是（）。A、《操作风险管理的稳健原则》B、《商业银行操作风险管理指引》C、《操作风险高级计量法指引》D、《业务连续性高级原则》【正确答案】：B82.对于零售贷款的“成熟期效应”，以下错误的是（）。A、个人住房贷款存在较为明显的“成熟期效应”B、贷款发放初期，违约风险一般相对较高C、贷款发放一段时间后，违约风险达到最高点，也就是“成熟期”效应高峰D、“成熟期”效应高峰后，随着贷款帐龄越长，违约风险将会逐步降低【正确答案】：B83.交易对手或借款人维度信用集中度风险识别标准为：对于地方政府融资平台类贷款，风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、30%，10%C、40%，10%D、50%，10%【正确答案】：D84.根据压力测试目的的不同，压力测试可分为（）A、信用风险压力测试、市场风险压力测试、流动性风险压力测试等B、正向压力测试和反向压力测试C、敏感性分析和情景分析D、全面压力测试和专项压力测试【正确答案】：B85.下列关于内部评级结果在信贷政策方面应用的说法，不正确的是（）A、客户评级较低的，客户分类不应过高B、对不同行业客户进行客户评级，应执行统一的客户评级标准C、应充分考虑客户评级结果确定信贷授权D、客户评级整体较低、违约风险整体较高的区域，应适当收紧信贷授权【正确答案】：B86.在进行减值测试时，划分为阶段三的法人客户信用类资产，适用（）。A、DCF测试法B、风险参数模型法C、迁徙模型D、滚动率模型【正确答案】：A87.以下关于零售信用评分的说法错误的是（）A、信用评分卡是零售内部评级的关键风险计量工具B、它运用数理统计技术和数据挖掘技术建立预测模型C、预测客户变“坏”（或违约）的可能性D、分数越低，代表客户变“坏”的可能性越小【正确答案】：D88.行业信用限额管理基本原则不包括()A、资本约束与结构优化相结合B、业务发展与风险控制相结合C、扶优与限劣相结合D、风险与利润相结合【正确答案】：D89.贷款收回后，（）天内对同一债务人发放的新贷款，如新发放贷款的担保措施与收回贷款相同，则不得高于收回贷款的最低形态A、10B、20C、30D、90【正确答案】：C90.对存在招投标行为的非零售客户，经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露（），并按照标准格式出具证明A、客户评级结果B、客户评级违约概率C、客户评级报告D、客户评级相关信贷应用方案【正确答案】：A91.以下关于零售内部评级法说法错误的是（）。A、2014年4月，银保监会正式核准我行实施零售内部评级法B、对外，评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量C、对内，用于银行内部管理，包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据D、零售内部评级分为初级法和高级法【正确答案】：D92.农业银行利用以下哪种方法作为市场风险内部模型法计算方法？A、VaRB、估值法C、压力测试D、敏感性分析法【正确答案】：A93.下列关于内部评级结果在风险战略与偏好方面应用的说法，不正确的是（）A、风险战略和偏好的确定，应以全行资产组合的内部评级结果为基础B、风险战略和偏好的确定，应综合考虑经营战略、资本管理等因素C、对于风险较高、需要战略支持的业务，可设置较高的风险容忍度D、对于风险较高、属于限制发展的业务，可设置较高的风险容忍度【正确答案】：D94.银行某业务单元的税后净利润为10亿元，其经济资本规模为25亿元，如该业务单元的经济增加值（EVA）为7亿元，则银行对资本成本的要求为A、0.15B、0.12C、0.1D、0.08【正确答案】：B95.违约客户可以进行评级回调的条件不包括（）A、客户还款能力与还款意愿出现明显好转，开始正常还本付息，预计能够按期、足值偿还对农业银行的债务的B、客户或其保证人已经全额偿还对农业银行债务的C、保证人已经全额履行对农业银行债务的保证责任D、在随后3个月的观察期内未再发生违约行为的【正确答案】：D96.压力测试是为了衡量（）A、预期损失B、风险价值C、假定的、极端但可能发生的不利情景造成的影响D、非预期损失【正确答案】：C97.理财产品风险重估是指（）。A、根据理财产品关键风险因素，确定产品风险等级B、对其他可能对产品风险产生影响的重要风险因素进行识别和分析，根据影响情况适当对风险等级进行调整C、在产品正式发售前，确定产品风险等级D、对尚未到期理财产品的风险等级进行评估【正确答案】：D98.商业银行分析组合信用风险时，应更多关注A、个体风险B、非系统性风险C、管理层风险D、系统性风险【正确答案】：D99.银行可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、历史模拟B、统计分析C、压力测试D、方差分析【正确答案】：C100.我行信用风险管理的牵头部门是（）。A、风险管理部B、信用管理部C、风险资产处置部D、公司业务部【正确答案】：B101.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是：A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本【正确答案】：B102.由于缺乏流动性导致抵质押品难以变现属于A、区域风险B、客户风险C、剩余风险D、行业风险【正确答案】：C103.在设定标准基础上，通过比较实际情况是否达到该标准，初步判断农业银行资产组合是否存在信用集中度风险的过程属于（）A、信用集中度风险识别B、信用集中度风险评估C、信用集中度风险监测和报告D、信用集中度风险处置【正确答案】：A104.以下对于风险分类管理要求的表述错误的是哪一项？