金融银行从业资格公共基础试题

1.自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至：(Ｃ)A中国银行B交通银行Ｃ工商银行D建设银行2.下面哪些是属于中国人民银行的职责范围：（ABCＤE）A．发布与履行其职责相关的命令和规章B.发行人民币，管理人民币流通C。监督管理黄金市场Ｄ.负责金融业的统计、调查、分析和预测Ｅ.从事有关的国际金融活动3.下列属于银监会的监管理念的是：(ＡBDＥ)A．管风险B。提高透明度C.管机构D。管法人E、管内控4．银监会的监管目标是监管者追求的基本目标（Ｂ）A（对）B(错）银监会的监管目标是监管者追求的最终效果或最终状态：1、审慎有效监管,保护存款人和消费者利益;２、增进市场信心；3、通过宣传教育工作和相关信息批露,增进公众对现代金融了解；4、努力减少金融犯罪5.下列属于市场准入的有:(ＡＢD）A。机构准入Ｂ.业务准入C.法人准入Ｄ.高级管理人员准入Ｅ。技术准入６.下列属于中国银行业协会的会员单位的有:（ABCEF)Ａ．政策性银行B．商业银行Ｃ。中国邮政储蓄银行D．农村资金互助社E。中央国债登记结算有限责任公司F。资产管理公司Ｇ、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联合社（不包括村镇银行与农村资金互助社）；准单位包括各省银行业协会7。中国银行业协会的执行机构是会员大会(B)A(对）B（错）中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，会员大会的执行机构是理事会,对会员大会负责8、下列属于银行金融机构的是:（ABEF）非银行金融机构包括：金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司A、中国进出口银行B、村镇银行C、资产管理公司D、汽车金融公司E、交通银行Ｆ、农村信用联合社H、金融租赁公司９、国家开发银行所承担的任务是：(B）Ａ、农业政策性贷款B、国家重点建设项目融资C、支持进出口贸易D、支持国家开发项目融资10、中国农业发展银行可以办理保险代理等中间业务（Ａ)A(对)Ｂ(错)１１、按照“一行一策”原则,推进政策性银行改革,首先应该先推进(A)改革。A、国家开发银行Ｂ、中国进出口银行C、中国农业发展银行D、中国银行12、下面哪家大型商业银行还未在交易所上市（B)A、工商银行B、农业银行C、中国银行D、建设银行E、交通银行13、下面哪家大型商业银行既在上海交易所上市,又在香港联合交易所上市A、工商银行B、农业银行C、中国银行D、建设银行(只在香港联合交易所上市)E、交通银行14、新中国第一家全国性的股份制银行是：（Ａ）Ａ、交通银行B、招商银行C、恒丰银行D、中信银行1５、城市商业银行是在原城市信用社的基础上组建并发展的（Ａ)A（对)B(错）１6、1979年,我国第一家城市信用社在(D)成立。A、广东——广州B、江苏——淮安C、山东——青岛Ｄ、河南——驻马店17、城市商业银行呈现出的新的发展趋势是：（ＡBD）A、引进战略投资者B、跨区域经营C、体制创新Ｄ、联合重组E、扩大业务规模18、村镇银行和农村资金互助社是(D）年批准设立的Ａ、200４B、２005C、2006D、2007（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有１个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内.1。（）是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。A．中国银行B.中国人民银行Ｃ．国家开发银行D。中国银行业监督管理委员会2.银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的（）。A.市场准人B．非现场监管C．监管谈话D．信息披露监管3．《银行业监督管理法》中对于银行业监督管理的目标的叙述中不包括(）。Ａ.促进银行业的合法、稳健运行B。维护公众对银行业的信心C。维护银行业合法权益D．提高银行业竞争能力４．银监会的全称是()。Ａ．中国银行监督管理委员会B．中国银行业监督管理委员会Ｃ.中国银监会D．银行监督管理委员会5。