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文档简介

初级银行从业资格之初级风险管理强化训练提分A卷带答案

单选题(共50题)1、下列各项中,属于商业银行内部评级法指标的是()。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】B2、(2021年真题)巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务【答案】C3、下列()不是健康风险文化的内容。A.加强高级管理层的驱动作用B.树立正确的贷款经营方式C.树立正确的风险管理理念D.创建学习型组织,充分发挥人的主导作用【答案】B4、根据()原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】A5、当久期缺口为()时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】B6、资产收益率标准差越_______,表明资产收益率的波动性越_______。()A.大;小B.小;小C.大;大D.小;大【答案】C7、商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常,置信水平__________,则相应配置的经济资本规模__________,抵御风险的能力__________。()A.不变;减小;变高B.越低;越小;越高C.越高;越大;越低D.越高;越大;越高【答案】D8、国别风险的主要指标不包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.网点指标【答案】D9、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A10、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循()。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A11、所有配电箱和开关箱应()。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B12、(2019年真题)计算总敞口头寸比较激进的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】B13、以下哪个不属于关键过程:()。A.锅炉安装B.变压器安装C.电缆线路布设D.洁具安装【答案】D14、用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B15、()不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】C16、以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是()。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D17、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是()。A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】D18、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节,以下不属于其步骤的是()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失数据确定D.损失事件信息审核【答案】C19、(2019年真题)下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是()。A.分得股利、利润B.处置固定资产、无形资产收到现金C.购买货物支付的现金D.发行债券收到现金【答案】C20、下列选项中,属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D21、背景:某9层综合楼的电气安装工程,电气配管项目人工费为2000元(超过5m人工费为1000元),材料费为5000元,机械使用费为500元。请回答下列问题:A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C22、我国流动性风险监管中,存贷比的限额值是()。A.不大于70%B.不大于75%C.不小于70%D.不小于75%【答案】B23、()属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B24、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A25、在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】A26、使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D27、以下指标中,()数值越高,说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C28、根据监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D29、(2018年真题)战略风险属于一种()。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D30、商业银行的()负责审查批准信息科技战略,确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】A31、()是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C32、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元,库存现金为11亿元,若该行当期各项存款金额为2138亿元,该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A33、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法【答案】B34、(2020年真题)净稳定资金比率(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标之一,其定义为可用稳定资金与所需资金的比例,根据我国监管要求,该指标必须大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A35、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C36、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系【答案】A37、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸【答案】C38、假设其他条件不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.以3个月Libor为参照浮动利率债券,其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险【答案】B39、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,说法错误的是()。A.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法,不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上,商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配,及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上,RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B40、下列关于中央交易对手的说法正确的是()。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】C41、在对外币的管理中,银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】A42、以下不是项目技术交底的层级是:()。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】D43、假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。A.卖出50%资产组合A,持有现金B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z【答案】C44、土地使用权出让合同约定的使用年限届满,土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前()申请续期。A.三个月B.半年C.一年D.两年【答案】C45、从商业银行风险管理部门设置情况看,普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责,设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是()。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】C46、关于商业银行风险管理的主要策略,下列说法正确的是()。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D47、(2018年真题)如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B48、(2021年真题)对商业银行来说,不良拨备覆盖率的含义是()。A.贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.(一般准备+专项准备+特种准备)/各级贷款余额【答案】A49、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】B50、下列关于总敞口头寸的说法中,错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B多选题(共20题)1、下面关于贷款分类的说法,不正确的有()。A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理,更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理,是对债项风险的一种预先判断【答案】D2、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指()。A.施工安全风险较大B.工程规模较大C.施工难度较大D.采用新材料E.新工艺的分部或分项工程【答案】ABCD3、下列因素影响贷款最低定价的有()。A.债务成本B.股权成本C.生产成本D.风险成本E.税收成本【答案】ABD4、存在信用风险的表外业务有()。A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易【答案】CD5、2008年国际金融危机后,国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题,分别是()。A.风险的不确定性加大B.董事会未有效履行风险管理职责C.风险治理能力薄弱D.薪酬和激励机制不合理E.组织架构过于复杂和不透明【答案】BCD6、经调整的资本收益率的公式涉及的指标有()。A.利润总额B.税后净利润C.净资本D.预期损失E.非预期损失【答案】BD7、下列关于缺口分析的说法中不正确的是()。A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感性缺口D.产生正缺口时,市场利率下降会导致银行的净利息收入上升E.产生负缺口时,市场利率上升会导致银行的净利息收入下降【答案】BD8、下列各项属于政治风险的有()。A.政权风险B.政策风险C.政局风险D.对外关系风险E.对内关系风险【答案】ABCD9、关于风险与控制自我评估组成部分的分析,下列表述正确的有()。A.固有风险+控制措施=剩余风险B.银行的控制措施应合理到位,才能够有效缓解或规避风险C.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素D.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下,经营管理过程本身所具有的风险E.剩余风险是指在实施旨在改变风险可能性和影响强度的管控活动后,仍然保留的风险【答案】BCD10、商业银行对保证担保应重点关注(?)。A.保证人资格B.保证人财务实力C.借款人还款意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的债务【答案】ABD11、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD12、风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)B.利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的,应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额【答案】ABC13、在声誉风险评估中,通常需要做出预先评估的风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政

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