初级银行从业资格之初级风险管理提分评估(附答案)打印版

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单选题（共50题）1、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(．)。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C2、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D3、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B4、关于资产证券化，下列说法正确的是()。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确【答案】D5、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C6、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】D7、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】D8、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.信用风险【答案】A9、定额工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】A10、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C11、下列属于柜员管理违规事例的是（）。A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等【答案】B12、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指()。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】A13、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】D14、下列风管材质中，不属于复合风管的是（）。A.玻璃纤维复合板风管B.聚氨酯铝箔C.酚醛铝箔D.玻镁复合风管【答案】D15、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试【答案】A16、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A17、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A18、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A19、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A20、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】D21、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】B22、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】C23、战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.项目风险D.以上全对【答案】D24、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C25、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A.矩阵分解法B.损失变化分配法C.预期损失分配法D.非预期损失分配法【答案】C26、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】A27、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D28、脱离土地登记代理工作岗位连续（）年以上的土地登记代理人应被注销登记。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是()。A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低【答案】D30、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B31、信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】C32、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A33、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C34、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】B35、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A36、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】C37、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B38、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。A.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】B39、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B40、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】B41、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】A42、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A43、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】A44、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】A45、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】C46、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B47、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】C48、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.流动性C.安全性D.全面性【答案】D49、净稳定资金比例的计算公式为（）。A.核心负债/总负债×100％B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C.可用稳定资金/所需稳定资金×100％D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款【答案】C50、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】D多选题（共20题）1、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品线，包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务【答案】ABC2、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徙率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD3、利率预测的内容包括（）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动敏感性D.利率变动准确性E.利率周期转折点【答案】AB4、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A.制定适当的债务组合B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.适度分散客户种类和资金到期日E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案】ABCD5、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。A.人力资源B.法律／合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划【答案】ABC6、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。A.完整B.及时C.可靠D.真实E.独立【答案】AC7、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有（）。A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5％C.被外币备付率持续一周低于2％D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％E.市场出现恐慌性挤兑【答案】D8、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A.国家信用风险评级B.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级【答案】ABCD9、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值B.按照有关模型计算价值C.使用公允价值D.使用资产获得时历史价值E.根据账面价值进行调整【答案】ABB10、下列关于风险和损失的关系，说法正确的有（）。A.风险并不等同于损失本身B.损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果C.风险是一个事中概念，反映损失发生时的事物发展状态D.将风险等同于损失，会增强风险管理的积极性和主动性E.将风险等同于损失，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移【答案】AB11、下列()属于声誉风险管理应强调的内容。A.有明确记载的危机处理/决策流程B.培养开放、互信、互助的机构文化C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E.深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值【答案】ABCD12、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存