加速度指标分析报告

股票市场加速度指标（分析汇报）摘要：本文将经典物理中物体物体加速运动规律类比利用到股票市场中，股票市场是一个复杂动力学系统，股票价格改变势必受到一个随机力驱动。进而产生一个与随机力关于加速度，加速度量化后便能够预测股票价格改变。关键词：股票加速度；时间序列；预测一、背景：对于物理学家了解金融价格波动分布变为一个热门话题，描述改变价格，通常介绍对数回归，假如在不一样时间价格改变是相互独立而且分布相同。表明分布函数对于有着较大时间，集中到正态分布。所以，偏差表明了在不一样时间价格改变之间关系存在，或者多考虑一点换种说法它能够告诉我们关于股票市场内部动力信息。不幸是，很多人满足于价格改变显著分布而极少探究其潜在机制。当然，股票市场价格改变问题对于任何以严格计算为第一标准来说太过复杂，所以简化模型是有必要。以下我们用一个比较简单模型进行分析，在经典物理学中，我们知道：速度是表示物体运动快慢物理量，它等于位移和这段位移所用时间比值，而加速度是表示物体运动速度改变快慢物理量，它等于速度改变量与时间比值，即速度改变率。当然在计算统计位移、速度、加速度时，一样是以时间序列为研究对象，以下所讨论股票市场，将价格比拟为位移，当然还是以时间序列作为研究对象。类比于物理学中速度和加速度式，我们能够用来处理股票市场价格问题，我们定义t时刻和时刻股票价格分别为,那么依照速度定义我们能够得到速度为v=，加速度为a=二、时间序列：1.价格-时间（p-t）股票价格-时间（p-t）图像表示价格运动股票随时间改变关系，横坐标表示从计时开始各个时刻，纵坐标表示从计时开始任一时刻股票价格位置，即从运动开始这一段时间内，股票价格相对于坐标原点“价格位移”。图像上任意一点股票价格速度我们能够用这一点斜率表示，即。速度—时间（v-t）图象

v-t图像表示股票价格改变速度随时间改变关系，横坐标表示从计时开始各个时刻，纵坐标表示从计时开始任一时刻股票价格改变速度。图像上任意一点加速度我们一样也能够用这一点斜率表示,即。3.加速度—时间（a-t）图象

