常利率下双险种风险模型的破产概率的开题报告_第1页
常利率下双险种风险模型的破产概率的开题报告_第2页
常利率下双险种风险模型的破产概率的开题报告_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

常利率下双险种风险模型的破产概率的开题报告一、选题依据及研究意义在金融风险管理中，破产概率是一项重要的指标。破产概率是指企业在特定时间内遭遇经营风险而无法偿付债务的概率。对于保险公司而言，破产概率的掌握可以避免资不抵债的风险，保证公司经营稳定。而保险公司的核心业务是销售保险契约并承担保险风险，因此对保险风险的评估尤其重要。基于此，本文将通过多期模型对于双险种风险进行研究，揭示破产概率随时间的增长变化趋势，为企业制定风险管控策略提供理论支持。二、研究内容与方法本文将考虑两个险种——寿险和车险，建立常利率下双险种风险模型，通过求解差分方程分别得到两个险种的破产概率，并分析比较不同变量之间的影响。具体研究内容包括：1.建立两种险种的风险定价模型。2.推导出两个险种资产价值的差分方程，并解决两个险种的破产概率。3.通过模拟分析探究险种收益率、风险因素和时间对于破产概率的影响。4.提出具体的保险风险管理建议。本文所采用的研究方法主要有建模、方程求解、模拟分析等。三、预期结果及意义通过对常利率下双险种风险模型的研究，可以得出两个险种的破产概率随时间的增长变化趋势，并揭示出不同变量之间的相互影响关系，为企业制定保险风险管理策略提供理论支持。本文的研究成果可为保险公司和相关企业提供重要的参考依据，有助于降低破产概率，提高企业的经营效率和盈利能力。四、研究方案安排1.收集相关文献，掌握双险种的风险评估方法和破产概率计算模型，明确研究目的和意义。2.建立常利率下双险种风险模型，推导出两个险种的资产价值的差分方程，并解决破产概率。3.分析影响破产概率的关键因素，进行模拟分析，定量评估各种因素对于破产概率的影响。4.总结研究结果，提出保险风险管理建议。5.撰写研究报告和论文，提出具体的解决方案和理论支持。五、研究难点及解决方案1.双险种风险定价模型的建立。解决方案：采用有效的数学建模方法，揭示不同险种的收益风险特征。2.差分方程求解。解决方案：运用数值分析方法，结合常微分方程数值解法，求解破产概率。3.模型的验证和假设检验。解决方案：利用实际数据进行检验，分析误差来源，进一步完善模型。六、研究时间计划本研究的时间计划分为以下三个阶段：第一阶段：调研及理论准备。时间：3个月。第二阶段：建立双险种风险模型及差分方程求解。时间：6个月。第三阶段：模拟分析、结果分析和撰写研究报告。时间：3个月。七、参考文献1.鲍仁岗,郑力,王绍林.确定时变利率寿险连续定价模型的差分方程解法[J].西南大学学报(自然科学版),2017,39(2):13-19.2.许培,苏梁,高彦元.基于杠杆效应的企业破产概率估计算法[J].统计研究,2018,35(5):64-75.3.李怡红,刘杉.基于差分方程的车险风险定价模型研究[J].物价月刊,2020(3):58-60.4.王

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 开题报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论