计量经济学 习题

计量经济学习题（史浩江版）习题一单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2•对于Yi="1+b2Xi+ei，以才表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）。A'二0时，r=1B'二0时，r=—1C'二0时，r=0D'二0时，r=1或r=—1决定系数R2是指（C）。A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B）。CIAi（消费）=500+0.8i（收入）BQf（商品需求）=10+0.8—（收入）+0.9Pi（价格）QsPCQi（商品供给）=20+0.75i（价格）Y0.65L0.6K0.4Di（产出量）=i（劳动）i（资本）Y—b+bx+bX+u5•用一组有30个观测值的样本估计模型/—B1+B2Xli+B3X2i+i后，在0.05的显著性bb水平下对2的显著性作t检验，则2显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。t（30）t（28）t（27）F（1,28）A0.05B0.025C0.025D0.0256.当DW=4时，说明（C）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关

当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9.模型InY9.模型InY二InB+BInX+ui中，B2的实际含义是（B）。AXAX关于Y的弹性BY关于X的弹性CXCX关于Y的边际倾向DY关于X的边际倾向回归分析中定义（B）。A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度12•当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息13•容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据Ze2=800已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为t，估计用样本容量为n=24，则随机误差项Ut的方差估计量为（B）。A33.33B40C38.09D36.36反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）。A总体平方和B回归平方和

C残差平方和16•产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为Y=356-1・5X，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17•设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为RSS/(k-1)ESS/(RSS/(k-1)ESS/(n-k)F_—RSS/(k-1)

_-ESS1(n-k)f_RSSf_RSSESSESSRSS根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。AF=1BF=－1CFf+8DF=0下面哪一表述是正确的（D）。_R-2R_0A线性回归模型Y_卩o+匕Xi+巴的零均值假设是指ni_iiB对模型Y-_卩o+卩1Xu+卩2X2i+巴进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是h:B_B_B_ooo12C相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为（D）。A0.8603B0.8389C0.8655D0.832721•半对数模型Y_Bo+卩严X+卩中，参数B1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化CC（B—卩）=0D（B—卩）为最小DY关于X的弹性在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成比例，即有X“二kX2,,其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差怀特检验法可用于检验（A）。A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24•如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效25.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A0WDWW1B—1WDWW1C—2WDWW2D0WDWW426•已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（D）。A0B1C2D427.某企业的生产决策是由模型St二卩0+卩1Pt+匕描述（其中St为产量，Pt为价格），又知:如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（B）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28•计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29•参数©的估计量卩具备有效性是指（B）。八八AVar（©）=0BVar（©）为最小30•设Y表示实际观测值，Y表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）。AY=YbY=Y——_CY二YDY二Y判断正误题：正确的命题在括号里划“J”错误的命题在括号里划“X”总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（X）2•线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（V）DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（X）当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（X）7•尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）9•接受区域与置信区间是同一回事。（X）10•估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（X）多项选择题1•挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）。A经济理论B统计学C数学D会计学E哲学2•在多元线性回归分析中，修正的判定系数R2与判定系数R2之间（AD）a.R2<R2B.R2三R2c.R2只能大于零D.R2可能为负值Y=b+bX3•对于样本回归直线厂12i，回归平方和可以表示为(R2为决定系数)(ABCDE)A工(Y-Y)2b2工(X-X)2AiB2ib工(X-X)(Y-Y)R2工(Y-Y)2C2iiDi工(Y-Y)2_工(Y-Y)2Eii4•下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性(CE)。A相关系数DJB统计量BDW值C方差膨胀因子E偏相关系数5•设k为回归模型中的参数个数(包括截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC)。工&-Y)2(n-k)A.乞e2■■(k-1)工(Y-Y)2(k-1)B工e2；(n-k)R2(k—1)C.(1—R2),(n—k)(1—R2)(n—k)D.R2(k—1)R2(n—k)E.(1-R2),(k-1)问答题1•给定一元线性回归模型：Y=B+BX+u,i=1,2,3,…，ni12ii叙述一元线性回归模型的假定；BB写出参数1和2的最小二乘估计公式；说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质写出随机误差项方差的无偏估计公式。什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。3•什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果?计算与证明题1•设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入Xi（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATProbC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.75361473.3198601X2-6.58074301.3759059-4.7828438R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat（）F一statistics65.582583完成以下问题：（至少保留三位小数）1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2）解释偏回归系数的经济含义。3）计算校正的判定系数。