A、信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。B、对正常四级信贷资产，要按照关注类的贷后管理要求实施管理，防范资产形态进一步恶化。C、对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少每季度进行一次分类。D、贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。【正确答案】：D105.以下三农特色押品重估频率为至少每三个月重估一次的是：（）A、农机具B、农副产品C、农村土地经营权D、林权【正确答案】：B106.内部评级审核、认定应对评级结果的（）进行把关A、准确性、审慎性B、准确性、敏感性C、准确性、合理性D、唯一性、独立性【正确答案】：A107.以下属于内部评级法要求的零售风险暴露的是（）A、个人住房抵押贷款B、额度100万元以上的信用卡C、额度100万元以上的准贷记卡D、500万元以上的个人助业贷款【正确答案】：A108.以下哪类不属于集中度风险所指的同一或相关联的客户（）A、借款人B、存款人C、交易对手D、银行股东【正确答案】：D109.（）假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模拟法【正确答案】：B110.下列（）不属于操作风险事件。A、客户银行卡资金被盗要求我行赔付B、客户经理挪用客户贷款C、柜员因服务态度问题被客户投诉D、营业网点因片区停电无法办理业务【正确答案】：C111.行业信用限额的作用不包括以下哪点A、促进信贷结构优化B、强化信贷资产组合风险管理C、合理平衡业务发展、风险与收益之间的关系D、防范农业银行遭遇声誉风险【正确答案】：D112.组合层面的信用风险限额不包括A、行业限额B、区域限额C、产品限额D、客户限额【正确答案】：D113.关于信用风险，下列表述正确的是A、衍生产品不存在信用风险B、商业银行主要的信用风险来源于存款业务C、债券买卖不存在信用风险D、尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失【正确答案】：D114.以下对于理财产品风险等级认定的说法，错误的是（）A、自主理财产品和代销产品均要进行产品风险等级认定B、理财产品需先进行风险等级认定，再报请有权审批人审批C、.对尚未到期理财产品的风险等级应进行产品风险重估D、代销产品不需进行产品风险等级认定【正确答案】：D115.农户评分卡不适用于以下哪类贷款A、农户小额贷款B、农民购建房贷款C、地震灾区农民建房贷款D、农用机械贷款【正确答案】：D116.客户原则上应在违约前（）应纳入负面展望清单，并实现一、二、三级有序下迁A、12个月B、6个月C、3个月D、1个月【正确答案】：B117.根据评级业务的不同，内部评级不包括以下哪种类型（）A、客户评级B、业务评级C、个人评级D、贷款评分【正确答案】：C118.以下不属于农业银行董事会下设委员会的是（）。A、风险管理委员会B、美国区域机构风险委员会C、审计及合规管理委员会D、贷款审查委员会【正确答案】：D119.采用标准法计量操作风险资本要求时，不同业务条线的资本系数分为12%、15%、18%，其中资本系数是18%的业务条线是（）。A、支付和结算B、代理服务C、资产管理D、零售经纪【正确答案】：A120.我行操作风险损失数据收集的损失金额起点为（）。A、0元B、1万元C、2万元D、5万元【正确答案】：A121.重组贷款的分类级次在至少（）个月的观察期内不得调高A、1B、3C、6D、12【正确答案】：C122.个人客户的风险评估采用问卷打分方式进行定量测评，评分结果从高至低分为五种类型，其中处于中间类型的为（）A、进取型B、稳健型C、谨慎型D、激进型【正确答案】：B123.风险考核评价系统数据来源以（）为主A、手工数据B、C3系统C、风险监测系统D、BoEing系统【正确答案】：C124.某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿【正确答案】：A125.在下列风险中属于市场风险的是（）。A、信用风险B、汇率风险C、操作风险D、法律风险【正确答案】：B126.某企业在商业银行办理贷款2000万元，由于手续欠缺，尚未办理他项权证。该笔贷款发放后，该公司法人代表车祸死亡，经营活动停止，贷款违约。由于该笔贷款抵押物权属存在纠纷，无法通过处置抵押物收回贷款，这是（）引起的操作风险。A、人员B、内部程序C、系统D、外部事件【正确答案】：B127.与其他风险绩效考核方法相比，经济增加值（EVA）考核方法的核心理念是（）。A、对风险的未来可预期损失量化为当期成本，与银行的经营成本等一并计入当期损益，从而为可能发生的非预期损失做出资本准备B、考虑资本的机会成本，即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较，从而衡量其经济利润C、新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配，只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时，才能“为股东创造价值”D、明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的【正确答案】：B128.（）是对年度评级的重要补充，原则上每年下半年开展一次，结合客户半年度财务报表及风险状况变化，评估不利变化对客户生产经营、履约能力的影响，判断是否对客户评级结果进行更新A、年度评级更新B、年度评级重检C、有效期内更新D、评级强制调整【正确答案】：B129.重组后的贷款如果仍然逾期，或债务人仍然无力归还贷款，不得高于（）。A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：C130.