初级银行从业资格考试风险管理(习题卷3)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷3)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。A)降低成本B)吸收损失C)提高收益D)降低流动性[单选题]2.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。A)2.00%B)4.00%C)3.33%D)3.00%[单选题]3.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。A)资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B)缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C)20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D)1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成[单选题]4.()不包括在市场风险中。A)利率风险B)汇率风险C)操作风险D)商品价格风险[单选题]5.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A)单笔不超过100万授信的个人信用卡B)某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C)以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D)某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信[单选题]6.()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠杆比率D)流动比率[单选题]7.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A)事前防范、事中控制、事后监督和纠正B)事前监督和纠正、事中防范、事后控制C)事前控制、事中监督和纠正、事后防范D)事前防范、事中监督和纠正、事后控制[单选题]8.()不是全面风险管理模式的特征。A)全球的风险管理体系B)全面的风险管理范围C)全程的风险预测过程D)全新的风险管理方法[单选题]9.下列选项中，（）是最具流动性的资产。A)现金B)票据C)股票D)贷款[单选题]10.将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。A)按风险事故B)按损失结果C)按风险发生的范围D)按诱发风险的原因[单选题]11.()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A)低国别风险B)较低国别风险C)较高国别风险D)高国别风险[单选题]12.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于(.)。A)定性分析法B)定量分析法C)定性和定量相结合的分析法D)层次分析法[单选题]13.在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A)全面性B)重要性C)及时性D)合规性[单选题]14.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。A)(1.8750，1.9250)B)(1.8000，2.0000)C)(1.8500，1.9500)D)(1.8250，1.9750)[单选题]15.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商()，以对冲风险。A)在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B)在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸C)在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸D)在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸[单选题]16.系统缺陷造成的风险中不包括()风险。A)数据/信息质量B)系统安全C)系统设计/开发D)系统报告[单选题]17.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。A)内部评级和外部评级B)客户评级和监管分析C)客户评级和债项评级D)分行评级和总行评级[单选题]18.良好的()是商业银行生存之本。A)声誉B)财务状况C)人员素质D)组织结构[单选题]19.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的?肥尾?现象的是（）。A)方差-协方差法和历史模拟法B)历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C)方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D)方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法[单选题]20.风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A)渣打银行B)巴克莱银行C)汇丰银行D)瑞士银行[单选题]21.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是()。A)资本类指标B)风险类指标C)零容忍度类指标D)收益类指标[单选题]22.下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A)交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B)记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C)银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D)为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸[单选题]23.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。A)1B)1.5C)1.91D)2[单选题]24.在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于(.)。A)基本面指标和财务指标B)财务指标和财务指标C)基本面指标和基本面指标D)财务指标和基本面指标[单选题]25.对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。A)10％；50％B)10％；20％C)20％；50％D)20％；100％[单选题]26.使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A)商业银行流动性相对充足B)可能给运营带来风险C)商业银行盈利增加D)商业银行安全性降低[单选题]27.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。A)金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B)应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C)商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D)金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款[单选题]28.国别限额可依据的因素不包括()。A)国别风险B)业务机会C)国家重要性D)外部风险[单选题]29.在商业银行的九大类业务中，()产品线的β系数为12%。A)支付和结算B)零售银行C)交易和销售D)公司金融[单选题]30.在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A)看跌期权B)看涨期权C)期权费D)初始股权投资[单选题]31.在计算VaR的说法中，最简单的方法是()。A)方差-协方差法B)历史模拟法C)蒙特卡罗模拟法D)敏感性分析法[单选题]32.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有()。A)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C)风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求[单选题]33.下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。