经济统计学复旦大学

经济统计学复旦大学版演示文稿1现在是1页\一共有53页\编辑于星期日经济统计学复旦大学版第章2现在是2页\一共有53页\编辑于星期日第二节 点估计现在是3页\一共有53页\编辑于星期日一、矩估计法 在统计学中，矩是指以期望为基础而定义的数字特征，一般分为原点矩和中心矩。现在是4页\一共有53页\编辑于星期日例6–1现在是5页\一共有53页\编辑于星期日二、极大似然估计法现在是6页\一共有53页\编辑于星期日现在是7页\一共有53页\编辑于星期日三、点估计的评价标准现在是8页\一共有53页\编辑于星期日

现在是9页\一共有53页\编辑于星期日现在是10页\一共有53页\编辑于星期日现在是11页\一共有53页\编辑于星期日

现在是12页\一共有53页\编辑于星期日现在是13页\一共有53页\编辑于星期日第三章区间估计一、区间估计的概念现在是14页\一共有53页\编辑于星期日现在是15页\一共有53页\编辑于星期日现在是16页\一共有53页\编辑于星期日二、均值和均值差的区间估计（一）一个总体，均值μ的区间估计（1）总体服从正态分布，方差已知，μ的1-α的置信区间现在是17页\一共有53页\编辑于星期日标准正态分布现在是18页\一共有53页\编辑于星期日现在是19页\一共有53页\编辑于星期日例6–2Matlab:

[2500-norminv(1-0.05/2)*100/sqrt(9)2500+norminv(1-0.05/2)*100/sqrt(9)]例6–3Matlab:

[39.5-norminv(1-0.01/2)*7.2/sqrt(36) 39.5+norminv(1-0.01/2)*7.2/sqrt(36)]现在是20页\一共有53页\编辑于星期日（2）总体服从正态分布，方差未知，μ的置信区间现在是21页\一共有53页\编辑于星期日例6–4Matlab:

[2500-tinv(1-0.05/2,8)*100/sqrt(9)2500+tinv(1-0.05/2,8)*100/sqrt(9)]现在是22页\一共有53页\编辑于星期日例6–5Matlab:[39.5-tinv(1-0.01/2,35)*7.2/sqrt(36) 39.5+tinv(1-0.01/2,35)*7.2/sqrt(36)]用Normfit函数计算： x=10*randn(50,1)+5;%即x~N(5,100) [MU,SIGMA,MUCI,SIGMACI]=normfit(x,0.05) 返回的值分别为：均值的估计值，标准差的估计值，给定显著性水平下均值的区间估计，给定显著性水平下标准差的区间估计。现在是23页\一共有53页\编辑于星期日（3）总体非正态分布或者分布未知，大样本，μ的置信区间现在是24页\一共有53页\编辑于星期日现在是25页\一共有53页\编辑于星期日例6–6现在是26页\一共有53页\编辑于星期日现在是27页\一共有53页\编辑于星期日现在是28页\一共有53页\编辑于星期日例6–7

现在是29页\一共有53页\编辑于星期日现在是30页\一共有53页\编辑于星期日现在是31页\一共有53页\编辑于星期日例6–8

现在是32页\一共有53页\编辑于星期日现在是33页\一共有53页\编辑于星期日现在是34页\一共有53页\编辑于星期日现在是35页\一共有53页\编辑于星期日例6–9

现在是36页\一共有53页\编辑于星期日现在是37页\一共有53页\编辑于星期日现在是38页\一共有53页\编辑于星期日例6–10Matlab:[0.9-norminv(0.975)*sqrt(0.9*0.1/100) 0.9+norminv(0.975)*sqrt(0.9*0.1/100)] 用binofit函数可以算出更准确的值： [p,pci]=binofit(90,100,0.05) p为对总体比例的点估计；pci为区间估计； 第一个参数为事件A发生的次数； 第二个参数为贝努利实验的重数； 第三个参数为alpha.现在是39页\一共有53页\编辑于星期日现在是40页\一共有53页\编辑于星期日现在是41页\一共有53页\编辑于星期日例6–11

现在是42页\一共有53页\编辑于星期日现在是43页\一共有53页\编辑于星期日现在是44页\一共有53页\编辑于星期日例6–12Matlab: [14*1.65^2/chi2inv(0.95,14) 14*1.65^2/chi2inv(0.05,14)]现在是45页\一共有53页\编辑于星期日现在是46页\一共有53页\编辑于星期日现在是47页\一共有53页\编辑于星期日例6–13

现在是48页\一共有53页\编辑于星期日第四节样本容量的确定现在是49页\一共有53页\编辑于星期日现在是50页\一共有53页\编辑于星期日