（）是操作风险损失数据日常收集的主要来源。A、操作风险点识别B、操作风险事件报告C、操作风险评估D、操作风险关键风险指标监测【正确答案】：B131.对于采用信用方式放款的自然人客户贷款，逾期超过（）天的，将会由系统批处理至不良A、20B、30C、60D、90【正确答案】：B132.客户首次购买理财产品前需在我行（）进行风险承受能力评估。A、网点B、网上银行C、掌上银行D、电话银行【正确答案】：A133.对（）信贷资产，原则上必须启动法律手段进行清收，加快处置抵质押品A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：C134.以下不属于操作风险管理工具的是（）。A、损失数据库B、关键风险指标C、敏感性分析D、操作风险控制与自我评估【正确答案】：C135.我行非零售客户评级模型按照框架可分为（）A、客户自身，1个维度B、行业、客户自身，2个维度C、区域、客户自身，2个维度D、行业、区域、客户自身，3个维度【正确答案】：D136.涉及科技核心能力的职能不外包是IT外包遵循的原则之一。以下哪一项不符合该原则：（）。A、涉及战略管理的职能不得外包B、涉及风险管理的职能不得外包C、涉及内部审计的职能不得外包D、涉及业务操作的职能不得外包【正确答案】：D137.各级行应当加强对内部评级工作的监测和分析，对内部评级管理水平和质量进行综合考核评价，实行（）A、按季监测、按年考核B、按季监测、按季考核C、按月监测、按季考核D、按月监测、按月考核【正确答案】：C138.债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素A、违约概率；违约损失率B、违约损失率；违约概率C、违约概率；违约风险暴露D、违约损失率；违约风险暴露【正确答案】：A139.交易对手或借款人维度信用集中度风险识别标准为：对于我行承担信用风险的前十大客户，风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、10%，20%C、10%，50%D、50%，10%【正确答案】：D140.根据《商业银行资本管理办法（试行）》对最低资本要求的规定，目前农业银行资本充足率不应低于（）。A、0.1B、0.115C、0.08D、0.105【正确答案】：B141.存在以下哪种情况的“三农”个人客户，可不经过打分卡测评，直接归为观察级A、遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大且不能获得充分保险补偿，但对正常生产经营和还款能力影响不大B、涉及诉讼、仲裁以及其他法律纠纷，可能面临或已被判决承担经济赔偿或法律责任，但对我行还贷不会产生不利影响；C、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支记录的D、未能提供最新的财务报表或有关资料及手续【正确答案】：C142.以下哪一项不属于零售业务模型法的计量范围A、纳入农业银行零售内部评级法覆盖范围B、资产风险分类为关注类C、未违约的表内外信贷资产和业务D、资产风险分类为次级类【正确答案】：D143.零售贷款（不含三农个人贷款）信用评分结果的取值范围为（）。A、0分至1000分B、0分至100分C、优秀、良好、一般D、违约、未违约【正确答案】：A144.二级分行管理客户，本年度客户评级采用模型评级方式并拟认定为A级，二级分行评级认定权限为A-级，一级分行评级认定权限为AAA+级，关于该客户的评级认定流程，下列做法正确的是（）A、二级分行初审同意后将客户评级提交一级分行审核、认定B、二级分行审核、认定C、二级分行初审同意后将客户评级提交一级分行，一级分行信用管理部在审核过程中将客户评级调整为A+级，并完成认定D、该客户评级与信贷业务由同一人审核、认定【正确答案】：A145.以下关于行业信用限额管控的说法哪项是错误的()。A、行业信用限额管理实施季末弹性控制，总行将各一级分行全年限额计划进行分解，按季设定管控目标，季末实施弹性管控B、各分行不得超出季末刚性管控目标，在确保完成季末管控目标的前提下，允许分行季度中间一定范围内临时超限C、对于季末超限的分行，总行将严格按照超限行业和超限进度情况进行季度监测D、各一级分行应结合辖内实际，制定本行的行业信用限额管控方案，规范工作流程和职责分工，将总行下达的行业信用限额计划分解至二级分行或业务条线，明确到具体客户，确保完成关键时点行业信用限额管控目标【正确答案】：A146.贷记卡透支的申请评分卡根据（）差异分为4张评分卡。A、贷款期限B、贷款逾期情况C、客户工作单位性质D、业务品种【正确答案】：C147.黄金租赁业务的期限一般为（）。A、1年以内B、1-3年C、3-5年D、5年以上【正确答案】：A148.农业银行市场风险管理牵头部门是（）。A、风险管理部B、资产管理部C、金融市场部D、资产负债管理部【正确答案】：A149.下列关于内部评级结果在贷款风险定价方面应用的说法，不正确的是（）A、应以内部评级参数为基础计算风险成本B、贷款及投资定价应充分覆盖风险成本C、风险成本越高，定价水平应越高D、内部评级提高、风险成本升高后，定价水平应适当提高【正确答案】：D150.行业信用限额中不需报总行审批的事项是()。A、各一级分行需要突破总行下达的季度限额管控计划的B、各一级分行需要突破总行下达的年度限额管控计划的C、各一级分行需要季度中间临时超限的D、各一级分行需要剔除走出去项目客户限额占用的【正确答案】：C151.假设某银行拨备覆盖率为180%，不良率为2%，那么该银行拨贷比为（）。A、0.009B、0.0111C、0.038D、0.036【正确答案】：D152.以下不属于银保监会规定的风险信息披露事项的是（）。A、资产质量B、经济资本C、资本充足率D、风险管理措施【正确答案】：B153.