【基于层次分析法的四方消费信贷公司个人消费信贷业务风险评价案例】

基于层次分析法的四方消费信贷公司个人消费信贷业务风险评价案例目录TOC\o"1-2"\h\u13964基于层次分析法的四方消费信贷公司个人消费信贷业务风险评价案例 1267211AHP层次分析法 161381.1AHP层次分析法简介 1193491.2AHP层次分析法分析流程 129826CI=λmax−n∕n−1 3198882三角模糊数方法 310421mA=(a+b+c)/3 3319133个人消费信贷风险评价过程 3183523.1指标权重 3287113.2层次总排序 6326562.3评价结果分析 8因为市场环境日渐复杂，为了更好保护资产质量，提升信用风险管理效能的关键在于提升信用风险识别的能力，风险识别是信贷风险管理的首要环节，为风险管理后面的环节管理奠定了基础。W消费公司在2019年开始改成纯线上放款，并开始扩大合作平台数量和产品，以应对市场环境回变动，保持公司持续盈利发展。因为没有过多参考数据，所以在产品设计上会参考过往小额无抵押产品，为此，W消费金融公司只能使用多途径综合方式，以降低风险。1AHP层次分析法1.1AHP层次分析法简介20世纪70年代中期，美国匹兹堡大学的运筹学专家萨蒂提出了层次分析法。该方法是将目标决策问题分解为影响该决策的多个相关元素，按照各元素之间的相互关系组成目标、准则、方案等层次结构，然后通过定性、定量相结合的方法进行决策分析的一种方法。该方法的特点是对影响复杂决策问题的各个因素内在关系的基础上，运用高等数学的方法将决策的思维过程数据化，为多目标、多准则的复杂问题提供简便的决策方法。该方法被广泛应用在项目方案决策、绩效考核、制度评估等方面。1.2AHP层次分析法分析流程（1）建立层次结构模型为了建立完善的层次结构体系，包括：目标层、准则层以及指标层。然后，确定W公司个人消费信贷风险对应的评价指标体系，见图4-1所示。在进行信贷风险的综合评价时，要考虑W公司实际情况，评价的因素指标都要能反映信贷风险某方面特征。（2）构造判断（成对比较）矩阵构造对应的判断矩阵，设要比较n个因子x={x1,x2,…,xn}对某因素Z的有对应影响大小，对因子两两比较，建立成对比较矩阵，即每次去两个因子xi和xj若xi和xj对Z的影响之比为Cij，则xj与权重系数基本步骤：首先根据所构建的判断矩阵C，将矩阵中每一行Cij值相乘，得到MM图4-1W公司个人消费信贷风险评估指标体系再对Mi求n次方根，得到mim根据mi可以求得权重Wi：w求出wiW=（w1，w2，…，具体来说，先要将下面层次的指标进行判断矩阵的构造，并且应该与其对应的准则相结合，然后按照这种顺序对上层的指标进行判断矩阵的构造直到结束。（3）层次单排序和一致性检验判断矩阵中每个因子成对的对比，得到评价结果。判断矩阵一致性检验过程如下：把判断矩阵C和权系数矩阵W相乘，从而得到矩阵CW，利用公式：λ求出判断矩阵的最大特征根λmax，再把λCI=λ其中，n为判断矩阵阶数，这求着一致性检验指标CI数值。根据一致性指标公式，求取相对一致性指标CR数值：CR=CI∕RI。其中，RI为平稳随机性数值，通过平稳随机性指标数值表进查取。得出相对一致性指标CR数值，如果CR=CI/RI＜0.1，那么判断矩阵一致性是可行的，权重系数是合理的。如果CR=CI/RI≥0.1，就认为偏离一致性要求，需重新确认判断矩阵里各项值。2三角模糊数方法三角模糊数（triangularfuzzynumber），A=(l,m,u)是模糊三角数，当其隶属度函数，设l和u分别为模糊数的下限和上限，m为可能性最大的值，那么模糊数用(l、m、u)表示．其隶属函数为：定义：设M1=(lMMλ×1然后，对各个模糊集之间进行排序，根据对模糊事件测量和计算而得，相关计算公式：mAσ对模糊数整体排序：F贷款业务过程中，随机不确定性是随处可见的风险存在于实际的。这种性质按照物体的自身情况划分成两大类型，包括模糊性和随机性，而随机性指的是不能准确判断一种行为到底产生与否。