5.票据业务系统直连接口规范（票据交易分册）

票据业务系统直连接口规范

【票据交易分册】

上海票据交易所2023年3月票据业务系统报文（XML格式）转贴现对话报价发送修改申请报文（CES.001.002）报文功能会员可通过该报文发起或修改转贴现对话报价。报文结构序号报文要素<XMLTag>属性类型备注报文标识<MsgId/>[1..1]--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原报文标识<OrgnlMsgId/>[0..1]--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime报价单信息<QuoteInf/>[1..1]--报价单编号<QuoteId/>[0..1]MaxMin16AlphaNumericText--报价单操作标识<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--业务类型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]TdDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方机构参与者代码<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人产品<ProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--本方交易员ID<ReqUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText对方信息<CpInf/>[1..1]--对方机构参与者代码<CpBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--对方非法人产品<CpProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--对方交易员ID<CpUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText报价信息<QuoteFctInf/>[1..1]--票据种类<CdType/>[1..1]DraftTypeCode买卖双方不可修改--票据介质<CdMedia/>[1..1]CDMedia买卖双方不可修改--票据（包）张数<DrftNm/>[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改--票据（包）总额<SumAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--加权平均剩余期限<TenorDays/>[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改--部分成交选项<SubDeal/>[1..1]YON卖方可修改、买方不可修改--报价有效时间<QuoteTime/>[1..1]ISOTime买卖双方可修改--清算速度<SetSpeed/>[1..1]ClearSpeed买卖双方可修改--清算类型<ClrTp/>[1..1]ClearType买卖双方可修改--最晚结算时间<SetTime/>[1..1]ISOTime买卖双方可修改--结算方式<SetMode/>[1..1]SettleType买卖双方可修改--结算金额<SetAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--结算日<SetDate/>[1..1]ISODate买卖双方可修改--交易利率<TrdRate/>[1..1]PercentageRate区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，买卖双方可修改--应付利息<PayInt/>[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--收益率<YieldRate/>[1..1]PercentRate买卖双方可修改票据清单<Blist/>[1..1]--票据<Bill/>[1..n]票据（包）号<CdNo/>[1..1]Max30NumericText子票区间<CdRange/>[0..1]Max25Text票据（包）金额<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount标准金额<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount票据到期日<DueDt/>[1..1]ISODate票据实际到期日<MatDt/>[1..1]ISODate剩余期限<TenorDays/>[1..1]Max10NumericText应付利息<PayInt/>[1..1]CurrencyAndAmount结算金额<SetAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount扩展信息<ExtInfs/>[0..1]【扩展信息组件】--扩展属性<ExtInf/>[1..n]属性名<Name/>[1..1]Max150Text属性值<Value/>[1..1]Max500Text报文说明原报文标识：首次发送时为空，修改发送时填写。业务类型：填写BT01：转贴现。交易方向：根据本方所处的交易方向填写，首次仅限于卖出方发起，交易方向填写为“卖出”。本方机构参与者代码、对方机构参与者代码：用户所属机构参与者。虚拟资管时，填写虚拟资管参与者机构参与者代码。本方非法人产品、对方非法人产品：本方机构参与者代码、对方机构参与者代码为虚拟资管参与者时填写非法人产品机构参与者代码。部分成交选项：如为“否”，报价批次不得减少报价单项下标的票据；如为“是”，买方可以减少报价单项下标的票据。报价有效时间：报价有效时间是指，在接收到对话报价后，接收方在该约定时间前不进行应答的，过时则属于接收方进行了对话报价单终止操作。可输入区间：当前时间-收盘时间。最晚结算时间：在达成交易后，交易双方必须在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算未成功，导致清算未成功的一方判定违约。可输入区间：当前时间-清算结束时间。清算速度：如为“T+1”，则清算日期为下一工作日。结算方式：同一银行或财务公司会员的交易成员之间，可选择FOP或DVP结算；不同会员的交易成员之间、同一资管类会员的不同非法人产品之间，强制采用DVP结算。清算类型：全额清算加权平均剩余期限=∑（票据（包）金额×剩余期限）/∑票据（包）金额，四舍五入取整。