基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案

基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案

单选题（共50题）1、下列说法中错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有时被称作远期承诺B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性C.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利D.期权合约和利率互换合约被称为单边合约【答案】D2、一只UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的()。A.50%B.10%C.20%D.30%【答案】C3、浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上（）以反映不同债券发行人的信用。A.利率B.利差C.基点D.利息【答案】B4、在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）。A.预期损失B.下行标准差C.风险价值D.最大回撤【答案】A5、票面金额为100元的3年期债券，票面利率5%,每年付息一次，当前市场价格为90元，则该债券的到期收益率是（）A.5%B.5.06%C.8.9468%D.1.7235%【答案】C6、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的()。A.清算价值B.账面价值C.票面价值D.内在价值【答案】B7、工人的工资随着劳动生产率的提高而增加，这说明二者之间的关系是（）。A.正相关B.负相关C.线性相关D.非线性相关【答案】A8、股票投资过程中，以下属于非系统性风险的为()。A.汇率大幅波动B.股票大盘指数的波动风险C.上市公司财务投资失败D.央行颁布新的货币政策【答案】C9、关于基金会计报表分析，以下表述错误的是（）。A.基金份额变动分析是开放式基金特有的内容B.可以评价基金过往的投资管理能力C.分红能力分析是其比较特殊的内容D.与普通企业会计报表分析的内容没有差异【答案】D10、甲公司资产负债率为50%,销售利润率为10%,总资产周转率为2,则其净资产收益率为（）A.10%B.40%C.5%D.20%【答案】B11、关于股权投资基金的非公开募集，以下表述正确的是（）。A.基金管理人可采取线下投资者见面会的方式向非特定对象推介基金产品B.基金管理人可以在知名财经网站的实名论坛上向非特定人群推介基金产品C.基金管理人可以采取在地方媒体（电视或电台等方式）推介基金产品，但不可在国家级媒体推介D.基金管理人可以通过设置特定程序的公司产品主页进行基金推介【答案】D12、股票的市场价格由（）决定，但同时受许多其他因素的影响。其中，供求关系是最直接的影响因素，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。A.市场的风险B.股票的价值C.公司的盈利D.分析方法【答案】B13、大额可转让定期存单的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3个月D.6个月【答案】B14、到期收益率的影响因素主要有（）。到期收益率的影响因素主要有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D15、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升【答案】A16、根据嵌入条款对债券进行分类，以下不属于该分类的选项是（）A.通货膨胀联结债券B.结构化债券C.可赎回债券D.息票债券【答案】D17、以下不属于基本的衍生工具的是（）。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.结构化金融衍生工具【答案】D18、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A19、货币市场的特点包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】C20、以下关于相关系数ρ的说法中正确的是（）。A.ρ的取值范围为[-1，+1]B.|ρ|越接近0，两变量线性关系越强C.|ρ|越接近1，两变量线性关系越弱D.当|ρ|=1时，两变量为不完全线性相关【答案】A21、关于弱有效证券市场，以下表述错误的是（）A.历史信息对证券价格变动不会产生任何影响B.投资者可以通过分析历史信息进行的技术分析来预测未来证券价格走势C.证券价格能够允分反映历史序列中包含的信息D.投资者通过对以往价格、交易量所进行的技术分析都是无用的【答案】B22、收益率曲线的三种类型不包括（）。A.正收益曲线B.反转收益曲线C.水平收益曲线D.负收益曲线【答案】D23、下列股票估值方法不属于相对估值法的是（）。A.企业价值倍数B.经济附加值模型C.市销率模型D.市盈率模型【答案】B24、下列关于个人投资者投资基金的税收中，说法错误的是（）。A.个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个所得税以前，暂不征收个人得税B.投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票的差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税C.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时依法代扣代缴D.个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复证收个人所得税以前，可以征收个所得税【答案】D25、大宗商品衍生工具不包括()。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.现货交易【答案】D26、（）又称合约规模，是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。A.合约标的资产B.持仓量C.结算单位D.交易单位【答案】D27、按（）分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】C28、下列关衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A29、在质押式回购期间，若发生质押的债券派息，则对利息的处理方式为（）。A.归资金融入方所有B.双方可以协商确定利息的归属C.归资金融出方所有D.归逆回购方所有【答案】A30、下列关于不同资产之间相关性与投资者风险收益特征的关系，说法正确的是（）。A.不同资产之间的相关性与投资者投资风险呈同向变动的关系B.不同资产之间的相关性与投资者投资风险呈反向变动的关系C.不同资产之间的相关性与投资者投资收益呈同向变动的关系D.不同资产之间的相关性与投资者投资收益呈反向变动的关系【答案】A31、下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。A.汇率风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.折价／溢价交易风险【答案】A32、关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是（）。A.债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低B.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降C.当市场利率下跌时，债券的价格通常会上涨D.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动【答案】A33、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有到期收益率【答案】B34、下列不属于常见的基金回报率计算期间的是（）。A.最近一月B.最近两月C.最近三月D.最近六月【答案】B35、有关银行间债券市场的质押式回购业务，以下描述错误的是（）A.在回购期内，对资金融入方出质的债券，资金融出方可以动用B.质押式回购期限最长为1年C.一般情况下，质押式回购到期时应选择“券款对付”方式结算D.办理质押式回购选择时使用单一券种或过个券种进行质押【答案】A36、下列关于做市商说法错误的是（）。A.报价驱动市场也被称为做市商制度B.与股票不同，几乎所有的债券和外汇都是通过做市商交易的C.所有投资者都可以充当做市商的角色D.做市商的利润来源是买卖差价【答案】C37、关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是()。A.双边合约使买卖双方暴露在对方违约的风险中B.信用违约互换合约仅使卖方暴露在对方违约风险中C.远期合约如要中途取消必须双方同意D.期货合约交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限定【答案】B38、某投资者以15元／股的价格购入1000股某公司股票，半年后该公司发放分红1元／股，1年后该公司股票价格上升至18元／股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这1年内，该投资者的持有区间收益率为（）。A.25.67％B.26.67％C.27.67％D.28.67％【答案】B39、合格境内机构投资者基金的风险不包括()。A.汇率风险B.国别风险C.税务风险D.管理风险【答案】D40、关于企业的现金流，以下表述错误的是（）。A.投资活动产生的现全流包括为正常生产经营活动投资的短期资产以及企业再投资所产生的股权与债权B.企业净现金流可以通过现金流量表所反映，主要包含经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流C.经营活动产生的现金流是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量D.筹资活动产生的现金流反映企业长期资本筹集资金状况【答案】A41、对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）A.麦考利久期大于债券期限B.麦考利久期等于债券期限C.麦考利久期小于债券期限D.不确定【答案】B42、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A43、下列关于算法交易说错误的是（）。A.算法交易程序判断的时间短B.算法交易通过计算机下单，减少了传统交易在交易员上的人力投入C.算法交易可以最大限度地降低由于人为失误而造成的交易错误D.算法交易不能确保复杂的交易及投资策略得以执行【答案】D44、关于收益率曲线,以下表述正确的是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、IV【答案】A45、一般票据的贴现不超过（），贴现期从贴现日起计算至票据到期日。A.5个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B46、（）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】B47、已知某基金近4年的累计收益率为46．4％，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（）。A.8.0％B.14.4％C.12.2％D.10.0％【答案】D48、关于弱有效证券市场，以下表述错误的是（）