CBA的中文名称是（）。A.中国银行业协会B．中国银行协会C．中国银行业公会D。注册银行分析师6.(）是中国银行业协会的最高权力机构。A.会员大会B．秘书处C.理事会Ｄ．五个专业委员会７．下列银行中不是政策性银行的是（)。A．中国农业发展银行B.国家开发银行C．中国进出口银行Ｄ．中国邮政储蓄银行８.2０07年１月在北京召开的全国金融工作会议决定:“按照分类指导、‘一行一策’的原则，推进政策性银行改革。首先推进(）改革,全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对政策性业务要实行(）.”A．国家开发银行,责任明确的审批制B．国家开发银行，公开透明的招标制C．中国进出口银行，责任明确的审批制D．中国进出口银行，公开透明的招标制９．目前,我们所称的“五大行”是指（）.A．中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行B.中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行Ｃ．中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国进出口银行D．中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行10．下列银行名称中有一家是不存在的，它是（）。Ａ．北京银行B。北京中关村发展银行C．上海银行D．上海浦东发展银行11.我国第一家批准设立境内代表处的外资银行是()。A．花旗银行B．渣打银行C。东亚银行D。日本输出人银行12.新中国第一家信托公司是(）。A．中国国际信托投资公司B．北京国际信托投资公司C．上海国际信托投资公司D。中国信达资产管理公司13。CDP是指（）。A。国民生产总值B.国内生产总值Ｃ．国民收入D。国民生产净值１4．从支出的角度来看,私人购买住房的支出，包含在()之中。A.私人消费B.投资的固定资本形成C．投资的存货增加D。政府消费１５．金融市场最主要、最基本的功能是（）。A．优化资源配置功能B．经济调节功能C．货币资金融通功能D．定价功能1６.下列金融市场中不属于场内交易市场的是（）。A．上海证券交易所Ｂ．大连商品交易所C．全国银行间债券市场D.中国金融期货交易所17．发行市场和流通市场的主要区别是（）。A．金融工具交割日期不同B．融资方式不同C．交易的阶段不同Ｄ．交易工具类型不同18．以下关于金融工具的说法中，错误的是（）.Ａ。按投资人所拥有的权利划分，证券投资基金是混合工具Ｂ．按金融工具的职能划分，股票是用于保值、投机等目的的工具C.按期限长短划分,回购协议属于短期金融工具D.按融资方式划分，企业债券属于直接融资工具1９。２00３年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于(),发行票据会（）。A。利率政策，减少货币供应量B.公开市场业务，减少货币供应量C．公开市场业务，增加货币供应量D.利率政策，增加货币供应量２0.下列关于货币政策的说法,正确的是（)。Ａ.货币政策是国家调节和控制宏观经济的唯一手段B．公开市场业务、存款准备金政策、利率政策被称为货币政策的“三大法宝”Ｃ。货币供应量是货币政策的操作目标Ｄ.2０04年,我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度2１。商业银行最主要的资金来源是().A。存款Ｂ．贷款C。利息收入Ｄ.手续费收入２2.个人存款可以分为（)。A．活期存款、整存整取、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款Ｂ．活期存款、定期存款、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款C．活期存款、定期存款、定活两便存款、个人协定存款、教育储蓄存款D。活期存款、整存整取、理财专户存款、个人通知存款、教育储蓄存款２3.活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以3６5天（实际计息天数)折算出的日利率(）.Ａ．高Ｂ。低C.一样D．不一定２4．定期存款中存款方式不属于整笔存入的是（）。