对账龄大于3个月的个人贷款和贷记卡透支，根据贷款逾期状况的差异，采用行为评分卡或催收评分卡按什么频率进行评分A、月B、天C、周D、季【正确答案】：A154.以下各项不属于管理市场风险的风险转移策略的是（）。A、担保B、备用信用证C、风险溢价D、期权【正确答案】：C155.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应具备至少（）年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。A、5；3B、3；5C、5；4D、4；5【正确答案】：A156.下列关于内部评级结果在信贷审批方面应用的说法，不正确的是（）A、对单一客户进行审批决策时，应将评级作为准入门槛B、确定信贷基本准入及信用方式用信基本准入条件时，应将评级作为准入门槛C、客户评级较低、风险较高的，信贷业务期限不宜过长D、增信后的业务评级达到准入条件但客户评级未达到准入条件的，不得信贷准入【正确答案】：D157.拨备监管要求调整参考因素包括贷款分类准确性，根据单家银行逾期（）天以上贷款纳入不良贷款的比例，对风险分类结果准确性高的银行，可适度下调贷款损失准备监管要求。A、100B、90C、60D、30【正确答案】：B158.关于零售信用评分的频率，以下说法错误的是（）A、对新申请的零售贷款，在贷款申请时采用申请评分卡开展申请评分B、对账龄大于3个月的个人贷款和贷记卡透支（含睡眠账户），均需按月开展行为评分C、对采取一次性利随本清的个人贷款免行为评分D、对最近12个月无交易行为的睡眠贷记卡免行为评分【正确答案】：B159.关于重组贷款，表述不正确的是A、需要重组的贷款不得高于次级类（次级一级）B、重组后的贷款如果仍然逾期，或债务人仍然无力归还贷款，不得高于可疑类（可疑一级）C、重组贷款的分类级次在至少6个月的观察期内不得调高D、重组贷款是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款作出调整的贷款【正确答案】：A160.假设某法人客户在我行的一笔表外信贷业务1000万元，经系统计算，该笔贷款用于减值测试的违约概率（PD）为3%、违约损失率（LGD）为35%，信用转换系数（CCF）为0.75，宏观风险拨备10万元，其他拨备补充为0。那么，该笔表外信贷业务应计减值约为（）万元。A、10.5B、20.5C、15.38D、17.88【正确答案】：D161.（）是农业银行操作风险管理的纲领性文件。A、中国农业银行操作风险监测与报告管理办法B、中国农业银行操作风险管理政策C、中国农业银行操作风险评估管理办法D、中国农业银行操作风险分类分级标准【正确答案】：B162.农业银行的流动性风险偏好为（）。A、稳健型B、审慎型C、保守型D、进取型【正确答案】：A163.对（）应进行现场调查，并将现场访谈记录和调查日志作为评级基础资料上传相关系统（）A、采用“模型评级”方式且拟评为AA+级及以上的集团整体客户B、采用“模型评级”方式且拟评为AA+级及以上的单一客户C、采用“专家评级”方式或拟评为BBB+级及以上的单一客户D、采用“专家评级”方式或拟评为BBB+级及以上的集团整体客户【正确答案】：B164.信用类资产损失阶段划分以（）。A、人工划分为主，系统自动划分为辅B、人工划分C、系统自动划分D、系统自动划分为主，人工划分为辅【正确答案】：D165.政府通过政策性担保公司、风险补偿基金、保险产品和财政直补资金担保等方式为商业银行可对以下哪些特定对象发放“政府增信”贷款（含其他信用业务提供担保或风险补偿A、国企员工B、农民专业合作社C、民营企业高管D、国有企业【正确答案】：B166.利率债主要与（）相对应。A、信用债B、国债C、政策性金融债D、央票【正确答案】：A167.某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。A、止损B、头寸C、风险D、交易【正确答案】：A168.操作风险经济资本可以覆盖（）。A、预期损失B、非预期损失C、灾难损失D、已减值资产损失【正确答案】：B169.对（）的估计可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等技术方法A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限【正确答案】：A170.当客户出现以下风险特征之一时，可不经评分卡测评，直接归为违约A、客户还款能力与还款意愿出现重大不利变化，预计客户将无法按期、足值偿还债务B、客户在我行债务资产风险分类形态为关注C、客户对我行未清偿债务逾期60天以上D、客户丧失完全民事行为能力（或劳动能力）、触犯刑律，但可全额收回贷款【正确答案】：A171.信贷资金虽未按合同约定用途使用，但用于债务人主营业务经营周转的，分类形态不得高于（）。A、关注一级B、关注二级C、关注三级D、次级一级【正确答案】：B172.标杆替代法根据业务风险特征的相似性，将信用类资产对标至具备模型计量条件的信用类资产，使用相应的（）参数值或减值比例进行减值测试。A、最大B、平均C、最小D、以上都不对【正确答案】：B173.商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括（）A、止损限额B、期限错配限额C、久期限额D、.投资资产期限限额【正确答案】：B174.以下属于信用债券的是（）。A、国债B、央票C、金融债券D、政策性金融债【正确答案】：C175.内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险【正确答案】：A176.