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文档简介

计量经济学Quantitativeeconomics路文静Statistics统计学Econometrics计量经济学Trendanalysis趋势分析Economicforecasting经济预测Theeconomicrelationship数量经济关系最大似然比检验(likelihoodratiotest,LR)沃尔德检验(Waldtest,W)拉格朗日乘数检验(Lagrangemultipliertest,LM)Theeconomicmathematicalmodel

数学经济模型

Economicsystemanalysis经济系统分析Econometricanalysis经济计量分析Theinput-outputanalysis投入产出分析Costbenefitanalysis费用效益分析Optimalplanninganalysis最优规划分析Computersimulation电子计算机模拟Timeseriesanalysis时间序列分析经典线性回归模型(ClassicalLinearRegressionModel,CLRM)。经典正态线性回归模型(ClassicalNormalLinearRegressionModel,CNLRM)。一元线性回归模型

TheClassicalSingleEquationEconometricModel:SimpleLinearRegressionModel

多元线性回归模型

MultipleLinearRegressionModel回归分析

RegressionAnalysis回归分析(regressionanalysis)相关分析(correlationanalysis)相关系数(correlationcoefficient)正相关(positivecorrelation)负相关(negativecorrelation)不相关(non-correlation)被解释变量(ExplainedVariable)应变量(DependentVariable)解释变量(ExplanatoryVariable)自变量(IndependentVariable)总体回归函数

PopulationRegressionFunction,PRF总体回归线(populationregressionline),或更一般地称为总体回归曲线(populationregressioncurve)。相应的函数称为(双变量)总体回归函数(populationregressionfunction,PRF)。随机扰动项

StochasticDisturbance离差(deviation)随机干扰项(stochasticdisturbance)或随机误差项(stochasticerror)系统性(systematic)确定性(deterministic)非确定性(nonsystematic)普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquares,OLS)显著性水平(levelofsignificance)临界值(criticalvalue)Theeconomicmathematicalmethods

经济数学方法Linearalgebra线性代数Mathematicalprogramming数学规划Highermathematics高等数学Artificialintelligencealgorithms人工智能算法多元线性回归模型概述(RegressionAnalysis)回归参数(regressioncoefficient)样本回归函数(sampleregressionfunction)样本回归模型(sampleregressionmodel)。

偏回归系数(partialregressioncoefficients)中心极限定理(centrallimittheorem,CLT)大样本或渐近性质(asymptoticproperties)线性性(linear)无偏性(unbiased)有效性(efficient)最佳线性无偏估计量(bestlinerunbiasedestimator,BLUE)条件均值(conditionalmean)条件期望(conditionalexpectation)条件分布(Conditionaldistribution)模型设定正确假设。Theregressionmodeliscorrectlyspecified.线性回归假设。Theregressionmodelislinearintheparameters。与随机项不相关假设。ThecovariancesbetweenXiandμiarezero.观测值变化假设。Xvaluesinagivensamplemustnotallbethesame.无完全共线性假设。Thereisnoperfectmulticollinearityamongtheexplanatoryvariables.0均值假设。Theconditionalmeanvalueofμiiszero.

同方差假设。Theconditionalvariancesofμiareidentical.(Homoscedasticity)序列不相关假设。Thecorrelationbetweenanytwoμiandμjiszero.正态性假设。Theμ’sfollowthenormaldistribution.最大似然法(MaximumLikelihood,ML)矩估计

MomentMethod,MM拟合优度检验

GoodnessofFit可决系数(CoefficientofDetermination

)调整的可决系数(adjustedcoefficientof

determination)

赤池信息准则(Akaikeinformationcriterion,AIC)施瓦茨准则(Schwarzcriterion,SC)

受约束回归(restrictedregression)无约束回归(unrestrictedregression)邹氏参数稳定性检验(Chowtestforparameterstability方程的显著性检验(F检验)

TestingtheOverallSignificanceofaMultipleRegression(theFtest)假设检验(HypothesisTesting)变量的显著性检验(t检验)

TestingtheSignificanceofVaria

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