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文档简介

《风险与报酬衡量》PPT课件投资是风险和报酬的权衡。了解如何确切地衡量风险和报酬是您成为成功的投资者的关键。风险与报酬1风险是什么？市场风险、信用风险、流动性风险等都属于投资中的不确定性。2报酬是什么？股息、利息、资本利得等都是投资所能带来的回报。3权衡风险与报酬了解如何平衡风险与报酬对于做出明智的投资决策非常重要。衡量风险方差和标准差用于测量投资组合的波动性和风险。协方差和相关系数用于度量两种不同资产之间风险的相关性。历史风险和预期风险可以通过历史数据和基本分析确定股票的风险水平，也可以使用模型来预测未来的风险。风险价值通过测定可能的投资损失，来计算投资组合的风险度量。衡量报酬收益率衡量投资的回报率。在计算时需要考虑所投资资产的成本。股息率和股息收益相对可靠的投资回报方式，适合需要现金流的投资者。资本利得率计算某个投资的价值增长幅度。相关指标1夏普比率衡量每单位风险所带来的超额回报。2信息比率衡量基于选定的基准，投资经理实际上实现的超额回报。3特雷诺指数衡量一个投资组合的超额收益（除风险无报酬外）与承担的总风险的比率。4索提诺比率衡量风险调整后的超额收益。结语1投资者需要衡量风险与报酬找到合适的平衡点。2决定投资组合需个人偏好

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