A。整存整取B．整存零取C．存本取息Ｄ。零存整取ﻫ25.某客户２00６年１２月28日存人1000０元,定期整存整取半年，假定利率为２。７０%,到期日为2０07年6月2８日，支取日为２0０７年７月１８日.假定2０07年7月18日，活期储蓄存款利率为０．72％，利息税率是２0％，则该客户拿到的利息是(）元。ﻫA.13５Ｂ.108C。13９Ｄ．111。2

26。（)是单位存款人的主办账户。

A。一般存款账户Ｂ．专用存款贝长户C．临时存款账户D。基本存款账户ﻫ27．个人外汇账户按账户性质区分为（）.ﻫＡ。个人外汇账户、外汇结算账户、资本项目账户

B．外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户ﻫC.境内个人外汇账户、境外个人外汇账户ﻫＤ．外汇储蓄账户、资本项目账户、个人外汇账户

28．金融机构贷款基准利率是由（）制定的。ﻫA．中国人民银行B.财政部C.国家外汇管理局Ｄ．国务院

29．贷款业务最主要的风险是（）.

Ａ．信用风险Ｂ.战略风险Ｃ。市场风险D．操作风险ﻫ3０．根据贷款“五级分类法"的划分,不良贷款是指(）。

Ａ．关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款B．关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款ﻫC.次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款D．正常类贷款、可疑类贷款、损失类贷款ﻫ３１。贷后管理的期限是(）.

A．从贷款问题出现之日到贷款本息收回之时为止ﻫB．从贷款无法足额收回之日到贷款本息收回之时为止

C.从贷款间题出现之日到不良贷款重组完成之时为止ﻫD．从贷款发放之日到贷款本息收回之时为止

32．王先生２007年2月8日购买了一套商品房，总价40万元，首付２0万元,其余20万元通过按揭方式支付,贷款期限10年，假设贷款利率为5。８14％,如果采用等额本息还款法,则王先生每月需要偿还的本息总额为（)。ﻫＡ．220１．78元B．1666．６７元C．969.0０元D．１２3２．78元ﻫ33．银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是（)。

Ａ．牵头行Ｂ.代理行C。参加行D。安排行ﻫ34．下面有关保理业务说法不正确的是()。

A.分为单保理和双保理B。保理业务的全称是保付代理业务ﻫＣ。是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险担保于一体的综合性金融服务ﻫD．单、双保理业务中进出口银行都与进出口商签订保付代理协议ﻫ35．我国的短期融资券是企业发行的短期债券，类似于美国的商业票据。短期融资券发行和交易的市场是(）。

Ａ．银行间市场B．交易所市场C.票据市场D.场内市场

３6．在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为（）.

Ａ。买入价B．卖出价Ｃ.中间价D一样高ﻫ３7。关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是（）。

A。需要事前约定交易的币种、金额和汇率等ﻫB．远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值ﻫC.远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点

Ｄ.可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割

38．下列融资方式中，（)不适于商业银行在遇到短期资金紧张时获得资金.ﻫA。卖出持有的央行票据B.同业拆人资金C．上市发行股票D。将商业汇票转贴现

39.银行交易金融衍生品的主要目的应为(）。ﻫＡ。获得较高收益B．赚取价差C.为客户炒作D．风险管理ﻫ40．在（）业务中,交易双方都是金融机构.ﻫA．票据发行便利B．票据贴现C。票据转贴现D。票据承兑

答案详解

ﻫ（一）单选题ﻫ1。答案Bﻫ1995年《中国人民银行法》通过后，中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。(第3页)中国银行是我国大型商业银行之一,故A选项错误。（第13页）国家开发银行是我国三家政策性银行之一,故C选项错误。(第10页）中国银行业监督管理委员会是我国的银行业监督管理机构,故Ｄ选项错误。(第４页)

2．答案Ａ

银监会对银行业的监管措施包括市场准入、非现场监管、监管谈话、现场检查和信息披露监管，其中市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入，银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于市场准入.（第８页）３。答案Cﻫ《银行业监督管理法》规定:银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心，银行业监督管理应当保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。(第７页）Ｃ选项属于中国银行业协会的宗旨。（第9页）

4．答案B

银监会的全称是中国银行业监督管理委员会，而不是中国银行监督管理委员会。（第４页)ﻫ5．答案A

ＣＢＡ是CｈiｎaBankiｎgAｓsociaｔiｏｎ的缩写,中文名称是中国银行业协会.（第9页)６。答案Ａﻫ会员大会是中国银行业协会的最高权力机构，理事会是会员大会的执行机构，秘书处为日常办事机构。(第9页）ﻫ7．答案D

政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。（第10页)

8．答案Bﻫ根据２0０７年1月召开的全国金融工作会议决定，“按照分类指导、‘一行一策’的原则,推进政策性银行改革。首先推进国家开发银行改革,全面推行商业化运作，主要从事中长期业务.对政策性业务要实行公开透明的招标制".（第1２页）

9．答案A

“五大行”是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行。中国人民银行是中央银行，故B选项错误。中国进出口银行是政策性银行之一,故C选项错误。国家开发银行是政策性银行，故D选项错误。(第10~13页)

１0。答案B

北京银行和上海银行是在原北京市商业银行和上海市商业银行的基础上组建而成的，上海浦东发展银行是我国12家股份制商业银行之一,只有北京中关村发展银行不存在.

