初级银行从业资格之初级风险管理能力检测B卷带答案打印版

初级银行从业资格之初级风险管理能力检测B卷带答案打印版

单选题（共50题）1、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率【答案】D2、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B3、资产净利率的计算公式是()。A.净利润／平均总资产B.(负债总额／资产总额)×100％C.净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％D.[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％【答案】C4、()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】B5、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D6、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B7、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利【答案】C8、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C9、（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（）。A.公开B.公正C.公平D.效率【答案】C10、2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.《商业银行声誉风险管理指引》B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》C.《巴塞尔资本协议》D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】B11、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】C12、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B13、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】D14、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D15、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B16、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段【答案】C17、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A18、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B19、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D.资产与负债的久期缺口为零【答案】B20、国别风险应当至少划分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】C21、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.建立多层次的流动性屏障B.通过金融市场控制风险C.提高流动性管理的预见性D.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序【答案】D22、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】D23、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A24、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】B25、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B26、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D27、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】D28、（2018年真题）商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B29、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D30、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】C31、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B32、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A33、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B34、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C35、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A36、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】C37、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】B38、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（）。A.前台的书面记录存在问题B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障【答案】B39、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）÷总资产B.现金头寸÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款）÷总负债【答案】A40、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B41、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C42、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B43、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C44、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B45、（2018年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D46、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A47、商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】D48、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理B.保证风险管理的执行力C.加强管理力度D.深化风险管理强度【答案】B49、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B50、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D多选题（共20题）1、吊装边长或直径大于（）mm的风管，每段吊装长度不大于（）节。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B2、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.夕卜部环境属于全面风险管理要素【答案】ACD3、商业银行的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大市场风险事项C.重大利率风险事项D.重大突发性事件E.重大法律风险事件【答案】ABCD4、关于同业拆借，叙述不正确的有()。A.拆借双方仅限于商业银行B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款C.拆借利率由中央银行预先规定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入资金用来满足临时性资金的不足【答案】ABC5、因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有（），任何一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以审定处理。A.意见一致B.合同约定C.仲裁协议D.和解成功【答案】C6、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本【答案】AC7、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD8、某建设工程使用保温棉，净用量为500m3，保温棉的损耗率为3％，则该保温棉的总消耗量为（）。A.500m3B.515m3C.501.5m3D.550m3【答案】B9、目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC10、国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按国别监测风险。A.并表B.单一C.客户D.业务E.主体【答案】AB11、商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。A.内部衡量法B.外部衡量法C.自我评估法D.因果分析模型E.损失概率法【答案】CD12、可用来简化协方差矩阵的方法的是（）。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB13、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD14、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。A.设置头寸限额并进行监控B.交易头寸至少应逐日按照公允价值计价C.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸【答案】