银行从业中级风险管理题量(4篇)

第页共页银行从业中级风险管理题量精选(4篇)银行从业中级风险管理题量篇一2023年银行从业资格考试时间2023年银行从业资格考试报名时间2023年银行从业资格考试准考证打印时间2023年银行从业资格考试成绩查询时间2023年银行从业资格考试试题及答案银行从业中级风险管理题量篇二2.3.1风险限额管理的一般原那么一些根本的限额管理原那么包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险;限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动率);强调集中度风险;参考最正确市场理论，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。2.3.2风险限额的种类按照约束的风险类型，限额主要分为：信誉风险限额、市场风险限额、操作风险限额、国别风险限额。信誉风险限额：单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、行业限额;市场风险限额：交易账户var限额、产品和组合敞口限额、敏感度限额、止损限额;操作风险限额：操作风险损失率、监管处分率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率;流动性风险限额：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。国别风险限额：国别风险敞口。2.3.3限额管理限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制。风险限额的设定分四个阶段：第一，全面风险计量，确定各类敞口的预期损失和非预期损失;第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和本钱进展量化分析^p;第三，运用资产组合模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量;第四，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。银行从业中级风险管理题量篇三2023年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理才能薄弱;三是薪酬与鼓励机制不合理;四是组织构造过于复杂和不透明。董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监视机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。三道防线建立：第一道防线：业务条线部门，是风险的承当责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监视和评估业务部门承当风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规那么、监管规定、行为标准和政策的执行情况。第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进展独立的审计。银行从业中级风险管理题量篇四2.2.1风险偏好的定义风险偏好是商业银行在追务实现战略目的的过程中，愿意且可以承当的风险类型和风险总量。金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原那么》，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要局部。2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、施行、监控、调整等环节的政策、流程。风险偏好声明是金融机构愿意承受或防止的风险总体程度和风险类型的书面说明，包括定性说明以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需说明难以量化的风险。国内银行一般通过风险偏好表来说明可以承受的定量风险程度和定性的描绘。有效的风险偏好声明应满足以下原那么：(1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;(2)与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;(3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目的和业务方案时，确定银行愿意承受的风险总量;(4)基于总体风险偏好、风险才能、风险轮廓，应为每类本质性风险和总体风险确定可以承受的最高风险程度;(5)包括定量指标;(6)包括定性的陈述;(7)具有前瞻性。2.2.3制定风险偏好过程中需要考虑的因素1.风险偏好与利益相关人的期望;2.银行需要考虑该行愿意承当的风险，以及承当风险的才能;3.监管要求;4.充分考虑压力测试(是风险偏好指标的描绘、制定、监测)。2.2.4风险偏好的维度、指标和表达方式风险偏好的维度包括：(1)资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标;(2)收益类，包括相应置信程度下的经济资本、收益的波动程度等;(3)特定风险类指标，包括定量和定性(包括零容忍)的指标。选取风险偏好指标的原那么是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原那么性。2.2.5风险文化风险文化是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管