A)有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B)按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C)直接面对风险管理的各项要求D)它是基于会计核算的划分[单选题]34.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。A)净资产负债率B)流动比率C)管理层素质D)现金比率[单选题]35.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。A)货币政策因素B)金融市场因素C)季节性因素D)微观经济因素[单选题]36.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性(.)。A)不变B)减弱C)加强D)无法确定[单选题]37.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于()类别。A)法律风险B)市场风险C)流动性风险D)操作风险[单选题]38.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A)风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B)风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C)信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D)信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置[单选题]39.在风险管理的?三道防线?中，三道风险防线是()。A)业务条线部门B)风险管理部门和合规部门C)监管部门D)内部审计[单选题]40.()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)非灾难性损失[单选题]41.下列关于正态分布的描述，正确的是（）。A)正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B)正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C)整个正态曲线下的面积为1D)正态曲线是递增的[单选题]42.下列不属于商业银行市场风险的是()。A)结算风险B)汇率风险C)商品价格风险D)利率风险[单选题]43.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A)债务人是一个法人或几个自然人B)债务人是一个或几个自然人C)笔数多，单笔金额小D)按照组合方式进行管理[单选题]44.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A)方差-协方差法B)历史模拟法C)蒙特卡洛模拟法D)收益率曲线法[单选题]45.（）是商业银行有效风险管理的基石。A)高级管理层的支持与承诺B)董事会的支持与承诺C)监事会的支持与承诺D)风险管理委员会的支持与承诺[单选题]46.假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A)15％B)12％C)45％D)25％[单选题]47.下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A)长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B)经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C)在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D)长期次级债务不能计人附属资本[单选题]48.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A)资产敏感性缺口，上升B)资产敏感性缺口，下降C)负债敏感性缺口，上升D)负债敏感性缺口，下降[单选题]49.下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B)银行业是高杠杆、高风险的行业C)资本监管是银行宏观审慎监管的核心D)在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用[单选题]50.以下关于公允价值、市场价值的说法中，不正确的是()。A)国际会计准则委员会将公允价值定义为：?公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值?B)市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，名义价值可以代表公允价值[单选题]51.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A)操作风险B)市场风险C)流动性风险D)信用风险[单选题]52.下列关于外部审计的说法，不正确的是()。A)外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B)外部审计已经成为银行监管的重要补充C)加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D)外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用[单选题]53.()，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。A)利率风险计量B)静态模拟C)动态模拟D)利率预测[单选题]54.市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A)基本账户B)银行账户和交易账户C)交易账户D)银行账户[单选题]55.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A)银行机构风险和合规性的分析、评价B)关注财务数据完整性、准确性和可靠性C)会计资料规范性D)财务报表检查[单选题]56.（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A)融资流动性风险B)市场流动性风险C)负债流动性风险D)抵押流动性风险[单选题]57.商业银行风险管理模式的演变过程是()。A)负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段C)负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D)资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段[单选题]58.组合层面的待业风险应关注的因素不包括()。A)银行客户的行业集中度B)银行贷款在不同行业中的分布C)银行主要客户所在行业的特征D)银行客户集中地区的适用环境和法律环境[单选题]59.法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。A)评级授信B)贷前调查C)信贷审查D)账户开立[单选题]60.世界上第一个资产证券化产品是()。A)住房抵押贷款证券B)转手转付证券C)知识产权证券化D)资产支持证券[单选题]61.某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为(.)。A)0.79B)0.94C)1.45D)1.86[单选题]62.如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是()。A)第一个B)第二个C)第一个或第二个均可D)均不选择[单选题]63.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A)5B)7C)-1.8D)0[单选题]64.下列各项中，属于违反用工法的是（）。A)咨询业务B)不良的业务或市场行为C)产品瑕疵D)性别及种族歧视事件[单选题]65.战略规划必须建立在商业银行（）基础之上。A)当前的实际情况B)未来的发展潜力C)当前的实际情况和未来的发展潜力D)当前的潜在收益[单选题]66.商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是(.)。A)内部评级初级法B)内部模型法C)基本指标法D)高级计量法[单选题]67.（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。A)预防为主B)集中控制C)风险为本D)以人为本[单选题]68.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A)最高债务承受能力B)最低债务承受能力C)平均债务承受能力D)以上均不对[单选题]69.