监测发现以下哪种情况的，总、分行应视情况采取问责、通报、C3系统客户用信额度锁定或限额管理系统行业锁定等措施，督导完成整改工作A、监测发现行业年度正限额使用大于等于100%B、违规更改客户行业属性，有意规避限额管理的C、行业年度正限额使用大于等于80%时D、年度负（零）限额的设限行业用信显著增加【正确答案】：B177.横向风险考核中，风险管控有效性指标不包括（）A、风险政策制度执行B、风险管理系统运用C、风险管控工作开展D、风险监测报告【正确答案】：B178.（）等风险基础信息是减值计量的基础和前提，为保证信用类资产减值计量的基础信息准确，各级行要持续规范相关工作的开展，确保结果客观、准确、审慎。A、经济资本、行业限额B、信贷客户分类C、信用评级、风险分类D、客户授信额度【正确答案】：C179.以下哪一项不是简单系数法的计量对象A、以资抵债资产B、关注类低信用风险信贷业务C、关注类三农个人贷款D、虽未不良但已逾期的资产【正确答案】：B180.模型评级，是指运用总行统一开发的评级模型，经过（），对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式A、模型测评B、模型测评和评级推翻C、模型测评、模型内因素调整和评级推翻D、模型测评、模型内因素调整和突破制度调整【正确答案】：C181.被认定为关注三级后，（）内未能收回或采取有效措施化解风险的信贷资产，分类形态不得高于次级类（次级一级）A、90天B、180天C、一年内D、两年内【正确答案】：C182.债务人计划进行破产清算、破产重整，或其他财务重组，且我行资产预计将形成较大损失的法人信用类资产，损失阶段划分结果不得高于（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：C183.银保监会绩效考核指引明确的绩效考评结果运用的领域不包括（）A、评定等级行B、确定管理授权C、职级晋升D、核定绩效薪酬总额【正确答案】：C184.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是：A、汇率风险B、操作风险C、商品价格风险D、利率风险【正确答案】：B185.2014年，银保监会核准我行采用（）计量操作风险监管资本。A、基本指标法B、标准法C、新标准法D、高级计量法【正确答案】：B186.销售自有理财产品及代销产品，应当遵循风险匹配原则。以下哪种销售行为不符合理财产品销售的风险匹配原则？（）A、我行向风险承受能力为谨慎型的客户销售中低风险等级的理财产品B、我行向风险承受能力为进取型的客户销售中等风险等级的理财产品C、我行向风险承受能力为稳健型的客户销售中等风险等级的理财产品D、我行向风险承受能力为稳健型的客户销售中高风险等级的理财产品【正确答案】：D187.内部评级的（）是指内部评级既要考虑当前环境和经营状况，也要反映可预见的、更为不利情况下的偿债能力，有效识别已存在和潜在的风险A、唯一性B、独立性C、审慎性D、敏感性【正确答案】：C188.固定收益类产品投资于（）资产的比例不低于80%。A、股票、未上市股权B、债权类资产C、商品D、金融衍生品【正确答案】：B189.经济增加值（EVA）的计算具体如下A、EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％B、EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项－经济资本×资本成本％C、EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－经济资本×资本成本％D、EVA=总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％【正确答案】：A190.以下关于“三农”个人贷款的评级流程、审批权限的说法正确的是()A、与具体信贷业务流程、审批权限保持一致，评级可随具体信贷业务一并调查、审查、审批B、“三农”个人贷款信用等级有效期与授信期限可不一致。授信有效期结束后，在信用等级有效期内，如客户再次申请授信，无须重新发起评级。C、与具体信贷业务流程、审批权限可不一致，评级业务需单独审批D、与具体信贷业务流程分开，但审批权限保持一致【正确答案】：A191.商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（）。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、声誉风险【正确答案】：B192.以下不属于信息科技外包的是（）。A、信用卡制卡外包B、软件开发、测试人员外包C、数据中心安保人员外包D、运营集中作业切片录入外包【正确答案】：C193.对符合条件的总行、一级分行核心客户、行业重点客户，按流程、按权限经有权人审批同意后，可对其正常类信贷业务设定经济资本计量调节系数，计量结果取（）。A、模型计量结果与调节系数计量结果较大值B、模型计量结果与调节系数计量结果较小值C、模型计量结果与调节系数计量结果平均值D、模型计量结果与调节系数计量结果中较大值与较小值之差【正确答案】：B194.我行作为承销团成员与主承销商（他行）签订债务融资工具承销团协议参与债务融资工具发行的行为属于哪种承销方式。（）A、主承销B、联席主承销C、参团承销D、副主承销【正确答案】：C195.对开展非衍生交易业务的对公客户的风险评估侧重于（）A、对公客户业务性质B、客户履约能力和履约意愿C、对公客户风险偏好和风险承受能力评估D、衍生产品交易经验【正确答案】：C196.以下行为中，即使未造成严重后果，仍应给予记过至记大过处分的是（）。A、隐瞒关键风险信息，造成评级结果低估客户风险的B、未按规定进行评级尽职调查或审核，造成评级结果低估客户风险的C、未经许可，泄露客户评级信息的D、未按规定开展违约认定的【正确答案】：A197.