（4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）所需临界值在以下简表中选取：0.025(6)=2.447t0.025(7)=2.3650.025(8)0.025(6)=2.447t0.025(7)=2.3650.025(8)=2.3060.005(6)=3.7070.005(7)=3.499t0.005(8)=3.355F(2,7)二F(2,7)二4.740.05F(2,7)二3.260.10F(7,2)二99.40.05F(2,8)二4.460.05F(2,8)二3.110.10F(7,3)二27.70.05F(2,9)二4.260.05F(2,9)二3.010.10F(7,2)二19.40.1xC=i^Yib|iB^x|u/i〉/^x2ib2•对于一元线性回归模型/_B1十B2=十《，如果令i,可知模型参数B2的最小b_cY_B+cub二乘估计量2ii2ii。试证明普通最小二乘估计量2在所有线性无偏估计量中具有最小方差。习题二单项选择题1.下面哪一表述是正确的（D）。R1E卩二0A线性回归模型Y-二卩0+匕Xi+巴的零均值假设是指ni=iiB对模型Y-二卩o+卩iXu+卩2X2i+巴进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是C相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（C）。A.Y—30+0.2Xr—0.8iiXYB.Y—-75+i.5Xr—0.9iiiXYC.Y—5-2.1Xr—0.78iiXYD.Y—-i2-3.5Xr—-0.96iiXY3•半对数模型Y二卩o+卩严%+卩中，参数Bi的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性4•横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据Y—b+bX+e八5•对于i—i2ii，以b表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）Ab—0时，r=1Bb—0时，r=—1Cb—0时，r=0Db—0时，r=1或r=—16.当DW=4时，说明（D）

A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7•计量经济学是一门（B）学科。数学B.经济C.统计D.测量8.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9.模型InY9.模型InY二InB+BInX+ui中，B2的实际含义是（B）。AXAX关于Y的弹性BY关于X的弹性CXCX关于Y的边际倾向DY关于X的边际倾向若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）普通最小二乘法加权最小二乘法广义差分法工具变量法下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）。CIAi（消费）=500+0.8i（收入）BQf（商品需求）=10+0.8—（收入）+0.9Pi（价格）QsPCQi（商品供给）=20+0.75i（价格）Y0.65L0.6K0.4Di（产出量）=i（劳动）i（资本）Y—BIBXIBx斗u12•用一组有30个观测值的样本估计模型/—B1十B2Xli十B3X2i十后,在0.05的显著性bb水平下对2的显著性作t检验，则2显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。At（30）Bt（28）Ct（27）DF（1,28）A0.05B0.025C0.025D0.02513•最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。

工Y-彳）tta.t=1maxY-YC.ttB.y-n八£Y-Yttt=B.y-n八£Y-Yttt=1A多重共线性B异方差性C.Yi的离差D.YC.Yi的离差D.Yi的离差16•容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据£e2=80017.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为t，估计用样本容量为n=24，则随机误差项Ut的方差估计量为（B）。A33.33B40C38.09D36.3618•参数估计量6是Yi的线性函数称为参数估计量具有（A）的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.—致性19•产量（X,台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y=356—1・5X，这说明D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSSC.ESS=RSS-TSS根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。AF=1BF=－1CFf+8DF=022.对于模型Y二卩0+卩iXi+巴，如果在异方差检验中发现％厂（巴）二X?2,则用权加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。B.A.B.C.D.C.23.怀特检验法可用于检验（A）。A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24•已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数P近似等于（A）。A.0B.-11D.0.5用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A0WDWW1B—1WDWW1C—2WDWW2D0WDWW4根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为InY二2.00+°.751nX，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（c）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%某企业的生产决策是由模型St二卩o+卩1Pt+巴描述（其中St为产量，Pt为价格），又知:如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（B）。

A异方差问题A异方差问题C多重共线性问题B序列相关问题D随机解释变量问题28•计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29•由Yo=Xo0可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机y误差项的影响，可知0是（C）。A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量30•设Y表示实际观测值，Y表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）。AY=YbY=Y判断正误题：正确的命题在括号里划“J”错误的命题在括号里划“X”1•随机误差项《与残差项；是一回事。（X）2•线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（V）DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（X）5•参数的无偏估计量总是等于参数本身。（X）6.最小方差估计量不一定是无偏的。（V）7•尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）8•显著性水平与p值是同一回事。（X）9•接受区域与置信区间是同一回事。（X）10.随着自由度无限增大，t分布接近正态分布。（V）