下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A)技术外包B)程序外包C)业务营销外包D)资金交易业务外包[单选题]70.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A)净头寸B)总头寸C)交易D)头寸[单选题]71.下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（）A)资本充足率预警管理B)存贷比监管预警管理C)主要风险暴露预警管理D)拨备覆盖比预警管理[单选题]72.目前对操作风险进行评估的要素不包括()。A)内部操作风险损失数据B)外部数据C)商业银行业务环境D)公司治理结构[单选题]73.不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。A)假按揭B)汽车消费信贷C)信用卡消费信贷D)违约概率[单选题]74.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的()。A)80%B)85%C)90%D)99%[单选题]75.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为(.)。A)13.33%B)16.67%C)60.00%D)83.33%[单选题]76.商业银行风险管理内部控制应当具有高度的()。A)风险性B)独立性C)权威性D)制度性[单选题]77.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A)在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B)在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C)客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D)债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率[单选题]78.()是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A)风险管理理念B)知识C)制度D)风险管理水平[单选题]79.下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A)净资产负债率B)现金比率C)公司治理结构D)流动比率[单选题]80.（）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。A)监管资本B)经济资本C)会计资本D)账面资本[单选题]81.商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A)危机管理的政策和流程B)声誉管理措施C)声誉管理计划D)风险承受能力[单选题]82.风险分散的原理是（）。A)两种资产之间的收益率变化完全正相关B)用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C)用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D)用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和[单选题]83.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A)当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B)随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C)随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D)当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加[单选题]84.世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(.)。A)全面风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)负债风险管理模式阶段D)资产负债风险管理模式阶段[单选题]85.预期损失率的计算公式是()。A)预期损失率=预期损失/资产风险敞口B)预期损失率=预期损失/贷款资产总额C)预期损失率=预期损失/风险资产总额D)预期损失率=预期损失/资产总额[单选题]86.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()A)单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B)单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C)某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D)单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率[单选题]87.下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A)现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B)根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C)商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D)商业银行现金流入和现金流出的差异可以用?剩余?或?赤字?来表示[单选题]88.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。A)15%B)30%C)50%D)80%[单选题]89.1严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。A)付款B)挤兑C)追索D)支付[单选题]90.公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A)银行监管B)市场约束C)外部审计D)信息披露[单选题]91.()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A)外部欺诈事件B)内部欺诈事件C)客户、产品和业务活动事件D)信息科技系统事件[单选题]92.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为()。A)低国别风险B)中等国别风险C)较低国别风险D)较高国别风险[单选题]93.()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A)会计资本B)监管资本C)经济资本D)实收资本[单选题]94.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为l000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为l6000万元，则其RAROC等于()，A)4.38%B)6.25%C)5.00%D)5.63%[单选题]95.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A)重大风险事项描述B)风险应对策略及具体措施C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施[单选题]96.商业银行的市场风险管理组织框架中，(.)。A)包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B)董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C)高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D)承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门[单选题]97.（）在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。A)风险管理委员会B)董事会C)高级管理层D)监事会[单选题]98.以下不属于单币种敞口头寸的是()。A)即期净敞口头寸B)远期净敞口头寸C)总敞口头寸D)期权敞口头寸[单选题]99.()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A)保险；确定性B)风险；不确定性C)保险；不确定性D)风险；确定性[单选题]100.某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为(.)万元。A)0B)300C)600D)1200[单选题]101.风险识别包括()两个环节。A)感知风险和预测风险B)感知风险和分析风险C)预测风险和分析风险D)感知风险和控制风险[单选题]102.