1１．答案Ｄ

19７9年,日本输出入银行在北京设立代表处，是我国批准设立的第一家外资银行代表处。(第１９页）

12．答案A

１979年，新中国第一家信托投资公司——中国国际信托投资公司成立。（第２1页)

13.答案BﻫGDＰ是指国内生产总值，国民生产总值是GNP，故A选项错误。国民收入是NＩ，故C选项错误。国民生产净值是NNP,故D选项错误。（第24页)ﻫ14．答案Ｂ

投资也称资本形成，包括固定资本形成和存货增加两部分，私人购买住房支出属于房地

产投资，包含在固定资本形成之中,不包含在私人消费之中。(第27页)ﻫ１5．答案Ｃ

融通货币资金是金融市场最主要、最基本的功能。（第29页)ﻫ1６.答案Cﻫ场内交易市场又称为有形市场,是指有固定场所、有组织、有制度的金融交易市场，如股票交易所等。场外市场又称为柜台市场或无形市场,指没有固定交易场所的市场。交易所属于场内交易市场，全国银行间债券市场属于场外市场。(第31页）ﻫ17。答案Cﻫ金融市场按交易阶段划分为发行市场和流通市场，所以发行市场和流通市场的主要区别是交易的阶段不同.按金融工具交割日期不同区分的是现货市场和期货市场，故Ａ选项错误。按交易工具类型不同区分的市场是债券市场、股票市场、外汇市场、票据市场、黄金市场、保险市场等，故D选项错误。（第３０页）

18.答案Bﻫ按金融工具的职能划分,股票是用于投资和筹资的工具.（第36页）ﻫ19.答案Ｂﻫ公开市场业务是指中央银行在金融市场上买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，以改变商业银行等存款类金融机构的可用资金，进而影响货币供应量和利率，实现货币政策目标的一种政策措施。因此中国人民银行向商业银行发行中央银行票据属于公开市场业务，发行央票可以回收基础货币，进而减少货币供应量.(第39页)ﻫ20．答案D

2004年我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度。（第40页）货币政策是国家调节和控制宏观经济的主要手段之一，故A选项错误。（第３6页)公开市场业务、存款准备金政策、再贴现政策被称为货币政策的“三大法宝”,故Ｂ选项错误。（第37页)我国货币政策的操作目标是基础货币,中介目标是货币供应量,故C选项错误。(第3８页）ﻫ

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ﻫ2008年《风险管理》在线模拟考题(含答案）ﻫ《风险管理》在线模拟考题（一）ﻫ本模拟题是按照大纲并结合教材针对真题的模拟考题！模拟题部分共四套，每套有90个单选，４0个多选题，１５个判断题，其中有很多会和考试题相近或相同，敬请把握机会,顺利通过.

一、

单选题

１商业银行的核心竞争力是：ＤﻫA吸存放贷ﻫＢ支付中介ﻫC货币创造ﻫＤ风险管理ﻫ2风险是指：CﻫＡ损失的大小ﻫＢ损失的分布ﻫＣ未来结果的不确定性

Ｄ收益的分布ﻫ3风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循（

B

）的基本规律。

Ａ．

高风险低收益、低风险高收益ﻫB．高风险高收益、低风险低收益

C．高风险高收益ﻫD．低风险低收益ﻫ4

风险分散化的理论基础是:A

Ａ

投资组合理论ﻫB

期权定价理论

Ｃ

利率平价理论ﻫD

无风险套利理论ﻫ5

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有(

B

）。ﻫA.特殊性、非盈利性和可转化性

B．普遍性、非盈利性和可转化性

Ｃ．特殊性、盈利性和不可转化性

Ｄ．普遍性、盈利性和不可转化性

6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展,这里基于（

B

)的风险管理策略。

Ａ

风险对冲ﻫB

风险分散ﻫC

风险转移ﻫＤ

风险补偿

7

商业银行经济资本配置的作用主要体现在(

Ｃ

）两个方面。ﻫA.资本金管理和负债管理

B。资产管理和负债管理ﻫＣ．风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核ﻫ８

如果一个资产期初投资100元，期末收入1５0元，那么该资产的对数收益率为:DﻫA

0．1ﻫB

0．２ﻫC

0.３

D

0.4ﻫ９风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:ＣﻫA风险管理知识ﻫＢ风险管理制度ﻫＣ风险管理理念