票据（包）张数：不得超过参数配置值，参数配置值通过基础数据下发会员。应付利息=∑（票据（包）金额×交易利率×剩余期限／计息基准参数（天）），如果计息基准参数（参数配置）为360，则是除360，如果为365，则是除以365。结算金额=票据（包）总额-应付利息结算日=业务日期+清算速度收益率=（票据（包）金额/结算金额-1）×计息基准参数（天）/（∑（票据（包）金额×剩余期限）/∑票据（包）金额），如果计息基准参数（天）为360，则是除360，如果为365，则是除以365。票据清单：填写对话报价单关联的全部有效票据信息；如果删除票据，则票据清单中将不含被删除的票据的信息；如果修改对话报价要素，同步修改票据清单中票据信息。票据实际到期日：如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。对话报价修改发送时，报价要素信息和票据信息均需填写，票据种类、票据介质不可修改，部分成交选项卖方可修改，买方不可修改。报文处理规则1.状态前置如报价单操作标识为“发送”，则报价单状态为：无如报价单操作标识为“修改发送”，则报价单状态为：已收到2．判断逻辑（1）对交易双方机构参与者（包括产品）和交易员权限进行校验。A.校验交易双方机构参与者（包括产品）和交易员是否具有交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。B.校验交易双方机构参与者（包括产品）和交易员是否具有内外部交易权限，如校验通过则进行下一项校验，如校验不通过，则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因，C.校验交易员是否属于该机构参与者,当为虚拟资管时：校验非法人产品是否与该交易员有绑定关系。（2）对对话报价要素进行校验。A.校验报价有效时间、最晚结算时间、清算速度、结算方式、清算类型是否符合上述约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。B.修改发起方如未修改任何报价和票据清单要素，则校验不通过，向修改发起方提示校验不通过原因。（3）校验对话报价要素中的票据（包）总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据（包）张数、结算日，如校验结果一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。（4）对标的票据进行校验。A.根据票据（包）号、子票区间（若有），核对标的票据权属是否在卖出方机构参与者辖下，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。B.根据票据（包）号、子票区间（若有），核对标的票据是否在可交易状态，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。C.根据票据（包）号、子票区间（若有），与对话报价要素中票据种类和票据介质进行校验，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。D.根据票据（包）号、子票区间（若有），校验标的票据是否为风险票据，如无风险票据则进行下一步校验，如有风险票据则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。E.根据票据（包）号、子票区间（若有），校验标的票据是否处于保证增信流程中，如不处于该流程则进行下一步校验，如处于该流程中，则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。F.校验标的票据（包）张数是否超过参数配置张数，如没有超出则进行下一步校验，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。G.校验单票标的票据的应付利息和结算金额,如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用发送确认报文,向发送方机构参与者提示校验不通过原因。（5）根据标的票据清单中的票据（包）号、子票区间（若有）及对话报价要素，计算相应的票据（包）总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据（包）张数、结算日。（6）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票据（包）总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构参与者提示校验不通过原因。（7）转贴现对话报价发送修改申请的票据（包）号、子票区间、票据（包）金额，应与持票人持有的票据包信息保持一致，暂不支持分包后发起申请。3．处理结果上述校验全部通过则发送成功，首次发送时向卖出方机构参与者提供报价单编号。报价单状态更新为：已发送转贴现对话报价转发报文（CES.002.002）报文功能票交所向对话报价接收方发送报价信息。报文结构序号报文要素<XMLTag>属性类型备注报文标识<MsgId/>[1..1]--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原报文标识<OrgnlMsgId/>[1..1]--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime报价单信息<QuoteInf/>[1..1]--报价单编号<QuoteId/>[1..1]MaxMin16AlphaNumericText--报价单操作标识<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--业务类型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]TdDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方机构参与者代码<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人产品<ProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--本方交易员ID<ReqUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText对方信息<CpInf/>[1..1]--对方机构参与者代码<CpBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--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