需审慎评估第二还款来源保障能力，对于保证人自身用信已逾期欠息或不良、对外担保已逾期欠息或不良且未按期履行担保代偿责任的，担保能力按（）测评；对于担保圈内已存在D级或不良客户、且担保圈内保证人未按期履行担保代偿责任的，担保圈内所有保证人担保能力至多按（）测评A、25%、50%B、0%、50%C、0%、70%D、25%、70%【正确答案】：B198.下列关于内部评级结果在风险报告方面应用的说法，正确的是（）A、风险报告的内容包括内部评级运行、验证、单一客户或债项以及资产组合的风险状况B、风险报告的对象包括高管层，不包括董事会C、对于单一客户或债项以及资产组合出现明显风险信号，导致内部评级结果明显恶化的，下级行应按季向上级行进行报告D、一级分行风险管理部应定期向本级行高管层报告本级行内部评级运行、验证情况【正确答案】：A199.以下关于资本的说法中，不正确的是（）。A、资本是抵御损失的第一道防线B、资本覆盖风险、资本要求回报是现代商业银行风险管理的重要理念C、资本是商业银行开展经营管理的前提和基础D、资本管理已成为现代商业银行衡量和协调风险与收益关系的有效工具【正确答案】：A200.以下关于信息科技风险监测指标的说法不正确的是（）。A、包括事前、事中、事后的信息科技风险指标B、包括总分行信息科技部门和风险管理部门设置的指标C、重要信息系统累计中断时间属于信息科技风险指标D、信息科技部门设置的信息科技风险指标不应纳入计量、考核评价体系【正确答案】：D201.农业银行实施新会计准则（IFRS9）后，信用类资产减值测试方法包括风险参数模型法和（）。A、迁徙模型法B、滚动率模型法C、现金流折现模型法（DCF）D、组合模型法【正确答案】：C202.理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点以理财产品余额的（）与商业银行上一年度审计报告披露总资产的（）两者孰低者为上限。A、30％，4％B、35％，4％C、35％，6％D、30％，6％【正确答案】：B203.以下关于十二级分类测评客户评价中的特别调整，正确的说法是A、特别调整通过引用客户年度信用等级及违约概率，综合反映客户偿债能力及意愿B、通过计算客户即期财务指标变动率，对期间关键指标的变动进行计量，以体现年度评级时点至分类时点客户财务方面的不利变化C、特别调整是通过对即期风险信号及严重程度的判断，体现分类时点客户存在的非财务风险事件对偿债能力的不利影响D、特别调整通过对债项的优先等级、第二还款来源保障程度、结算匹配情况、贷款资金流向、基础合同履行情况等因素的综合分析，量化评估债项交易风险【正确答案】：C204.银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20％，则计算该业务的经济资本规模为（）。A、20亿B、35亿C、25亿D、30亿【正确答案】：B205.交易对手或借款人维度信用集中度风险识别标准为：对于单一客户，风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、2%，1%B、5%，1%C、10%，1%D、15%，1%【正确答案】：B206.以下关于三农个人客户评级，说法错误的选项是哪个？A、“三农”个人贷款信用等级评定是指根据“三农”个人贷款的风险特征，综合评判贷款的信用风险状况，并严格按照评分卡测评和推翻条款，确定贷款的信用等级B、“三农”个人客户评级原则主要是真实客观、简捷高效、动态管理C、三农个人客户评分卡指标体系主要从客户家庭基本情况、信用状况、经营发展情况和偿债能力等四个方面评价贷款的信用风险状况D、信用等级设置。分为优秀、良好、一般、观察、违约五个等级，风险逐级递减【正确答案】：D207.个人客户的风险评估侧重于（）A、风险承受能力B、投资经验C、风险承受能力和投资经验D、投资经验和担保保障度【正确答案】：C208.在下列风险中不属于利率风险的是（）。A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、股票价格风险D、期权性风险【正确答案】：C209.客户评级流程中，须贷审会审议的客户有（）A、总行管理、在模型测评基础上向上调整评级的B、一级分行管理、超分行权限须提交总行认定的C、总行管理、采用专家评级方式的D、一级分行管理、违约客户更新拟认定为C级的【正确答案】：B210.个人客户的风险评估采用问卷打分方式进行定量测评，根据评分结果从高至低，将客户分为（）A、激进型、进取型、稳健型、审慎型和保守型五类B、激进型、进取型、稳健型、谨慎型和保守型五类C、积极型、进取型、稳健型、审慎型和保守型五类D、积极型、进取型、稳健型、谨慎型和保守型五类【正确答案】：B211.资产信用风险自初始确认后已显著增加且存在客观减值证据、已发生信用减值的，损失阶段划分为（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：C212.当客户在我行未清偿债务逾期超过（）天的，系统自动调整为C级，逾期超过（）天，调整为D级A、20；90B、30；90C、25；45D、30；45【正确答案】：C213.下列品种中，哪个属于我行对客贵金属远掉期业务的报价品种（）。A、美元铂金B、美元钯金C、美元黄金D、美元原油【正确答案】：C214.压力测试的步骤与程序依次为（）A、确定测试对象；选取承压指标；设计压力情景；明确基本假设并收集数据；选择测试方法并组织测试；撰写分析报告并进行报告；采取改进措施。B、确定测试对象；选取承压指标；选择测试方法并组织测试；设计压力情景；明确基本假设并收集数据；撰写分析报告并进行报告；采取改进措施。C、确定测试对象；选取承压指标；设计压力情景；明确基本假设并收集数据；选择测试方法并组织测试；采取改进措施；撰写分析报告并进行报告。D、明确基本假设并收集数据；确定测试对象；选取承压指标；设计压力情景；选择测试方法并组织测试；采取改进措施；撰写分析报告并进行报告。