D风险管理技能

１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：Ｃ

Ａ

将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类ﻫB

通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失ﻫC

通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案

D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险ﻫ１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BﻫA

风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易ﻫB

风险因素越多,风险管理就越复杂，难度就越大ﻫＣ

风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大ﻫD

风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

12以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ

ＡCredit

MetrｉcｓﻫB

KMV模型

CVaR模型

D高级计量法

13

ＣｒediｔMetｒics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡﻫA信用等级ﻫＢ资产规模

C盈利水平ﻫＤ还款意愿

14压力测试是为了衡量：B

ﻫＡ

正常风险

B

小概率事件的风险

C

风险价值ﻫD

以上都不是

1５外部评级主要依靠：AﻫA专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对16预期损失率的计算公式是:ＡA预期损失率＝预期损失／资产风险敞口B预期损失率=预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失/风险资产总额D预期损失率＝预期损失/资产总额1７中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DＡ不良贷款清收转化情况B新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D以上都是18信用风险经济资本是指:AＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA系统性风险Ｂ非系统性风险C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D以上的都不对２0已知某商业银行的风险信贷资产总额为3０0亿，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为2０％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:BA15亿B１2亿Ｃ20亿D30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ相关系数具有线性不变性Ｂ相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确2２信用转移矩阵所针对的对象是：ＣA客户评级B债项评级Ｃ既有客户评级,又有债项评级D以上都不对23情景分析用于：ＢＡ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响Ｂ一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C24资产证券化的作用在于：DＡ提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?ＣＡRAROC＝贷款年收入/监管或经济资本ＢRAROC=(贷款年收入—预期损失)／监管或经济资本CＲAROC=(贷款年收入－各项费用－预期损失）/监管或经济资本D以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cｓ系统B５Pｓ系统ＣCＡMＥLｓ系统D以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：ＡA抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对该条件是第28-2９题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿，4亿,５亿，3亿，1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0。0２，０．03,0。０5,0。1，０.1，如果商业银行的总体经济资本为３０亿28根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为:AA４亿Ｂ8亿Ｃ10亿Ｄ6亿29根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BＡ２亿B３亿C5亿D10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是２亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是:CA0.２5B0．14C0。22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1０笔贷款违约的概率是：CＡ0。01B0．012Ｃ0.０1８D0。０332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤA５Cs系统Ｂ５Ps系统CCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：ＢA不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额Ｃ

固定收益证券同权益证券的收益率的差额ﻫD

以上都不对

３4在贷款定价中，ＲAＲＯC是根据哪个公式计算出来的？CﻫARARＯC=贷款年收入／监管或经济资本

ＢＲAROC=(贷款年收入—预期损失）/监管或经济资本ﻫＣRAROＣ＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）/监管或经济资本ﻫＤ以上都不对

35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种:CﻫＡ

定性分析法ﻫＢ

定量分析法

C

定性和定量相结合的分析法

D

以上都不对

３6如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿，可疑类贷款７亿，损失类贷款3亿,那么该商业银行的不良贷款率等于:Ｃ

A

3％ﻫB

10％ﻫC

2０%

Ｄ

５0%ﻫ37金融资产的市场价值是指:B

A

金融资产根据历史成本所反映的账面价值

Ｂ

在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值ﻫC

交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D

对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值ﻫ38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A

A

利率

B

汇率

C

股票指数

D

商品价格指数ﻫ3９市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C

Ａ

收益率曲线风险

B

期权性风险ﻫC

重新定价风险

D

基准风险

４０以下业务中包含了期权性风险的是：CﻫA活期存款业务ﻫＢ房地产按揭贷款业务ﻫＣ附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D结算业务ﻫ该条件为4１-43题的条件ﻫ如果A企业与B