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险[单选题]103.反映整个货币组合的外汇风险的是()。A)远期净敞口头寸B)单币种敞口头寸C)期权敞口头寸D)总敞口头寸[单选题]104.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括（）。A)外汇储备B)央行公开市场操作C)超额准备金率D)税款缴纳[单选题]105.()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。A)商业银行公司治理B)商业银行风险管理C)商业银行战略管D)商业银行内部控制[单选题]106.承担操作风险管理的最终责任的是（）。A)董事会及董事会风险管理委员会B)高管层及高管层风险管理委员会C)操作风险管理的牵头部门D)首席风险官[单选题]107.某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。A)6．00％B)6．11％C)6．33％D)6．67％[单选题]108.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。A)隶属B)独立C)支持D)不能混淆[单选题]109.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的?肥尾?现象的是()。A)方差协方差法和历史模拟法B)历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C)方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D)方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法[单选题]110.企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是(.)。A)真正实现风险数据的全行集中管理B)需要每个终端都安装风险管理软件C)有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全D)实现了风险数据的全行一致调用[单选题]111.对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A)合规管理部门B)风险管理部门C)内部控制部门D)监管部门[单选题]112.下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A)监管机构对商业银行的盈利预期B)商业银行改革/重组的成本/收益C)监管机构责令整改的不利信息/事件D)影响客户或公众的政策性变化等[单选题]113.下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A)外部审计B)声誉风险监测和报告C)声誉风险评估D)声誉风险识别[单选题]114.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（）。A)所预计的下一年度的银行资本B)本年度的银行资本C)所预计的未来三年的银行资本D)过去三年间的银行资本[单选题]115.商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A)控制活动B)风险计量C)监控D)信息与沟通[单选题]116.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A)行业成熟期分析B)行业周期性分析C)收入水平及社会购买力D)行业竞争力及替代性分析[单选题]117.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（）。A)商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况B)董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C)高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D)承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门[单选题]118.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于()策略。A)风险规避B)风险转移C)风险对冲D)风险分散[单选题]119.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）。A)采取必要的管理措施B)密切关注C)尽量避免或高度重视D)接受风险[单选题]120.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头寸、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。A)90％B)110％C)100％D)120％[单选题]121.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。A)4.00%B)4.08%C)8.00%D)8.16%[单选题]122.下列关于战略规划的说法，不正确的是(.)。A)战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B)战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C)商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D)战略规划应当从宏观战略层面开始，深人贯彻并落实到中观和微观操作层面[单选题]123.（）属于商业银行所面临的市场风险。A)商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B)金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C)交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D)由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险[单选题]124.下列关于担保方式的说法，不正确的是(.)。A)当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任B)商业银行经常采用留置与定金作为担保方式C)债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人D)质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保[单选题]125.商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是(.)。A)失误树分析方法B)资产财务状况分析法C)制作风险清单D)分解分析法[单选题]126.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?()A)以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B)持有待售的投资C)持有到期的投资D)贷款和应收款[单选题]127.通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合A)(2)>(1)>(4)>(3)B)(1)>(2)>(4)>(3)C)(1)>(2)>(3)>(4)D)(2)>(1)>(3)>(4)[单选题]128.以下（）属于柜面业务存在的主要操作风险点。A)柜员为实名客户开立账户B)有价单据实行专人管理、柜员领用C)定期核对账务D)管库员单人出入库房[单选题]129.某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。A)19B)18C)16D)22[单选题]130.()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A)董事会B)高级管理层C)股东大会D)监事会[单选题]131.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。A)1B)10C)20D)无法计算[单选题]132.下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。A)个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B)通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C)通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D)个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求[单选题]133.