通常来说，模糊集合风险衡量的重要理论工具。本文将会应用最后一种类型于风险评估中，用基于模糊集理论的三角模糊评价法对进行综合评价。通过风险指标的两两比较，最终确定风险排序。3个人消费信贷风险评价过程3.1指标权重基于W公司信贷风险的重要性及其考虑因素的复杂性，采用合理的步骤能使风险评价更加精确。以下是应用三角模糊数方法结合层次分析法进行风险评价的过程。结合企实际情况，分析影响信贷风险评价的诸多因素，建立信贷风险评价的指标体系。根据风险评价指标体系，基于W公司信贷风险实际情况，并通过相关数据，进一步利用AHP分析法，确定各个子指标原始值，然后再将原始值，赋值于指标，根据各原始指标数据，根据建好的评价指标体系对因素层相对于指标层构造判断矩阵A1，A2，A3，A4，见表4-1-表4-5所示。表4-1准则层指标模糊判断矩阵表借款人风险内部风险流动风险市场风险借款人风险1.004.005.005.00内部风险0.251.003.004.00流动风险0.200.201.003.00市场风险0.200.250.331.00A=表4-2借款人风险对应二级指标模糊判断矩阵表偿还能力风险道德风险意外风险授信评分风险偿还能力风险1.002.004.003.00道德风险0.501.004.002.00意外风险0.250.331.002.00授信评分风险0.330.500.501.00A1=表4-3内部风险对应二级指标模糊判断矩阵表员工道德风险操作风险信息科技风险业务流程风险员工道德风险1.004.002.003.00操作风险0.251.003.002.00信息科技风险0.500.331.002.00业务流程风险0.330.500.501.00A2=表4-4流动风险对应二级指标模糊判断矩阵表资产处理风险融资渠道风险资产处理风险1.002.00融资渠道风险0.501.00A3=表4-5市场风险对应二级指标模糊判断矩阵表合作平台风险政策风险合规风险信息不对称风险合作平台风险1111政策风险1111合规风险1111信息不对称风险1111A4=依据公式CI=计算出上述矩阵的一致性指标，得CI==0.062798CI1==0.089933CI2==0.056878CI3==0CI4==0第三步，通过查随机一致性指标RI表得知：n=2、3、4、5时，RI的对应值分别为0、0.58、0.90、1.12；第四步，根据公式：CR=计算一致性比率，得CR=0.069776CR1=0.080297CR2=0.063198CR3=（无意义）CR4=0，抛除CR3，如果一致性比率比0.1低，表示矩阵获得的结果仍处于合理的范围，可认为此模糊判断矩阵的一致性较高，进一步说明矩阵是有效的。但针对CR3，此矩阵对应的一致性指标RI=0，只有原矩阵CI=0才能与标准吻合，于流动风险指标判断矩阵而言，因为CI=0，所以和其匹配的判断矩阵也与一致性原理相符合，进而说明矩阵是有效的。权重可通过一致性检验得知。确定出各项指标权重的代码，通过R可对各矩阵所对应的向量进行测算。A权重向量W=(0.5829，0.2426，0.1085，0.0661)=1.0001在全部以及指标内，借款人风险权重值为0.5829、内部风险权重值是0.2426、流动风险权重值是0.1085、市场风险权重为值是0.0661；A1权重向量W1=（0.3987，0.2569，0.1361，0.2185）该向量各个元素分别与对应偿还能力风险权重、道德风险权重等几项内容对应；A2权重向量W2=（0.4907，0.2217，0.1685，0.1191）该向的量各元素分别和员工道德风险权重以及操作风险权重等一一对应；A3权重向量W3=（0.6667，0.3333）该向量各元素对应的是资产处理风险权重以及融资渠道风险权重；A4权重向量为W4=（0.3333，0.3333，0.3333，0.3333）在市场风险因素中，四指标权重是等同的。