企业的筹资渠道及利率如下图所示ﻫ

固定利率融资成本

浮动利率融资成本

Ａ企业

1０％

LIＢOＲ＋2％ﻫＢ企业

8%

LIBOＲ＋１%

4１

如果A

企业需要固定利率融资,B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,则各自应该如何融资C

A

A企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资

ＢA企业进行固定利率融资,B企业进行固定利率融资ﻫC

A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资ﻫDA企业进行浮动利率融资，Ｂ

企业进行浮动利率融资ﻫ4２

双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？A

Ａ１％

B2％ﻫＣ4%

D５%ﻫ43

如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为:A

ﻫＡＡ企业的融资成本为9．5%,

B企业的融资成本为LＩＢOR+０．５％ﻫB

A企业的融资成本为9．5％，

B企业的融资成本为LIBOＲ＋1%

CA企业的融资成本为10%，

B企业的融资成本为LIBOR＋0.5%ﻫＤA企业的融资成本为１0%，

B企业的融资成本为LIＢOＲ+１％ﻫ4４货币互换交易与利率互换交易的不同点是:ＣﻫＡ货币互换需要在起初交换本金,但不需在期末交换本金

B货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

C货币互换需要在期初和期末交换本金

D以上都不对ﻫ45以下关于期权的论述错误的是:D

A期权价值由时间价值和内在价值组成

B在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零ﻫD对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零ﻫ46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第3９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？AﻫＡ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产ﻫＢ持有待售的投资ﻫＣ持有到期的投资

D贷款和应收款ﻫ47如果某商业银行持有１000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头5００万，美元远期空头３00万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C

A

7０0万美元

B

５0０万美元ﻫC

1000万美元

Ｄ

３0０万美元ﻫ48以下关于久期的论述正确的是:A

A

久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B

久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C

久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

Ｄ

久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析ﻫ4９以下不属于内部欺诈事件的是：D

Ａ头寸故意计价错误

B多户头支票欺诈

Ｃ交易品种未经授权

D银行内部发生的性别/种族歧视事件ﻫ50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B

ﻫA

信息系统升级换代

B

合规问题ﻫC

员工的知识/技能培养

Ｄ

公司治理结构的完善ﻫ51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是:Ｂ

A《商业银行市场风险管理指引》ﻫＢ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》ﻫＣ《商业银行资本充足率管理办法》

D《巴塞尔新资本协议》ﻫ52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是:AﻫＡ建立完善的公司治理结构ﻫB建立完善内部控制体制ﻫＣ加强外部监管体制建设

Ｄ以上都不是ﻫ５3对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时，应当将其视为：BﻫA操作风险损失ﻫＢ

信用风险损失

C

市场风险损失ﻫD

以上都不对

54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B

A

40％ﻫB3０%

C

20%ﻫD

1０％

55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于:B

A

市场风险ﻫB

操作风险

C

流动性风险ﻫＤ

声誉风险ﻫ56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?D

A强化内控意识，树立内控优先理念ﻫB

完善激励约束机制ﻫＣ

提高内控制度的执行力ﻫＤ

以上都是

5７以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CﻫＡ

商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理ﻫB

商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视

Ｃ

商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视ﻫＤ

以上都不对ﻫ58关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是：BﻫA

商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包ﻫＢ

通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C

虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任ﻫD

过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患ﻫ59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D

A

５类ﻫB

6类

Ｃ

7类

D

8类ﻫﻫ60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来:DﻫA

市场风险

B

流动性风险ﻫC

信用风险ﻫD

操作风险ﻫ６1商业银行资产的流动性是指：Ａ

Ａ

商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售ﻫB

商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C

商业银行流动资产数量的多少

D

商业银行流动资产减去流动负债的值的大小ﻫ6２如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DﻫA将短期借款与长期贷款匹配ﻫＢ将长期借款与长期贷款匹配ﻫC将短期借款与短期贷款匹配ﻫD资产和负债的期限结构比较平衡

63

已知商业银行期初贷款余额为５0亿,期末贷款余额为７0亿，，核心贷款期初余额２５亿,期末余额３5亿，，流动性资产期初余额为30亿,期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BﻫA

3０亿ﻫB

6０亿

C

40亿

D

50亿ﻫ

该条件为为64－66题的条件

如果某商业银行资产为100０亿元,负债为8００亿元,资产久期为６年，负债久期为4年,如果年利率从８%上升到８。5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：ﻫ64商业银行资产价值的变化为：AﻫA

