计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题与参考解答

ttt1011tt1tttttttt1011tt1tttttt..计量经(庞浩)二版第十一章练习及参考解答

考虑以下凯恩收入决模：CYut1011ttIYYut2021t221tYCIGtttt其C消费支，投指＝收政支出GY是变量tt1导模型的简化型程并判定上述程中哪些是可识别（恰好或过你用什方法估计过度可识别方程恰好可识别方中的参数练题参考答：YYtttt1ttYt1t2t110G1t11121212111tt(10Gt1111121112111211121(1)()10112110201122Y111211121(11G111tt11112121u101021112011tt111111121Gtt2t.

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.2021ttttt2ttt2021ttttt2ttt0I

t

..(2022Gtt111212111211121Y222t()20211020212111212121()22Y211t2t11211121Gt1Y2t2tYtt3tYG11ttYGttIY32t3t模的构=3，K=2。下只结型模型中的第一个方程和第二个程其识。先用阶件判断一个程已

k11

，因为K21所以该方程有能为过识。二个程已

k2

，因为K22所以该程有可能恰好别。第三方为义故判识性。其用秩件判断写构程参阵00102022对于一个方，划该方程在行和该程非零系所的列得.

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.00ˆˆˆR2..

00

22由上矩阵得三个非零行式根据件该方程为度识别事实上所得的矩的秩为则明方程可别结合阶条件所以该方程为过度识同，可判断第二个程为恰识。（2果第一个方用两段最小二乘法估计参数第程可用间接最小乘法估参。

考虑如结果

ˆ0.258PPVttt1tP2.693WXMMtttttW0.2720.257P0.046P4.966Vtttt

R2R2R2

P2.6860WMMttttt其中

Wt

PM和tt

X收价格，进口价格及生产力百率变化所t百率变化相于上一年而言V填补的位空缺率相对职工总人数t的百率试据上述资料对由和结基相同故意义的这说加以论练题11.2考答：从两种法估计的结果，尽管系数的估计值非常接近但不能用方估计得到的计值意原用方法能保证参数的估计是一致，而方估计得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致因此这个义上说运用方得的.

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.100..参数计值可、可。

考虑如的货币供求模：货币求dRt

1t货币给Mttt其中币，Y收入＝利率＝格t

2t

为误项、R和是定变量需函数吗？供给函吗去估计可识别的方数为什么假设我们把供给函数以修，多进个释Y和M会什识t1

t1别题你会在）中的方法？为？练题考答：首用条判断下根据模型可知K对于需求函有K01所以方程有可能是恰好识别其次用秩件判断将结型型转为简型模后写出其系数的矩阵为10对于求函数划掉第行第一行里零所对非零元外元素得一个非零素即按秩件原理说方为好别）根识原，对供给函数运阶条件有Km022.

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...所以该方程有可能是过识别。对于供给数按秩条件原理可三个非元按照秩件的原，说明该程为度识别）对货求数在过度识别的情况下可虑间接小乘法估计参对于货币给函数为恰好别的情况下可考虑用两段最小二乘法估计参数。（4在货币供给函数再引变量Yt1时对参数的估计就只能用两段最小二乘法

和M使得数变为过度别的况这t111.4

考虑以模型RMYut01t2ttYRut01tt其

M货供）是变t

Rt

Y它内生变。t请出模的合性这些方吗假使把述模型改变如：RMYYut01t2t31tYRut01tt判断此程组是否可识别其

Yt

为后内生变练题11.4考答：（1在上述第二个函显然正确因为照经济学理GDP应该到入要素的响而不是币的价利的影响根据识意，可上述模型中第一个方程包含型全量所以不可；根识的阶件已知MK

，对第个方，有.

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...K11则表明方程为不可识别第个程了RY还有第一方程没包含的变量tt别从而整个方程组为不可识别

M所该方程为可识t将型变为上述第种形式从结构式第情致所以方程的识别况没变仍不可别11.5

设我的关价消工型为WIt12

t

tCIt

t

3t

2tt

1

2

I

t

W3t

4

Ct

3t其I为定资产投为有业工平均资为居消费水平指数P为格指数、P均上年为本见表。年份

表11.6全会固定产投资I/元

样本据国有企业在岗职工水C平均工资

价P19928080.12930113.3106.4199313072.33593108.4114.7199417042.14708104.6124.1199520019.35663107.8117.1199622913.56269109.4108.3199724941.16647104.5102.8199828406.27644105.999.2199929854.78350108.398.6200032917.79324108.6100.4200137213.510619105.7100.7200243499.912109106.599.2200355566.614028106.5101.2200470477.416336107.4103.9200588773.619069107.9101.8.

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.ˆˆˆˆˆˆ..2006109998.222246109.6101.52007137323.926284110.2104.8其以年料来源国家统计局网站该方程否识？选用适当的方法估计模型的未参？。练题11.5考答：（1由于该程为递归模，而递归模并真正意义的立方程组模型因而化它的别判断事实上该程组模型中除第一个方程为恰识别外其两个方程是不识直接用进行估果如下2498.562IttC109.52450.00018I0.000918Wttt224.12550.000931IW0.95397ttt11.6

表中给了四川省宏观济统计资判模的别再法估计如下观经模Ct01t1tIt1t2tCIGttttt

2t中IY分别表消费，投和入ttt

Y,tt

t

分别表示收的滞一期，政支出和出表11.7

四省宏观经济统计资料(单位亿)年份

消费C

投资I

收Y

政府支出

口X.

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G...1978114.1347.49184.6122.430.561979122.1358.26205.7624.810.561980137.3264.42229.3126.940.631981157.756.56242.3227.770.291982176.8767.01275.2331.180.171983198.8677.7731134.090.281984220.2898.87358.0638.60.311985256.39119.5421.1544.680.581986283.92125.7458.2348.390.221987329.3146.33530.8655.090.141988407.52182.86659.6968.940.371989475.73192.48744.9876.440.331990553.97238.68890.9598.080.221991604.4290.221016.31121.430.261992665.99374.141177.27136.670.471993770.4544.031486.08171.230.4219941103.04680.662001.41217.310.419951321.95848.812443.21271.630.8219961520.281013.462871.65336.71.2119971670.51173.143241.47396.211.6219981814.921264.173474.09425.62-30.6219991886.741336.843649.12473.21-47.67.

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.0..20002021.661521.433928.2523.47-138.3620012161.961693.14293.49616.8-178.3720022337.761925.314725.01676.51-214.5720032579.32248.785333.09751.17-246.1620042954.342728.16379.63851.3-154.1120053366.473326.227385.11901.22-208.820063686.824150.628637.811138.06-337.6920074285.215185.4610505.31386.35-351.72资料源川统计局网站练题考答：（依题意方程组的内生量个数生变的个为根据条件对于第一个方程有11所方可能过度别对第二个方有22所该方程仍可能为度识别第个方程是定义方以需其识别性进行别将结构模型转化为标型并其数的矩阵形式10000.

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