a-t图像表示股票价格改变加速度随时间改变关系，横坐标表示从计时开始各个时刻，纵坐标表示从计时开始任一时刻股票价格改变加速度。在图像上我们能够得到任意时间点加速度。4.以××月××日至××月××日期间，郑州期货市场棉花连续日线数据数据为例。其价格、加速度、速度时间序列。以下列图所表示：三、说明：我们知道，在经典物理学物体运动中，一个物体运动状态要改变，首先要受到不平衡外力影响，也就是物体有了加速度，进而才会有速度大小、方向等运动状态上改变，也就是说加速度在时间上积累，才取得了速度改变，在相位上速度要落后加速度，当然，在表现或者说在出现时间上，速度自然要落后加速度了。也就是说，我们得到了物体运动加速度，很自然就能预测出物体运动状态（速度）改变规律了。一样，物体有了速度，才会有位移大小、方向等运动状态上改变，也就是说速度在时间上积累，才取得了位移上改变，在相位上位移要落后加速度，当然，在表现或者说在出现时间上，速度自然要落后速度了。也就是说，我们得到了物体运动速度和加速度，很自然就能预测出物体运动状态（位移）改变规律了。一样道理，在股票市场中出现随机力是显而易见，因为股票市场系统存在在一定社会条件和自然环境中，在这些（原因）中一些原因会随时间推移改变快速。随机力也影响环境下经纪人决定偏差。为简单起见，我们假设N个经纪人在一定意义下是相同他们都受到一定相同机制约束而且在末相同情况下会做出相同决定去买入或者售出。从而得到驱动价格随机力，价格改变是因为这些随即力驱动影响而改变，经济系统是复杂因为现在经济运作中任何经济过程或者现象都是受到其余经济原因和过程影响。从经典物理学物体运动规律可知，由力存在，能够预知速度改变规律，从速度改变规律能够预知位移改变规律，一样，在股票市场上，驱动股票价格随机力是存在，我们没有必要知道这个随即力详细到底是个什么样子，不过，我们能够从股票价格改变中找到随机里产生加速度，这么我们就能够预知速度改变，从速度改变能够预知股票价格改变。更直接一点说，股票价格加速度在出现时间上要早于股票价格改变，得到股票价格加速度以后就能够预测股票价格改变了。四、分析：在分析之前有必要做一些解释，为了能够愈加好比较股票加速度对实际价格走势影响，我们将价格、价格加速度进行百分比上缩放，方便得到清楚可辨效果，当然，这里主要是研究加速度在股票价格在变动拐点处影响，而百分比上缩放对于在某一时间点桑变动拐点是没有影响。股票市场是个不稳定市场，价格、价格速度、价格加速度也是不稳定，因为股市改变在不一样时间尺度上相同性，我们利用日线价格和分钟线价格做对比分析。这么依照价格时间序列我们依次能够分别得出速度和加速度时间序列，并分别作出实际价格序列和求出加速度序列图像。下面我们以棉花连续日线数据和分钟数据为例详细分析加速度指标在股票市场中应用：图（1）图（1)为棉花连续日线数据速度加速度指标图：红线代表收盘价原始数据序列图，绿线为对原始价格速度线，蓝线为原始数据加速度移动平均线图（2）图（2）为棉花连续五分钟数据速度加速度指标图：红线代表收盘价原始数据序列图，品红线代表原始价格速度线，黑色线代表原始数据加速度移动平均线，蓝线则是代表一个阈值区间图（3）图（3）为棉花连续一分钟数据速度加速度指标图：红线代表收盘价原始数据序列图，品红线代表原始价格速度线，黑色线代表原始数据加速度移动平均线，蓝线则是代表一个阈值区间。依照这些数据图我们观察得到当加速度值取得局部极大值即在正最高点时，此时股票价格跌至局部最低点，在这一点我们能够买入股票，当加速度值继续改变取得局部极小值点即在负最低点时，此时我们卖出股票。如此重复经过不停地判断频繁进场和出场交易，我们即可获取收益。考虑到交易税，假如我们不得不忽略一些进场出场信号，因为一些价格涨跌很小，盈利费用小于交易税，也就是会出现额外损失，所以我们需要选取一定加速度极值信号点用来实现进场出场操作，基于这个目标我们依照经验能够设定一个关于y=0直线对称阈值区间，截取对我们有用信号反馈到交易系统中即可。为了深入看清加速度与价格之间关系，我们截取时间序列一部分进行比较分析，我们截取棉花连续一分钟数据速度加速度指标图第121到321序列100个时间序列进行分析。如图所表示,A到B加速度下降，对应A’这一拐点，B到C加速度上升对应着B’这一拐点，C到D加速度下降对应着C’这一拐点，在A到B加速度减小，紧接着B到C就有个加速度增大值，之后紧着着C到D很快又有个较小加速度减小值，这里必须注意，对于B'到C'一个大加速度增大值对应价格上涨反而小于A'到B'下降价格幅度。O1OD1D'D'DC'1B'1A'1C11B1A1C'B'A'ABCO1OD1D'D'DC'1B'1A'1C11B1A1C'B'A'ABC一样道理，对于A1B1C1D1对应一段时间序列，A1到B1加速度增加，对应A1’这一拐点，B1到C1加速度减小对应着B1’这一拐点，C1到D1加速度增加对应着C1’这一拐点，在A1到B1加速度增加，紧接着B1到C1就有个加速度减小值，之后紧着着C1到D1很快又有个较小加速度增大值，这里必须注意，对于B1'到C1'一个大加速度减小值对应价格下跌反而小于A1'到B1'上涨价格幅度，曲线其余对应点就不再一一列举。当然，以上所标数据点不是非常精准数据点，在进行动态数据短线操作时一定要注意价格改变对价格加速度时间上延迟：由上面式子能够看出，时间序列分别对应于时间序列点上拐点，也就是说，加速度要提前价格拐点两个时间单位。五、结论：基于上面分析我们总结加速度线一些特点股票价格加速度既可出现在涨势中，也可出现在跌势中；上涨时出现加速度曲线，表现为开始迟缓爬升，日后攀升速度越来越快，接着连续拉出中阴线或大阴线；下跌时出现加速度线，表现为开始迟缓下跌，日后下跌速度越来越快，接着连续拉出中阴线或大阴线在上涨时出现为头部信号；在下跌时