资产价值减少27。8亿元

B

资产价值增加2７．8亿元

C

资产价值减少14．8亿元ﻫD

资产价值增加14.8亿元ﻫ65

商业银行负债价值的变化为：CﻫA

负债价值减少27．８亿元

Ｂ

负债价值增加27.8亿元ﻫＣ

负债价值减少１4．８亿元ﻫD

负债价值增加14．8亿元ﻫ６６

商业银行总价值变化为：BﻫA增加１3亿元ﻫB减少13亿元ﻫＣ增加４2。6亿元ﻫＤ减少42。６亿元

6７

已知某商业银行的负债流动性需求为2５亿，贷款流动性需求为2０亿，那么该商业银行总的流动性需求为:

A

55亿

B

3０亿

C

4５亿

D

５0亿ﻫ6８商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：ＡﻫＡ资产流动性风险

B负债流动性风险ﻫC流动性过剩ﻫＤ以上都不对ﻫ6９战略风险属于一种：Ａ

Ａ

长期的潜在的风险ﻫB

短期的风险

C

显性的风险

D

以上都不对

7０由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于：CﻫＡ

声誉风险

Ｂ

市场风险ﻫC

战略风险ﻫD

国家风险ﻫ7１可能影响商业银行声誉的事件不包括：ＣﻫA

流动性恶化

Ｂ

出现重大操作失误ﻫＣ

国家监管政策变化ﻫD

由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括:ＤﻫＡ

改善公司治理结构ﻫB

预先做好防范危机的准备ﻫC

确保各类主要风险得到正确识别和排序ﻫD

利用精确的数量模型进行量化

73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CﻫＡ

《有效银行监管的核心原则》ﻫB

《巴塞尔新资本协议》ﻫC

《巴塞尔资本协议》

D

以上都不是

74ＣreｄitＭｏnitor模型将企业的股东权益视为：A

A

企业资产价值的看涨期权ﻫB

企业资产价值的看跌期权

C

企业股权价值的看涨期权

D

企业股权价值的看跌期权ﻫ７5一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D

A

内部关联交易频繁ﻫＢ

连环担保十分普遍

Ｃ

财务报表真实性差

D

资金链脆弱

76我国银行业监督管理的基本法律是:C

Ａ《巴塞尔资本协议》ﻫＢ《巴塞尔新资本协议》ﻫＣ《银行业监督管理法》

D《有效银行监管核心原则》

77以下哪一项不属于CAMＥL评级体系中的指标：Ｄ

Ａ资本充足性ﻫＢ资产质量

C管理水平

Ｄ竞争力水平

78银监会公布的风险监管核心指标不包括：Ｄ

Ａ风险水平ﻫB风险迁徙ﻫC风险抵补ﻫD风险价值

7９

《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于:A

Ａ４%

B８%ﻫＣ１0％

Ｄ１２%

80

已知某商业银行的资本总额为２0亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿,信用风险加权资产为８0亿,并且市场风险的资本要求为2０亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为:B

A

25%ﻫＢ

6％ﻫC

２%ﻫD

9％

ﻫﻫ二

多选题ﻫ1商业银行的经营原则是：ABCﻫA

盈利性ﻫＢ

安全性ﻫＣ

流动性

D

扩张性

E

竞争性

2商业银行风险的主要类别包括：ＡBCDＥ

A

信用风险

B

市场风险

C

操作风险

D

流动性风险

E

国家风险

3衡量风险的指标有:AＢCDﻫＡ

方差

B

久期

C

凸度

D

在险价值（VaR）E

期望收益ﻫ4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDEﻫA

风险分散

B

风险对冲

C

风险转移

D

风险规避

E

风险补偿ﻫ５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡBＣDＥﻫA专家调查列举法

B资产财务状况分析法ﻫＣ情景分析法

Ｄ分解分析法ﻫＥ失误树分析法

６商业银行风险管理流程包括：ABCDﻫA

风险识别ﻫB

风险计量

C风险监测ﻫD

风险控制ﻫE

风险对冲ﻫ7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCＤ

A

经销商风险ﻫB

假按揭风险

C

由于房产价值下跌导致超额押值不足

Ｄ

借款人的经济财务状况恶化的风险ﻫE

国家对房市采取宏观调控策措施

8

KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ＡBC

Ａ

贷款承诺的利息

Ｂ

与贷款相同期限的零息国债的收益率ﻫＣ

贷款的违约回收率

D

贷款期限ﻫE

借款企业的市场价值

9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣDEﻫA正常Ｂ关注Ｃ次级D可疑E损失ﻫ10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括:ＡBC

