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文档简介

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

单选题(共50题)1、在对客户进行信用评级时,包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的,针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Cs系统【答案】B2、当国际贷款金额巨大时,贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大,因而不易取得第三方保证。在这种情况下,贷款活动通常是以()方式进行,从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C3、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)C.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅰ【答案】A4、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B5、自我评估法的主要目标是()。A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险,实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理【答案】D6、由于商业银行类型不同,客户基础不同,其核心负债比例的中值或平均值也不同,一般来说,大型银行的中值在()左右。A.20%B.50%C.60%D.100%【答案】C7、下列不属于审慎经营类指标的是()。A.资本充足率B.成本收入比C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】B8、作为外资银行流动性监管指标,外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B9、根据组织形式不同,商业银行的企业类客户可以分为()。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.法人类客户和机构类客户【答案】C10、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5%B.5%C.10%D.15%【答案】B11、以下关于久期的论述,正确的是()A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高B.久期缺口的绝对值越小,银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析【答案】A12、以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的是()A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准【答案】A13、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】C14、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了()缺口,此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负:下降B.正;下降C.正;上升D.负;上升【答案】A15、关于银行业风险监管的内容,下列表述错误的是()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立风险评价的指标体系C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C16、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益不同,则甲方案的风险比乙方案的风险()。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】A17、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后,经有关部门同意或根据租赁合同约定,可将承租的国有建设用地使用权()。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B18、压力测试是一种以()为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到特定()极端不利的事件情况下可能发生的损失。A.定量分析;小概率B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】A19、下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是()。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B20、(2018年真题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D21、哈里马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的(),成为现代风险管理的重要基石。A.欧式期权定价模型B.资本资产定价模型C.投资组合理论D.套利定价模型【答案】C22、某商业银行2016年度资产负债表显示,其在中国人民银行超额准备金存款为43亿,库存现金为11亿,人民币各项存款期末余额为2138亿,则该银行人民币超额备付金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A23、()是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】A24、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。A.杠杆比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流动比率【答案】A25、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C26、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具,二级资本的受偿顺序列在()。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A27、()对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A28、风险偏好和风险战略应由()审批。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.股东大会【答案】C29、下列不属于商业银行获取资金,满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D30、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于()。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】B31、在对集团客户进行合并报表时,下列说法不正确的是()。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报,但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足债权人的分析要求【答案】C32、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C33、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法【答案】B34、外电线路电压为1KV以下,脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为()m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C35、(2018年真题)在商业银行流动性风险管理中,流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来()日现金净流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B36、商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】B37、()是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】D38、在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D39、(2021年真题)对商业银行来说,不良拨备覆盖率的含义是()。A.贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.(一般准备+专项准备+特种准备)/各级贷款余额【答案】A40、(2018年真题)()是目前声誉风险管理的最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小,采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理【答案】D41、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30%、50%、10%、-10%或-30%的概率分别为0.25、0.15、0.15、0.25和0.20,则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.8%C.10%D.50%【答案】B42、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】A43、(2021年真题)商业银行完善的()和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B44、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为(),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B45、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是()。A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】D46、操作风险资本计量的标准法中,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为()。A.15%B.18%C.19%D.21%【答案】B47、银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益,主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等,即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分,则该资本属于商业银行资本概念中的()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A48、在市场风险管理实践中,商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A49、下列关于定金的说法,正确的是()。A.债务人履行债务后,定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的,可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当三倍返还定金D.债务人履行债务后,定金不能收回【答案】A50、声誉风险管理的具体做法不包括()。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.杜绝一切风险投资【答案】D多选题(共20题)1、下列属于资金业务前台交易操作风险的有()。A.交易员未及时止损,未授权交易或超限额交易B.交易员虚假交易和未报告交易C.交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失D.交易员不慎泄露交易信息和机密E.因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失【答案】ABCD2、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过()N/㎡。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C3、商业银行管理流程包括()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲【答案】ABCD4、某公司2006年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,2006年期初应收账款为7500万元,2006年期末应收账款为9500万元,则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天【答案】AD5、新产品(业务)风险管理原则包括():A.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】AC6、进行施工成本的材料费控制,主要控制的内容有()。A.材料用量B.材料定额C.材料数量标准D.材料价格【答案】A7、以下属于金融衍生品的是()。A.即期金融产品B.金融期货C.金融期权D.金融远期E.金融互换【答案】BCD8、纸质载体记录使用复印纸幅面尺寸,宜为()幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C9、下列关于市场风险计量方法的说法,正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC10、下列关于商业银行客户信用限额的说法中,正确的有()。A.当限额被超越时,商业银行必须采取各种措施来降低风险B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C.在符合监管要求的前提下,商业银行可自行决定客户具体的总信用额度D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信,还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑E.从理论上讲,客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本,在客户层面上继续分配的结果【答案】ABCD11、我国商业银行核心一级资本包括()。A.实收资本或普通股B.未分配利润C.优先股及其溢价D.一般风险准备E.资本公积【答案】ABD12、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。A.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数【答案】CD13、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为八个业务线,操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同,监管规定的β值包括()。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC14、对于重大、紧急的信访事项、信访机构应当及时提出建议,报请()决定。A.上级信访机构B.本级人民政府C.上级人民政府D.下级人民政府【答案】B15、下列各项中,()属于流动性比率/指标。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比

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