()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A)存贷比B)核心负债比例C)净稳定资金比例D)同业市场负债比例[单选题]134.商业银行风险管理的发展阶段是()。A)资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D)资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段[单选题]135.下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A)财务人员B)股东C)高管层D)董事长[单选题]136.信用风险监测()。A)动态捕捉信用风险指标的异常变动B)应实现监测对合同条款的遵守情况C)可以识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)以上都对[单选题]137.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。A)以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B)以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C)以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D)以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源[单选题]138.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l0万元，其销售毛利率为()。A)30%B)40%C)45%D)50%[单选题]139.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。A)违约频率B)不良贷款率C)违约损失率D)违约概率[单选题]140.下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。A)高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B)外币的流动性管理只能集中在总部C)商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D)我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计[单选题]141.风险报告的职责不包括()。A)保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B)使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责[单选题]142.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。A)经营管理不善B)企业产品质量不过硬C)企业职工知识水平偏低D)企业治理结构不完善[单选题]143.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为______，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为______。（）A)120%～150%；2%～2.5%B)120%～150%；1.5%～2.5%C)130%～150%；1.5%～2.5%D)130%～150%；2%～2.5%[单选题]144.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A)6.0%B)8.0%C)10.5%D)因数据不足无法计算[单选题]145.零售风险暴露的特征不包括()。A)债务人是一个或几个自然人B)笔数多C)按组合方式进行管理D)单笔金额大[单选题]146.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A)10％～20％B)15％～25％C)25％～35％D)20％～30％[单选题]147.下列关于商业银行操作风险缓释的说法中，不正确的是()。A)根据商业银行的资本金和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B)商业银行不管采用多好的控制措施，购买再多的保险，总会有些操作风险发生C)交易差错、记账差错等操作风险可以规避，让其不再出现D)商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金[单选题]148.下列关于专家判断法的说法错误的是（）。A)专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B)专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C)专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D)专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出[单选题]149.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。A)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B)评估外部环境对资本水平的影响C)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D)评估总体风险状况[单选题]150.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中，不正确的是()。A)治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B)公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C)如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D)治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作[单选题]151.在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的()。A)波动收益率曲线B)反向收益率曲线C)水平收益率曲线D)正向收益率曲线[单选题]152.()因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A)内部欺诈B)内部流程C)系统缺陷D)外部事件[单选题]153.下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A)风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D)风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序[单选题]154.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()法。A)高级计量B)标准C)基本指标D)内部评级[单选题]155.柜台业务操作风险控制要点不包括()。A)完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B)严格执行各项柜台业务规定C)设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D)加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平[单选题]156.在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是()。A)12%B)18%C)15%D)10%[单选题]157.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A)黑色预警法B)红色预警法C)指数预警法D)统计预警法[单选题]158.()指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。A)资本类B)收益类C)风险类D)零容忍度类[单选题]159.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(.)。A)公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B)公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C)对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D)效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标[单选题]160.