Ａ

ＣrediｔMeｔriｃｓ模型

B

Crｅdiｔ

Ｐortfoｌｉo

Ｖiew模型ﻫC

Ｃｒｅdｉt

Ｒisk+模型

D

ＫMV模型ﻫE

ZＥTA模型ﻫ11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ABCDＥﻫＡ不良资产／贷款率ﻫＢ预期损失率ﻫＣ贷款风险迁徙ﻫD不良贷款拨备覆盖率ﻫE贷款损失准备充足率ﻫ12根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中，为了提高商业银行透明度,信息应当具备哪些特征

：AＢＣDE

A

全面性ﻫB

相关性

Ｃ及时性ﻫＤ

可靠性

E

可比性

１3商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?AＢＣＤﻫA资金成本

Ｂ经营成本

C风险成本

D资本成本

E通货膨胀调整成本

1４商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?

AＢCﻫA

审贷分离原则

B

统一考虑原则ﻫC

展期重审原则ﻫD

责任到人原则ﻫE

追踪审核原则

１5信用衍生产品包括：ABＣDﻫＡ总收益互换ﻫB信用违约互换ﻫC信用价差衍生产品ﻫＤ信用联动票据ﻫＥ股票期权ﻫ１6计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢC

A违约概率

B违约损失率

C违约风险暴露

D期限ﻫE行业风险指数

17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面?ＡBCＤＥ

A品德ﻫB资本

C还款能力ﻫＤ抵押ﻫＥ经营环境ﻫ1８

信用风险组合模型包括:BCＤﻫＡ

CｒeditMｏｎitoｒ

B

CreditMｅtrics

C

Credｉt

Portfoliｏ

Ｖiｅw

D

Cｒedit

Risk+

ﻫE

ＶaR

19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是：ＢＣＤ

A银行间的短期利率水平ﻫＢ第０期到第１期的即期利率

C第1期到第2期的远期利率ﻫＤ3年期的即期利率

Ｅ市场在3期内的平均利率水平

20期权的价值由哪几部分组成?AＢ

Ａ时间价值ﻫＢ内在价值ﻫC执行价格

D标地资产价格ﻫE无风险利率ﻫ21公允价值的计量方式有哪几种?ABCＤ

Ａ

直接使用可获得的市场价格

Ｂ

使用公认的模型估算市场价格

C

根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性ﻫD

使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突ﻫＥ

根据资产获得时的历史成本ﻫ22以下关于久期缺口的论述正确的是:ＡＣＥﻫＡ当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨

B当久期缺口为负时,如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨ﻫC当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

D当久期缺口为正时,如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨ﻫE当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响

２3收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ

A资产的到期期限ﻫB资产的不同市场价值ﻫC资产的到期收益率

D资产的现值

Ｅ资产的当期收益率ﻫ24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是:AＢＣDＥ

A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险

Ｃ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响ﻫD

缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响

Ｅ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异ﻫ25操作风险的成因主要包括：AＢＣDﻫＡ人员因素ﻫB内部流程

Ｃ系统缺陷ﻫD外部因素

E其他因素ﻫ２6核心雇员流失的风险具体体现为：BCD

A

核心员工的知识/技能缺乏ﻫB

缺乏足够后援/替代人员

C

相关信息缺乏共享和文档记录

D

缺乏岗位轮换机制ﻫE

核心员工的欺诈行为

２7操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ＡBCD

Ａ

数据/信息质量

B

违反系统安全规定

C

系统设计/开发的战略风险

Ｄ

系统的稳定性、兼容性、适宜性

E

系统开发、维护成本过高

28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABＣ

Ａ

前三年中各年为正的总收入ﻫＢ

前三年中总收入为正数的年数

C

巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

D

前三年的总收入

Ｅ

所计量的总的年数

2９根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡBＣﻫA董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构ﻫB银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统ﻫＣ银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

Ｄ必须具备完善、健康的公司治理结构

Ｅ必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导ﻫ３0商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备哪些基本条件？ＡBCDﻫＡ完善的公司治理结构

Ｂ健全的内部控制体系ﻫＣ普及合规管理文化ﻫＤ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E强大的研发实力

３１以下论述正确的是:ADﻫＡ对商业银行而言,零售存款