【正确答案】：A215.经济资本（EconomicCapital）将风险量化为（），是一种“虚拟”资本，不存在于资产负债表的某一个或几个科目中，体现了银行内部的风险偏好和计量标准。A、实收资本B、资本公积C、资本供给D、资本需求【正确答案】：D216.下列关于业务评级认定流程的说法，正确的是（）A、与客户评级认定流程相互独立B、与客户评级一并发起、审核、认定C、不得随信贷业务一并发起、审核、认定D、业务评级审核经办人不得兼任该笔业务的审查工作【正确答案】：A217.下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是（）。A、风险和收益成反比B、收益是一个事前概念，损失是一个事后概念C、风险既可能带来损失，也可能带来收益D、风险是一个事后概念，损失是一个事前概念【正确答案】：C218.以下哪个类型法人信用类资产，损失阶段划分结果可以划分为阶段二？（）A、逾期超过90天B、债务人或真实交易对手当前违约概率较初始确认时出现明显上升C、风险分类形态为不良D、债务人计划进行破产清算、破产重整，或其他财务重组，且我行资产预计将形成较大损失【正确答案】：B219.资产支持证券包含（）。A、居民住房抵押贷款支持证券B、商用住房抵押贷款支持证券C、汽车消费贷款D、以上都包括【正确答案】：D220.行业维度信用集中度风险识别标准为：对于单一行业，对应资产的风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、50%，10%C、20%，15%D、50%，15%【正确答案】：B221.政府通过政策性担保公司、风险补偿基金、保险产品和财政直补资金担保等方式为商业银行可对以下哪些特定对象发放“政府增信”贷款（含其他信用业务提供担保或风险补偿A、农户B、国家级农业产业化龙头企业C、大型上市公司D、事业单位员工【正确答案】：A222.（）负责牵头制定《中国农业银行业务连续性计划》，作为全行业务连续性总体预案。A、总行科技与产品管理局B、总行业务部门C、总行风险管理部D、总行支持保障部门【正确答案】：C223.以下零售贷款业务品种实行免评分的有（）。A、三农个人贷款B、个人生产经营贷款C、个人质押贷款D、准贷记卡透支【正确答案】：C224.我行零售贷款评分卡根据信贷业务所处阶段的不同，分为申请评分卡、行为评分卡和催收评分卡等三类评分卡。其中，以下哪一项不属于申请评分卡的评价方面A、客户家庭的基本情况B、客户家庭的偿债能力C、该笔贷款还款的行为信息D、人行征信记录【正确答案】：C225.关于信用风险计量，哪项表述不正确A、涉及信用风险承担部门和管理部门B、农业银行实施了内部评级法C、仅考虑客户评级不考虑债项情况D、需综合运用模型、方法和系统等多种工具【正确答案】：C226.对于零售违约损失率的估计，以下错误的是（）。A、违约损失率的估计值应不低于违约加权的长期平均损失率B、违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度C、针对未违约贷款，应分别估计潜在违约损失率（PLGD）和最佳预期损失（BEEL）D、在所有可预见的经济条件下都应保持稳健和可靠【正确答案】：C227.以下哪类风险属于操作风险范畴（）。A、声誉风险B、战略风险C、法律风险D、以上都是【正确答案】：C228.以下属于监管机构指出的操作风险管理方法的是（）。A、损失事件的报告和数据收集B、内部控制的测试和审查C、新产品和新业务的风险评估D、以上都是【正确答案】：D229.以下哪类不属于信息科技风险管理中“生产运行”管理的范围（）。A、变更投产B、技术架构设计C、运行监控D、资源规划【正确答案】：B230.下列哪项信贷资产风险分类不纳入分类范围A、贷款B、银行承兑汇票C、贷款承诺函D、贷款意向书【正确答案】：D231.临时评级是指（）A、采用未审计报表进行评级B、采用上一年之前的年度财务报表进行评级C、采用最近一期季度财务报表进行评级D、对上年度评级进行有效期延长【正确答案】：B232.商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲【正确答案】：B233.（）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平A、内部评级体系开发B、内部评级体系实施C、内部评级体系验证D、内部评级体系审核【正确答案】：C234.《商业银行并表管理与监管指引》要求商业银行建立集团层面的（），定期对产品、客户、行业、机构、区域、国别等各个维度的风险状况、风险水平、风险变化趋势等形成判断和评估。A、风险限额管理体系B、集中度风险管理体系C、统一风险视图D、风险偏好指标体系【正确答案】：C235.关于实施五级分类管理的贷款的人工干预，下列表述正确的是A、分类人员在信贷管理过程中发现风险信号的，可根据风险状况进行人工干预B、分类人员不得对系统分类结果进行人工调整C、分类人员认为系统分类不准确的，可直接调整系统分类结果D、分类人员发现风险信号的，经同级风险管理部门同意可调整系统分类结果【正确答案】：A236.以下哪个行业不属于我行2018年行业信用限额设限的范畴A、商业房地产B、煤电C、公路D、煤炭【正确答案】：C237.逾期30天（不含）至90天（含）的法人信用类资产，损失阶段划分结果不得高于（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：B238.下列方法不存在模型风险的是（）。A、历史模拟法B、蒙特卡洛模拟法C、方差协方差法D、使用敏感性指标进行压力测试【正确答案】：A239.（）是信息科技风险管理的第一道防线，是实施信息科技风险管理的直接主体，承担信息科技风险直接管理责任。A、信息科技部门B、风险管理部门C、业务部门D、信息科技部门和业务部门【正确答案】：D240.