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文档简介
2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷B卷附答案
单选题(共50题)1、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元,经济资本为20亿元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A2、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D3、风险限额管理不包括()环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D4、下列对商业银行战略风险管理的表述,不恰当的是()。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B5、与贸易相关的短期或有负债,主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100%B.50%C.20%D.0【答案】C6、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为()。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C7、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C8、商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C9、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】B10、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C11、在实践中,以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A12、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A13、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0【答案】B14、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)【答案】A15、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C16、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为()。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D17、商业银行管理信息科技运行时,应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,()。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A18、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是()。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B19、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】C20、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A21、从风险管理的角度,商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B22、外汇占款增加,商业银行从海外获得外汇,再向中央银行兑换为人民币,商业银行流动性()。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】A23、下列战略风险管理措施中,不具备前瞻性、预防性特征的是()A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】B24、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D25、根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于()。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D26、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】B27、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括()。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D28、巴塞尔协议Ⅱ明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B29、下列不属于商业银行的业务的是()。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A30、下列不属于商业银行的业务的是()。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A31、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求,说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上,压力测试至少每半年一次【答案】D32、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A33、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】A34、巴塞尔协议Ⅱ明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B35、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】C36、()是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】C37、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B38、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的()。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C39、假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B40、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。A.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】C41、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险,第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B42、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C43、对于一家生产汽车配件的中小企业,下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小()。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】D44、商业银行的()有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D45、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5%B.5%C.5.75%D.6.25%【答案】B46、根据监管机构的规定,操作风险包含()。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】B47、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B48、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D49、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C50、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现()。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D多选题(共20题)1、我国商业银行信用风险监管指标包括()。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD2、下列属于国别风险的是()。A.主权违约B.转移事件C.银行业危机D.物价上涨E.通货膨胀【答案】ABC3、商业银行的流动性风险管理体系通常包括()六个关键要素。A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理?【答案】BD4、根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】ABD5、下列关于信用风险说法正确的是()。A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取。在很大程度上由个案因素决定【答案】AC6、商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD7、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有()。A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3【答案】AD8、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述,正确的有()。A.风险管理信息系统需要明确的,基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.核心业务系统存储动态数据,风险管理信息系统存储静态数据E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责,风险管理系统必须设置不同的登录级别【答案】ABC9、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD10、商业银行的流动性风险管理体系通常包括()六个关键要素。A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理?【答案】BD11、战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC12、损失数据收集工作应明确的内容有()。A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD13、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD14、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)的表述正确的有()。A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为
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