风险管理需求(合集7篇)

第第页风险管理需求(合集7篇)

时间：2023-09-0116:37:25

风险管理需求第7篇

关键词:金融市场;业务;风险管理;需求分析

Abstract:"Thecommercialbankmarketriskmanagementguidelines"havebeenbroughtintoeffect.Requirestate-ownedcommercialbanksandjoint-stockcommercialbanksatthelatestbeforetheendof2023,citycommercialbanksandothercommercialbanksatthelatestbytheendof2023tomeetthe"guidelines".Accordingtothe"LawonCommercialBanks"forabankloanbusiness,assetsandliabilitiesratioofnomorethan75%atpresent,manybankshave15%to20%ofthesurplusfundsappliedtotheinter-bankbondmarkettrading,whileincommercialbankswithinFinancialmarketsbusinesswithaconsiderabledegreeofblindness.Thisarticlefromthefinancialmarketsontheriskmanagementneedsofperspectiveaboutresolvecommercialbanks1/3ofthesharecapitalofthefinancialmarketsbusinesscanbringprofitmarginsandpotentialrisksconcernsraisedonfinancialmarkets,riskmanagement,businessenvironment,buildingthebasicideaof.

Keywords:financialmarkets;business;riskmanagement;needsanalysis

前言

在当前的中国金融整改进程中,银行业的发展特点、行业发展阶段具有顺经济周期扩张所产生的成长机会和风险隐忧并存的特征,不仅存在经济高涨时期超速规模扩张和过度放贷所积聚的信贷资产潜在风险,也存在市场出资组合规模扩大所带来的金融资产市场风险,特别是2023年下半年以来,伴随着金融整改和金融市场发展进程的加快,银行金融资产/金融产品的“市值”特征逐渐明晰,以及代客类金融市场业务的迅速扩容都对银行的市场风险管理环境提出严峻挑战。

在银行主导型金融体系的金融发展与变革中,一方面,中国经济增长的基本特征是资本驱动和出资主导,这在本轮经济周期中体现得尤为显着,因此,信贷规模扩张和资本消耗所推动的利润空间仍然是成长型银行的首要策略选择;但另一方面,资本金充足率的限制,以及资金来源结构的变化趋势,都决定了资本驱动型和资本消耗型的商业银行盈利模式难以配合现代银行业的长期发展定位,将金融市场盈利模式纳入眼界发展规划将是大势所趋。

正如许多国际银行近一二十年经营模式变革所经历的整合过程,向全能型银行转型的过程中,集风险控制和定量分析于一体的风险管理平台成为占据市场先机的重要决定因素。即便是尚未采取转型策略的银行,构建前瞻性、科学性的风险管理平台将在中长期内节省大量运营费用,使监管成本和风险管理开支大大低于同业平均水平,提高风险管控体系的综合贡献度。

金融市场业务对银行盈利空间的贡献度,取决于金融市场的功能完善、组合管理的目标定位、风险管理的平台建设三者之间的有机配合。当前,国内商业银行的风险管理平台普遍处于初级建设阶段,而市场风险管理系统几无成品,对金融市场活动的风险管控能力极为滞后,成为制约资产负债组合管理灵活度和金融市场业务稳健发展的关键性因素。

为提高商业银行的资金运营效率,推动金融市场业务的良性发展,市场风险管理体系的构建工作应由资产负债管理职员会和风险管理职员会两个高层管理职员会统筹协调。遵照银监会的《指引》和国内商业银行的市场风险管理现状,对市场风险管理系统的建设提出以下建议。

首先,实行风险承担主体和风险监控主体隔离制度。作为市场风险的承担主体,金融市场交易部门在资金管理计划和对交易活动授权、授信方案的预设范围内从事金融市场交易活动,对其交易内容和交易人员的风险监控应由自立的风险监控队伍实现,以自立的风险监控系统确保策略制定及调整、盈利活动及风险承担、绩效评估三项阶段性工作职责清晰,并能获得客观的、完整的风险监控和信息反馈服务。

其次,提高风险控制和风险监测的技术含量。金融创新带来的巨大收益空间往往与其隐含的风险相匹配,由于基础金融环境尚不健全、非规则性动态调整对中国银行体系的冲击尤为明显,特别是在日益活跃的金融市场业务中,顺经济周期的业务扩张与固有的风险管理基础设施日益背离,对金融市场交易人员的授权管理缺乏合理的风险监控点安排,某一金融市场交易损益的考核停留在事后甚至没有考核,风险承担活动处于风险之中而无从知晓承担的机会成本、风险收益和市场压力,这些问题的产生都是源自风险监控系统尚未引入技术性因素。

在市场风险管理系统的建设中,将传统的行政约束转变为动态的、前瞻性的风险监控需要从提高风险监控系统的技术含量做起,这包括一些基于专业人员和定量分析模型的监控指标设计、情景分析、压力测试和应急预案。

在银行整个管理系统中,风险管理系统的基本职能是监控和信息反馈,包括:对营销前台的风险监控,控制经营风险的承担范围;为眼界决策后台提供信息支持,对经营过程风险的信息分析、整理和反馈。根据国内商业银行的市场风险管理现状,市场风险管理系统的功能完善过程可分为三至四个发展阶段。

第一阶段:建立符合金融市场业务特征的授权、授信管理体系,并由独立的风险监控队伍进行实时的风险监控。系统运行的初期目标应能从授权和授信管理内容全面覆盖金融市场活动,明确对资金及资本市场交易的总量、比例、交易权限等风险监控指标;在监控环节,风险监控部门应能对接市场交易部门的风险监控职能,可采取风险监控人员派驻交易室方式。

第二阶段:对监控业务展开初级的计量分析工作,并根据本行对金融市场业务的发展规划,选择风险计量分析框架和适宜的服务商/