以下关于风险文化的说法中，不正确的是（）。A、风险文化是银行对待风险承担和风险管理的态度B、风险文化是企业文化的重要组成部分C、风险文化仅与前台部门有关D、风险文化应当提供一个公开透明的沟通环境【正确答案】：C241.下列（），不可以通过定性判断直接认定为正常一级A、符合总行规定的低信用风险业务标准的信贷资产B、银行承兑汇票贴现C、买断式转贴现票据D、小企业简式快速贷款【正确答案】：D242.2011年8月至2012年1月，某分理处主任王某授意柜员挪用A公司账户资金共计820万元，用于购买彩票。2012年3月，3月26日、27日支取B公司存款650万元、170万元，填补A公司账户资金缺口。2011年1月25日，支行发现王某挪用事实并报案。2月10日，公安机关向嫌疑人追缴涉案资金100万元，暂扣彩票中心涉案资金300万元。同时，因该行购买员工忠诚险，获赔200万元。该事件实际损失金额是（）。A、520万元B、820万元C、220万元D、420万元【正确答案】：C243.按照零售内部评级高级法要求，银行需自行估计的风险参数不包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限【正确答案】：D244.以下关于客户评级的说法，不正确的是（）A、20个级别对应不同的违约概率B、D级为违约级，违约概率为100%C、SAAA+等19个非违约级，对应违约概率0.03~100%D、客户违约率越高，不良率相应越高【正确答案】：D245.以下关于风险报告路径的说法中，不正确的是（）。A、承担或管理风险的部门应按季将本部门风险分析报告报送同级风险管理部和上级行对口部门B、业务经营部门监测发现内外部风险因素后，应及时向同级行风险管理部，但不须向上级行报告C、风险事件首次报告须报告同时报告有关事件管理部门和同级风险管理部D、一级分行、二级分行、县级支行风险管理部应按季将本行全面风险分析报告报送本行高级管理层和上级行风险管理部【正确答案】：B246.我行法人客户划分为支持类、维持类、压缩类和（）四个类别。A、关注类B、控制类C、正常类D、退出类【正确答案】：D247.农业银行横向考核方面，错误的表述为（）A、横向考核将相关风险考核指标按照部室管理职责分解至相关部室B、包括管理评价类风险考核和业务经营类风险考核C、对支持保障部门设置风险管控有效性指标D、不良贷款管控指标分解落实到公司业务部、大客户部等前台部门【正确答案】：C248.商业银行针对申请贷款的客户，作出贷款定价决策需要（）评分来衡量客户的风险高低。A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡【正确答案】：A249.对超过本级行认定权限的风险分类，本级行审核人员审核确认后须（）A、逐级提交有权认定行风险管理部门审核，有权认定人认定B、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行的有权认定人C、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行风险管理部门D、逐级提交有权认定行的有权认定人【正确答案】：A250.在计算风险调整后的资本收益率（RAROC）时，风险调整后税后净利润的正确计算过程如下（）。A、经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项B、经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项C、经风险调整后税后净利润＝总收入－资金成本－其他费用－预期损失－税项D、经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项【正确答案】：B251.内部评级法下，违约概率是指（）。A、在未来一段时间内借款人发生违约的可能性B、某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例C、债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额D、借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间【正确答案】：A252.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域，使违约风险降低,原因是A、不同的行业及地域间的的贷款可以进行风险对冲B、不同的行业及地域间企业的相关性风险可以分散C、不同的行业及地域间的贷款可以进行风险转移D、将贷款分散至不同的行业及地域来取得规模效应【正确答案】：B253.适于开展反向压力测试的领域不包括（），规模较大且从事复杂业务的商业银行应开展反向压力测试。A、高风险业务线B、未经历过严重压力的新产品C、未经历过严重压力的新业务D、风险补偿【正确答案】：D254.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，采用高级计量法计算操作风险资本时，用于计量操作风险资本要求模型的置信度应不低于99.9%，观测期为（）年。A、1B、2C、3D、5【正确答案】：A255.地方政府债券一般是以当地政府的（）能力作为还本付息的担保。A、转移支付B、基金收入C、税收D、土地出让【正确答案】：C256.中国农业银行三农金融事业部要求做实六单机制，不包含以下哪方面A、单独资金管理B、单独拨备核销C、单独人员管理D、单独会计核算【正确答案】：C257.（）风险是国内商业银行承担的最主要的风险。A、声誉风险B、市场风险C、战略风险D、信用风险【正确答案】：D258.以下风险类型中，农业银行风险偏好为审慎型的是（）。A、信用风险B、市场风险C、声誉风险D、国别