3.2层次总排序从表4-6中可以总结出，目标层具有四类风险权重，其从高到低可以排列成借款人风险、内部风险、流动风险、市场风险，针对准则层，借款人风险是最高的。不难发现，个人自身偿还能力风险较差，且信贷经办人员十分关注个人是否具备还款的意愿。内部风险在准则层中排名第二，在信贷企业流程中，W消费金融公司个人不注重业务人员的专业性以及信贷流程的合理性。在对部分的权重结果进行整理，相关权重如下。表4-6W消费金融公司个人消费信贷业务风险层次总排序权重表目标层准则层（权重）指标层（权重）占目标层总权重个人消费信贷业务风险借款人风险（0.5829）偿还能力风险（0.3987）0.2324道德风险（0.2569）0.1497意外风险（0.1361）0.0793授信评分风险（0.2185）0.0690内部风险（0.2426）员工道德风险（0.4907）0.1190操作风险（0.2217）0.0538信息科技风险（0.1685）0.0409业务流程风险（0.1191）0.0289流动风险（0.1085）资产处理风险（0.6667）0.0723融资渠道风险（0.3333）0.0362市场风险（0.0661）合作平台风险（0.3333）0.0220政策风险（0.3333）0.0220合规风险（0.3333）0.0220信息不对称风险（0.3333）0.0220通过对评判基本模型Bi=qi*Ri（i=1，2，3，4）进行计算得出4个一级指标的评价结果Bi（i=1，2，3，4）B1=（0.5386，0.3345，0.1270）B2=（0.3674，0.5220，0.1106）B3=（0.1334，0.4222，0.4444）B4=（0.4223，0.2444，0.3334）由此可得一级指标主因素评价矩阵R=由上述结果可得出四个一级指标的评价得分结果。在对得分情况进行分析之后，人们可以依据此数据对该公司的信贷业务开展状况展开讨论和评估。由结果得知，个人消费信贷专家对借款人风险的评估相对集中化，“高”分评估占53.86％，从中可见借款人风险的重要程度，中评占比33.45%，“低”分仅有12.70%。对于内部风险，52.20%选择“中”，选择高，低的分别是36.74%和11.06％。流动风险，有高于13.34%的低风险评分，高风险所占比例是最高的，占据44.44%。系统市场风险高低分评分差不是很大，的其中认为信贷风险高的占42.23%，持中立观点的有24.44%，认为风险低的占1/3，从中可看出，调查对象针对市场风险的意见差异性很大。表4-2对应风险种类和重要程度风险种类高中低借款人风险0.53860.33440.1270内部风险0.36740.52200.1106流动风险0.13340.42220.4444市场风险0.42230.24440.3333依据指标层对矩阵R和权重向量W进行判断，由B=W*R可知W消费金融公司个人消费信贷业务风险的各等级评分结果向量：B=（0.5829，0.2426，0.1085，0.0660）×=（0.4454，0.3835，0.1711）2.3评价结果分析根据上述不同等级风险，可以得出在不同情形下的风险。（1）借款人风险相对最高借款人的资质和还款能力，直接决定了资产质量。一方面，借贷人的欺诈的道德风险与授信评分风险相互关联，故意欺诈的借贷人通过对数据和信息的人为的塑造，为逾期埋下风险；同时，过度借贷更是造成客户无法履约的重要原因之一，经济环境的压力累计借贷额度超过承受能力、综合利息过高、收入下降或者失业。收入减少或者债务增加让借款人资金断链，就会造成连锁反应。（2）市场风险和内部风险较高随着经济发展，小额信贷行业对消费是有促进作用，但同时也存在一定法律监管空白，而国家对行业政策法律的完善，可以使得行业良好发展，但也可以因为监管的严格让企业成本增加、利润降低，造成经营困难，连锁反映下不能排除资金短缺而倒闭的情况存在。疫情导致经济危机，优质的消费场景合作平台市场就那么大，竞争大，客户的选择增多，也会造成“有钱卖不出”，让时间成本增加。业务流程和操作是在运营中产生