多项选择题1•在模型lnY-二ln卩。+卩严Xi+巴中（ABCD）。A.YA.Y与X是非线性的C.InY与0i是线性的E.Y与lnX是线性的B.Y与01是非线性的D.InY与lnX是线性的2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数R2与判定系数R2之间（AD）A.R2<R2B.R2三R2C.R2只能大于零D.R2可能为负值工(Y-Y)2(n—k)1—'丄乙(Y工(Y-Y)2(n—k)1—'丄乙(Y—Y)2(n-1)B.ii—工（Y‘-Y）2（n-k）A.iin—n—11—(1—R2)―-C.n—k1-(1-R2)斗D.n—11—(1+R2)E.4•下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数DJB统计量BDW值C方差膨胀因子E偏相关系数5•设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC)。工(Y—Y)2(n—k)工&—Y)2(k—1)R2(k—1)iiA.工e2/(k—1)B.工e2/(n—k)C.(1—R2),(n—k)(1—R2)(n-k)R2(n-k)D.R2f(k-1)E.(1—R2).,(k—1)问答题1•给定一元线性回归模型：Y=B+BX+u,i=1,2,3,…，ni12ii叙述一元线性回归模型的假定；BB写出参数1和2的最小二乘估计公式；说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质(4)写出随机误差项方差的无偏估计公式。2•数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别?根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：Y=556.6477+0.1198xX（2.5199）（22.7229）R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(临界值d(临界值dL=^24忙143计算与证明题1•设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入Xi（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATProbC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.75361473.3198601X2-6.58074301.3759059-4.7828438R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat()F一statistics65.582583完成以下问题：（至少保留三位小数）1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2）解释偏回归系数的经济含义。3）计算校正的判定系数。4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取：0.025(6)=2.447t0.025(7)=2.3650.025(8)0.025(6)=2.447t0.025(7)=2.3650.025(8)=2.3060.005(6)=3.7070.005(7)=3.499t0.005(8)=3.355F(2,7)二F(2,7)二4.740.05F(2,7)二3.260.10F(7,2)二99.40.05F(2,8)二4.460.05F(2,8)二3.110.10F(7,3)二27.70.05F(2,9)二4.260.05F(2,9)二3.010.10F(7,2)二19.40.1Y—bIbx斗u假定一元线性回归模型i12ii满足古典线性回归模型的基本假设。试证明参Bb数B2的OLS估计量b2是线性估计量和无偏估计量。

习题三一、单项选择题1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系（A）A.R2A.R2=1-(1-R2)n—1

n-kR2=1—(1—R2)kD.n-12、半对数模型Yi=卩0+卩严Xi+巴中，参数卩1的含义是（D）Y关于X的弹性X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动Y关于X的边际变动X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动3工e2=800、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为t，样本容量为46，则随机误差项Ut的方差估计量&2为（D）A.33.33B.40C.38.09D.204、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）A.0WDWW1B.—1WDWW1—2WDWW2D.0WDWW45、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（A）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小6、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是y1xu=P+P+-x1x2xx则Var（u）是下列形式中的哪一种？（B）A.&2xB.&2x2「D.b2logxx,x7、设x1‘x2为解释变量，则完全多重共线性是（A）1°x+x=0122A.2xex2=0B.1200C．1x+C．1x+x+v122v是随机误差项)D.x+ex2=018、在下列产生序列相关的原因中，不正确的是(C)A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.解释变量的共线性D.设定偏误9、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行总体显著性检验时，所用的F统计量可表示为(A)R2(k-1)ESS(n-k)A(1-R2).'(n-k)b.RSS(k-1)R2(n-k)ESS/(k-1)C.(1-R2)：(k-1)D.TSS-'(n-k)10、在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是(D)A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是(D)A.nB.n-1C.n-kD.112、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指(D)工Y工Y“[ttA、使t=1达到最小值y-n八£Y-YB、使t=1't达到最小值maxY一YmaxY一YC、使tt达到最小值工Y—Y)D、使t=11t达到最小值13、以下选项中，正确表达了序列相关的是(A)ACov(巴,pACov(巴,pj)丰0,i丰jB．Cov(巴,pj)=0,i丰jC．Cov(Xi,X.)丰0,心jijDCov(X.,pj)丰0,i丰j14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量(C)A.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，非有效的D.有偏的，有效的15、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B)A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据二、判断正误题：正确的命题在括号里划“V”错误的命题在括号里划“X”。1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。（V）2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。（X）3、在模型Y二B1+B2X2t+B3X3t+ut的回归分析结果报告中，有F=263489.23,f的XYp值=0.000000，则表明解释变量21对t的影响是显著的。（X）4、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）5、OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。（X）TSS/6、丫2是7ESS的比值。（X）7、P值和显著性水平a是一回事。（X）8、计算OLS估计量无须古典线性回归模型的基本假定。（V）9、双对数模型的R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（V）10、较高的相关系数并不一定表明存在高度多重共线性。（V）三、多项选择题1、以"厶表示统计量DW的下限分布，"u表示统计量DW的上限分布，则D-W检验的不确定区域是（BC）d<DW<4-dTOC\o"1-5"\h\zUU4-d<DW<4-dULd<DW<dC.LU4-d<DW<4L0<DW<dL

2、多重共线性的解决方法主要有（ABCD）保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量利用先验信息改变参数的约束形式变换模型的形式综合使用时序数据与截面数据逐步回归法以及增加样本容量3、判定系数的公式为（BCD）RSSC.1-丽RSSESSRSSC.1-丽A.丽B.冠ESSESSD.ESS+RSSe.RSS4、检验序列相关的方法是（CE）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.帕克检验法E.DW检验法Y—b+bX+p5、对于一元样本回归模型i—12ii，下列各式成立的有(ABC)工p—0A.i工eX—0B.iiYeY—0C.ii工eY—0D.iiYP2E.i=0四、问答题1、针对多元古典线性回归模型的基本假定是什么？2、试解释R2（多重判定系数）的意义。3、什么是多重共线性？多重共线性有哪些实际后果？五、计算与证明题1、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为1个单位（年）。那么太阳系9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各公转一周所需时间（T）的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE0.3870.7