监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A)最低资本充足率B)市场约束C)外部审计D)内部审计[单选题]161.商业银行通常用资本金来应对（）。A)系统损失B)预期损失C)非预期损失D)灾难性损失[单选题]162.以下不属于利率风险的是（）。A)重新定价风险B)利率结构性风险C)期权性风险D)基准风险[单选题]163.操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A)事件发生时间B)涉及业务领域C)损失金额D)事件发生地点[单选题]164.与风险管理?三道防线?相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。A)前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B)前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门C)中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D)后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门[单选题]165.某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了l000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为()。A)12.5%B)11.3%C)17.1%D)15%[单选题]166.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。A)制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B)提高流动性管理的预见性C)通过金融市场控制风险D)建立多层次的流动性屏障[单选题]167.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行各项内容紧密联系在一起，不包括（）。A)长期战略B)短期目标C)可利用资源D)风险预警措施[单选题]168.下列不属于政治风险的是()。A)政权风险B)法律风险C)政局风险D)政策风险[单选题]169.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。A)计量模型假设条件太多，与实践不符B)历史数据积累不足，数据真实性难以保障C)计算机系统无法支持复杂的模型运算D)计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握[单选题]170.项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A)董事会B)董事长C)总经理D)信息科技管理委员会[单选题]171.1()仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A)大额负债依赖度B)核心存款比例C)贷款总额与总资产的比率D)现金头寸指标[单选题]172.银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》的章节不包括（）。A)风险治理B)计量系统与模型管理C)监督检查D)标准化计量框架[单选题]173.下列()不是商业银行常用的市场风险限额。A)价值限额B)止损限额C)交易限额D)风险限额[单选题]174.下列关于资本的说法，正确的是（）。A)经济资本也就是账面资本B)会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C)经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D)监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本[单选题]175.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A)独立交易B)资产转移C)关联交易D)权利让渡[单选题]176.()应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。A)董事会B)高级管理层C)董事会和高级管理层D)总经理[单选题]177.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。A)风险价值B)经济增加值C)经济资本D)市场价值[单选题]178.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()A)行宣布上调利率0.5%B)沪市投资收益率上涨5%C)商业银行增加网点数量D)贷款人推进新的贷款请求[单选题]179.()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A)安全性B)流动性C)效益性D)便捷性第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。A)某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B)某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C)某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D)某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E)某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法[多选题]181.新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括()。A)法律部门B)合规部门C)业务经营部门D)财务会计部门E)负责市场风险管理的部门[多选题]182.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险（）A)配置经济资本B)加强信贷审批C)加强贷后管理D)资产证券化及信用衍生产品E)限额管理[多选题]183.下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A)违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B)违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C)违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D)违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E)违约概率和违约频率通常情况下是不相等的[多选题]184.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。A)违约概率下降B)风险损失降低C)违约损失率下降D)违约风险暴露下降E)组合限额降低[多选题]185.根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A)交易性外汇敞口B)结构性敞口C)非结构性敞口D)单币种敞口头寸E)总敞口头寸[多选题]186.选取风险偏好指标的原则是（）。A)全面性B)重要性C)稳定性D)先进性E)原则性[多选题]187.银行监管的必要性原理可以概括为()。A)公共性质论B)利益冲突论C)债券保护论D)银行风险论E)适度竞争论[多选题]188.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。A)信用B)市场C)操作D)流动性E)效益性[多选题]189.信用风险报告的职责有()。A)应实施并支持一致的风险语言、术语B)使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C)传递商业银行的风险容忍度D)传递银行的风险偏好E)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识[多选题]190.下列属于市场风险的有()。A)利率风险B)股票风险C)违约风险D)汇率风险E)商品风险[多选题]191.下列关于违约的说法，正确的有（）。A.违约的定义是内部评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率(PA)违约损失率(LGB)违约风险暴露(EAC)等信用风险参数的基础D)如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E)如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度[多选题]192.利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。A)收益率曲线风险B)重新定价风险C)期权性风险D)商品价格风险E)操作风险[多选题]193.下列属于借款人资产负债状况调查的主要内容的是()。A)确认借款人即家庭的人均收入和年薪收入情况B)调查其他可变现资产情况C)调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况等D)分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力E)还款来源是否有效落实并足以履约[多选题]194.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A)区域风险B)行业风险C)宏观经济因素D)客户的偿债意愿E)客户的偿债能力[多选题]195.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的?人员因素?类别（）A)首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B)信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C)理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D)部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E)资金交易员未经授权进行交易并造成损失[多选题]196.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（）。A)国内市场行情数据B)外部评级数据C)外部损失数据D)行业统计分析数据E)客户在本行的信用记录[多选题]197.操作风险评估准备包括（）三个步骤。A)准备B)评估C)确认D)报告E)提交[多选题]198.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。A)损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失B)承担高风险一定会带来高收益C)某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D)通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高E)风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失[多选题]199.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示()。A)资产的不同市场价值B)资产的各到期期限C)对应的收益率D)资产的现值E)资产的当期收益率[多选题]200.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A)违约概率B)违约损失率C)违约风险暴露D)违约原因E)期限[多选题]201.商业银行逐步建立并完善风险管理体系包括()。A)良好的风险治理结构B)明确的风险偏好C)稳健的风险文化D)严格的风险限额E)高效的风险数据[多选题]202.常用的事后控制方法有（）。A)风险转移B)风险定价C)风险资本重新分配D)风险缓释E)提高风险资本水平[多选题]203.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。A)分别制定标准，实施个体控制B)掌握充分信息，避免过度授信C)尽量多用保证，争取少用抵押D)统一识别标准，实施总量控制E)主办银行牵头，协调信贷业务[多选题]204.风险限额管理的环节包括()。A)风险限额设定B)风险限额实施C)风险限额监测D)风险限额调整E)风险限额控制[多选题]205.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)真实财务状况难以掌握D)系统性风险较高E)风险识别和贷后管理难度大[多选题]206.下列关于债项评级的说法不正确的有（）。A)客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B)债项评级只可以反映债项本身的交易风险C)债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。D)根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级E)在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关[多选题]207.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。A)流动性风险B)市场风险C)信用风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]208.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括()。A)职员欺诈B)外包商不履责C)外部欺诈D)交通事故E)自然灾害[多选题]209.资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。A)资金管理B)资金存放C)资金拆借D)证券买卖E)黄金买卖[多选题]210.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A)风险状况B)损失事件C)诱因及对策D)关键风险指标E)资本金水平[多选题]211.完整的资本充足率评估程序包括()方面。A)董事会和高级管理层的监督B)健全的资本评估C)风险的全面评估D)完善的监测和报告系统E)健全的内部控制检查[多选题]212.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A)现金流人与现金流出B)长期资产数量与长期负债数量C)敏感性资产数量与敏感性负债数量D)到期资产与到期负债E)流动性资产数量与流动性负债数量[多选题]213.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。商业银行市场风险资本计量的方法有（）A)标准法B)内部评级法C)内部模型法D)高级计量法E)权重法[多选题]214.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。A)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C)建立、健全以监事会为核心的监督机制D)建立完善的信息报告和信息披露制度E)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制[多选题]215.核心一级资本包括()。A)实收资本或普通股B)资本公积可计入部分C)盈余公积D)一般风险准备E)未分配利润[多选题]216.国别风险可分为（）。A)政治风险B)信用风险C)社会风险D)经济风险E)操作风险[多选题]217.远期汇率的决定因素包括()。A)两种货币之间的利率差B)金额C)期限D)即期汇率E)商品价格[多选题]218.下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。A)操作流程和内控制度B)确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督C)审议批准本机构的外包范围及相关安排D)定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E)负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度[多选题]219.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有（）。A)累计总敞口头寸法B)净总敞口头寸法C)短边法D)期权敞口头寸法E)远期净敞口头寸法[多选题]220.0以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()A)控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B)在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C)制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D)制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E)以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散[多选题]221.从（）方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施。A)柜面业务B)法人信贷业务C)个人信贷业务D)资金业务E)代理业务[多选题]222.商业银行的重大风险事项包括()。A)重大信贷风险事项B)重大市场风险事项C)重大利率风险事项D)重大突发性事件E)重大法律风险事件[多选题]223.个人客户评分方法中，常用的风险评分是预测消费者()。A)违约风险的大小B)开户后给商业银行带来潜在收益C)破产风险的大小D)坏账风险的大小E)风险偏好[多选题]224.下列关于VaR的描述，不正确的是()A)风险价值与损失的任何特定事件相关B)风险价值是以概率百分比表示的价值C)风险价值是指可能发生的最大损失D)风险价值并非是指可能发生的最大损失E)风险价值不是以概率百分比表示的价值[多选题]225.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()。A)贷款承诺的利息B)与贷款相同期限的零息国债的收益率C)贷款的违约回收率D)贷款期限E)借款企业的市场价值[多选题]226.商业银行高级管理层的主要职责包括(.)。A)审批风险管理的战略、政策和程序B)执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程C)对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评D)及时了解风险水平及其管理状况E)确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险[多选题]227.风险报告是商业银行实施全面管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。A)重大风险事项描述B)分类风险状况及变化原因分析C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施E)风险应对策略及具体措施[多选题]228.商业银行柜员在账户管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A)失职违规B)知识技能匮乏C)数据输入错误D)未经授权交易E)内部欺诈[多选题]229.按照阶段划分，风险处置可以分为(.)。A)阶段性处置B)层次性处置C)预控性处置D)个别性处置E)全面性处置[多选题]230.行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。A)产业集中度提高B)行业整体衰退C)经济萧条对行业发展产生影响D)产能明显过剩E)市场需求出现明显下降[多选题]231.某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款,根据《商业银行资本管理办法（试行）》，出现下列哪些情况时,该公司将被A银行视为违约客户（）。A)为优化资产结构,2009年7月4日,A银行以1000万元的价格将该笔贷款出手给B银行B)截止2010年2月15日,该公司仍未偿还该笔贷款C)考虑到贷款的质量下降,2009年9月,A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备D)2010年1月4日,A银行与该公司签订贷款重组协议,免除其70万元的利息,该公司偿还200万元的贷款本金,剩余800万元2010年7月3日偿还,年利率6%E)2009年7月,由于经营不善,该公司向法院申请破产[多选题]232.企业的行业风险分析的主要内容有（）。A)企业的战略规划B)行业的竞争力C)行业监管政策D)企业的长远规划E)行业周期性分析[多选题]233.可设置集中度限额的是（）。A)高国别风险敞口B)单一国别最大敞口C)较高国别风险敞口D)前十大国别敞口E)中国别风险敞口[多选题]234.3以下关于资产流动性的正确表述是()A)资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力B)资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C)资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金D)一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E)商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度。[多选题]235.战略风险识别可以从（）入手。A)战略层面B)管理层面C)宏观层面D)微观层面E)信息层面[多选题]236.信贷审批应遵循的原则有(.)。A)统一考虑原则B)独立评估原则C)展期重审原则D)审贷分离原则E)职责分离原则[多选题]237.根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。A)账面资本B)内部资本C)监管资本D)外部资本E)经济资本[多选题]238.风险预警的程序主要包括(.)。A)后评价B)风险处置C)风险分析D)风险管理E)信用信息的收集和传递[多选题]239.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（）。A)该项金融工具不可赎回B)该项金融工具不属于发行方的债务C)对发行方资产或收入具有剩余索取权D)发行方的年销售额不超过3亿元人民币E)持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益[多选题]240.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A)支付和结算B)资产管理C)公司金融D)贷款E)零售银行[多选题]241.当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A)资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B)如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C)如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D)如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E)如果市场利率上升，银行的市场价值将增加[多选题]242.下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A)制定危机管理规划B)从投诉和批评中积累早期预警经验C)确保及时处理投诉和批评D)增加对客户／公众的透明度E)保持与媒体的良好沟通[多选题]243.商业银行的风险管理流程可以概括为()等步骤。A)风险识别B)风险计量C)风险监测D)风险控制E)风险设定[多选题]244.就业制度和工作场所安全事件是由于违反（）方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。A)用工B)就业C)健康D)安全E)监督[多选题]245.我国监管当局出台的贷款分类包含（）。A)正常B)关注C)次级D)可疑E)损失[多选题]246.广义上讲，银行业机构的市场准入包括（）。A)机构准入B)业务准人C)区域准人D)高级管理人员准入E)级别准人[多选题]247.商业银行信息具体披露的内容和要求可按(.)来确定。A)安全性B)全面性C)流动性D)效益性E)及时性[多选题]248.商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A)治理架构B)政策制度C)管理流程D)内部控制E)信息系统[多选题]249.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A)专家判断法B)信用评分模型C)内部评级体系D)违约概率模型E)二维评级体系[多选题]250.以下属于流动性最差的资产有()。A)股票B)银行可出售的贷款组合C)无法出售的贷款D)银行的房产E)银行在公司的投资[多选题]251.在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。A)治理结构B)内部控制C)最低资本要求D)市场约束E)监管当局的监督检查[多选题]252.下列选项中，属于市场风险限额指标的有()。A)头寸限额B)止损限额C)风险价值限额D)损失限额E)币种限额[多选题]253.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险分为()等。A)市场风险B)信用风险C)操作风险D)流动性风险E)法律风险第3部分：判断题，共7题，请判断题目是否正确。[判断题]254.如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（）A)正确B)错误[判断题]255.监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。()A)正确B)错误[判断题]256.风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。()A)正确B)错误[判断题]257.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。()A)正确B)错误[判断题]258.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估。（）A)正确B